PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Hedgehog Holdings

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Распределение активов


FAGIX 11%SPHY 8%JANEX 21%CFVLX 20%FCNTX 15%FSCSX 7.5%O 5%VICI 4%ADC 4%HRZN 2.5%OBDC 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
High Yield Bonds

11%

SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
High Yield Bonds

8%

JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
Mid Cap Growth Equities

21%

CFVLX
Commerce Value Fund
Large Cap Value Equities

20%

FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
Large Cap Growth Equities

15%

FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
Technology Equities

7.50%

O
Realty Income Corporation
Real Estate

5%

VICI
VICI Properties Inc.
Real Estate

4%

ADC
Agree Realty Corporation
Real Estate

4%

HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
Financial Services

2.50%

OBDC
Blue Owl Capital Corporation
Financial Services

2%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Hedgehog Holdings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
53.44%
69.90%
Hedgehog Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 июл. 2019 г., начальной даты OBDC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.69%4.52%15.50%26.83%12.76%10.70%
Hedgehog Holdings3.73%2.58%11.63%16.08%N/AN/A
VICI
VICI Properties Inc.
-5.74%-1.15%1.12%-4.98%12.66%N/A
O
Realty Income Corporation
-7.37%-3.24%-2.67%-14.01%-0.40%6.81%
ADC
Agree Realty Corporation
-8.27%-2.90%-5.05%-16.10%1.36%11.35%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
2.27%1.46%8.42%12.66%6.67%6.07%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
14.44%8.06%23.02%47.78%16.59%13.95%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
4.52%1.05%22.68%48.82%18.67%17.31%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
6.50%5.71%14.20%16.42%11.43%12.22%
CFVLX
Commerce Value Fund
2.57%1.33%7.77%5.73%7.80%7.55%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
2.17%-0.13%17.44%24.49%N/AN/A
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
0.31%-1.22%15.60%14.64%9.72%9.52%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
0.65%0.30%7.22%11.55%4.52%4.20%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.60%
20232.91%-2.26%-3.88%-3.23%8.44%5.01%

Коэффициент Шарпа

Hedgehog Holdings на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.48

Коэффициент Шарпа Hedgehog Holdings находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.48
2.23
Hedgehog Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Hedgehog Holdings за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.57%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Hedgehog Holdings5.57%5.83%9.46%8.52%5.93%5.80%7.90%6.18%3.86%4.18%5.51%4.86%
VICI
VICI Properties Inc.
5.36%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
O
Realty Income Corporation
5.79%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
ADC
Agree Realty Corporation
5.09%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%5.65%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
5.22%5.29%11.37%6.55%4.88%4.98%7.31%5.03%4.12%5.00%8.04%5.47%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
0.49%1.63%13.65%10.80%8.01%4.16%9.14%6.17%3.81%5.33%7.55%7.89%
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
7.39%7.72%9.06%6.54%5.10%12.70%6.20%7.15%3.98%5.22%10.43%4.72%
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
7.06%7.52%10.51%15.98%8.46%4.45%6.38%1.87%1.74%3.55%5.78%5.45%
CFVLX
Commerce Value Fund
5.57%5.72%8.52%5.20%2.70%7.40%13.80%13.87%5.66%3.12%2.40%2.33%
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
10.47%10.69%10.95%8.58%12.26%3.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
10.14%9.99%10.36%7.46%9.33%9.13%10.50%10.52%12.76%11.58%9.71%9.56%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.43%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%4.41%

Комиссия

Комиссия Hedgehog Holdings составляет 0.55%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.81%
0.00%2.15%
0.79%
0.00%2.15%
0.67%
0.00%2.15%
0.67%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.23
Hedgehog Holdings
1.48
VICI
VICI Properties Inc.
-0.32
O
Realty Income Corporation
-0.69
ADC
Agree Realty Corporation
-0.84
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund
2.47
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund
3.40
FSCSX
Fidelity Select Software & IT Services Portfolio
2.66
JANEX
Janus Henderson Enterprise Fund
0.92
CFVLX
Commerce Value Fund
0.47
OBDC
Blue Owl Capital Corporation
1.44
HRZN
Horizon Technology Finance Corporation
0.51
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
1.72

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ADCHRZNOBDCOVICISPHYFSCSXCFVLXFAGIXFCNTXJANEX
ADC1.000.310.290.740.580.350.330.470.330.340.43
HRZN0.311.000.480.370.410.420.400.470.490.430.48
OBDC0.290.481.000.360.410.410.410.500.470.450.51
O0.740.370.361.000.620.440.390.530.390.380.49
VICI0.580.410.410.621.000.490.460.570.520.470.60
SPHY0.350.420.410.440.491.000.650.600.730.660.70
FSCSX0.330.400.410.390.460.651.000.550.700.920.82
CFVLX0.470.470.500.530.570.600.551.000.660.620.79
FAGIX0.330.490.470.390.520.730.700.661.000.720.79
FCNTX0.340.430.450.380.470.660.920.620.721.000.84
JANEX0.430.480.510.490.600.700.820.790.790.841.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February00
Hedgehog Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Hedgehog Holdings показал максимальную просадку в 34.72%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 113 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.72%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1131 сент. 2020 г.135
-19.99%17 нояб. 2021 г.22130 сент. 2022 г.30919 дек. 2023 г.530
-6.71%3 сент. 2020 г.1524 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.27
-6.19%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20
-4.6%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.1725 окт. 2021 г.36

График волатильности

Текущая волатильность Hedgehog Holdings составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
3.22%
3.90%
Hedgehog Holdings
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев