Ginger Ale
25% U.S. Large Cap Stocks 25% U.S. Small Cap Value 10% Developed Markets (ex-US) 10% Developed Markets (ex-US) Small Cap Value 10% Emerging Markets 10% Emerging Markets Small Cap Value 10% U.S. Treasury STRIPS
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Ginger Ale и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Ginger Ale на 24 дек. 2024 г. показал доходность в 9.65% с начала года и доходность в 7.77% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.25% | 0.08% | 9.66% | 25.65% | 13.17% | 11.11% |
| Ginger Ale | 9.65% | -3.01% | 3.51% | 10.31% | 8.59% | 7.77% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.92% | 0.27% | 10.43% | 27.36% | 14.94% | 13.12% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.21% | -1.88% | -1.66% | 4.06% | 4.90% | 5.27% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 11.97% | 0.56% | 4.28% | 14.31% | 3.34% | 4.11% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 2.00% | -1.31% | -2.64% | 3.71% | 5.37% | 5.33% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -12.70% | -3.52% | -8.16% | -12.18% | -9.23% | -2.18% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 8.78% | -8.08% | 7.50% | 8.42% | 12.27% | 8.55% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 5.02% | -3.32% | -1.95% | 5.86% | 5.42% | 4.13% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Ginger Ale , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.62% | 2.76% | 3.61% | -3.74% | 4.42% | 0.29% | 4.29% | 1.02% | 1.96% | -3.08% | 4.17% | 9.65% | |
| 2023 | 8.02% | -3.10% | 0.36% | 0.49% | -2.51% | 6.06% | 4.29% | -3.29% | -4.36% | -4.00% | 8.87% | 7.24% | 18.02% |
| 2022 | -3.05% | -1.20% | 0.39% | -7.22% | 1.02% | -8.25% | 6.00% | -3.24% | -9.58% | 5.58% | 8.77% | -3.73% | -15.22% |
| 2021 | 0.62% | 4.65% | 3.43% | 3.46% | 2.31% | 0.36% | 0.07% | 2.06% | -2.91% | 3.53% | -1.97% | 3.81% | 20.86% |
| 2020 | -2.85% | -6.34% | -15.44% | 11.00% | 3.34% | 2.92% | 4.80% | 4.20% | -2.83% | -0.74% | 12.54% | 5.44% | 13.54% |
| 2019 | 8.51% | 1.97% | 0.50% | 2.70% | -6.15% | 5.97% | -0.17% | -2.05% | 2.38% | 2.23% | 2.03% | 3.36% | 22.57% |
| 2018 | 3.82% | -4.50% | -0.12% | -0.14% | 1.65% | -1.09% | 2.09% | 0.45% | -1.22% | -8.15% | 1.82% | -6.67% | -12.11% |
| 2017 | 2.45% | 2.15% | 0.85% | 1.26% | 0.56% | 1.36% | 2.22% | 0.59% | 2.69% | 1.40% | 1.52% | 1.74% | 20.45% |
| 2016 | -4.57% | 0.58% | 7.58% | 1.32% | -0.26% | 1.11% | 4.83% | 0.48% | 0.95% | -2.30% | 2.48% | 1.69% | 14.20% |
| 2015 | -0.46% | 3.83% | -0.45% | 1.55% | -0.20% | -2.14% | -1.02% | -5.60% | -2.62% | 5.54% | 0.16% | -3.10% | -4.89% |
| 2014 | -3.36% | 4.57% | 1.54% | 0.29% | 1.87% | 2.35% | -2.06% | 3.98% | -4.70% | 1.97% | 0.78% | -0.37% | 6.61% |
| 2013 | 3.50% | 0.81% | 2.49% | 2.19% | -0.52% | -2.80% | 4.13% | -3.09% | 5.42% | 3.70% | 1.41% | 1.29% | 19.75% |
Комиссия
Комиссия Ginger Ale составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Ginger Ale составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.20 | 2.93 | 1.41 | 3.24 | 14.39 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.32 | 0.52 | 1.06 | 0.43 | 1.19 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.97 | 1.43 | 1.18 | 0.61 | 3.87 |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 0.29 | 0.48 | 1.06 | 0.41 | 1.04 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | -0.61 | -0.75 | 0.92 | -0.22 | -1.25 |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 0.43 | 0.76 | 1.09 | 0.82 | 2.12 |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 0.43 | 0.66 | 1.08 | 0.55 | 1.67 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Ginger Ale за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.19% | 3.13% | 3.92% | 4.36% | 2.38% | 2.80% | 3.96% | 3.19% | 3.33% | 3.55% | 3.09% | 3.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.35% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.16% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 2.69% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 4.59% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.09% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.62% | 4.53% | 5.83% | 4.53% | 5.09% |
DISVX DFA International Small Cap Value Portfolio | 2.34% | 3.75% | 2.40% | 2.76% | 1.85% | 2.47% | 2.20% | 2.54% | 2.60% | 2.01% | 2.09% | 2.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Ginger Ale показал максимальную просадку в 32.48%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.
Текущая просадка Ginger Ale составляет 4.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.48% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 141 | 12 окт. 2020 г. | 185 |
| -24.08% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 350 | 23 февр. 2024 г. | 575 |
| -20.28% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 473 |
| -19.47% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 98 | 23 февр. 2012 г. | 206 |
| -18.66% | 29 апр. 2015 г. | 184 | 20 янв. 2016 г. | 144 | 15 авг. 2016 г. | 328 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Ginger Ale составляет 3.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EDV | DFSVX | DGS | VWO | VOO | DISVX | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV | 1.00 | -0.30 | -0.19 | -0.21 | -0.27 | -0.22 | -0.24 |
| DFSVX | -0.30 | 1.00 | 0.62 | 0.62 | 0.79 | 0.71 | 0.73 |
| DGS | -0.19 | 0.62 | 1.00 | 0.92 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
| VWO | -0.21 | 0.62 | 0.92 | 1.00 | 0.71 | 0.74 | 0.81 |
| VOO | -0.27 | 0.79 | 0.70 | 0.71 | 1.00 | 0.73 | 0.82 |
| DISVX | -0.22 | 0.71 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 1.00 | 0.91 |
| VEA | -0.24 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.91 | 1.00 |