small mid big

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

small mid big

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	10%
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	Small Cap Growth Equities	10%
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF	Small Cap Blend Equities	10%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	Large Cap Blend Equities	10%
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF	Small Cap Growth Equities	10%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	Small Cap Blend Equities	10%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	Small Cap Blend Equities	10%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	10%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	10%
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities	10%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в small mid big и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

small mid big

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO

Доходность по периодам

small mid big на 20 апр. 2025 г. показал доходность в -11.90% с начала года и доходность в 8.64% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-10.18%	-6.71%	-9.92%	6.35%	13.40%	9.65%
small mid big	-11.90%	-7.47%	-12.86%	1.25%	13.81%	8.64%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-9.88%	-6.64%	-9.35%	7.75%	15.13%	11.61%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	-6.73%	-6.41%	-9.82%	3.45%	14.21%	8.90%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	-16.28%	-9.32%	-17.58%	-4.96%	12.36%	6.54%
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	-11.74%	-7.33%	-13.45%	-1.67%	14.09%	7.63%
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	-12.67%	-6.28%	-15.32%	-5.83%	11.67%	7.42%
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF	-10.73%	-8.26%	-11.87%	2.42%	16.24%	7.38%
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF	-13.66%	-7.18%	-16.39%	-3.50%	11.31%	7.08%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	-18.78%	-11.59%	-19.02%	-6.37%	13.27%	5.73%
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	-6.80%	-6.83%	-10.87%	1.44%	13.72%	9.01%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	-12.76%	-6.54%	-9.09%	12.05%	15.19%	13.12%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью small mid big, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.16%	-3.33%	-5.62%	-6.40%									-11.90%
2024	-1.12%	4.81%	4.01%	-5.06%	4.70%	0.17%	5.32%	0.59%	1.53%	-1.39%	8.16%	-5.61%	16.20%
2023	8.17%	-1.97%	-1.42%	-0.45%	-1.53%	7.85%	4.10%	-2.82%	-5.29%	-4.25%	8.74%	8.21%	19.30%
2022	-6.59%	-0.49%	2.06%	-8.12%	0.86%	-8.92%	10.17%	-3.92%	-9.43%	9.99%	5.24%	-5.91%	-16.38%
2021	1.87%	5.45%	4.28%	3.92%	0.93%	0.77%	0.34%	2.43%	-3.79%	5.60%	-1.91%	4.70%	26.96%
2020	-2.05%	-8.99%	-18.14%	13.44%	5.35%	2.21%	4.94%	5.03%	-3.78%	0.32%	14.20%	5.82%	14.62%
2019	9.70%	3.94%	-0.57%	3.94%	-7.60%	7.35%	1.21%	-3.36%	2.73%	1.70%	3.27%	2.85%	26.89%
2018	3.75%	-3.97%	0.04%	0.40%	4.08%	0.76%	2.86%	3.66%	-1.16%	-8.90%	2.21%	-10.71%	-8.06%
2017	1.05%	2.73%	-0.16%	0.84%	-0.35%	1.79%	1.30%	-1.36%	4.49%	1.73%	3.48%	0.36%	16.93%
2016	-5.78%	0.84%	7.89%	0.89%	1.84%	0.27%	4.47%	0.67%	0.06%	-3.11%	7.89%	2.32%	18.85%
2015	-2.64%	5.63%	0.31%	-0.85%	1.47%	-0.89%	0.42%	-5.57%	-3.13%	6.76%	1.34%	-3.33%	-1.18%
2014	-3.23%	4.76%	0.59%	-1.27%	1.60%	3.60%	-3.61%	4.35%	-3.55%	4.06%	1.80%	0.85%	9.84%

Комиссия

Комиссия small mid big составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

RSP

Invesco S&P 500® Equal Weight ETF

RSP: 0.20%

IVOG

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF

IVOG: 0.15%

IVOV

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF

IVOV: 0.15%

VIOG

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

VIOG: 0.15%

VIOV

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

VIOV: 0.15%

VIOO

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

VIOO: 0.10%

IVOO

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

IVOO: 0.10%

VOOV

Vanguard S&P 500 Value ETF

VOOV: 0.10%

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

VOOG: 0.10%

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг small mid big составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 0.02

^GSPC: 0.24

Коэффициент Сортино

Portfolio: 0.17

^GSPC: 0.47

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.02

^GSPC: 1.07

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 0.02

^GSPC: 0.24

Коэффициент Мартина

Portfolio: 0.08

^GSPC: 1.08

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.32	0.57	1.08	0.32	1.42
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	0.21	0.42	1.06	0.20	0.83
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	-0.21	-0.14	0.98	-0.17	-0.58
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	-0.11	-0.01	1.00	-0.10	-0.36
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	-0.33	-0.33	0.96	-0.29	-0.99
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF	0.13	0.33	1.05	0.12	0.46
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF	-0.18	-0.10	0.99	-0.16	-0.51
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	-0.23	-0.17	0.98	-0.19	-0.66
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	0.15	0.32	1.05	0.13	0.54
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.33	0.61	1.09	0.36	1.35

small mid big на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.21 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

small mid big

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность small mid big за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.62%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.62%	1.37%	1.46%	1.57%	1.18%	1.41%	1.54%	1.64%	1.39%	1.37%	1.55%	1.32%
Активы портфеля:
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.44%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
RSP Invesco S&P 500® Equal Weight ETF	1.73%	1.52%	1.63%	1.82%	1.28%	1.64%	1.69%	2.02%	1.52%	1.20%	1.70%	1.46%
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF	1.77%	1.48%	1.47%	1.51%	1.16%	1.09%	1.37%	1.32%	1.11%	0.95%	1.26%	1.06%
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	1.80%	1.48%	1.25%	1.58%	1.14%	1.23%	1.49%	1.56%	1.22%	1.37%	1.45%	1.26%
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF	0.90%	0.79%	1.15%	1.05%	0.47%	0.74%	1.17%	1.01%	0.93%	1.03%	1.04%	0.81%
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF	1.95%	1.74%	1.52%	1.97%	1.78%	2.42%	1.75%	1.87%	1.55%	1.36%	1.66%	1.47%
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF	1.32%	1.03%	1.15%	1.17%	0.69%	0.68%	1.09%	0.76%	0.87%	0.92%	1.04%	0.72%
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF	2.31%	1.78%	2.18%	1.81%	1.59%	1.42%	1.60%	1.76%	1.43%	1.17%	1.32%	1.27%
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF	2.30%	2.10%	1.69%	2.19%	1.87%	2.45%	2.10%	2.65%	2.13%	2.24%	2.36%	1.98%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.64%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%	1.28%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

small mid big

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

small mid big показал максимальную просадку в 38.84%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка small mid big составляет 16.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-38.84%	21 февр. 2020 г.	22	23 мар. 2020 г.	161	9 нояб. 2020 г.	183
-24.14%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	341	9 февр. 2024 г.	566
-23.33%	2 мая 2011 г.	108	3 окт. 2011 г.	94	16 февр. 2012 г.	202
-22.86%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	221	8 нояб. 2019 г.	301
-21.94%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность small mid big составляет 13.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

small mid big

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	VOOG	VIOV	VOOV	IVOV	VOO	VIOG	VIOO	IVOG	RSP	IVOO
VOOG	1.00	0.64	0.76	0.67	0.95	0.73	0.70	0.81	0.82	0.78
VIOV	0.64	1.00	0.81	0.88	0.74	0.89	0.93	0.83	0.84	0.89
VOOV	0.76	0.81	1.00	0.84	0.89	0.79	0.82	0.82	0.94	0.87
IVOV	0.67	0.88	0.84	1.00	0.78	0.85	0.88	0.86	0.88	0.91
VOO	0.95	0.74	0.89	0.78	1.00	0.80	0.79	0.86	0.93	0.86
VIOG	0.73	0.89	0.79	0.85	0.80	1.00	0.94	0.90	0.85	0.91
VIOO	0.70	0.93	0.82	0.88	0.79	0.94	1.00	0.89	0.88	0.92
IVOG	0.81	0.83	0.82	0.86	0.86	0.90	0.89	1.00	0.91	0.95
RSP	0.82	0.84	0.94	0.88	0.93	0.85	0.88	0.91	1.00	0.94
IVOO	0.78	0.89	0.87	0.91	0.86	0.91	0.92	0.95	0.94	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

small mid big

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество