Holly Lucero Stock Portfolio

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Holly Lucero Stock Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CEG Constellation Energy Corp	Utilities	15.21%
COP ConocoPhillips Company	Energy	0.34%
EXC Exelon Corporation	Utilities	9.84%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	3.96%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	39.87%
KD Kyndryl Holdings, Inc.	Technology	0.11%
PSX Phillips 66	Energy	0.17%
SO The Southern Company	Utilities	30.50%

Бенчмарк

S&P 500

Транзакции

Дата	Тип	Инструмент	Количество	Цена
28 нояб. 2018 г.	Куп.	The Southern Company	1124	$46.12
28 нояб. 2018 г.	Куп.	Phillips 66	5	$92.63
28 нояб. 2018 г.	Куп.	Kyndryl Holdings, Inc.	9	$40.75
28 нояб. 2018 г.	Куп.	Johnson & Johnson	860	$146.44
28 нояб. 2018 г.	Куп.	International Business Machines Corporation	48	$117.49
28 нояб. 2018 г.	Куп.	Exelon Corporation	525	$29.92
28 нояб. 2018 г.	Куп.	Constellation Energy Corp	175	$35.07
28 нояб. 2018 г.	Куп.	ConocoPhillips Company	13	$66.35

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.63%	13.31%	-1.23%	9.83%	14.61%	10.64%
Holly Lucero Stock Portfolio	10.73%	3.76%	6.01%	11.82%	11.48%	N/A
Активы портфеля:
SO The Southern Company	10.76%	0.20%	3.65%	16.19%	8.25%	12.27%
PSX Phillips 66	-0.05%	16.34%	-13.37%	-19.63%	7.75%	7.18%
KD Kyndryl Holdings, Inc.	13.73%	36.21%	37.92%	41.45%	19.26%	N/A
JNJ Johnson & Johnson	6.77%	-2.38%	1.66%	3.69%	-0.51%	7.07%
IBM International Business Machines Corporation	20.25%	11.17%	23.19%	54.94%	17.07%	9.31%
EXC Exelon Corporation	19.55%	-3.56%	16.19%	19.21%	3.18%	9.90%
CEG Constellation Energy Corp	28.76%	49.27%	22.35%	30.05%	41.08%	N/A
COP ConocoPhillips Company	-10.65%	0.39%	-21.89%	-25.50%	1.35%	6.20%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Holly Lucero Stock Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	7.30%	3.84%	-1.09%	-1.18%	1.67%								10.73%
2024	0.74%	3.34%	2.28%	-3.30%	5.32%	-2.43%	5.41%	4.27%	4.06%	-0.55%	-1.00%	-6.58%	11.30%
2023	-5.25%	-5.10%	3.69%	4.02%	-3.35%	4.02%	2.12%	-2.45%	-3.11%	-0.59%	4.58%	-0.49%	-2.64%
2022	0.85%	-0.51%	8.94%	1.19%	2.13%	-3.28%	1.84%	-2.58%	-4.39%	3.56%	3.55%	0.70%	11.93%
2021	0.58%	-2.46%	6.07%	1.60%	2.01%	-2.96%	4.28%	2.20%	-5.24%	1.47%	-2.26%	9.60%	14.90%
2020	4.85%	-10.14%	-6.50%	9.75%	0.78%	-6.15%	4.05%	2.15%	-1.04%	-2.15%	5.62%	5.74%	5.12%
2019	5.89%	3.28%	2.82%	1.53%	-4.04%	4.56%	-3.55%	1.39%	2.78%	0.59%	2.37%	4.33%	23.69%
2018											2.04%	-9.69%	-7.84%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Holly Lucero Stock Portfolio составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SO The Southern Company	0.85	1.31	1.16	1.24	2.97
PSX Phillips 66	-0.55	-0.65	0.91	-0.48	-1.46
KD Kyndryl Holdings, Inc.	0.96	1.69	1.22	1.16	2.88
JNJ Johnson & Johnson	0.19	0.28	1.04	0.13	0.34
IBM International Business Machines Corporation	1.99	2.90	1.42	3.57	10.92
EXC Exelon Corporation	0.97	1.42	1.18	0.72	3.88
CEG Constellation Energy Corp	0.43	1.19	1.17	0.71	1.71
COP ConocoPhillips Company	-0.78	-1.00	0.86	-0.72	-1.81

