26 Jan 25 ETFs

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

26 Jan 25 ETFs

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed, Innovation	3%
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	Actively Managed, Innovation, Aerospace & Defense	2%
DXYZ Destiny Tech100 Inc	Financial Services	4%
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	Leveraged Equities, Leveraged	4%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	Large Cap Growth Equities	19%
IBIT iShares Bitcoin Trust	Blockchain	4%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	Technology Equities	16%
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF	Energy Equities	3%
QTUM Defiance Quantum ETF	Technology Equities	3%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	Technology Equities, Cloud Computing	2%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	Technology Equities	17%
SPRX Spear Alpha ETF	Technology Equities	2%
UFO Procure Space ETF	Global Equities, Aerospace & Defense	1%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	Utilities Equities, Actively Managed	18%
WUGI Esoterica NextG Economy ETF	Large Cap Growth Equities, Actively Managed	2%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 мар. 2024 г., начальной даты DXYZ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
26 Jan 25 ETFs	3.39%	19.26%	9.14%	39.57%	N/A	N/A
Активы портфеля:
DXYZ Destiny Tech100 Inc	-27.83%	26.96%	28.69%	150.77%	N/A	N/A
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	-0.79%	39.30%	8.57%	50.21%	46.80%	N/A
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF	11.75%	18.26%	4.24%	38.62%	N/A	N/A
QTUM Defiance Quantum ETF	3.68%	17.87%	27.23%	39.46%	27.31%	N/A
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	3.12%	18.21%	9.15%	32.74%	29.71%	N/A
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	11.44%	26.11%	9.84%	50.04%	9.60%	N/A
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	10.90%	9.74%	8.67%	33.28%	18.02%	N/A
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	4.76%	14.82%	11.08%	31.17%	N/A	N/A
SPRX Spear Alpha ETF	-4.05%	33.15%	4.44%	15.13%	N/A	N/A
UFO Procure Space ETF	3.50%	12.98%	11.45%	52.99%	9.04%	N/A
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	2.40%	23.00%	0.59%	9.69%	31.50%	25.60%
WUGI Esoterica NextG Economy ETF	4.99%	21.30%	5.78%	27.10%	20.85%	N/A
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	-3.07%	17.56%	2.03%	31.56%	N/A	N/A
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	-1.96%	20.96%	-2.63%	23.48%	12.47%	14.66%
IBIT iShares Bitcoin Trust	10.73%	21.67%	15.09%	67.49%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 26 Jan 25 ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.02%	-7.17%	-8.71%	4.14%	12.64%								3.39%
2024			6.10%	-2.96%	8.34%	4.54%	-1.17%	0.68%	4.28%	1.79%	16.83%	2.78%	47.88%

Комиссия

Комиссия 26 Jan 25 ETFs составляет 0.48%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FNGO

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

NUKZ

Range Nuclear Renaissance ETF

ARKF

ARK Fintech Innovation ETF

ARKX

ARK Space Exploration & Innovation ETF

SPRX

Spear Alpha ETF

UFO

Procure Space ETF

WUGI

Esoterica NextG Economy ETF

SKYY

First Trust ISE Cloud Computing Index Fund

FNGS

MicroSectors FANG+ ETN

UTES

Virtus Reaves Utilities ETF

QTUM

Defiance Quantum ETF

SMH

VanEck Vectors Semiconductor ETF

MAGS

Roundhill Magnificent Seven ETF

IBIT

iShares Bitcoin Trust

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 26 Jan 25 ETFs составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
DXYZ Destiny Tech100 Inc	1.10	2.78	1.33	2.15	5.85
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	0.78	1.48	1.20	1.16	3.04
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF	1.02	1.55	1.21	1.21	3.44
QTUM Defiance Quantum ETF	1.20	1.84	1.25	1.66	5.14
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	1.01	1.59	1.21	1.29	3.75
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	1.35	1.97	1.26	1.53	4.67
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	1.29	1.71	1.25	1.91	5.55
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	1.04	1.78	1.21	1.36	4.38
SPRX Spear Alpha ETF	0.33	0.79	1.11	0.39	1.08
UFO Procure Space ETF	1.56	2.45	1.29	2.29	7.65
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.23	0.67	1.09	0.32	0.76
WUGI Esoterica NextG Economy ETF	0.85	1.40	1.19	1.05	3.27
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.94	1.53	1.20	1.12	3.10
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	0.78	1.29	1.18	0.79	2.48
IBIT iShares Bitcoin Trust	1.27	1.95	1.23	2.48	5.41

