Sunil Singh - Equity
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 12 июн. 2014 г., начальной даты IEUR
Доходность по периодам
Sunil Singh - Equity на 11 мая 2025 г. показал доходность в 4.09% с начала года и доходность в 8.31% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Sunil Singh - Equity | 4.09% | 8.98% | 0.62% | 10.66% | 12.77% | 8.31% |
| Активы портфеля: | ||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.39% | 9.04% | -0.93% | 9.99% | 13.44% | 8.91% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 6.67% | 12.85% | 1.43% | 10.67% | 9.07% | 4.01% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 6.34% | 10.73% | 1.62% | 7.45% | 7.84% | 3.53% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 17.65% | 11.52% | 13.38% | 10.92% | 13.39% | 5.94% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -9.79% | 9.98% | -15.57% | -2.96% | 12.52% | 7.56% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.40% | 7.56% | -5.07% | 9.78% | 15.85% | 12.41% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 8.74% | 3.50% | 5.80% | 8.14% | 7.92% | 5.95% |
GLD SPDR Gold Trust | 26.73% | 4.96% | 23.75% | 40.30% | 14.04% | 10.19% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Sunil Singh - Equity, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.26% | -0.05% | -1.78% | 0.82% | 1.85% | 4.09% | |||||||
| 2024 | -1.23% | 3.45% | 3.46% | -2.57% | 4.22% | 0.84% | 2.99% | 2.08% | 2.89% | -2.37% | 3.10% | -3.47% | 13.77% |
| 2023 | 7.62% | -3.69% | 2.44% | 1.03% | -2.15% | 5.03% | 3.83% | -3.52% | -4.41% | -2.28% | 7.84% | 5.56% | 17.44% |
| 2022 | -4.02% | -1.58% | 1.38% | -6.70% | 0.31% | -7.23% | 5.49% | -3.98% | -9.18% | 5.44% | 9.16% | -3.49% | -15.03% |
| 2021 | 0.31% | 2.19% | 2.64% | 3.71% | 2.42% | 0.00% | -0.05% | 1.76% | -4.05% | 4.37% | -2.67% | 4.09% | 15.30% |
| 2020 | -1.86% | -6.85% | -13.78% | 9.61% | 4.14% | 3.73% | 5.72% | 4.65% | -3.21% | -1.35% | 11.13% | 5.52% | 15.62% |
| 2019 | 7.86% | 2.25% | 0.76% | 2.95% | -5.58% | 6.61% | -0.22% | -1.75% | 1.63% | 2.68% | 1.58% | 3.84% | 24.27% |
| 2018 | 5.06% | -4.45% | -0.69% | 0.05% | 0.71% | -0.87% | 2.75% | 0.32% | -0.43% | -6.90% | 1.90% | -5.91% | -8.77% |
| 2017 | 3.24% | 2.62% | 1.52% | 1.58% | 1.47% | 0.64% | 2.79% | 0.54% | 1.65% | 1.56% | 1.90% | 1.69% | 23.34% |
| 2016 | -4.45% | 0.26% | 7.42% | 1.48% | -0.58% | 1.35% | 3.93% | -0.02% | 1.12% | -2.44% | 0.73% | 1.62% | 10.41% |
| 2015 | -0.44% | 4.32% | -1.40% | 2.45% | -0.25% | -2.13% | -0.53% | -6.39% | -2.72% | 6.60% | -0.66% | -2.08% | -3.79% |
| 2014 | 1.28% | -1.77% | 2.65% | -4.48% | 1.78% | 0.67% | -1.49% | -1.54% |
Комиссия
Комиссия Sunil Singh - Equity составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Sunil Singh - Equity составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 0.57 | 0.97 | 1.14 | 0.65 | 2.83 |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 0.56 | 0.91 | 1.12 | 0.56 | 1.91 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.41 | 0.73 | 1.09 | 0.34 | 1.33 |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.64 | 1.11 | 1.15 | 0.89 | 2.40 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -0.15 | 0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.27 |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.52 | 0.89 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 0.69 | 1.18 | 1.15 | 0.95 | 2.54 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.39 | 3.30 | 1.42 | 5.33 | 14.20 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Sunil Singh - Equity за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.06% | 2.13% | 2.08% | 2.05% | 2.01% | 1.55% | 2.29% | 2.46% | 1.97% | 2.12% | 2.35% | 1.88% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.68% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.25% | 1.94% | 2.19% | 2.56% | 2.26% |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | 3.57% | 3.81% | 4.10% | 4.37% | 4.58% | 2.28% | 3.89% | 5.00% | 4.15% | 3.96% | 4.90% | 4.33% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.01% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 3.01% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.87% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% | 0.64% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.28% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.31% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.98% | 2.17% | 2.34% | 2.20% | 2.35% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Sunil Singh - Equity показал максимальную просадку в 32.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Sunil Singh - Equity составляет 1.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.16% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 151 |
| -24.3% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 332 | 12 февр. 2024 г. | 567 |
| -18.19% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 159 | 6 сент. 2016 г. | 330 |
| -18.08% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 439 |
| -14.56% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.57, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | KXI | IJR | IEMG | EPP | IEUR | IVV | ACWI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | 0.66 | 0.80 | 0.69 | 0.72 | 0.75 | 1.00 | 0.95 | 0.91 |
| GLD | 0.00 | 1.00 | 0.10 | -0.00 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.01 | 0.08 | 0.17 |
| KXI | 0.66 | 0.10 | 1.00 | 0.53 | 0.53 | 0.60 | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.70 |
| IJR | 0.80 | -0.00 | 0.53 | 1.00 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.80 | 0.79 | 0.83 |
| IEMG | 0.69 | 0.17 | 0.53 | 0.59 | 1.00 | 0.82 | 0.75 | 0.69 | 0.82 | 0.86 |
| EPP | 0.72 | 0.18 | 0.60 | 0.65 | 0.82 | 1.00 | 0.79 | 0.73 | 0.83 | 0.87 |
| IEUR | 0.75 | 0.15 | 0.69 | 0.67 | 0.75 | 0.79 | 1.00 | 0.75 | 0.87 | 0.88 |
| IVV | 1.00 | 0.01 | 0.66 | 0.80 | 0.69 | 0.73 | 0.75 | 1.00 | 0.96 | 0.92 |
| ACWI | 0.95 | 0.08 | 0.69 | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.87 | 0.96 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.91 | 0.17 | 0.70 | 0.83 | 0.86 | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.98 | 1.00 |