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Holly Lucero Stock Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.91
За 5 лет: 0.86
За всё время: 0.57

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.46 до 0.97, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Holly Lucero Stock Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Портфель	2.18%	2.66%	2.84%	2.62%	2.71%	3.00%	3.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	$0.00	$2,269.84	$67.90	$0.00	$1,294.57								$3,632.31
2024	$0.00	$1,906.34	$341.47	$0.00	$2,314.29	$0.00	$0.00	$2,314.29	$0.00	$0.00	$2,316.89	$0.00	$9,193.28
2023	$0.00	$2,145.17	$7.80	$0.00	$2,219.75	$7.80	$0.00	$2,219.75	$7.80	$0.00	$2,220.66	$0.00	$8,828.74
2022	$0.00	$2,019.82	$3.90	$0.00	$2,103.25	$9.10	$0.00	$2,103.25	$17.78	$0.00	$2,103.90	$9.10	$8,370.11
2021	$0.00	$1,676.29	$201.08	$0.00	$1,943.33	$0.00	$5.59	$1,937.74	$0.00	$5.98	$1,941.46	$2.60	$7,714.05
2020	$0.00	$1,802.68	$0.00	$0.00	$1,877.24	$0.00	$5.46	$1,871.78	$0.00	$5.59	$1,871.78	$0.00	$7,434.51
2019	$0.00	$1,722.31	$0.00	$0.00	$1,790.69	$0.00	$3.97	$1,786.72	$0.00	$5.46	$1,786.72	$0.00	$7,095.86
2018											$0.00	$0.00	$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Holly Lucero Stock Portfolio показал максимальную просадку в 30.78%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 208 торговых сессий.

Текущая просадка Holly Lucero Stock Portfolio составляет 1.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.78%	6 февр. 2020 г.	32	23 мар. 2020 г.	208	19 янв. 2021 г.	240
-13.67%	14 дек. 2018 г.	7	24 дек. 2018 г.	51	11 мар. 2019 г.	58
-12.56%	21 апр. 2022 г.	216	1 мар. 2023 г.	255	6 мар. 2024 г.	471
-10.66%	24 окт. 2024 г.	40	19 дек. 2024 г.	39	19 февр. 2025 г.	79
-8.48%	26 февр. 2025 г.	30	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	KD	COP	PSX	JNJ	CEG	IBM	EXC	SO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.57	0.29	0.33	0.23	0.49	0.55	0.27	0.24	0.47
KD	0.57	1.00	0.19	0.22	0.06	0.31	0.39	0.13	0.10	0.18
COP	0.29	0.19	1.00	0.67	0.13	0.28	0.21	0.18	0.17	0.23
PSX	0.33	0.22	0.67	1.00	0.13	0.25	0.31	0.15	0.14	0.20
JNJ	0.23	0.06	0.13	0.13	1.00	0.04	0.30	0.43	0.48	0.78
CEG	0.49	0.31	0.28	0.25	0.04	1.00	0.35	0.24	0.21	0.42
IBM	0.55	0.39	0.21	0.31	0.30	0.35	1.00	0.29	0.27	0.44
EXC	0.27	0.13	0.18	0.15	0.43	0.24	0.29	1.00	0.74	0.70
SO	0.24	0.10	0.17	0.14	0.48	0.21	0.27	0.74	1.00	0.78
Portfolio	0.47	0.18	0.23	0.20	0.78	0.42	0.44	0.70	0.78	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 28 нояб. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Holly Lucero Stock Portfolio

Распределение активов

Транзакции

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивиденды по месяцам

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество