Всепогодный портфель Рэя Далио

График показывает рост $10,000 инвестированных в Всепогодный портфель Рэя Далио и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Всепогодный портфель Рэя Далио на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 4.91% с начала года и доходность в 6.01% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 7 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.2 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении Всепогодный портфель Рэя Далио закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.6%.

Всепогодный портфель Рэя Далио has an annualized alpha of 4.90%, beta of 0.20, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 07, 2006.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (36.66%) than losses (27.47%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.20 may look defensive, but with R2 of 0.23 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
• R2 of 0.23 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Всепогодный портфель Рэя Далио имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Всепогодный портфель Рэя Далио и их сравнение с S&P 500 Index.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Всепогодный портфель Рэя Далио имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.11
• За 5 лет: 0.33
• За 10 лет: 0.68
• За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Всепогодный портфель Рэя Далио за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.93%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Всепогодный портфель Рэя Далио показал максимальную просадку в 24.28%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 719 торговых сессий.

Текущая просадка Всепогодный портфель Рэя Далио составляет 1.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.