Barbell 11-1

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Barbell 11-1

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	34%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	Total Bond Market	10%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	7%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	5%
FXI iShares China Large-Cap ETF	China Equities	10%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	7%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	10%
VGT Vanguard Information Technology ETF	Technology Equities	10%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	7%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2019 г., начальной даты CRWD

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.67%	10.48%	-1.79%	10.08%	14.60%	10.64%
Barbell 11-1	9.36%	5.10%	7.02%	24.23%	22.73%	N/A
Активы портфеля:
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.94%	0.11%	2.19%	4.65%	1.25%	2.27%
VGT Vanguard Information Technology ETF	-3.03%	19.52%	-2.52%	12.13%	19.49%	19.66%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	11.09%	-3.31%	6.67%	21.64%	23.55%	13.29%
NVDA NVIDIA Corporation	-1.08%	34.32%	-9.42%	39.93%	71.34%	74.59%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	29.78%	20.52%	24.20%	28.56%	40.12%	N/A
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	2.22%	0.10%	2.79%	5.91%	1.01%	1.74%
COST Costco Wholesale Corporation	11.38%	4.11%	6.79%	27.63%	29.60%	23.78%
WMT Walmart Inc.	6.73%	1.38%	9.33%	48.53%	19.98%	16.49%
FXI iShares China Large-Cap ETF	17.97%	7.32%	20.09%	29.66%	1.38%	-1.14%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Barbell 11-1, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.90%	5.08%	-2.01%	1.96%	1.22%								9.36%
2024	5.03%	7.20%	2.88%	-3.06%	6.86%	2.77%	0.25%	5.92%	1.58%	-0.18%	5.67%	-2.90%	36.24%
2023	6.14%	-0.23%	5.57%	1.40%	3.06%	4.45%	4.27%	-0.06%	-2.81%	-1.65%	6.52%	2.49%	32.70%
2022	-1.89%	0.05%	5.64%	-7.91%	-3.60%	-6.32%	7.59%	-4.86%	-7.67%	4.32%	8.10%	-4.80%	-12.51%
2021	-0.58%	1.24%	1.53%	5.42%	3.04%	2.38%	0.01%	3.65%	-4.36%	6.56%	-0.02%	1.89%	22.31%
2020	0.65%	-3.15%	-5.53%	5.66%	4.30%	1.06%	7.16%	9.31%	-1.01%	-2.78%	9.52%	2.50%	29.81%
2019						4.45%	0.88%	-0.51%	-0.47%	1.95%	3.30%	2.10%	12.20%

Комиссия

Комиссия Barbell 11-1 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

TIP

iShares TIPS Bond ETF

VGT

Vanguard Information Technology ETF

BSV

Vanguard Short-Term Bond ETF

FXI

iShares China Large-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Barbell 11-1 составляет 93, что ставит его в топ 7% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.98	1.39	1.18	0.48	3.01
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.40	0.77	1.11	0.45	1.46
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.10	1.59	1.23	2.49	6.06
NVDA NVIDIA Corporation	0.67	1.26	1.16	1.09	2.67
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.54	1.05	1.13	0.62	1.39
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	2.56	3.98	1.50	2.64	9.38
COST Costco Wholesale Corporation	1.27	1.83	1.25	1.68	4.85
WMT Walmart Inc.	2.04	2.87	1.39	2.33	7.62
FXI iShares China Large-Cap ETF	0.85	1.28	1.17	0.51	2.37

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Barbell 11-1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.60
За 5 лет: 1.56
За всё время: 1.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Barbell 11-1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.95%	0.93%	1.20%	1.37%	0.94%	0.95%	0.99%	1.13%	1.20%	1.01%	1.18%	1.02%
Активы портфеля:
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.92%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%	1.67%
VGT Vanguard Information Technology ETF	0.53%	0.60%	0.65%	0.91%	0.64%	0.82%	1.11%	1.29%	0.99%	1.31%	1.28%	1.12%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF	3.56%	3.38%	2.46%	1.50%	1.36%	1.79%	2.29%	1.99%	1.65%	1.49%	1.40%	1.45%
COST Costco Wholesale Corporation	0.47%	0.49%	2.87%	0.76%	0.54%	3.38%	0.86%	1.08%	4.81%	1.09%	4.06%	0.97%
WMT Walmart Inc.	0.92%	0.92%	1.45%	1.58%	1.52%	1.50%	1.78%	2.23%	2.07%	2.89%	3.20%	2.24%
FXI iShares China Large-Cap ETF	1.49%	1.76%	3.17%	2.61%	1.60%	2.19%	2.74%	2.69%	2.31%	2.69%	2.90%	2.51%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Barbell 11-1 показал максимальную просадку в 23.58%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Barbell 11-1 составляет 1.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-23.58%	31 мар. 2022 г.	135	12 окт. 2022 г.	166	12 июн. 2023 г.	301
-20.68%	20 февр. 2020 г.	18	16 мар. 2020 г.	79	8 июл. 2020 г.	97
-9.72%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	17	2 мая 2025 г.	52
-7.7%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	10	19 авг. 2024 г.	24
-6.56%	3 сент. 2020 г.	41	30 окт. 2020 г.	8	11 нояб. 2020 г.	49

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 5.79, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BSV	TIP	WMT	FXI	CRWD	BRK-B	COST	NVDA	VGT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.07	0.12	0.40	0.46	0.47	0.65	0.59	0.69	0.91	0.89
BSV	0.07	1.00	0.68	0.04	0.02	0.08	-0.02	0.10	0.03	0.07	0.08
TIP	0.12	0.68	1.00	0.08	0.03	0.11	0.03	0.13	0.07	0.12	0.15
WMT	0.40	0.04	0.08	1.00	0.14	0.14	0.36	0.59	0.21	0.31	0.43
FXI	0.46	0.02	0.03	0.14	1.00	0.25	0.30	0.21	0.37	0.45	0.56
CRWD	0.47	0.08	0.11	0.14	0.25	1.00	0.16	0.29	0.51	0.58	0.58
BRK-B	0.65	-0.02	0.03	0.36	0.30	0.16	1.00	0.36	0.29	0.45	0.70
COST	0.59	0.10	0.13	0.59	0.21	0.29	0.36	1.00	0.43	0.55	0.60
NVDA	0.69	0.03	0.07	0.21	0.37	0.51	0.29	0.43	1.00	0.81	0.74
VGT	0.91	0.07	0.12	0.31	0.45	0.58	0.45	0.55	0.81	1.00	0.86
Portfolio	0.89	0.08	0.15	0.43	0.56	0.58	0.70	0.60	0.74	0.86	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 июн. 2019 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Barbell 11-1

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество