40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	10%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	Emerging Markets Bonds	10%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB	0.47%	0.44%	8.25%	8.52%	22.45%	18.13%	11.13%	—
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.89%	3.47%	20.66%	19.57%	26.72%	14.90%	8.75%	12.91%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	0.00%	0.30%	1.50%	1.82%	3.95%	3.35%	2.39%	—
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.10%	-2.20%	2.96%	3.46%	20.50%	22.47%	14.01%	18.29%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.55%	0.37%	9.08%	9.44%	25.76%	20.95%	13.43%	15.50%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	0.16%	2.06%	2.08%	2.45%	10.76%	9.31%	2.01%	3.62%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.53%	-0.26%	-4.33%	8.82%	4.53%	-1.77%							8.25%
2025	2.28%	-0.85%	-4.73%	-1.05%	5.28%	4.49%	2.03%	2.07%	2.96%	2.03%	0.21%	0.05%	15.35%
2024	1.18%	4.20%	2.85%	-3.59%	4.26%	3.00%	1.28%	2.16%	1.97%	-0.81%	5.12%	-2.15%	20.83%
2023	5.17%	-2.20%	3.00%	1.05%	0.27%	5.44%	2.97%	-1.35%	-4.17%	-1.93%	7.94%	4.32%	21.68%
2022	-4.72%	-2.91%	2.90%	-7.64%	0.43%	-7.17%	7.46%	-3.50%	-7.82%	6.56%	5.28%	-4.68%	-16.22%
2021					0.19%	1.95%	1.94%	2.46%	-4.02%	5.58%	-0.72%	3.90%	11.52%

Метрики бенчмарка

40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB has an annualized alpha of 1.03%, beta of 0.84, and R2 of 1.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 25, 2021.

This portfolio participated in 86.96% of S&P 500 Index downside but only 85.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.

Альфа: 1.03%

Бета: 0.84

R²: 1.00

Участие в росте: 85.66%

Участие в снижении: 86.96%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VWOB

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

VMFXX

Vanguard Federal Money Market Fund

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.05	1.86	+0.19
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.80	2.53	+0.26
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.38	1.34	+0.04
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	2.92	2.53	+0.38
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	13.28	11.37	+1.91

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	86	2.41	3.72	1.43	5.70	13.97
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	—	3.67	—	—	—	—
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	33	1.20	1.67	1.21	1.17	3.87
VOO Vanguard S&P 500 ETF	67	1.99	2.70	1.36	2.75	12.42
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	64	1.96	2.85	1.38	2.29	9.66

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа 40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB на 13 июн. 2026 г. составляет 2.05 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.96%	2.11%	1.94%	2.30%	1.98%	1.49%	1.74%	1.99%	2.11%	1.91%	2.12%	2.20%
Активы портфеля:
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.22%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund	3.87%	4.14%	1.63%	4.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF	0.44%	0.45%	0.55%	0.71%	0.98%	0.58%	0.77%	1.03%	1.18%	1.19%	1.48%	1.47%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.05%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF	5.82%	5.92%	6.08%	5.50%	5.30%	4.04%	4.18%	4.58%	4.52%	4.61%	4.71%	4.93%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB показал максимальную просадку в 22.11%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 294 торговые сессии.

Текущая просадка 40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB составляет 2.04%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-22.11%окт. 2022 г.	9mo 16d	1y 2mo	1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г.
Распродажа 2025 года2025	-16.14%апр. 2025 г.	1mo 17d	2mo 19d	4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2026 года2026	-7.34%март 2026 г.	1mo 18d	15d	2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2024 года2024	-7.07%авг. 2024 г.	19d	25d	1mo 14dиюль 2024 г. - авг. 2024 г.
Откат 2024 года2024	-4.68%апр. 2024 г.	22d	26d	1mo 18dмарт 2024 г. - май 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.50, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.10	1.07	1.06	1.06

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.06, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB с S&P 500 Index

Корреляция 40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB с S&P 500 Index составляет 1.00 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.00
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	1.00
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.00
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.	1.00

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VOO: 1.00, а самая низкая у VMFXX: 0.04.

0.04

0.50

0.70

0.95

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB. Самая высокая корреляция с портфелем у VOO: 1.00, а самая низкая у VMFXX: 0.05.

0.05

0.54

0.72

0.94

1.00

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VMFXX	VWOB	SCHD	VONG	VOO
VMFXX	1.00	0.03	0.07	0.02	0.04
VWOB	0.03	1.00	0.41	0.47	0.50
SCHD	0.07	0.41	1.00	0.51	0.70
VONG	0.02	0.47	0.51	1.00	0.95
VOO	0.04	0.50	0.70	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 25 мая 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 40/40 VOO/schd10/10 vmfxx VWOB есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации