123
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 12.50% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 12.50% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 12.50% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | Small Cap Growth Equities | 12.50% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 12.50% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 12.50% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 12.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
123 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 12.07% с начала года и доходность в 18.68% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| 123 | 12.07% | 0.86% | 7.53% | 20.94% | 19.12% | 18.61% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.53% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 9.70% | 2.22% | 6.48% | 15.56% | 12.27% | 11.29% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 6.82% | 0.31% | 0.34% | 16.05% | 10.53% | 9.17% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.89% |
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | -0.07% | -0.76% | 21.07% | 25.12% | 26.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -6.86% | 11.58% | 10.79% | 20.23% | 17.72% |
AAPL Apple Inc | 15.13% | 3.64% | 29.66% | 24.57% | 33.73% | 25.77% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 12.80% | 3.37% | -2.26% | 23.99% | 13.39% | 26.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 123, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.64% | 4.21% | 3.07% | -2.76% | 5.39% | 4.85% | 0.67% | 0.19% | 12.07% | ||||
| 2023 | 9.22% | -3.17% | 6.88% | 2.02% | 4.38% | 5.61% | 3.57% | -1.04% | -5.38% | -0.93% | 9.28% | 4.22% | 39.09% |
| 2022 | -5.90% | -1.66% | 3.67% | -11.30% | -0.68% | -7.98% | 11.89% | -4.58% | -10.09% | 4.77% | 4.05% | -7.75% | -24.93% |
| 2021 | 0.72% | 2.38% | 3.39% | 7.23% | -1.09% | 3.93% | 2.99% | 4.05% | -5.47% | 7.63% | 0.33% | 3.38% | 32.88% |
| 2020 | 3.07% | -7.92% | -9.43% | 15.59% | 4.60% | 5.37% | 7.29% | 9.31% | -6.32% | -0.63% | 9.87% | 4.43% | 37.18% |
| 2019 | 7.92% | 2.78% | 4.01% | 5.20% | -7.65% | 6.91% | 3.25% | -2.04% | 2.45% | 3.31% | 4.04% | 3.89% | 38.63% |
| 2018 | 8.04% | -1.71% | -3.15% | 0.84% | 5.32% | 1.07% | 4.59% | 6.46% | -0.08% | -8.65% | 0.30% | -9.23% | 2.16% |
| 2017 | 3.36% | 4.03% | 1.69% | 2.56% | 3.47% | -1.65% | 2.38% | 1.69% | 0.48% | 6.61% | 3.08% | 0.71% | 32.11% |
| 2016 | -5.25% | -2.11% | 7.98% | -2.23% | 4.57% | -1.23% | 6.61% | 0.77% | 2.19% | -1.09% | 1.17% | 2.31% | 13.67% |
| 2015 | -0.13% | 6.62% | -2.16% | 4.19% | 0.84% | -2.21% | 6.55% | -5.11% | -1.43% | 12.00% | 2.08% | -1.55% | 20.04% |
| 2014 | -3.46% | 3.73% | -0.38% | -0.51% | 3.41% | 2.61% | -0.96% | 4.90% | -1.47% | 1.30% | 3.88% | -2.82% | 10.22% |
| 2013 | 2.99% | 1.42% | 2.54% | 2.77% | 3.60% | -1.72% | 4.73% | -1.37% | 3.34% | 8.42% | 4.57% | 2.01% | 38.36% |
Комиссия
Комиссия 123 составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 123 среди портфелей на нашем сайте составляет 40, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.35 | 2.00 | 1.24 | 1.21 | 5.35 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.89 | 1.34 | 1.16 | 0.85 | 4.19 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.08 | 1.51 | 1.19 | 1.39 | 4.31 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.44 | 0.76 | 1.10 | 0.59 | 1.80 |
AAPL Apple Inc | 0.96 | 1.50 | 1.18 | 1.29 | 3.06 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.92 | 1.41 | 1.18 | 0.74 | 4.01 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123 | 1.10% | 1.14% | 1.27% | 0.95% | 1.12% | 1.31% | 1.55% | 1.33% | 1.59% | 1.61% | 1.47% | 1.50% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.34% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
123 показал максимальную просадку в 30.27%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка 123 составляет 7.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.27% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -27.66% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 274 | 7 дек. 2023 г. | 490 |
| -22.68% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 80 | 22 апр. 2019 г. | 138 |
| -14.18% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 130 |
| -12.76% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 46 | 27 нояб. 2020 г. | 60 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 123 составляет 4.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | AMZN | GOOGL | MSFT | SCHD | IJH | VTI | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 0.46 | 0.49 | 0.62 | 0.64 |
| AMZN | 0.50 | 1.00 | 0.64 | 0.58 | 0.43 | 0.49 | 0.62 | 0.63 |
| GOOGL | 0.54 | 0.64 | 1.00 | 0.64 | 0.50 | 0.52 | 0.67 | 0.68 |
| MSFT | 0.55 | 0.58 | 0.64 | 1.00 | 0.55 | 0.54 | 0.70 | 0.72 |
| SCHD | 0.46 | 0.43 | 0.50 | 0.55 | 1.00 | 0.84 | 0.86 | 0.86 |
| IJH | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.84 | 1.00 | 0.91 | 0.87 |
| VTI | 0.62 | 0.62 | 0.67 | 0.70 | 0.86 | 0.91 | 1.00 | 0.99 |
| VOO | 0.64 | 0.63 | 0.68 | 0.72 | 0.86 | 0.87 | 0.99 | 1.00 |