PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)

Последнее обновление 15 мая 2024 г.

Распределение активов

GLDM 5%BTC-USD 5%SPLG 36%VEA 18%AVUV 18%AVDV 9%AVES 9%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed

9%

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		Emerging Markets Equities, Actively Managed

9%

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed

18%

BTC-USD
Bitcoin

5%

GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		Precious Metals, Gold

5%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities

36%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities

18%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
25.49%
21.80%
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		10.00%2.41%16.70%26.85%12.81%10.84%
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)10.44%3.91%19.27%30.15%N/AN/A
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		45.63%-2.95%62.49%127.66%50.85%63.57%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		10.48%3.76%17.23%29.53%14.63%13.10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		6.46%4.84%14.70%14.22%7.62%4.97%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		4.20%5.77%17.36%35.22%N/AN/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		7.57%3.72%16.66%19.01%N/AN/A
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		14.20%-1.25%20.20%18.31%12.74%N/A
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		7.96%6.14%13.82%20.76%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.58%5.55%4.91%-3.80%10.44%
20239.46%-2.67%2.29%1.22%-2.34%6.47%4.29%-3.27%-3.45%-1.13%8.30%6.57%27.48%
2022-4.37%-0.50%2.04%-7.37%0.55%-10.27%7.52%-4.31%-9.22%7.56%7.24%-4.08%-16.13%
20216.10%-2.71%2.95%6.28%

Комиссия

Комиссия All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
График комиссии AVUV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
График комиссии GLDM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) среди портфелей на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added), с текущим значением в 7474
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)
Ранг коэф-та Шарпа All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added), с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added), с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added), с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added), с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added), с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added), с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added), с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added), с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added), с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added), с текущим значением в 15.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0015.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.009.02
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BTC-USD
Bitcoin		4.964.471.512.5637.15
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		2.263.161.400.7110.37
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		1.762.551.320.387.80
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.322.021.230.637.13
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		1.712.471.290.497.96
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		2.573.741.461.0015.90
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		1.712.441.300.4210.22

Коэффициент Шарпа

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.82. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.69 до 2.57, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.82
2.35
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.95%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)1.95%2.04%2.06%1.52%1.29%1.29%1.41%1.13%1.26%1.24%1.31%1.08%
Активы портфеля:
BTC-USD
Bitcoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.34%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.23%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.58%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.05%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.67%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.15%
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) показал максимальную просадку в 26.49%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.49%9 нояб. 2021 г.3282 окт. 2022 г.43713 дек. 2023 г.765
-4.53%1 апр. 2024 г.1717 апр. 2024 г.2714 мая 2024 г.44
-3.36%28 дек. 2023 г.2117 янв. 2024 г.1229 янв. 2024 г.33
-1.83%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.215 февр. 2024 г.3
-1.58%26 окт. 2021 г.227 окт. 2021 г.51 нояб. 2021 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.52%
3.35%
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDMBTC-USDSPLGAVUVAVESAVDVVEA
GLDM1.000.090.090.150.310.330.29
BTC-USD0.091.000.300.290.280.290.32
SPLG0.090.301.000.730.610.690.77
AVUV0.150.290.731.000.590.740.71
AVES0.310.280.610.591.000.750.77
AVDV0.330.290.690.740.751.000.91
VEA0.290.320.770.710.770.911.00