PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Sunil Singh - Equity
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Sunil Singh - Equity

Последнее обновление 4 мая 2024 г.

Распределение активов

GLD 8%ACWI 23%IVV 20%IEMG 14%IJR 12%IEUR 10%EPP 8%KXI 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		Large Cap Growth Equities

23%

EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		Asia Pacific Equities

8%

GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold

8%

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities

14%

IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		Europe Equities

10%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		Small Cap Growth Equities

12%

IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

20%

KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		Consumer Staples Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Sunil Singh - Equity и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
104.77%
165.67%
Sunil Singh - Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		7.50%-1.61%17.65%26.26%11.73%10.64%
Sunil Singh - Equity5.27%-0.10%15.18%16.95%8.69%N/A
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		6.54%-0.96%16.71%21.82%9.80%8.58%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		-0.39%1.05%9.32%3.60%2.12%2.82%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		5.65%2.91%13.19%13.88%2.87%3.34%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		4.33%-0.42%16.35%10.26%6.93%N/A
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		-0.74%-0.96%14.34%19.21%7.28%8.92%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		7.92%-1.57%18.55%28.19%13.59%12.68%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.21%1.61%7.47%-2.36%5.43%5.67%
GLD
SPDR Gold Trust		11.40%0.10%15.24%11.83%12.05%5.40%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-1.23%3.45%3.46%-2.57%
2023-2.28%7.84%5.56%

Комиссия

Комиссия Sunil Singh - Equity составляет 0.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
График комиссии EPP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
График комиссии ACWI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.32%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF
График комиссии IEUR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Sunil Singh - Equity
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Sunil Singh - Equity, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Sunil Singh - Equity, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Sunil Singh - Equity, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Sunil Singh - Equity, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Sunil Singh - Equity, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.41
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.852.671.321.486.24
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		0.250.461.050.190.68
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		1.021.541.180.502.92
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		0.741.161.130.612.21
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		0.921.491.160.722.88
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		2.343.341.412.029.47
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		-0.26-0.310.97-0.19-0.40
GLD
SPDR Gold Trust		1.021.571.190.982.76

Коэффициент Шарпа

Sunil Singh - Equity на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.47. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.50 до 2.47, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.47
2.17
Sunil Singh - Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Sunil Singh - Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.00%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Sunil Singh - Equity2.00%2.08%2.05%2.01%1.55%2.29%2.46%1.97%2.12%2.35%1.88%1.59%
Активы портфеля:
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.77%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.25%1.94%2.19%2.56%2.26%1.89%
EPP
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF		4.12%4.10%4.37%4.58%2.28%3.89%5.00%4.15%3.96%4.90%4.33%4.08%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.73%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%
IEUR
iShares Core MSCI Europe ETF		3.04%3.17%3.05%2.88%2.13%3.26%3.76%2.64%3.19%2.79%0.64%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.32%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.35%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF		2.92%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.97%2.17%2.34%2.20%2.35%2.03%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.62%
-2.41%
Sunil Singh - Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Sunil Singh - Equity показал максимальную просадку в 32.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Sunil Singh - Equity составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.16%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.151
-24.3%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33212 февр. 2024 г.567
-18.19%18 мая 2015 г.17120 янв. 2016 г.1596 сент. 2016 г.330
-18.08%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.439
-8.51%7 июл. 2014 г.7316 окт. 2014 г.1166 апр. 2015 г.189

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Sunil Singh - Equity составляет 3.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.84%
4.10%
Sunil Singh - Equity
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
GLDKXIIJRIEMGEPPIVVIEURACWI
GLD1.000.10-0.020.150.15-0.010.130.06
KXI0.101.000.540.550.620.690.710.72
IJR-0.020.541.000.600.660.800.670.79
IEMG0.150.550.601.000.820.700.750.83
EPP0.150.620.660.821.000.740.790.84
IVV-0.010.690.800.700.741.000.770.96
IEUR0.130.710.670.750.790.771.000.88
ACWI0.060.720.790.830.840.960.881.00