All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed	9%
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF	Emerging Markets Equities, Actively Managed	9%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities, Actively Managed	18%
BTC-USD Bitcoin		5%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	Precious Metals, Gold	5%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	36%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	18%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.71%	-9.92%	6.35%	13.40%	9.65%
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)	-4.63%	-4.34%	-4.53%	8.72%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BTC-USD Bitcoin	-9.61%	0.34%	23.53%	32.28%	65.16%	80.21%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	-9.89%	-6.67%	-9.34%	7.74%	15.13%	11.56%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	6.62%	-3.03%	-0.16%	9.43%	11.39%	5.16%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-16.34%	-8.72%	-17.40%	-7.08%	21.68%	N/A
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	7.56%	-1.85%	3.39%	14.09%	16.18%	N/A
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	26.52%	9.07%	22.04%	38.92%	14.28%	N/A
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF	-0.37%	-4.52%	-7.79%	2.88%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.34%	-2.45%	-2.37%	-3.09%									-4.63%
2024	-0.57%	5.28%	4.91%	-4.07%	5.07%	-0.21%	3.85%	0.44%	2.35%	-1.32%	6.53%	-3.63%	19.46%
2023	8.56%	-2.74%	1.32%	1.17%	-2.25%	6.34%	4.42%	-3.10%	-3.59%	-1.69%	8.28%	6.50%	24.42%
2022	-4.41%	-0.54%	2.11%	-7.40%	0.53%	-10.26%	7.27%	-4.01%	-9.33%	7.76%	7.55%	-4.17%	-15.91%
2021										6.10%	-2.70%	2.94%	6.27%

Комиссия

Комиссия All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

AVDV: 0.36%

AVES

Avantis Emerging Markets Value ETF

AVES: 0.36%

AVUV

Avantis U.S. Small Cap Value ETF

AVUV: 0.25%

GLDM

SPDR Gold MiniShares Trust

GLDM: 0.18%

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA: 0.05%

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

SPLG: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.33

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.62

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.08

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.06

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 1.59

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BTC-USD Bitcoin	1.20	1.85	1.19	0.90	5.47
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	-0.01	0.13	1.02	0.32	-0.06
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	0.49	0.83	1.11	0.13	1.73
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	-0.54	-0.65	0.91	-0.24	-1.39
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.88	1.34	1.20	0.31	3.74
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	3.53	4.63	1.62	2.88	18.97
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF	-0.07	0.04	1.01	0.19	-0.16

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.16%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.16%	2.11%	2.04%	2.06%	1.52%	1.29%	1.29%	1.41%	1.13%	1.26%	1.24%	1.31%
Активы портфеля:
BTC-USD Bitcoin	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.45%	1.28%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3.07%	3.36%	3.16%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF	1.98%	1.61%	1.65%	1.74%	1.28%	1.21%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	4.01%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF	4.10%	4.09%	3.96%	3.70%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) показал максимальную просадку в 26.55%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.

Текущая просадка All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) составляет 8.50%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-26.55%	9 нояб. 2021 г.	328	2 окт. 2022 г.	438	14 дек. 2023 г.	766
-16.1%	19 февр. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.58%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	45	19 сент. 2024 г.	65
-5.26%	12 дек. 2024 г.	32	12 янв. 2025 г.	37	18 февр. 2025 г.	69
-4.73%	1 апр. 2024 г.	17	17 апр. 2024 г.	27	14 мая 2024 г.	44

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) составляет 11.47%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GLDM	BTC-USD	AVUV	SPLG	AVES	AVDV	VEA
GLDM	1.00	0.11	0.15	0.12	0.35	0.35	0.31
BTC-USD	0.11	1.00	0.30	0.31	0.28	0.28	0.30
AVUV	0.15	0.30	1.00	0.70	0.56	0.70	0.69
SPLG	0.12	0.31	0.70	1.00	0.59	0.65	0.73
AVES	0.35	0.28	0.56	0.59	1.00	0.74	0.76
AVDV	0.35	0.28	0.70	0.65	0.74	1.00	0.91
VEA	0.31	0.30	0.69	0.73	0.76	0.91	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2021 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество