BEATING THE MARKET IS AS EASY AS 1, 2, 3

График показывает рост $10,000 инвестированных в BEATING THE MARKET IS AS EASY AS 1, 2, 3 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

BEATING THE MARKET IS AS EASY AS 1, 2, 3 на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 0.97% с начала года и доходность в 12.49% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 6 мая 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -5.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении BEATING THE MARKET IS AS EASY AS 1, 2, 3 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.0%.

BEATING THE MARKET IS AS EASY AS 1, 2, 3: годовая альфа составляет 5.41%, бета — 0.50, а R² — 0.83 относительно S&P 500 Index с 06.05.2011.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (59.63%) было выше, чем в снижении (40.67%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 5.41% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• Бета 0.50 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Комиссия BEATING THE MARKET IS AS EASY AS 1, 2, 3 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BEATING THE MARKET IS AS EASY AS 1, 2, 3 имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BEATING THE MARKET IS AS EASY AS 1, 2, 3 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.96
• За 5 лет: 1.31
• За 10 лет: 1.26
• За всё время: 1.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность BEATING THE MARKET IS AS EASY AS 1, 2, 3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.70%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

BEATING THE MARKET IS AS EASY AS 1, 2, 3 показал максимальную просадку в 16.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка BEATING THE MARKET IS AS EASY AS 1, 2, 3 составляет 4.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.