Ginger Ale
25% U.S. Large Cap Stocks 25% U.S. Small Cap Value 10% Developed Markets (ex-US) 10% Developed Markets (ex-US) Small Cap Value 10% Emerging Markets 10% Emerging Markets Small Cap Value 10% U.S. Treasury STRIPS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ginger Ale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Ginger Ale на 22 апр. 2025 г. показал доходность в -6.67% с начала года и доходность в 6.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.10% | -6.70% | -9.63% | 5.53% | 13.63% | 9.61% |
| Ginger Ale | -9.05% | -6.97% | -9.61% | 1.92% | 12.60% | 7.06% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.81% | -6.59% | -9.07% | 6.91% | 15.38% | 11.57% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 8.19% | -1.06% | 3.01% | 9.86% | 11.82% | 5.21% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.08% | -4.24% | -4.83% | 10.20% | 7.91% | 2.84% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | -2.98% | -4.27% | -8.30% | -1.92% | 10.76% | 4.00% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -2.78% | -7.13% | -8.44% | -2.60% | -14.94% | -2.95% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -17.62% | -10.97% | -16.92% | -8.98% | 18.71% | 6.26% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 11.63% | -0.85% | 6.61% | 15.70% | 16.04% | 4.56% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ginger Ale , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.58% | -1.64% | -4.17% | -5.95% | -9.05% | ||||||||
| 2024 | -0.89% | 3.46% | 3.88% | -4.20% | 4.85% | 0.65% | 4.38% | 0.75% | 1.66% | -2.12% | 5.84% | -4.43% | 14.00% |
| 2023 | 7.70% | -2.49% | -0.28% | 0.42% | -1.92% | 6.90% | 4.46% | -2.76% | -4.44% | -3.58% | 8.82% | 7.16% | 20.37% |
| 2022 | -3.70% | -1.20% | 1.26% | -7.46% | 1.27% | -8.69% | 7.52% | -3.35% | -9.47% | 7.94% | 7.16% | -4.67% | -14.47% |
| 2021 | 0.55% | 4.59% | 3.81% | 3.70% | 2.26% | 0.36% | 0.45% | 2.25% | -3.09% | 4.50% | -1.64% | 4.18% | 23.82% |
| 2020 | -2.39% | -6.89% | -15.33% | 11.00% | 3.15% | 2.44% | 4.99% | 4.32% | -3.02% | -1.11% | 12.04% | 4.88% | 11.40% |
| 2019 | 8.61% | 2.33% | 0.33% | 3.03% | -6.58% | 6.27% | 0.23% | -2.22% | 2.55% | 2.02% | 2.44% | 3.04% | 23.44% |
| 2018 | 3.62% | -4.41% | -0.32% | 0.16% | 2.32% | -0.65% | 2.17% | 1.32% | -1.22% | -8.09% | 1.57% | -7.98% | -11.68% |
| 2017 | 1.77% | 2.05% | 0.34% | 1.15% | 0.16% | 1.43% | 1.91% | 0.14% | 3.23% | 1.44% | 1.82% | 1.38% | 18.13% |
| 2016 | -4.64% | 0.54% | 7.27% | 1.19% | 0.24% | 0.76% | 4.59% | 0.49% | 0.72% | -2.50% | 3.76% | 1.91% | 14.73% |
| 2015 | -0.99% | 3.99% | -0.25% | 0.88% | 0.17% | -1.89% | -0.73% | -5.31% | -2.86% | 5.73% | 0.57% | -3.22% | -4.34% |
| 2014 | -3.57% | 4.77% | 1.34% | 0.05% | 1.75% | 2.53% | -2.52% | 4.11% | -4.62% | 2.29% | 0.92% | 0.00% | 6.78% |
Комиссия
Комиссия Ginger Ale составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ginger Ale составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.36 | 0.64 | 1.09 | 0.37 | 1.58 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.64 | 1.02 | 1.14 | 0.83 | 2.50 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.59 | 0.95 | 1.12 | 0.55 | 1.88 |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | -0.14 | -0.09 | 0.99 | -0.11 | -0.33 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.11 | -0.01 | 1.00 | -0.04 | -0.21 |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | -0.30 | -0.27 | 0.97 | -0.26 | -0.83 |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 0.97 | 1.35 | 1.19 | 1.21 | 3.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ginger Ale за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.62% | 2.51% | 3.13% | 3.92% | 4.36% | 2.38% | 2.80% | 3.96% | 3.19% | 3.33% | 3.55% | 3.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.03% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.52% | 3.36% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.88% | 4.65% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.84% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 3.39% | 3.72% | 3.75% | 2.40% | 2.76% | 1.85% | 2.47% | 2.20% | 2.54% | 2.60% | 2.01% | 2.09% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ginger Ale показал максимальную просадку в 32.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Ginger Ale составляет 11.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.96% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -23.18% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 303 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -20.81% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 235 | 7 сент. 2012 г. | 343 |
| -20.32% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 232 | 25 нояб. 2019 г. | 461 |
| -18.51% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ginger Ale составляет 12.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| EDV | DFSVX | DGS | VWO | VOO | DISVX | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV | 1.00 | -0.29 | -0.18 | -0.20 | -0.26 | -0.21 | -0.23 |
| DFSVX | -0.29 | 1.00 | 0.62 | 0.62 | 0.80 | 0.70 | 0.73 |
| DGS | -0.18 | 0.62 | 1.00 | 0.92 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
| VWO | -0.20 | 0.62 | 0.92 | 1.00 | 0.71 | 0.74 | 0.81 |
| VOO | -0.26 | 0.80 | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.72 | 0.82 |
| DISVX | -0.21 | 0.70 | 0.75 | 0.74 | 0.72 | 1.00 | 0.91 |
| VEA | -0.23 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.91 | 1.00 |