Strategic Diverse Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	10%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	10%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	10%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	10%
GC=F Gold		10%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	10%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	10%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Strategic Diverse Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждую неделю

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG

Доходность по периодам

Strategic Diverse Portfolio на 4 апр. 2026 г. показал доходность в -7.78% с начала года и доходность в 30.52% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-4.18%	-3.84%	-1.98%	21.98%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Strategic Diverse Portfolio	-0.72%	-5.36%	-7.78%	-3.19%	42.14%	38.08%	25.33%	30.52%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.93%	-3.08%	-4.88%	-5.44%	74.29%	85.17%	66.71%	70.07%
GOOG Alphabet Inc	-0.15%	-2.89%	-6.10%	19.64%	93.59%	41.44%	22.67%	23.06%
TSLA Tesla, Inc.	-5.42%	-11.17%	-19.82%	-16.11%	34.91%	22.79%	10.33%	36.16%
AMZN Amazon.com, Inc	-0.38%	-3.25%	-9.12%	-4.44%	17.58%	27.00%	5.83%	21.61%
AAPL Apple Inc	0.11%	-2.51%	-5.78%	-0.62%	26.50%	16.04%	16.39%	26.10%
MSFT Microsoft Corporation	1.11%	-7.83%	-22.60%	-27.51%	0.86%	10.00%	9.94%	22.58%
AVGO Broadcom Inc.	0.34%	-0.73%	-8.93%	-6.67%	105.89%	72.07%	48.84%	38.50%
META Meta Platforms, Inc.	-0.82%	-13.89%	-12.90%	-19.02%	8.40%	39.54%	14.16%	17.80%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.30%	0.90%	1.83%	4.00%	4.71%	3.28%	2.13%
GC=F Gold	-2.75%	-9.15%	7.53%	19.86%	50.19%	32.85%	21.92%	14.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -13.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Strategic Diverse Portfolio закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.94%	-4.18%	-5.22%	0.60%									-7.78%
2025	2.07%	-6.54%	-7.55%	2.84%	11.89%	5.89%	4.55%	2.42%	8.37%	4.93%	0.15%	-0.12%	30.89%
2024	1.66%	8.52%	2.14%	-1.04%	6.21%	8.84%	0.25%	0.42%	5.80%	0.37%	5.43%	7.99%	56.88%
2023	15.71%	3.73%	11.10%	0.56%	13.71%	7.32%	4.35%	-0.19%	-5.05%	-0.96%	9.66%	5.08%	84.69%
2022	-7.26%	-4.24%	7.07%	-13.78%	-2.33%	-9.31%	11.98%	-5.26%	-9.83%	-3.10%	6.91%	-9.02%	-34.53%
2021	1.60%	-1.21%	1.36%	7.52%	-0.44%	6.12%	2.23%	5.37%	-4.48%	10.67%	4.53%	1.51%	39.64%

Метрики бенчмарка

Strategic Diverse Portfolio: годовая альфа составляет 16.75%, бета — 1.08, а R² — 0.72 относительно S&P 500 Index с 04.04.2014.

Портфель участвовал в 156.97% роста S&P 500 Index, но только в 74.32% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 16.75% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.08 и R² 0.72 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 16.75%

Бета: 1.08

R²: 0.72

Участие в росте: 156.97%

Участие в снижении: 74.32%

Комиссия

Комиссия Strategic Diverse Portfolio составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Strategic Diverse Portfolio имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.41	0.88	+0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.18	1.37	+0.81
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.30	1.21	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.69	1.39	+1.30
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.24	6.43	+4.81
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
NVDA NVIDIA Corporation	81	1.47	2.17	1.27	3.02	7.54
GOOG Alphabet Inc	94	2.87	3.82	1.47	4.14	15.67
TSLA Tesla, Inc.	60	0.50	1.10	1.13	1.25	3.01
AMZN Amazon.com, Inc	46	0.20	0.55	1.07	0.42	1.00
AAPL Apple Inc	55	0.47	0.92	1.13	0.66	2.04
MSFT Microsoft Corporation	35	-0.06	0.11	1.01	-0.05	-0.12
AVGO Broadcom Inc.	84	1.76	2.49	1.32	3.08	7.50
META Meta Platforms, Inc.	36	-0.03	0.25	1.03	-0.05	-0.12
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.57	254.91	180.89	367.86	4,130.10
GC=F Gold	77	1.66	2.07	1.31	2.55	9.32

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Strategic Diverse Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.41
За 5 лет: 1.06
За 10 лет: 1.33
За всё время: 1.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Strategic Diverse Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.68%	0.65%	0.78%	0.79%	0.62%	0.35%	0.50%	0.81%	0.87%	0.62%	0.62%	0.66%
Активы портфеля:
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
GOOG Alphabet Inc	0.29%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AAPL Apple Inc	0.41%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
MSFT Microsoft Corporation	0.93%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
META Meta Platforms, Inc.	0.37%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.96%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
GC=F Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Strategic Diverse Portfolio показал максимальную просадку в 37.80%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 145 торговых сессий.

Текущая просадка Strategic Diverse Portfolio составляет 10.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.8%	28 дек. 2021 г.	216	3 нояб. 2022 г.	145	5 июн. 2023 г.	361
-28.6%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	37	11 мая 2020 г.	57
-23.52%	17 дек. 2024 г.	77	8 апр. 2025 г.	49	16 июн. 2025 г.	126
-19.88%	2 окт. 2018 г.	58	24 дек. 2018 г.	77	16 апр. 2019 г.	135
-14.96%	30 дек. 2015 г.	29	9 февр. 2016 г.	29	21 мар. 2016 г.	58

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	GC=F	TSLA	AVGO	AAPL	META	NVDA	AMZN	GOOG	MSFT	Portfolio
Benchmark	1.00	0.00	-0.01	0.47	0.65	0.67	0.61	0.63	0.64	0.69	0.73	0.80
BIL	0.00	1.00	0.03	-0.02	-0.00	-0.01	-0.01	-0.00	-0.02	-0.00	0.00	-0.01
GC=F	-0.01	0.03	1.00	-0.00	-0.01	-0.01	-0.01	0.00	-0.02	0.02	-0.03	0.06
TSLA	0.47	-0.02	-0.00	1.00	0.39	0.40	0.37	0.41	0.41	0.39	0.38	0.67
AVGO	0.65	-0.00	-0.01	0.39	1.00	0.52	0.48	0.61	0.47	0.47	0.54	0.72
AAPL	0.67	-0.01	-0.01	0.40	0.52	1.00	0.49	0.49	0.53	0.55	0.58	0.70
META	0.61	-0.01	-0.01	0.37	0.48	0.49	1.00	0.50	0.61	0.63	0.57	0.72
NVDA	0.63	-0.00	0.00	0.41	0.61	0.49	0.50	1.00	0.53	0.50	0.58	0.76
AMZN	0.64	-0.02	-0.02	0.41	0.47	0.53	0.61	0.53	1.00	0.66	0.63	0.75
GOOG	0.69	-0.00	0.02	0.39	0.47	0.55	0.63	0.50	0.66	1.00	0.65	0.74
MSFT	0.73	0.00	-0.03	0.38	0.54	0.58	0.57	0.58	0.63	0.65	1.00	0.75
Portfolio	0.80	-0.01	0.06	0.67	0.72	0.70	0.72	0.76	0.75	0.74	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Strategic Diverse Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов