Sunil Singh - Equity
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Sunil Singh - Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Sunil Singh - Equity | 12.05% | 4.82% | 3.22% | 10.31% | 9.01% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 17.48% | 5.23% | 5.41% | 14.50% | 10.10% | 7.92% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | -2.23% | 2.99% | -2.61% | -3.35% | 3.39% | 2.78% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 6.28% | 2.10% | -0.69% | 4.22% | 3.19% | 2.30% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 14.83% | 7.28% | 3.33% | 13.40% | 7.82% | N/A |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 7.31% | 9.41% | 2.52% | 3.67% | 7.79% | 8.17% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 21.77% | 5.28% | 7.88% | 18.08% | 13.73% | 11.89% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | -0.99% | 2.02% | -2.42% | -2.69% | 5.95% | 5.52% |
GLD SPDR Gold Trust | 9.43% | 2.69% | 1.98% | 11.52% | 9.48% | 4.31% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -2.15% | 5.03% | 3.83% | -3.52% | -4.41% | -2.28% | 7.85% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sunil Singh - Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.86%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunil Singh - Equity | 1.86% | 2.05% | 2.01% | 1.55% | 2.29% | 2.46% | 1.97% | 2.12% | 2.35% | 1.88% | 1.59% | 1.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.65% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% | 1.89% | 2.24% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.71% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% | 4.33% | 4.08% | 4.20% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.32% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% | 0.23% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.84% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.55% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% | 1.66% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.45% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% | 2.09% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.06% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% | 2.03% | 2.73% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Sunil Singh - Equity составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.18 | ||||
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | -0.13 | ||||
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.35 | ||||
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.93 | ||||
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.21 | ||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.40 | ||||
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | -0.22 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 0.86 |
Таблица корреляции активов
| GLD | KXI | IJR | IEMG | EPP | IEUR | IVV | ACWI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.10 | -0.03 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | -0.02 | 0.05 |
| KXI | 0.10 | 1.00 | 0.55 | 0.56 | 0.62 | 0.72 | 0.70 | 0.73 |
| IJR | -0.03 | 0.55 | 1.00 | 0.60 | 0.65 | 0.67 | 0.80 | 0.79 |
| IEMG | 0.14 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.82 | 0.75 | 0.71 | 0.83 |
| EPP | 0.14 | 0.62 | 0.65 | 0.82 | 1.00 | 0.79 | 0.74 | 0.84 |
| IEUR | 0.12 | 0.72 | 0.67 | 0.75 | 0.79 | 1.00 | 0.77 | 0.88 |
| IVV | -0.02 | 0.70 | 0.80 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 1.00 | 0.95 |
| ACWI | 0.05 | 0.73 | 0.79 | 0.83 | 0.84 | 0.88 | 0.95 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Sunil Singh - Equity показал максимальную просадку в 32.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.16% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 151 |
| -24.3% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.19% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 159 | 6 сент. 2016 г. | 330 |
| -18.08% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 439 |
| -8.51% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 116 | 6 апр. 2015 г. | 189 |
График волатильности
Текущая волатильность Sunil Singh - Equity составляет 3.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.