PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


GLDM 5%BTC-USD 5%SPLG 36%VEA 18%AVUV 18%AVDV 9%AVES 9%Товарные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
Precious Metals, Gold

5%

BTC-USD
Bitcoin

5%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities

36%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

18%

AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities, Actively Managed

18%

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed

9%

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
Emerging Markets Equities, Actively Managed

9%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
16.55%
18.14%
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)3.57%3.58%16.54%24.18%N/AN/A
BTC-USD
Bitcoin
20.03%21.32%94.45%118.90%42.96%36.86%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
6.83%4.19%16.30%30.13%14.63%12.88%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.98%2.99%11.08%14.75%6.83%4.70%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
-1.74%-0.61%12.77%11.60%N/AN/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
-0.88%0.47%9.07%10.49%N/AN/A
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
-1.30%0.85%6.35%12.32%8.77%N/A
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
2.58%5.65%11.83%16.32%N/AN/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.57%
20234.29%-3.27%-3.44%-1.13%8.30%6.57%

Коэффициент Шарпа

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.63. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.63

Коэффициент Шарпа All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.63
2.23
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)1.99%2.04%2.06%1.52%1.29%1.29%1.41%1.13%1.26%1.24%1.31%1.08%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.35%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.09%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.68%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.86%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) составляет 0.14%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.36%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)
1.63
BTC-USD
Bitcoin
2.76
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.71
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.61
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
1.03
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
0.63
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.44
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
0.76

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDMBTC-USDSPLGAVUVAVESAVDVVEA
GLDM1.000.090.080.140.310.340.30
BTC-USD0.091.000.330.300.300.310.34
SPLG0.080.331.000.740.610.680.76
AVUV0.140.300.741.000.590.730.71
AVES0.310.300.610.591.000.760.78
AVDV0.340.310.680.730.761.000.92
VEA0.300.340.760.710.780.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) показал максимальную просадку в 26.49%, зарегистрированную 2 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 437 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-26.49%9 нояб. 2021 г.3282 окт. 2022 г.43713 дек. 2023 г.765
-3.36%28 дек. 2023 г.2117 янв. 2024 г.1229 янв. 2024 г.33
-1.83%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.215 февр. 2024 г.3
-1.58%26 окт. 2021 г.227 окт. 2021 г.51 нояб. 2021 г.7
-1.42%30 янв. 2024 г.231 янв. 2024 г.88 февр. 2024 г.10

График волатильности

Текущая волатильность All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added) составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.00%
3.90%
All World minus Small Cap Growth (BTC/GOLD added)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев