CG+3IIIg BW5

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в CG+3IIIg BW5 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 12 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.

Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении CG+3IIIg BW5 закрывался с повышением в 62% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 3 мар. 2026 г. с доходностью -3.7%.

CG+3IIIg BW5: годовая альфа составляет 28.79%, бета — 0.39, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 12.03.2024.

• Портфель участвовал в 97.43% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -71.04%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.28 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.28 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия CG+3IIIg BW5 составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

CG+3IIIg BW5 имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

CG+3IIIg BW5 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 4.85
• За всё время: 3.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 2.98, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность CG+3IIIg BW5 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CG+3IIIg BW5 показал максимальную просадку в 8.72%, зарегистрированную 20 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка CG+3IIIg BW5 составляет 2.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.