CTRE vs PGR, ALL

График показывает рост $10,000 инвестированных в CTRE vs PGR, ALL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

CTRE vs PGR, ALL на 21 июл. 2026 г. показал доходность в 13.83% с начала года и доходность в 20.17% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 29 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении CTRE vs PGR, ALL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.

CTRE vs PGR, ALL has an annualized alpha of 11.44%, beta of 0.70, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2014.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.54%) than losses (35.11%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия CTRE vs PGR, ALL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CTRE vs PGR, ALL имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа CTRE vs PGR, ALL на 21 июл. 2026 г. составляет 1.18 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.21 до 1.98, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность CTRE vs PGR, ALL за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.93%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CTRE vs PGR, ALL показал максимальную просадку в 39.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка CTRE vs PGR, ALL составляет 2.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.