Hedgehog Holdings
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedgehog Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2019 г., начальной даты OBDC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Hedgehog Holdings | 8.03% | 1.98% | 6.83% | 12.91% | 9.64% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VICI VICI Properties Inc. | -1.55% | 8.90% | 3.24% | 0.94% | 13.08% | N/A |
O Realty Income Corporation | 2.84% | 9.43% | 7.43% | -2.29% | 1.43% | 7.62% |
ADC Agree Realty Corporation | 10.65% | 11.62% | 17.12% | 6.68% | 4.36% | 13.41% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.78% | 0.11% | 4.94% | 11.17% | 6.39% | 6.00% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 20.72% | -4.43% | 13.99% | 30.97% | 15.92% | 14.61% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | -2.33% | -1.27% | -5.57% | 12.47% | 13.72% | 16.65% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 8.04% | 3.11% | 7.25% | 10.47% | 9.23% | 12.24% |
CFVLX Commerce Value Fund | 7.64% | 2.85% | 6.34% | 9.84% | 7.47% | 7.30% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 10.18% | 0.34% | 7.69% | 22.53% | 10.69% | N/A |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | -1.28% | 4.40% | -2.78% | 4.35% | 10.18% | 9.01% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 4.43% | 1.53% | 4.07% | 11.29% | 4.25% | 4.22% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Hedgehog Holdings, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.59% | 2.98% | 2.25% | -3.31% | 2.40% | 1.48% | 8.03% | ||||||
| 2023 | 6.32% | -2.07% | 1.12% | 0.63% | -1.36% | 4.68% | 2.91% | -2.26% | -3.88% | -3.23% | 8.44% | 5.43% | 17.02% |
| 2022 | -4.32% | -2.04% | 1.70% | -5.74% | 0.50% | -6.39% | 8.07% | -3.36% | -8.87% | 7.31% | 4.96% | -3.79% | -12.82% |
| 2021 | -1.67% | 4.14% | 3.03% | 5.09% | 0.38% | 1.33% | 1.97% | 1.81% | -4.03% | 4.65% | -2.58% | 4.03% | 19.17% |
| 2020 | 0.81% | -6.43% | -15.90% | 11.25% | 5.49% | 2.07% | 4.87% | 4.46% | -2.10% | -1.85% | 10.13% | 3.39% | 13.87% |
| 2019 | -0.13% | 0.00% | 1.11% | 1.90% | 2.40% | 1.79% | 7.27% |
Комиссия
Комиссия Hedgehog Holdings составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Hedgehog Holdings среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VICI VICI Properties Inc. | 0.12 | 0.32 | 1.04 | 0.13 | 0.29 |
O Realty Income Corporation | -0.04 | 0.08 | 1.01 | -0.02 | -0.07 |
ADC Agree Realty Corporation | 0.51 | 0.85 | 1.10 | 0.33 | 1.20 |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 2.23 | 3.49 | 1.45 | 1.47 | 9.62 |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 2.05 | 2.87 | 1.37 | 2.09 | 13.45 |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 0.55 | 0.82 | 1.11 | 0.55 | 1.68 |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 0.60 | 0.98 | 1.13 | 0.57 | 2.06 |
CFVLX Commerce Value Fund | 0.86 | 1.27 | 1.15 | 0.55 | 2.53 |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 1.66 | 2.43 | 1.30 | 2.84 | 7.84 |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.12 | 0.40 |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 1.93 | 3.01 | 1.37 | 1.32 | 9.69 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Hedgehog Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedgehog Holdings | 5.99% | 6.22% | 9.46% | 8.52% | 5.93% | 5.80% | 7.90% | 6.18% | 3.86% | 4.18% | 5.51% | 4.86% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VICI VICI Properties Inc. | 5.45% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.38% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.36% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 5.22% | 5.29% | 11.37% | 6.55% | 4.88% | 4.98% | 7.31% | 5.03% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
FCNTX Fidelity Contrafund Fund | 2.64% | 4.26% | 13.65% | 10.80% | 8.01% | 4.16% | 9.14% | 6.17% | 3.81% | 5.33% | 7.54% | 7.90% |
FSCSX Fidelity Select Software & IT Services Portfolio | 9.94% | 7.72% | 9.06% | 6.54% | 5.10% | 12.70% | 6.20% | 7.15% | 3.98% | 5.22% | 10.43% | 4.72% |
JANEX Janus Henderson Enterprise Fund | 6.96% | 7.52% | 10.51% | 15.98% | 8.46% | 4.45% | 6.38% | 1.87% | 1.74% | 3.55% | 5.78% | 5.45% |
CFVLX Commerce Value Fund | 5.19% | 5.72% | 8.52% | 5.20% | 2.70% | 7.40% | 13.80% | 13.87% | 5.66% | 3.12% | 2.40% | 2.33% |
OBDC Blue Owl Capital Corporation | 10.99% | 10.61% | 10.88% | 8.52% | 12.32% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HRZN Horizon Technology Finance Corporation | 10.79% | 9.95% | 10.32% | 7.44% | 9.29% | 9.10% | 10.45% | 10.48% | 12.70% | 11.53% | 9.67% | 9.52% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.76% | 7.30% | 6.47% | 5.14% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.27% | 4.29% | 3.98% | 4.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hedgehog Holdings показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.
Текущая просадка Hedgehog Holdings составляет 2.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.72% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 113 | 1 сент. 2020 г. | 135 |
| -19.99% | 17 нояб. 2021 г. | 221 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 14 дек. 2023 г. | 527 |
| -6.71% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.19% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
| -4.6% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 17 | 25 окт. 2021 г. | 36 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hedgehog Holdings составляет 2.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ADC | HRZN | OBDC | O | VICI | SPHY | FSCSX | FCNTX | FAGIX | CFVLX | JANEX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC | 1.00 | 0.32 | 0.28 | 0.74 | 0.58 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.46 | 0.42 |
| HRZN | 0.32 | 1.00 | 0.47 | 0.37 | 0.41 | 0.40 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.46 | 0.47 |
| OBDC | 0.28 | 0.47 | 1.00 | 0.36 | 0.40 | 0.39 | 0.40 | 0.44 | 0.46 | 0.49 | 0.50 |
| O | 0.74 | 0.37 | 0.36 | 1.00 | 0.62 | 0.44 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.53 | 0.48 |
| VICI | 0.58 | 0.41 | 0.40 | 0.62 | 1.00 | 0.48 | 0.44 | 0.44 | 0.50 | 0.58 | 0.59 |
| SPHY | 0.35 | 0.40 | 0.39 | 0.44 | 0.48 | 1.00 | 0.64 | 0.65 | 0.72 | 0.60 | 0.70 |
| FSCSX | 0.31 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.44 | 0.64 | 1.00 | 0.91 | 0.69 | 0.54 | 0.81 |
| FCNTX | 0.31 | 0.41 | 0.44 | 0.35 | 0.44 | 0.65 | 0.91 | 1.00 | 0.72 | 0.60 | 0.82 |
| FAGIX | 0.32 | 0.45 | 0.46 | 0.38 | 0.50 | 0.72 | 0.69 | 0.72 | 1.00 | 0.65 | 0.78 |
| CFVLX | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.60 | 0.54 | 0.60 | 0.65 | 1.00 | 0.79 |
| JANEX | 0.42 | 0.47 | 0.50 | 0.48 | 0.59 | 0.70 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.79 | 1.00 |