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

26 Jan 25 ETFs имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.21
За всё время: 1.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 26 Jan 25 ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.57%	0.60%	0.65%	0.67%	0.48%	0.53%	0.66%	0.73%	0.75%	0.73%	0.48%	0.20%
Активы портфеля:
DXYZ Destiny Tech100 Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NUKZ Range Nuclear Renaissance ETF	0.08%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QTUM Defiance Quantum ETF	0.65%	0.61%	0.81%	1.46%	0.48%	0.45%	0.61%	0.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FNGS MicroSectors FANG+ ETN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ARKF ARK Fintech Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.37%	1.25%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UTES Virtus Reaves Utilities ETF	1.36%	1.51%	2.44%	2.13%	1.94%	2.09%	1.84%	2.16%	2.81%	3.28%	0.61%	0.00%
ARKX ARK Space Exploration & Innovation ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPRX Spear Alpha ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UFO Procure Space ETF	1.97%	1.98%	1.90%	3.19%	1.00%	1.07%	0.41%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF	0.43%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%	1.16%
WUGI Esoterica NextG Economy ETF	3.90%	4.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF	0.83%	0.81%	0.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SKYY First Trust ISE Cloud Computing Index Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.23%	0.78%	0.17%	0.54%	0.94%	0.27%	0.35%	0.41%	0.17%
IBIT iShares Bitcoin Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

26 Jan 25 ETFs показал максимальную просадку в 28.53%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 26 Jan 25 ETFs составляет 5.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.53%	24 янв. 2025 г.	52	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-16.19%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	48	11 окт. 2024 г.	66
-13.95%	9 апр. 2024 г.	9	19 апр. 2024 г.	40	17 июн. 2024 г.	49
-5.87%	17 дек. 2024 г.	17	13 янв. 2025 г.	5	21 янв. 2025 г.	22
-4.5%	12 нояб. 2024 г.	4	15 нояб. 2024 г.	5	22 нояб. 2024 г.	9

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 7.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	IBIT	UTES	DXYZ	UFO	NUKZ	ARKX	SMH	MAGS	QTUM	FNGS	SKYY	WUGI	ARKF	FNGO	SPRX	Portfolio
^GSPC	1.00	0.40	0.51	0.52	0.61	0.67	0.77	0.81	0.83	0.79	0.82	0.80	0.80	0.79	0.83	0.79	0.87
IBIT	0.40	1.00	0.28	0.34	0.35	0.41	0.38	0.33	0.38	0.45	0.35	0.38	0.37	0.61	0.36	0.41	0.50
UTES	0.51	0.28	1.00	0.36	0.38	0.70	0.51	0.39	0.34	0.41	0.37	0.41	0.37	0.45	0.36	0.50	0.57
DXYZ	0.52	0.34	0.36	1.00	0.48	0.43	0.53	0.44	0.48	0.52	0.44	0.52	0.46	0.54	0.46	0.50	0.69
UFO	0.61	0.35	0.38	0.48	1.00	0.55	0.82	0.48	0.50	0.64	0.51	0.66	0.52	0.66	0.52	0.61	0.61
NUKZ	0.67	0.41	0.70	0.43	0.55	1.00	0.68	0.62	0.57	0.67	0.59	0.66	0.65	0.67	0.60	0.75	0.75
ARKX	0.77	0.38	0.51	0.53	0.82	0.68	1.00	0.64	0.62	0.79	0.63	0.78	0.67	0.75	0.65	0.75	0.76
SMH	0.81	0.33	0.39	0.44	0.48	0.62	0.64	1.00	0.75	0.82	0.80	0.69	0.90	0.67	0.81	0.82	0.83
MAGS	0.83	0.38	0.34	0.48	0.50	0.57	0.62	0.75	1.00	0.69	0.91	0.72	0.81	0.72	0.92	0.77	0.85
QTUM	0.79	0.45	0.41	0.52	0.64	0.67	0.79	0.82	0.69	1.00	0.70	0.73	0.78	0.75	0.72	0.81	0.82
FNGS	0.82	0.35	0.37	0.44	0.51	0.59	0.63	0.80	0.91	0.70	1.00	0.78	0.85	0.72	0.97	0.81	0.86
SKYY	0.80	0.38	0.41	0.52	0.66	0.66	0.78	0.69	0.72	0.73	0.78	1.00	0.76	0.84	0.79	0.87	0.81
WUGI	0.80	0.37	0.37	0.46	0.52	0.65	0.67	0.90	0.81	0.78	0.85	0.76	1.00	0.73	0.87	0.85	0.84
ARKF	0.79	0.61	0.45	0.54	0.66	0.67	0.75	0.67	0.72	0.75	0.72	0.84	0.73	1.00	0.73	0.81	0.81
FNGO	0.83	0.36	0.36	0.46	0.52	0.60	0.65	0.81	0.92	0.72	0.97	0.79	0.87	0.73	1.00	0.83	0.87
SPRX	0.79	0.41	0.50	0.50	0.61	0.75	0.75	0.82	0.77	0.81	0.81	0.87	0.85	0.81	0.83	1.00	0.88
Portfolio	0.87	0.50	0.57	0.69	0.61	0.75	0.76	0.83	0.85	0.82	0.86	0.81	0.84	0.81	0.87	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 мар. 2024 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

26 Jan 25 ETFs

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество