PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
All-Weather Public
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

All-Weather Public

Последнее обновление 6 нояб. 2024 г.

Распределение активов

PFIX 5%VWOB 12.5%FLRN 12.5%VGIT 12%VTIP 8%GLD 12.5%SSO 15%GNR 7.5%XYLD 15%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		Corporate Bonds
12.50%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
12.50%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		Commodity Producers Equities
7.50%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		Hedge Fund, Actively Managed
5%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
15%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		Government Bonds
12%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		Inflation-Protected Bonds
8%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		Emerging Markets Bonds
12.50%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		Long-Short
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All-Weather Public и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.85%
11.47%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 мая 2021 г., начальной даты PFIX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.24%0.55%11.47%32.45%13.43%11.05%
All-Weather Public14.90%0.48%7.84%20.25%N/AN/A
Активы портфеля:
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		21.69%7.78%-1.37%-13.68%N/AN/A
SSO
ProShares Ultra S&P 500		39.79%0.69%20.83%65.83%21.83%19.83%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		13.81%0.57%7.98%17.07%6.32%6.78%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		1.14%-3.43%-2.77%6.48%8.13%5.23%
GLD
SPDR Gold Trust		32.55%3.43%18.30%38.21%12.92%8.43%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		6.12%-1.28%4.82%15.54%0.68%2.82%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.79%-1.38%3.37%6.37%-0.01%1.17%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		5.48%0.50%2.91%6.58%2.97%2.35%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		4.25%-0.29%3.08%6.49%3.51%2.36%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All-Weather Public, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.46%2.18%3.14%-0.53%2.07%0.85%1.63%1.54%1.98%0.07%14.90%
20233.90%-2.36%2.65%1.01%-0.63%2.33%2.68%-0.80%-1.64%0.15%3.90%2.38%14.15%
2022-2.06%-0.18%2.62%-4.18%-0.79%-4.91%3.84%-2.87%-5.36%4.54%4.62%-2.11%-7.32%
20211.04%-0.71%1.27%1.15%-2.56%3.26%-1.18%2.92%5.15%

Комиссия

Комиссия All-Weather Public составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

SSO
ProShares Ultra S&P 500
График комиссии SSO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.90%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF
График комиссии PFIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
График комиссии GNR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
График комиссии VWOB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF
График комиссии FLRN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All-Weather Public среди портфелей на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности All-Weather Public, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа All-Weather Public, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All-Weather Public, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All-Weather Public, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All-Weather Public, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All-Weather Public, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

All-Weather Public
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All-Weather Public, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All-Weather Public, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All-Weather Public, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All-Weather Public, с текущим значением в 4.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All-Weather Public, с текущим значением в 22.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0022.76
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.003.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		-0.35-0.270.97-0.36-0.78
SSO
ProShares Ultra S&P 500		2.763.331.462.5416.83
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		2.573.461.682.6822.01
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		0.400.631.080.441.20
GLD
SPDR Gold Trust		2.613.511.455.9317.12
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		1.982.921.360.8111.01
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		1.161.731.210.463.86
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		7.5414.164.2314.41179.48
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.945.171.673.6825.06

Коэффициент Шарпа

All-Weather Public на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.02 до 2.81, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04
2.70
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All-Weather Public за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.43%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель7.43%7.90%4.11%2.78%2.47%2.57%2.75%2.04%1.70%2.03%1.74%1.18%
Активы портфеля:
PFIX
Simplify Interest Rate Hedge ETF		70.07%80.99%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSO
ProShares Ultra S&P 500		0.73%0.18%0.50%0.18%0.20%0.50%0.75%0.39%0.51%0.63%0.32%0.26%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		9.26%10.51%13.44%9.08%7.93%5.76%7.12%4.67%3.23%4.65%4.14%2.49%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		3.50%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%2.59%2.46%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.85%5.50%5.31%4.04%4.18%4.58%4.53%4.61%4.71%4.93%4.49%2.39%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF		3.56%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%1.63%
FLRN
SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade Floating Rate ETF		5.87%5.68%1.95%0.40%1.22%2.76%2.39%1.63%1.06%0.63%0.53%0.72%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.39%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
-1.40%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All-Weather Public показал максимальную просадку в 14.25%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 203 торговые сессии.

Текущая просадка All-Weather Public составляет 0.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.25%30 мар. 2022 г.12830 сент. 2022 г.20325 июл. 2023 г.331
-4.53%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1221 авг. 2024 г.26
-4.09%5 янв. 2022 г.1627 янв. 2022 г.4025 мар. 2022 г.56
-3.29%1 авг. 2023 г.453 окт. 2023 г.3014 нояб. 2023 г.75
-2.95%7 сент. 2021 г.1830 сент. 2021 г.1420 окт. 2021 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All-Weather Public составляет 1.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70%
3.19%
All-Weather Public
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
FLRNPFIXGLDXYLDGNRVGITSSOVTIPVWOB
FLRN1.000.030.040.160.13-0.030.150.020.10
PFIX0.031.00-0.26-0.06-0.04-0.72-0.08-0.40-0.56
GLD0.04-0.261.000.080.370.420.140.460.37
XYLD0.16-0.060.081.000.490.040.850.140.41
GNR0.13-0.040.370.491.000.000.590.250.36
VGIT-0.03-0.720.420.040.001.000.080.650.64
SSO0.15-0.080.140.850.590.081.000.200.50
VTIP0.02-0.400.460.140.250.650.201.000.49
VWOB0.10-0.560.370.410.360.640.500.491.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 мая 2021 г.