PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
High Beta - Max Sharpe Optimization
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

High Beta - Max Sharpe Optimization

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

LLY 31.9%NVO 31.9%ACGL 16.7%AVGO 7.6%NVDA 6%SMCI 3.2%ELF 2.7%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		Financial Services
16.70%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
7.60%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		Consumer Defensive
2.70%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
31.90%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
6%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
31.90%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		Technology
3.20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в High Beta - Max Sharpe Optimization и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.59%
12.76%
High Beta - Max Sharpe Optimization
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 сент. 2016 г., начальной даты ELF

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
High Beta - Max Sharpe Optimization36.36%-8.68%-3.41%39.61%46.00%N/A
Активы портфеля:
LLY
Eli Lilly and Company		39.94%-11.11%5.42%38.61%50.37%30.78%
NVO
Novo Nordisk A/S		4.48%-9.25%-19.34%12.09%32.34%19.50%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		36.23%-6.37%2.39%22.41%20.09%18.18%
AVGO
Broadcom Inc.		57.18%-1.36%23.72%80.70%45.30%38.20%
NVDA
NVIDIA Corporation		195.43%11.15%55.04%199.28%96.24%77.64%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-28.48%-57.43%-77.52%-29.36%55.97%19.39%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-14.81%11.84%-24.22%8.61%49.85%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью High Beta - Max Sharpe Optimization, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202413.62%14.32%6.48%-1.03%6.93%7.48%-7.89%9.76%-7.28%-6.52%36.36%
20231.45%2.68%9.65%8.35%8.26%6.88%1.56%11.83%-3.11%3.30%5.95%1.03%74.24%
2022-8.77%1.61%8.94%-2.13%3.38%-1.50%4.70%-5.11%-2.54%13.54%10.65%2.07%24.98%
20214.86%3.49%-2.73%3.76%5.68%8.08%5.62%6.94%-6.55%11.91%0.19%7.83%59.64%
20204.32%-6.00%-2.88%5.84%6.75%4.34%-0.75%3.28%0.56%-6.69%9.02%9.85%29.32%
20194.54%6.56%6.14%-3.14%-5.43%5.84%-1.21%4.47%0.94%4.23%2.96%6.13%36.03%
20181.41%-5.41%-2.04%-1.44%4.79%-1.78%9.38%2.92%-0.53%-7.02%6.20%-3.52%1.68%
20172.74%3.41%1.12%3.30%5.21%0.80%1.76%3.88%1.85%1.06%2.33%-0.44%30.46%
2016-2.97%-7.49%-0.04%7.24%-3.78%

Комиссия

Комиссия High Beta - Max Sharpe Optimization составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг High Beta - Max Sharpe Optimization среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности High Beta - Max Sharpe Optimization, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа High Beta - Max Sharpe Optimization, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино High Beta - Max Sharpe Optimization, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега High Beta - Max Sharpe Optimization, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара High Beta - Max Sharpe Optimization, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина High Beta - Max Sharpe Optimization, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

High Beta - Max Sharpe Optimization
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа High Beta - Max Sharpe Optimization, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино High Beta - Max Sharpe Optimization, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега High Beta - Max Sharpe Optimization, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара High Beta - Max Sharpe Optimization, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина High Beta - Max Sharpe Optimization, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.006.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LLY
Eli Lilly and Company		1.141.721.231.755.68
NVO
Novo Nordisk A/S		0.240.571.070.260.73
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.721.081.140.922.77
AVGO
Broadcom Inc.		1.882.521.323.4110.40
NVDA
NVIDIA Corporation		3.883.901.507.4323.42
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-0.190.481.07-0.25-0.53
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.431.031.130.491.02

Коэффициент Шарпа

High Beta - Max Sharpe Optimization на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.56
2.91
High Beta - Max Sharpe Optimization
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность High Beta - Max Sharpe Optimization за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.68%0.70%0.96%1.00%1.39%1.59%1.67%1.62%2.28%1.33%1.73%2.02%
Активы портфеля:
LLY
Eli Lilly and Company		0.48%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
NVO
Novo Nordisk A/S		1.35%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%1.72%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.21%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.05%
-0.27%
High Beta - Max Sharpe Optimization
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

High Beta - Max Sharpe Optimization показал максимальную просадку в 28.13%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.

Текущая просадка High Beta - Max Sharpe Optimization составляет 15.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.13%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-16.59%11 июл. 2024 г.846 нояб. 2024 г.———
-13.47%16 дек. 2021 г.2826 янв. 2022 г.4228 мар. 2022 г.70
-13.27%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.1247 авг. 2018 г.133
-12.65%26 авг. 2022 г.2126 сент. 2022 г.2428 окт. 2022 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность High Beta - Max Sharpe Optimization составляет 6.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.05%
3.75%
High Beta - Max Sharpe Optimization
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ACGLLLYNVOELFSMCINVDAAVGO
ACGL1.000.200.180.240.240.190.23
LLY0.201.000.420.170.190.200.23
NVO0.180.421.000.180.210.250.24
ELF0.240.170.181.000.300.300.30
SMCI0.240.190.210.301.000.400.38
NVDA0.190.200.250.300.401.000.63
AVGO0.230.230.240.300.380.631.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 сент. 2016 г.