PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Sunil Singh - Equity

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


GLD 8%ACWI 23%IVV 20%IEMG 14%IJR 12%IEUR 10%EPP 8%KXI 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold8%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
Large Cap Growth Equities23%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities20%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities14%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities12%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
Europe Equities10%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
Asia Pacific Equities8%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sunil Singh - Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
85.60%
138.55%
Sunil Singh - Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Sunil Singh - Equity12.05%4.82%3.22%10.31%9.01%N/A
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
17.48%5.23%5.41%14.50%10.10%7.92%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
-2.23%2.99%-2.61%-3.35%3.39%2.78%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
6.28%2.10%-0.69%4.22%3.19%2.30%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
14.83%7.28%3.33%13.40%7.82%N/A
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
7.31%9.41%2.52%3.67%7.79%8.17%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
21.77%5.28%7.88%18.08%13.73%11.89%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
-0.99%2.02%-2.42%-2.69%5.95%5.52%
GLD
SPDR Gold Trust
9.43%2.69%1.98%11.52%9.48%4.31%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-2.15%5.03%3.83%-3.52%-4.41%-2.28%7.85%

Коэффициент Шарпа

Sunil Singh - Equity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.86. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.000.86

Коэффициент Шарпа Sunil Singh - Equity находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.001.201.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.86
1.25
Sunil Singh - Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sunil Singh - Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Sunil Singh - Equity1.86%2.05%2.01%1.55%2.29%2.46%1.97%2.12%2.35%1.88%1.59%1.64%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.65%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%2.24%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
3.71%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%4.33%4.08%4.20%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.32%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%0.23%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
2.84%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.55%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%1.66%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.45%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%2.09%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.06%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%2.35%2.03%2.73%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Sunil Singh - Equity составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.48%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.40%
0.00%2.15%
0.32%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
1.18
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
-0.13
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.35
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
0.93
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.21
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.40
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
-0.22
GLD
SPDR Gold Trust
0.86

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDKXIIJRIEMGEPPIEURIVVACWI
GLD1.000.10-0.030.140.140.12-0.020.05
KXI0.101.000.550.560.620.720.700.73
IJR-0.030.551.000.600.650.670.800.79
IEMG0.140.560.601.000.820.750.710.83
EPP0.140.620.650.821.000.790.740.84
IEUR0.120.720.670.750.791.000.770.88
IVV-0.020.700.800.710.740.771.000.95
ACWI0.050.730.790.830.840.880.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.65%
-4.01%
Sunil Singh - Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sunil Singh - Equity показал максимальную просадку в 32.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.16%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.151
-24.3%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.
-18.19%18 мая 2015 г.17120 янв. 2016 г.1596 сент. 2016 г.330
-18.08%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.439
-8.51%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.1166 апр. 2015 г.189

График волатильности

Текущая волатильность Sunil Singh - Equity составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.11%
2.77%
Sunil Singh - Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев