All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) | 12.75% | 2.11% | 12.76% | 21.76% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
BTC-USD Bitcoin | 55.63% | 8.17% | 57.30% | 125.18% | 47.39% | 60.34% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 14.05% | -1.31% | 11.23% | 20.73% | 14.12% | 12.73% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 5.14% | 0.71% | 6.18% | 8.74% | 6.76% | 4.63% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 9.60% | 10.21% | 10.86% | 20.54% | N/A | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.48% | 2.18% | 8.94% | 13.29% | N/A | N/A |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 14.42% | 2.70% | 16.91% | 21.33% | 10.62% | N/A |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 5.37% | -1.05% | 8.53% | 9.77% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.58% | 5.55% | 4.91% | -3.79% | 4.95% | -0.16% | 12.75% | ||||||
2023 | 9.46% | -2.67% | 2.29% | 1.22% | -2.34% | 6.47% | 4.29% | -3.27% | -3.45% | -1.13% | 8.30% | 6.57% | 27.48% |
2022 | -4.37% | -0.50% | 2.04% | -7.37% | 0.55% | -10.27% | 7.52% | -4.31% | -9.22% | 7.56% | 7.24% | -4.08% | -16.13% |
2021 | 6.10% | -2.71% | 2.95% | 6.28% |
Комиссия
Комиссия All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) среди портфелей на нашем сайте составляет 91, что соответствует топ 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 2.64 | 3.04 | 1.32 | 1.59 | 14.62 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 2.97 | 4.06 | 1.55 | 1.93 | 23.29 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.77 | 2.44 | 1.31 | 0.66 | 12.14 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 2.06 | 2.91 | 1.36 | 1.92 | 11.81 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.09 | 2.86 | 1.35 | 1.19 | 14.27 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 1.99 | 2.65 | 1.35 | 1.59 | 11.70 |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 1.37 | 1.90 | 1.25 | 0.46 | 8.70 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) | 1.99% | 2.04% | 2.06% | 1.52% | 1.29% | 1.29% | 1.41% | 1.13% | 1.26% | 1.24% | 1.31% | 1.08% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.33% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% | 1.71% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.36% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.57% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.14% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.76% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) показал максимальную просадку в 26.49%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.
Текущая просадка All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) составляет 3.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-26.49% | 9 нояб. 2021 г. | 328 | 2 окт. 2022 г. | 437 | 13 дек. 2023 г. | 765 |
-4.53% | 1 апр. 2024 г. | 17 | 17 апр. 2024 г. | 27 | 14 мая 2024 г. | 44 |
-3.36% | 28 дек. 2023 г. | 21 | 17 янв. 2024 г. | 12 | 29 янв. 2024 г. | 33 |
-3.21% | 17 июл. 2024 г. | 9 | 25 июл. 2024 г. | — | — | — |
-2.05% | 21 мая 2024 г. | 9 | 29 мая 2024 г. | 42 | 10 июл. 2024 г. | 51 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLDM | BTC-USD | SPLG | AVUV | AVES | AVDV | VEA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDM | 1.00 | 0.10 | 0.10 | 0.16 | 0.34 | 0.35 | 0.32 |
BTC-USD | 0.10 | 1.00 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.31 |
SPLG | 0.10 | 0.30 | 1.00 | 0.71 | 0.60 | 0.67 | 0.75 |
AVUV | 0.16 | 0.27 | 0.71 | 1.00 | 0.57 | 0.73 | 0.70 |
AVES | 0.34 | 0.26 | 0.60 | 0.57 | 1.00 | 0.75 | 0.77 |
AVDV | 0.35 | 0.28 | 0.67 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 0.91 |
VEA | 0.32 | 0.31 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.91 | 1.00 |