Portfolio 3: top 20 sharpe
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | Industrials | 5% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 15% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
NOC Northrop Grumman Corporation | Industrials | 15% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 15% |
V Visa Inc. | Financial Services | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio 3: top 20 sharpe и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 авг. 2009 г., начальной даты AVGO
Доходность по периодам
Portfolio 3: top 20 sharpe на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -16.51% с начала года и доходность в 24.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.71% | -9.92% | 6.35% | 13.40% | 9.65% |
| Portfolio 3: top 20 sharpe | -16.51% | -7.00% | -2.05% | 23.64% | 23.66% | 24.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | -12.57% | -4.93% | -11.70% | -7.15% | 17.08% | 25.86% |
AVGO Broadcom Inc. | -26.02% | -10.26% | -4.40% | 43.67% | 49.90% | 33.09% |
GOOGL Alphabet Inc. | -20.06% | -7.15% | -7.29% | -1.43% | 19.29% | 18.71% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -21.32% | -11.46% | -8.67% | -1.16% | 7.62% | 24.45% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -9.85% | -11.19% | -19.63% | -7.93% | 11.65% | 16.26% |
V Visa Inc. | 4.47% | -2.91% | 13.83% | 23.09% | 15.83% | 17.97% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -5.85% | 0.20% | 27.73% | 90.57% | 48.96% | 34.32% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 15.67% | 10.46% | 2.70% | 18.83% | 11.32% | 14.69% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio 3: top 20 sharpe, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.28% | -10.19% | -7.63% | -1.60% | -16.51% | ||||||||
| 2024 | 2.03% | 8.13% | 2.18% | -1.68% | 0.67% | 10.11% | 0.78% | 2.20% | 4.23% | -0.39% | 7.34% | 12.68% | 58.92% |
| 2023 | 4.53% | -2.23% | 6.95% | 0.78% | 8.80% | 4.79% | 2.25% | 1.75% | -4.98% | 3.27% | 8.30% | 7.33% | 49.02% |
| 2022 | -7.84% | 1.66% | 4.96% | -12.18% | -0.11% | -6.88% | 11.29% | -4.74% | -7.69% | 5.94% | 5.20% | -4.37% | -16.22% |
| 2021 | 0.45% | 1.61% | 1.16% | 7.85% | -1.60% | 4.72% | 1.89% | 1.98% | -4.43% | 6.61% | -0.41% | 6.11% | 28.37% |
| 2020 | 3.49% | -7.50% | -5.21% | 16.73% | 3.36% | 6.05% | 4.76% | 8.19% | -4.29% | -3.02% | 9.83% | 3.76% | 39.20% |
| 2019 | 9.18% | -0.06% | 4.94% | 5.47% | -5.88% | 6.36% | 2.50% | -2.34% | -2.09% | 3.24% | 6.11% | 1.96% | 32.33% |
| 2018 | 10.11% | 0.87% | -2.93% | 2.94% | 6.58% | 0.46% | 1.88% | 5.74% | 2.49% | -12.20% | 2.76% | -6.09% | 11.17% |
| 2017 | 5.74% | 4.25% | 1.22% | 4.08% | 5.33% | -0.84% | 3.57% | 1.79% | -0.05% | 8.13% | 5.12% | -1.58% | 42.99% |
| 2016 | -6.04% | -0.55% | 7.85% | 0.75% | 5.71% | 0.62% | 4.68% | 1.12% | 2.88% | -1.17% | 1.85% | -0.20% | 18.14% |
| 2015 | 3.31% | 8.27% | -0.95% | 1.18% | 7.54% | -1.94% | 6.32% | -4.11% | -0.48% | 10.42% | 1.52% | 2.94% | 38.38% |
| 2014 | -2.09% | 5.72% | -1.18% | -5.60% | 3.94% | 1.36% | -1.11% | 7.41% | 0.91% | 3.78% | 5.60% | 2.20% | 22.14% |
Комиссия
Комиссия Portfolio 3: top 20 sharpe составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Portfolio 3: top 20 sharpe составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.45 | -1.04 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.48 | 1.15 | 1.15 | 0.73 | 2.19 |
GOOGL Alphabet Inc. | -0.05 | 0.15 | 1.02 | -0.05 | -0.13 |
AMZN Amazon.com, Inc. | -0.18 | -0.02 | 1.00 | -0.20 | -0.58 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.04 | 0.18 | 1.03 | -0.06 | -0.15 |
V Visa Inc. | 1.05 | 1.49 | 1.22 | 1.49 | 5.30 |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 1.58 | 2.56 | 1.38 | 2.87 | 7.22 |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.01 | 1.54 | 1.20 | 1.07 | 2.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio 3: top 20 sharpe за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.90% | 0.82% | 0.80% | 0.89% | 0.79% | 0.97% | 0.99% | 1.08% | 0.85% | 0.94% | 0.93% | 0.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.31% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.53% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.85% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
V Visa Inc. | 0.67% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.52% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio 3: top 20 sharpe показал максимальную просадку в 28.45%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 54 торговые сессии.
Текущая просадка Portfolio 3: top 20 sharpe составляет 21.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.45% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 54 | 2 июн. 2020 г. | 72 |
| -26.8% | 17 дек. 2024 г. | 74 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.99% | 28 дек. 2021 г. | 119 | 16 июн. 2022 г. | 241 | 2 июн. 2023 г. | 360 |
| -22.52% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 138 |
| -19.72% | 23 апр. 2010 г. | 48 | 30 июн. 2010 г. | 80 | 22 окт. 2010 г. | 128 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio 3: top 20 sharpe составляет 16.83%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| NOC | UNH | AXON | AVGO | V | AMZN | GOOGL | MSFT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOC | 1.00 | 0.36 | 0.24 | 0.22 | 0.36 | 0.22 | 0.27 | 0.30 |
| UNH | 0.36 | 1.00 | 0.19 | 0.26 | 0.35 | 0.27 | 0.33 | 0.32 |
| AXON | 0.24 | 0.19 | 1.00 | 0.35 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.34 |
| AVGO | 0.22 | 0.26 | 0.35 | 1.00 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | 0.49 |
| V | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.41 | 1.00 | 0.46 | 0.51 | 0.51 |
| AMZN | 0.22 | 0.27 | 0.35 | 0.45 | 0.46 | 1.00 | 0.63 | 0.58 |
| GOOGL | 0.27 | 0.33 | 0.33 | 0.45 | 0.51 | 0.63 | 1.00 | 0.62 |
| MSFT | 0.30 | 0.32 | 0.34 | 0.49 | 0.51 | 0.58 | 0.62 | 1.00 |