Golden Butterfly Portfolio (corrected)
The Golden Butterfly Portfolio is a variation of the Permanent Portfolio designed to provide a steady stream of returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the permanent portfolio but with the inclusion of small-cap value stocks.
Corrected per https://portfoliocharts.com/portfolios/golden-butterfly-portfolio/ -> Fund Finder
Some of the funds used by the official portfoliolabs golden butterfly portfolio have much higher expense ratios. Per https://portfoliocharts.com/portfolios/golden-butterfly-portfolio/
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio (corrected) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.78% | -0.38% | 11.47% | 18.82% | 12.44% | 10.64% |
| Golden Butterfly Portfolio (corrected) | 6.85% | 1.21% | 8.63% | 11.11% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 13.44% | 0.19% | 11.74% | 19.63% | 13.42% | 12.17% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 7.45% | 4.23% | 9.95% | 13.45% | 9.98% | 8.66% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -4.47% | -2.10% | 0.51% | -4.20% | N/A | N/A |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 1.93% | 0.77% | 1.97% | 5.00% | 1.16% | 1.14% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 16.21% | 2.86% | 19.15% | 21.99% | 10.98% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly Portfolio (corrected), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.79% | 1.36% | 3.76% | -2.71% | 2.81% | 0.57% | 6.85% | ||||||
| 2023 | 5.96% | -3.13% | 2.20% | 0.36% | -1.49% | 2.72% | 1.89% | -1.83% | -4.30% | -0.96% | 6.07% | 5.16% | 12.65% |
| 2022 | -3.17% | 0.71% | -0.07% | -5.37% | -0.59% | -4.37% | 3.91% | -2.96% | -6.36% | 2.57% | 5.30% | -2.26% | -12.62% |
| 2021 | -0.96% | 0.12% | 0.84% | 3.01% | 2.08% | -0.48% | 1.29% | 0.94% | -2.69% | 2.87% | -0.53% | 1.83% | 8.50% |
| 2020 | 1.81% | -2.09% | -5.27% | 6.91% | 2.28% | 1.51% | 4.87% | 1.29% | -2.25% | -0.49% | 5.24% | 3.54% | 18.00% |
| 2019 | 1.82% | 0.54% | 1.33% | 3.73% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly Portfolio (corrected) составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Golden Butterfly Portfolio (corrected) среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.67 | 2.35 | 1.29 | 1.42 | 6.15 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.82 | 1.29 | 1.15 | 0.83 | 2.58 |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.29 | -0.31 | 0.97 | -0.10 | -0.61 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.72 | 4.48 | 1.56 | 1.46 | 18.09 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 1.66 | 2.35 | 1.30 | 1.85 | 8.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio (corrected) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Butterfly Portfolio (corrected) | 2.36% | 2.23% | 1.58% | 1.01% | 1.18% | 1.33% | 1.25% | 0.92% | 0.88% | 0.94% | 0.89% | 0.84% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.31% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.08% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.19% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly Portfolio (corrected) показал максимальную просадку в 18.59%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Golden Butterfly Portfolio (corrected) составляет 2.40%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.59% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 345 | 7 мар. 2024 г. | 583 |
| -15.8% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 71 |
| -4.8% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
| -3.77% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 23 | 15 июл. 2020 г. | 26 |
| -3.62% | 11 февр. 2021 г. | 15 | 4 мар. 2021 г. | 24 | 8 апр. 2021 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly Portfolio (corrected) составляет 2.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLDM | SCHO | ITOT | VBR | SCHQ | |
|---|---|---|---|---|---|
| GLDM | 1.00 | 0.36 | 0.11 | 0.09 | 0.30 |
| SCHO | 0.36 | 1.00 | -0.00 | -0.02 | 0.59 |
| ITOT | 0.11 | -0.00 | 1.00 | 0.84 | -0.07 |
| VBR | 0.09 | -0.02 | 0.84 | 1.00 | -0.13 |
| SCHQ | 0.30 | 0.59 | -0.07 | -0.13 | 1.00 |