PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Apex Indexed Domestic 60/40
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Apex Indexed Domestic 60/40

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BND 40%SCHG 25%VTV 20%VOT 5%VOE 5%VBK 3%VBR 2%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		Large Cap Growth Equities
25%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		Small Cap Blend Equities
3%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
2%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		Mid Cap Blend Equities
5%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		Mid Cap Blend Equities
5%
VTV
Vanguard Value ETF		Large Cap Value Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Apex Indexed Domestic 60/40 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.83%
12.31%
Apex Indexed Domestic 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 дек. 2009 г., начальной даты SCHG

Доходность по периодам

Apex Indexed Domestic 60/40 на 15 нояб. 2024 г. показал доходность в 15.48% с начала года и доходность в 8.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Apex Indexed Domestic 60/4015.48%0.88%8.83%23.09%9.38%8.68%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		33.21%4.48%16.57%40.95%20.47%16.71%
VTV
Vanguard Value ETF		20.35%0.16%9.55%28.81%11.51%10.56%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		18.84%3.87%11.52%31.04%11.87%10.82%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		19.20%0.84%10.73%29.58%10.46%9.26%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		18.38%4.83%11.99%33.34%8.93%9.51%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		17.61%3.03%10.86%30.17%11.57%9.46%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.52%-1.85%2.51%7.09%-0.27%1.40%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Apex Indexed Domestic 60/40, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%2.69%2.52%-3.55%3.24%2.05%2.35%1.85%1.84%-1.44%15.48%
20235.70%-2.39%2.85%0.80%0.00%4.11%2.12%-1.54%-3.76%-2.30%7.40%4.78%18.47%
2022-4.52%-1.73%0.97%-7.11%0.09%-5.53%6.68%-3.40%-7.25%4.26%4.52%-3.94%-16.75%
2021-0.64%1.31%1.60%3.62%0.26%2.03%1.54%1.74%-3.17%4.24%-0.94%2.10%14.34%
20200.89%-4.14%-8.70%9.07%3.87%1.42%4.16%3.53%-1.87%-1.22%7.68%2.70%17.26%
20195.74%2.10%1.61%2.35%-3.13%4.70%0.90%-0.20%0.76%1.50%2.39%1.55%21.95%
20182.81%-2.63%-0.80%-0.10%1.85%0.49%1.90%2.44%-0.05%-4.82%1.48%-4.58%-2.35%
20171.44%2.45%-0.02%1.05%0.94%0.58%1.38%0.41%1.12%1.35%1.91%0.94%14.41%
2016-3.35%0.55%4.48%0.49%1.00%0.75%2.78%0.13%0.15%-1.76%1.71%1.08%8.08%
2015-0.46%2.97%-0.18%-0.04%0.67%-1.46%1.41%-3.60%-1.59%4.51%0.16%-1.38%0.75%
2014-1.05%3.09%0.24%0.28%1.83%1.56%-1.09%2.92%-1.46%1.92%1.95%0.08%10.59%
20133.25%0.81%2.52%1.39%0.88%-1.52%3.57%-1.93%2.72%2.91%1.60%1.25%18.73%

Комиссия

Комиссия Apex Indexed Domestic 60/40 составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF
График комиссии VOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF
График комиссии VOE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF
График комиссии VBK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
График комиссии SCHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTV
Vanguard Value ETF
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Apex Indexed Domestic 60/40 среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Apex Indexed Domestic 60/40, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Apex Indexed Domestic 60/40, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Apex Indexed Domestic 60/40, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Apex Indexed Domestic 60/40, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Apex Indexed Domestic 60/40, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Apex Indexed Domestic 60/40, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Apex Indexed Domestic 60/40
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Apex Indexed Domestic 60/40, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.85
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Apex Indexed Domestic 60/40, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Apex Indexed Domestic 60/40, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Apex Indexed Domestic 60/40, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Apex Indexed Domestic 60/40, с текущим значением в 18.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.53
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.423.141.443.3013.16
VTV
Vanguard Value ETF		2.894.051.535.7818.59
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		2.152.911.371.3012.50
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.563.561.453.1815.63
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		1.822.521.311.149.29
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.852.631.333.4110.42
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		1.141.661.200.433.87

Коэффициент Шарпа

Apex Indexed Domestic 60/40 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.85. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.85
2.66
Apex Indexed Domestic 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Apex Indexed Domestic 60/40 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.17%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.17%2.05%1.89%1.47%1.72%1.99%2.24%1.92%1.96%2.07%2.02%1.99%
Активы портфеля:
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%1.07%
VTV
Vanguard Value ETF		2.24%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.68%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%0.79%0.61%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		2.07%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%1.67%1.53%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.60%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%0.65%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.91%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.58%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.13%
-0.87%
Apex Indexed Domestic 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Apex Indexed Domestic 60/40 показал максимальную просадку в 22.18%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка Apex Indexed Domestic 60/40 составляет 1.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.18%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-21.48%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.3308 февр. 2024 г.565
-11.76%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.7825 янв. 2012 г.139
-11.6%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.120
-9%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.4619 апр. 2016 г.248

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Apex Indexed Domestic 60/40 составляет 2.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54%
3.81%
Apex Indexed Domestic 60/40
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDSCHGVTVVOTVBKVBRVOE
BND1.00-0.10-0.18-0.09-0.09-0.16-0.15
SCHG-0.101.000.770.920.870.760.77
VTV-0.180.771.000.800.790.890.95
VOT-0.090.920.801.000.950.840.85
VBK-0.090.870.790.951.000.890.85
VBR-0.160.760.890.840.891.000.95
VOE-0.150.770.950.850.850.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 дек. 2009 г.