7% smh 5% viv 5% xlk 3% vbr

График показывает рост $10,000 инвестированных в 7% smh 5% viv 5% xlk 3% vbr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

7% smh 5% viv 5% xlk 3% vbr на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 3.44% с начала года и доходность в 10.21% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 16 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 7% smh 5% viv 5% xlk 3% vbr закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -5.2%.

7% smh 5% viv 5% xlk 3% vbr: годовая альфа составляет 4.70%, бета — 0.40, а R² — 0.68 относительно S&P 500 Index с 16.07.2015.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (49.94%) было выше, чем в снижении (39.22%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 4.70% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.40 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия 7% smh 5% viv 5% xlk 3% vbr составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

7% smh 5% viv 5% xlk 3% vbr имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

7% smh 5% viv 5% xlk 3% vbr имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.20
• За 5 лет: 1.19
• За 10 лет: 1.16
• За всё время: 1.09

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 7% smh 5% viv 5% xlk 3% vbr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

7% smh 5% viv 5% xlk 3% vbr показал максимальную просадку в 16.21%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 56 торговых сессий.

Текущая просадка 7% smh 5% viv 5% xlk 3% vbr составляет 4.64%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.