Apex Indexed Domestic 60/40
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Apex Indexed Domestic 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG
Доходность по периодам
Apex Indexed Domestic 60/40 на 4 сент. 2024 г. показал доходность в 10.85% с начала года и доходность в 8.37% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.91% | 3.41% | 8.87% | 22.44% | 13.23% | 10.69% |
Apex Indexed Domestic 60/40 | 10.85% | 2.29% | 7.23% | 17.29% | 9.12% | 8.37% |
Активы портфеля: | ||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 19.19% | 2.82% | 9.52% | 28.93% | 18.98% | 15.70% |
VTV Vanguard Value ETF | 15.80% | 4.45% | 10.60% | 21.82% | 12.08% | 10.33% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 5.94% | 4.04% | 1.69% | 12.82% | 9.77% | 9.65% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 13.47% | 4.53% | 9.95% | 20.40% | 10.56% | 8.81% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 5.18% | 2.58% | 0.47% | 10.16% | 6.91% | 8.09% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 8.97% | 3.12% | 6.73% | 16.50% | 11.26% | 8.54% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 0.36% | 4.52% | 8.31% | 0.03% | 1.68% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Apex Indexed Domestic 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.47% | 2.69% | 2.52% | -3.55% | 3.24% | 2.05% | 2.35% | 1.85% | 10.85% | ||||
2023 | 5.70% | -2.39% | 2.85% | 0.80% | 0.00% | 4.11% | 2.12% | -1.54% | -3.76% | -2.30% | 7.40% | 4.78% | 18.47% |
2022 | -4.52% | -1.73% | 0.97% | -7.11% | 0.09% | -5.53% | 6.68% | -3.40% | -7.25% | 4.26% | 4.52% | -3.94% | -16.75% |
2021 | -0.64% | 1.31% | 1.60% | 3.62% | 0.26% | 2.03% | 1.54% | 1.74% | -3.17% | 4.24% | -0.94% | 2.10% | 14.34% |
2020 | 0.89% | -4.14% | -8.70% | 9.07% | 3.87% | 1.42% | 4.16% | 3.53% | -1.87% | -1.22% | 7.68% | 2.70% | 17.26% |
2019 | 5.74% | 2.10% | 1.61% | 2.35% | -3.13% | 4.70% | 0.90% | -0.20% | 0.76% | 1.50% | 2.39% | 1.55% | 21.95% |
2018 | 2.81% | -2.63% | -0.80% | -0.10% | 1.85% | 0.49% | 1.90% | 2.44% | -0.05% | -4.82% | 1.48% | -4.58% | -2.35% |
2017 | 1.44% | 2.45% | -0.02% | 1.05% | 0.94% | 0.59% | 1.38% | 0.41% | 1.12% | 1.35% | 1.91% | 0.94% | 14.41% |
2016 | -3.35% | 0.55% | 4.54% | 0.49% | 1.00% | 0.75% | 2.78% | 0.13% | 0.15% | -1.76% | 1.71% | 1.08% | 8.15% |
2015 | -0.46% | 2.97% | -0.18% | -0.04% | 0.67% | -1.46% | 1.41% | -3.60% | -1.59% | 4.51% | 0.16% | -1.38% | 0.75% |
2014 | -1.05% | 3.09% | 0.24% | 0.28% | 1.83% | 1.56% | -1.09% | 2.92% | -1.46% | 1.92% | 1.95% | 0.08% | 10.59% |
2013 | 3.25% | 0.81% | 2.52% | 1.39% | 0.88% | -1.52% | 3.57% | -1.93% | 2.72% | 2.91% | 1.60% | 1.25% | 18.73% |
Комиссия
Комиссия Apex Indexed Domestic 60/40 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Apex Indexed Domestic 60/40 среди портфелей на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 1.69 | 2.27 | 1.30 | 1.92 | 8.60 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.12 | 2.95 | 1.37 | 2.25 | 9.11 |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.88 | 1.30 | 1.16 | 0.44 | 3.44 |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.61 | 2.28 | 1.28 | 1.30 | 6.63 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.57 | 0.93 | 1.11 | 0.32 | 2.00 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.02 | 1.52 | 1.18 | 1.11 | 4.05 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.22 | 1.81 | 1.21 | 0.43 | 4.52 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Apex Indexed Domestic 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apex Indexed Domestic 60/40 | 2.14% | 2.05% | 1.89% | 1.47% | 1.72% | 1.99% | 2.24% | 1.92% | 2.02% | 2.07% | 2.02% | 1.99% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.42% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.27% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.72% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% | 0.79% | 0.61% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 2.12% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% | 1.67% | 1.53% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.69% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.06% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Apex Indexed Domestic 60/40 показал максимальную просадку в 22.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Apex Indexed Domestic 60/40 составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-22.18% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
-21.48% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 330 | 8 февр. 2024 г. | 565 |
-11.76% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 78 | 25 янв. 2012 г. | 139 |
-11.6% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 55 | 15 мар. 2019 г. | 120 |
-9% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Apex Indexed Domestic 60/40 составляет 3.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BND | SCHG | VTV | VOT | VBK | VBR | VOE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BND | 1.00 | -0.10 | -0.18 | -0.09 | -0.09 | -0.16 | -0.15 |
SCHG | -0.10 | 1.00 | 0.78 | 0.92 | 0.87 | 0.76 | 0.78 |
VTV | -0.18 | 0.78 | 1.00 | 0.80 | 0.79 | 0.89 | 0.95 |
VOT | -0.09 | 0.92 | 0.80 | 1.00 | 0.95 | 0.84 | 0.85 |
VBK | -0.09 | 0.87 | 0.79 | 0.95 | 1.00 | 0.89 | 0.85 |
VBR | -0.16 | 0.76 | 0.89 | 0.84 | 0.89 | 1.00 | 0.95 |
VOE | -0.15 | 0.78 | 0.95 | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 1.00 |