CTRE vs PGR, ALL

График показывает рост $10,000 инвестированных в CTRE vs PGR, ALL и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

CTRE vs PGR, ALL на 9 июн. 2026 г. показал доходность в 0.34% с начала года и доходность в 19.07% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 29 мая 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении CTRE vs PGR, ALL закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +10.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.5%.

CTRE vs PGR, ALL has an annualized alpha of 10.25%, beta of 0.71, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 29, 2014.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.54%) than losses (42.57%) - typical of diversified or defensive assets.
• R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия CTRE vs PGR, ALL составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CTRE vs PGR, ALL имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CTRE vs PGR, ALL и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CTRE vs PGR, ALL имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.18
• За 5 лет: 0.87
• За 10 лет: 0.91
• За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.59 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность CTRE vs PGR, ALL за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CTRE vs PGR, ALL показал максимальную просадку в 39.23%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка CTRE vs PGR, ALL составляет 5.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.