MAGS TOP 3 UNDERVALUED MORNINGSTAR

График показывает рост $10,000 инвестированных в MAGS TOP 3 UNDERVALUED MORNINGSTAR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

MAGS TOP 3 UNDERVALUED MORNINGSTAR на 9 июн. 2026 г. показал доходность в -6.63% с начала года и доходность в 22.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 мая 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -14.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении MAGS TOP 3 UNDERVALUED MORNINGSTAR закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 2 февр. 2023 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 3 февр. 2022 г. с доходностью -12.8%.

MAGS TOP 3 UNDERVALUED MORNINGSTAR has an annualized alpha of 9.97%, beta of 1.20, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 18, 2012.

• This portfolio captured 146.93% of S&P 500 Index gains but only 96.53% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 9.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия MAGS TOP 3 UNDERVALUED MORNINGSTAR составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

MAGS TOP 3 UNDERVALUED MORNINGSTAR имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MAGS TOP 3 UNDERVALUED MORNINGSTAR и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MAGS TOP 3 UNDERVALUED MORNINGSTAR имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: -0.20
• За 5 лет: 0.41
• За 10 лет: 0.80
• За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность MAGS TOP 3 UNDERVALUED MORNINGSTAR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

MAGS TOP 3 UNDERVALUED MORNINGSTAR показал максимальную просадку в 55.70%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 262 торговые сессии.

Текущая просадка MAGS TOP 3 UNDERVALUED MORNINGSTAR составляет 14.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.