best marin 2.1

График показывает рост $10,000 инвестированных в best marin 2.1 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

best marin 2.1 на 7 апр. 2026 г. показал доходность в -0.12% с начала года и доходность в 22.04% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 19 дек. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2024 г. с доходностью +8.3%, в то время как худший месяц был сент. 2021 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении best marin 2.1 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.

best marin 2.1: годовая альфа составляет 15.48%, бета — 0.41, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 19.12.2013.

• Портфель участвовал в 67.05% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -6.95%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.41 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.48 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия best marin 2.1 составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

best marin 2.1 имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

best marin 2.1 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 7 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.00
• За 5 лет: 2.67
• За 10 лет: 2.06
• За всё время: 2.01

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.54, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность best marin 2.1 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.15%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

best marin 2.1 показал максимальную просадку в 12.96%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 28 торговых сессий.

Текущая просадка best marin 2.1 составляет 3.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.