US ETF / BR Stock / BTC /US GOV

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BTC-USD Bitcoin		5%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Latin America Equities	30%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	Emerging Markets Equities	3.60%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	Momentum, Global Equities	3.60%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	2.40%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	Nasdaq-100, Derivative Income	3.60%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	3.60%
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	35%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	3.60%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	2.40%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	2.40%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	4.80%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US ETF / BR Stock / BTC /US GOV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-0.11%	2.78%	-0.42%	4.03%	27.10%	18.38%	10.55%	12.70%
Портфель US ETF / BR Stock / BTC /US GOV	-0.13%	6.22%	8.85%	13.79%	30.91%	—	—	—
Активы портфеля:
VT Vanguard Total World Stock ETF	0.02%	4.16%	3.02%	8.38%	32.93%	18.61%	9.86%	12.04%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	-0.06%	2.89%	-0.07%	4.67%	28.70%	20.00%	12.15%	14.58%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	0.08%	2.10%	-0.08%	4.39%	29.96%	—	—	—
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	0.48%	8.32%	7.07%	15.04%	42.39%	25.17%	15.14%	12.24%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.47%	6.46%	3.66%	4.63%	38.53%	31.29%	18.51%	18.34%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.20%	2.13%	-6.35%	-2.65%	25.76%	24.20%	12.61%	17.47%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	-0.61%	2.20%	1.16%	5.00%	21.84%	14.67%	10.00%	12.67%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	-0.25%	3.29%	0.28%	4.29%	15.76%	9.37%	4.68%	7.81%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	0.46%	5.51%	10.01%	18.20%	43.21%	19.84%	10.36%	10.37%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	1.95%	16.46%	30.09%	48.59%	76.49%	20.16%	12.84%	9.40%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2025 г. с доходностью +5.3%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -3.0%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении US ETF / BR Stock / BTC /US GOV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.20%	1.05%	-1.75%	4.22%									8.85%
2025	5.33%	-2.24%	1.03%	2.62%	2.83%	4.06%	-1.57%	3.82%	2.97%	0.65%	1.61%	-0.48%	22.34%
2024	-0.31%	4.00%	1.37%	-2.95%	0.75%	-0.63%	1.09%	2.75%	0.80%	-1.56%	0.73%	-2.94%	2.89%

Метрики бенчмарка

US ETF / BR Stock / BTC /US GOV: годовая альфа составляет 6.35%, бета — 0.55, а R² — 0.58 относительно S&P 500 Index с 31.01.2024.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (64.42%) было выше, чем в снижении (33.31%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 6.35% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.55 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 6.35%

Бета: 0.55

R²: 0.58

Участие в росте: 64.42%

Участие в снижении: 33.31%

Комиссия

Комиссия US ETF / BR Stock / BTC /US GOV составляет 0.27%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

IDMO

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

VIGI

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

SPMO

Invesco S&P 500 Momentum ETF

SGOV

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Vanguard Total World Stock ETF

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

VIG

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

US ETF / BR Stock / BTC /US GOV имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.79	2.23	+0.55
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.91	3.12	+0.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.49	1.42	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.97	4.05	+0.92
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.68	17.91	-2.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VT Vanguard Total World Stock ETF	75	2.75	3.82	1.51	4.46	19.88
IVV iShares Core S&P 500 ETF	67	2.37	3.29	1.44	4.34	19.26
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	63	2.27	3.05	1.42	4.26	18.38
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	78	2.93	4.03	1.54	4.47	19.42
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	61	2.37	3.21	1.43	3.98	15.34
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	33	1.67	2.31	1.30	2.29	7.72
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	55	2.12	3.12	1.38	3.74	14.96
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	30	1.42	2.07	1.25	2.23	8.57
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	85	3.25	4.30	1.61	5.40	21.05
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	85	3.32	3.95	1.54	7.51	21.13

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

US ETF / BR Stock / BTC /US GOV имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.79
За всё время: 1.34

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.13 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US ETF / BR Stock / BTC /US GOV за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.61%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.61%	4.02%	5.42%	3.98%	4.94%	3.55%	0.93%	1.31%	1.45%	0.99%	1.03%	1.67%
Активы портфеля:
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.73%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.18%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	14.40%	13.82%	12.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	3.56%	3.71%	2.24%	2.89%	3.66%	1.81%	1.63%	2.78%	3.27%	3.08%	2.18%	2.52%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	0.82%	0.73%	0.48%	1.63%	1.66%	0.52%	1.27%	1.39%	1.05%	0.77%	1.94%	0.36%
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF	0.41%	0.36%	0.39%	0.46%	0.55%	0.42%	0.52%	0.82%	1.27%	1.01%	1.04%	1.22%
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF	1.56%	1.62%	1.73%	1.88%	1.96%	1.55%	1.63%	1.71%	2.08%	1.88%	2.14%	2.34%
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF	2.20%	2.14%	1.93%	1.92%	2.06%	7.02%	1.29%	1.83%	1.99%	1.75%	1.05%	0.00%
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF	3.80%	4.19%	4.82%	4.74%	5.59%	4.32%	2.50%	3.47%	2.98%	2.05%	1.65%	2.02%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	3.99%	5.19%	8.91%	5.66%	12.59%	9.87%	1.71%	2.54%	2.89%	1.71%	1.81%	4.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

US ETF / BR Stock / BTC /US GOV показал максимальную просадку в 9.26%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-9.26%	19 февр. 2025 г.	49	8 апр. 2025 г.	24	2 мая 2025 г.	73
-5.92%	17 июл. 2024 г.	20	5 авг. 2024 г.	11	16 авг. 2024 г.	31
-5.71%	26 февр. 2026 г.	25	22 мар. 2026 г.	18	9 апр. 2026 г.	43
-4.79%	23 нояб. 2024 г.	39	31 дек. 2024 г.	30	30 янв. 2025 г.	69
-4.22%	10 апр. 2024 г.	8	17 апр. 2024 г.	90	16 июл. 2024 г.	98

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 12, при этом эффективное количество активов равно 4.43, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	SGOV	BTC-USD	EWZ	FNDE	VIGI	IDMO	VIG	SPMO	SCHG	QQQI	IVV	VT	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.00	0.37	0.42	0.56	0.67	0.70	0.85	0.90	0.94	0.94	1.00	0.95	0.70
SGOV	-0.00	1.00	0.00	-0.01	0.06	0.02	0.02	0.04	0.07	0.09	0.09	0.06	0.05	-0.00
BTC-USD	0.37	0.00	1.00	0.20	0.25	0.23	0.26	0.24	0.27	0.28	0.29	0.32	0.32	0.52
EWZ	0.42	-0.01	0.20	1.00	0.61	0.46	0.46	0.34	0.30	0.34	0.36	0.40	0.48	0.83
FNDE	0.56	0.06	0.25	0.61	1.00	0.59	0.53	0.47	0.40	0.46	0.49	0.53	0.64	0.68
VIGI	0.67	0.02	0.23	0.46	0.59	1.00	0.79	0.68	0.49	0.52	0.54	0.64	0.78	0.60
IDMO	0.70	0.02	0.26	0.46	0.53	0.79	1.00	0.59	0.60	0.58	0.58	0.66	0.76	0.62
VIG	0.85	0.04	0.24	0.34	0.47	0.68	0.59	1.00	0.66	0.62	0.65	0.80	0.81	0.52
SPMO	0.90	0.07	0.27	0.30	0.40	0.49	0.60	0.66	1.00	0.87	0.83	0.86	0.78	0.54
SCHG	0.94	0.09	0.28	0.34	0.46	0.52	0.58	0.62	0.87	1.00	0.93	0.91	0.81	0.57
QQQI	0.94	0.09	0.29	0.36	0.49	0.54	0.58	0.65	0.83	0.93	1.00	0.89	0.83	0.58
IVV	1.00	0.06	0.32	0.40	0.53	0.64	0.66	0.80	0.86	0.91	0.89	1.00	0.92	0.64
VT	0.95	0.05	0.32	0.48	0.64	0.78	0.76	0.81	0.78	0.81	0.83	0.92	1.00	0.71
Portfolio	0.70	-0.00	0.52	0.83	0.68	0.60	0.62	0.52	0.54	0.57	0.58	0.64	0.71	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2024 г.

US ETF / BR Stock / BTC /US GOV

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов