CK4topetf

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

CK4topetf

Currency in USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	10%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	Financial Services	10%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	Financials Equities	10%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	10%
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	Utilities Equities	10%
QQQ Invesco QQQ	Large Cap Blend Equities	10%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	10%
WM Waste Management, Inc.	Industrials	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 мар. 2017 г., начальной даты PAVE

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	1.00%	12.45%	0.40%	11.91%	15.04%	10.82%
CK4topetf	4.07%	12.23%	2.58%	19.23%	24.84%	N/A
Активы портфеля:
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	4.21%	16.29%	-4.10%	7.94%	25.76%	N/A
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.63%	15.22%	-6.74%	10.15%	28.89%	15.72%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	1.39%	27.53%	1.00%	4.95%	29.84%	25.25%
IYW iShares U.S. Technology ETF	-0.12%	21.26%	0.79%	14.16%	21.27%	20.01%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	8.58%	18.04%	4.80%	32.01%	24.21%	15.48%
QQQ Invesco QQQ	1.92%	17.15%	3.66%	15.07%	18.59%	17.68%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	11.95%	-2.12%	8.29%	22.31%	23.82%	13.39%
WMT Walmart Inc.	8.81%	5.17%	13.77%	53.95%	20.31%	16.71%
WM Waste Management, Inc.	16.34%	1.29%	7.53%	13.82%	20.74%	18.99%
AAPL Apple Inc	-17.20%	5.15%	-9.16%	8.79%	21.85%	21.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CK4topetf, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.44%	-0.64%	-6.06%	1.50%	6.19%								4.07%
2024	1.59%	7.54%	3.14%	-3.95%	7.89%	2.67%	2.31%	2.94%	1.45%	0.01%	8.41%	-4.14%	33.13%
2023	7.71%	-0.04%	4.25%	0.34%	2.80%	8.04%	2.61%	-1.36%	-4.84%	-1.68%	8.48%	6.07%	36.28%
2022	-5.94%	-2.26%	5.10%	-8.04%	-1.89%	-9.34%	12.87%	-3.35%	-8.52%	8.17%	6.88%	-7.04%	-15.25%
2021	-0.52%	3.24%	5.06%	4.72%	1.26%	2.02%	2.52%	4.00%	-5.26%	7.41%	1.00%	3.95%	32.96%
2020	0.71%	-7.92%	-11.63%	11.28%	5.53%	3.81%	6.67%	9.84%	-3.54%	-1.64%	13.84%	4.55%	32.16%
2019	7.63%	3.95%	1.38%	6.36%	-7.75%	8.84%	2.24%	-1.68%	3.00%	3.18%	4.20%	3.59%	39.66%
2018	5.18%	-2.79%	-2.52%	-2.03%	4.29%	-0.74%	4.26%	5.30%	-1.07%	-5.75%	-0.20%	-8.48%	-5.50%
2017			0.82%	0.84%	1.80%	-0.41%	3.04%	1.96%	2.53%	5.51%	3.08%	1.45%	22.49%

Комиссия

Комиссия CK4topetf составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

PAVE

Global X US Infrastructure Development ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

IAI

iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

QQQ

Invesco QQQ

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CK4topetf составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.32	0.69	1.09	0.33	0.92
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.35	0.79	1.10	0.42	1.12
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.12	0.50	1.07	0.17	0.40
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.47	0.91	1.12	0.58	1.84
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.31	1.93	1.28	1.45	5.26
QQQ Invesco QQQ	0.60	1.03	1.14	0.69	2.26
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	1.13	1.58	1.22	2.54	6.11
WMT Walmart Inc.	2.27	3.02	1.42	2.48	8.16
WM Waste Management, Inc.	0.68	0.89	1.13	0.99	2.23
AAPL Apple Inc	0.27	0.64	1.09	0.28	0.92

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CK4topetf имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.91
За 5 лет: 1.33
За всё время: 1.02

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность CK4topetf за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.58%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.58%	0.58%	0.80%	0.95%	0.65%	0.78%	1.00%	1.26%	1.05%	1.17%	1.40%	1.20%
Активы портфеля:
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF	0.52%	0.54%	0.68%	0.84%	0.48%	0.44%	0.67%	0.78%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.27%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%	0.37%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.44%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.21%	0.21%	0.53%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.91%	0.82%	1.13%	1.12%	1.13%
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF	1.04%	1.05%	1.80%	2.14%	1.31%	1.55%	1.52%	1.58%	1.37%	1.49%	1.31%	1.13%
QQQ Invesco QQQ	0.57%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%	1.41%
BRK-A Berkshire Hathaway Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WMT Walmart Inc.	0.91%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
WM Waste Management, Inc.	1.31%	1.49%	1.56%	1.66%	1.38%	1.85%	1.80%	2.09%	1.97%	2.31%	2.89%	2.92%
AAPL Apple Inc	0.49%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

CK4topetf показал максимальную просадку в 30.82%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 91 торговую сессию.

Текущая просадка CK4topetf составляет 2.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.82%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	91	31 июл. 2020 г.	114
-23.65%	5 янв. 2022 г.	113	16 июн. 2022 г.	241	2 июн. 2023 г.	354
-20.74%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	140
-19.67%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-10.31%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	37	26 сент. 2024 г.	51

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	WMT	WM	BRK-A	AAPL	AIRR	IAI	SMH	PAVE	IYW	QQQ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.39	0.46	0.64	0.71	0.72	0.75	0.78	0.79	0.89	0.91	0.96
WMT	0.39	1.00	0.36	0.33	0.27	0.28	0.29	0.23	0.29	0.28	0.32	0.43
WM	0.46	0.36	1.00	0.44	0.29	0.37	0.37	0.23	0.42	0.31	0.32	0.49
BRK-A	0.64	0.33	0.44	1.00	0.39	0.57	0.68	0.38	0.63	0.42	0.45	0.65
AAPL	0.71	0.27	0.29	0.39	1.00	0.40	0.43	0.61	0.45	0.79	0.78	0.73
AIRR	0.72	0.28	0.37	0.57	0.40	1.00	0.73	0.56	0.90	0.54	0.55	0.78
IAI	0.75	0.29	0.37	0.68	0.43	0.73	1.00	0.55	0.76	0.57	0.59	0.77
SMH	0.78	0.23	0.23	0.38	0.61	0.56	0.55	1.00	0.61	0.88	0.85	0.82
PAVE	0.79	0.29	0.42	0.63	0.45	0.90	0.76	0.61	1.00	0.60	0.61	0.83
IYW	0.89	0.28	0.31	0.42	0.79	0.54	0.57	0.88	0.60	1.00	0.98	0.87
QQQ	0.91	0.32	0.32	0.45	0.78	0.55	0.59	0.85	0.61	0.98	1.00	0.88
Portfolio	0.96	0.43	0.49	0.65	0.73	0.78	0.77	0.82	0.83	0.87	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 9 мар. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

CK4topetf

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество