PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AI stocks

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Portfolio of AI stocks, companies that are involved in the development and application of artificial intelligence technology. These include companies specializing in hardware and software solutions for AI, to companies that use AI as a key part of their business operations and offerings.

Распределение активов


NVDA 10%GOOG 10%AI 10%MU 10%MSFT 10%AMZN 10%IBM 10%PLTR 10%AAPL 10%AYX 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology

10%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

AI
C3.ai, Inc.
Technology

10%

MU
Micron Technology, Inc.
Technology

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical

10%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

10%

PLTR
Palantir Technologies Inc.
Technology

10%

AAPL
Apple Inc.
Technology

10%

AYX
Alteryx, Inc.
Technology

10%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AI stocks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
60.87%
39.87%
AI stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 дек. 2020 г., начальной даты AI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
AI stocks 18.48%12.03%32.15%69.89%N/AN/A
NVDA
NVIDIA Corporation
66.15%24.36%69.64%244.56%84.24%68.95%
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-3.80%0.94%46.86%19.35%N/A
AI
C3.ai, Inc.
24.94%43.37%14.89%25.95%N/AN/A
MU
Micron Technology, Inc.
11.50%10.03%35.58%68.74%18.43%14.47%
MSFT
Microsoft Corporation
10.70%1.23%26.91%64.09%31.17%29.07%
AMZN
Amazon.com, Inc.
17.30%3.73%29.03%87.80%16.36%25.68%
IBM
International Business Machines Corporation
16.12%2.22%29.83%51.90%12.49%4.90%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
45.20%46.47%64.23%199.28%N/AN/A
AAPL
Apple Inc.
-6.57%-3.21%-4.93%19.59%33.69%26.85%
AYX
Alteryx, Inc.
1.93%0.99%61.69%-29.19%-8.27%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20242.30%15.15%
2023-7.46%-3.72%-2.53%15.68%2.99%

Коэффициент Шарпа

AI stocks на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.10. Коэффициент Шарпа 3,0 или выше считается отличным.

0.002.004.003.10

Коэффициент Шарпа AI stocks находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
3.10
2.44
AI stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AI stocks за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AI stocks 0.53%0.59%0.74%0.62%0.68%0.73%0.94%0.74%0.81%0.91%0.85%0.86%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AI
C3.ai, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MU
Micron Technology, Inc.
0.48%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation
3.53%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
PLTR
Palantir Technologies Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AAPL
Apple Inc.
0.53%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AYX
Alteryx, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия AI stocks составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
AI stocks
3.10
NVDA
NVIDIA Corporation
5.65
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
AI
C3.ai, Inc.
0.71
MU
Micron Technology, Inc.
1.90
MSFT
Microsoft Corporation
3.10
AMZN
Amazon.com, Inc.
3.07
IBM
International Business Machines Corporation
2.91
PLTR
Palantir Technologies Inc.
3.17
AAPL
Apple Inc.
1.27
AYX
Alteryx, Inc.
-0.48

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IBMAIAYXMUPLTRGOOGAAPLNVDAAMZNMSFT
IBM1.000.180.130.310.190.290.330.210.230.29
AI0.181.000.530.350.650.350.440.460.420.40
AYX0.130.531.000.360.580.400.450.470.520.47
MU0.310.350.361.000.410.500.510.630.480.49
PLTR0.190.650.580.411.000.450.460.550.530.46
GOOG0.290.350.400.500.451.000.670.610.700.75
AAPL0.330.440.450.510.460.671.000.610.640.72
NVDA0.210.460.470.630.550.610.611.000.630.68
AMZN0.230.420.520.480.530.700.640.631.000.69
MSFT0.290.400.470.490.460.750.720.680.691.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch00
AI stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AI stocks показал максимальную просадку в 43.94%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.94%10 февр. 2021 г.47528 дек. 2022 г.11413 июн. 2023 г.589
-14.88%2 авг. 2023 г.6126 окт. 2023 г.1516 нояб. 2023 г.76
-9.38%16 июн. 2023 г.626 июн. 2023 г.2431 июл. 2023 г.30
-8.69%23 дек. 2020 г.96 янв. 2021 г.1122 янв. 2021 г.20
-5.25%13 февр. 2024 г.621 февр. 2024 г.427 февр. 2024 г.10

График волатильности

Текущая волатильность AI stocks составляет 7.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.76%
3.47%
AI stocks
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев