RPH Nov 2024 Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

RPH Nov 2024 Portfolio

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

IRA, 403b, Brokerage

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	18.20%
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	11.60%
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund	Mid Cap Growth Equities	8.40%
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF	Large Cap Growth Equities	14.30%
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	1%
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	Foreign Large Cap Equities	18.20%
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio	REIT	4.60%
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	Large Cap Growth Equities	0.10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	15.80%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	4.80%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	2.60%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	Mid Cap Growth Equities	0.40%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RPH Nov 2024 Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

RPH Nov 2024 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 нояб. 2023 г., начальной даты FELC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-8.81%	-4.21%	-7.77%	3.16%	13.99%	9.87%
RPH Nov 2024 Portfolio	-11.20%	-3.41%	-9.26%	1.47%	N/A	N/A
Активы портфеля:
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	-16.49%	-4.37%	-11.37%	-4.18%	14.17%	10.71%
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund	-16.25%	-5.02%	-17.35%	-7.40%	4.61%	3.83%
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund	-10.67%	0.29%	-7.73%	3.22%	12.08%	9.23%
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF	-8.90%	-2.63%	-7.46%	4.87%	N/A	N/A
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF	-13.50%	-2.68%	-8.87%	4.87%	N/A	N/A
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	-0.33%	-3.07%	-8.17%	-0.22%	7.05%	5.18%
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio	-3.84%	-3.76%	-10.32%	5.73%	1.18%	1.20%
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	-11.62%	-4.71%	-10.60%	-0.87%	N/A	N/A
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-6.56%	-6.46%	-9.72%	2.61%	13.17%	10.23%
TSLA Tesla, Inc.	-37.52%	4.83%	15.84%	47.51%	45.96%	33.77%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	1.26%	-2.79%	-6.67%	4.31%	9.00%	N/A
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	-11.64%	-1.58%	-11.18%	-1.01%	16.32%	13.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RPH Nov 2024 Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.08%	-3.77%	-5.93%	-4.83%									-11.20%
2024	-0.30%	6.13%	2.75%	-4.54%	4.31%	2.33%	2.42%	1.89%	1.39%	-1.00%	7.47%	-3.65%	20.16%
2023											0.93%	6.30%	7.29%

Комиссия

Комиссия RPH Nov 2024 Portfolio составляет 0.57%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FCPGX

Fidelity Small Cap Growth Fund

FCPGX: 1.00%

FIVFX

Fidelity International Capital Appreciation Fund

FIVFX: 1.00%

FBGRX

Fidelity Blue Chip Growth Fund

FBGRX: 0.79%

FRESX

Fidelity Real Estate Investment Portfolio

FRESX: 0.71%

FDEGX

Fidelity Growth Strategies Fund

FDEGX: 0.63%

XMMO

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

XMMO: 0.33%

FELC

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

FELC: 0.18%

FELG

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

FELG: 0.18%

QQQJ

Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF

QQQJ: 0.15%

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

VIGI: 0.15%

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RPH Nov 2024 Portfolio составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.02

^GSPC: 0.21

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.18

^GSPC: 0.42

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.02

^GSPC: 1.06

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.02

^GSPC: 0.21

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.09

^GSPC: 0.99

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	-0.16	-0.03	1.00	-0.16	-0.57
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund	-0.35	-0.33	0.96	-0.31	-1.12
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund	0.07	0.28	1.04	0.07	0.27
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF	0.22	0.44	1.06	0.22	1.05
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF	0.20	0.45	1.06	0.21	0.81
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	-0.08	0.03	1.00	-0.08	-0.30
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio	0.27	0.50	1.06	0.26	0.83
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	-0.13	-0.04	1.00	-0.12	-0.54
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.06	0.19	1.03	0.05	0.23
TSLA Tesla, Inc.	0.64	1.45	1.17	0.87	2.24
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	0.21	0.41	1.05	0.22	0.65
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	-0.08	0.05	1.01	-0.08	-0.28

RPH Nov 2024 Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.02 до 0.54, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

