QQQM+IAUM+VOO+SOXQ

График показывает рост $10,000 инвестированных в QQQM+IAUM+VOO+SOXQ и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 29 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +15.9%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении QQQM+IAUM+VOO+SOXQ закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -6.0%.

QQQM+IAUM+VOO+SOXQ has an annualized alpha of 9.15%, beta of 1.04, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2021.

• This portfolio captured 125.96% of S&P 500 Index gains but only 86.40% of its losses - a favorable profile for investors.
• This portfolio generated an annualized alpha of 9.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
• With beta of 1.04 and R2 of 0.81, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Комиссия QQQM+IAUM+VOO+SOXQ составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQM+IAUM+VOO+SOXQ имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа QQQM+IAUM+VOO+SOXQ на 13 июн. 2026 г. составляет 2.94 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.55 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность QQQM+IAUM+VOO+SOXQ за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.43%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

QQQM+IAUM+VOO+SOXQ показал максимальную просадку в 29.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.

Текущая просадка QQQM+IAUM+VOO+SOXQ составляет 3.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.