RPH Nov 2024 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RPH Nov 2024 Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.04%	1.83%	0.79%	0.68%	1.85%	1.41%	1.04%	0.83%	0.66%	0.77%	2.52%	3.71%
Активы портфеля:
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund	0.28%	0.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.12%	0.09%	0.22%	5.07%	6.08%
FCPGX Fidelity Small Cap Growth Fund	1.14%	0.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	4.32%	8.37%
FDEGX Fidelity Growth Strategies Fund	8.83%	7.89%	0.05%	0.00%	14.15%	8.37%	3.65%	0.75%	0.43%	0.59%	0.13%	0.31%
FELC Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF	1.15%	1.03%	0.04%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF	0.56%	0.44%	0.11%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FIVFX Fidelity International Capital Appreciation Fund	0.78%	0.78%	0.38%	0.05%	0.00%	0.17%	0.58%	0.47%	0.33%	0.68%	1.98%	6.09%
FRESX Fidelity Real Estate Investment Portfolio	2.19%	2.11%	2.31%	1.71%	0.78%	2.93%	2.36%	2.57%	1.80%	1.73%	5.54%	1.66%
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF	0.78%	0.76%	0.67%	0.75%	0.91%	0.09%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.11%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	2.03%	1.93%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	0.98%	0.00%	0.00%
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF	0.56%	0.34%	0.80%	1.43%	0.41%	0.61%	0.60%	0.19%	0.21%	0.22%	0.64%	1.24%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RPH Nov 2024 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

RPH Nov 2024 Portfolio показал максимальную просадку в 22.15%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка RPH Nov 2024 Portfolio составляет 16.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-22.15%	9 дек. 2024 г.	82	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-9.4%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	35	24 сент. 2024 г.	49
-6.7%	28 мар. 2024 г.	16	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	34
-3.47%	12 нояб. 2024 г.	4	15 нояб. 2024 г.	9	29 нояб. 2024 г.	13
-2.96%	28 дек. 2023 г.	5	4 янв. 2024 г.	16	29 янв. 2024 г.	21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RPH Nov 2024 Portfolio составляет 14.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

RPH Nov 2024 Portfolio

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	FRESX	SCHD	VIGI	FBGRX	FELG	FIVFX	XMMO	FDEGX	FCPGX	FELC	QQQJ
TSLA	1.00	0.25	0.22	0.35	0.52	0.55	0.40	0.39	0.47	0.46	0.51	0.48
FRESX	0.25	1.00	0.69	0.53	0.23	0.25	0.43	0.50	0.43	0.52	0.42	0.51
SCHD	0.22	0.69	1.00	0.57	0.26	0.29	0.49	0.60	0.50	0.59	0.52	0.60
VIGI	0.35	0.53	0.57	1.00	0.58	0.57	0.88	0.63	0.63	0.66	0.67	0.71
FBGRX	0.52	0.23	0.26	0.58	1.00	0.96	0.74	0.68	0.78	0.72	0.90	0.75
FELG	0.55	0.25	0.29	0.57	0.96	1.00	0.72	0.67	0.77	0.70	0.93	0.73
FIVFX	0.40	0.43	0.49	0.88	0.74	0.72	1.00	0.75	0.78	0.76	0.77	0.79
XMMO	0.39	0.50	0.60	0.63	0.68	0.67	0.75	1.00	0.89	0.89	0.78	0.83
FDEGX	0.47	0.43	0.50	0.63	0.78	0.77	0.78	0.89	1.00	0.88	0.84	0.85
FCPGX	0.46	0.52	0.59	0.66	0.72	0.70	0.76	0.89	0.88	1.00	0.79	0.89
FELC	0.51	0.42	0.52	0.67	0.90	0.93	0.77	0.78	0.84	0.79	1.00	0.82
QQQJ	0.48	0.51	0.60	0.71	0.75	0.73	0.79	0.83	0.85	0.89	0.82	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 нояб. 2023 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

RPH Nov 2024 Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество