Golden Butterfly Portfolio (corrected)
The Golden Butterfly Portfolio is a variation of the Permanent Portfolio designed to provide a steady stream of returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the permanent portfolio but with the inclusion of small-cap value stocks.
Corrected per https://portfoliocharts.com/portfolios/golden-butterfly-portfolio/ -> Fund Finder
Some of the funds used by the official portfoliolabs golden butterfly portfolio have much higher expense ratios. Per https://portfoliocharts.com/portfolios/golden-butterfly-portfolio/
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio (corrected) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
Golden Butterfly Portfolio (corrected) | 10.87% | 2.44% | 9.36% | 17.14% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 18.09% | 5.84% | 9.96% | 25.77% | 15.12% | 12.44% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 11.45% | 5.47% | 9.33% | 19.15% | 12.13% | 8.75% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.71% | -1.66% | 4.35% | 6.34% | N/A | N/A |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.25% | 0.14% | 3.14% | 5.85% | 1.25% | 1.27% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 21.22% | 2.63% | 20.07% | 28.77% | 10.31% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly Portfolio (corrected), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.79% | 1.36% | 3.76% | -2.71% | 2.81% | 0.57% | 4.14% | 10.87% | |||||
2023 | 5.96% | -3.13% | 2.20% | 0.36% | -1.49% | 2.72% | 1.89% | -1.83% | -4.30% | -0.96% | 6.07% | 5.16% | 12.65% |
2022 | -3.17% | 0.71% | -0.07% | -5.37% | -0.59% | -4.37% | 3.91% | -2.96% | -6.36% | 2.57% | 5.30% | -2.26% | -12.62% |
2021 | -0.96% | 0.12% | 0.84% | 3.01% | 2.08% | -0.48% | 1.29% | 0.94% | -2.69% | 2.87% | -0.53% | 1.83% | 8.50% |
2020 | 1.81% | -2.09% | -5.27% | 6.91% | 2.28% | 1.51% | 4.87% | 1.29% | -2.25% | -0.49% | 5.24% | 3.54% | 18.00% |
2019 | 1.82% | 0.54% | 1.33% | 3.73% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly Portfolio (corrected) составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Golden Butterfly Portfolio (corrected) среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 2.04 | 2.80 | 1.37 | 1.86 | 9.20 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.17 | 1.73 | 1.21 | 1.27 | 4.64 |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.35 | 0.59 | 1.07 | 0.11 | 0.88 |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.06 | 5.20 | 1.67 | 1.84 | 21.66 |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 2.02 | 2.84 | 1.36 | 2.34 | 11.73 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio (corrected) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.18%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Butterfly Portfolio (corrected) | 2.18% | 2.23% | 1.58% | 1.01% | 1.18% | 1.33% | 1.25% | 0.92% | 0.88% | 0.94% | 0.89% | 0.84% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.26% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.01% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 3.78% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.85% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% | 0.29% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly Portfolio (corrected) показал максимальную просадку в 18.59%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 345 торговых сессий.
Текущая просадка Golden Butterfly Portfolio (corrected) составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.59% | 10 нояб. 2021 г. | 238 | 20 окт. 2022 г. | 345 | 7 мар. 2024 г. | 583 |
-15.8% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 53 | 3 июн. 2020 г. | 71 |
-4.8% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 45 |
-3.77% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 23 | 15 июл. 2020 г. | 26 |
-3.62% | 11 февр. 2021 г. | 15 | 4 мар. 2021 г. | 24 | 8 апр. 2021 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly Portfolio (corrected) составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
GLDM | SCHO | ITOT | VBR | SCHQ | |
---|---|---|---|---|---|
GLDM | 1.00 | 0.36 | 0.12 | 0.09 | 0.30 |
SCHO | 0.36 | 1.00 | -0.00 | -0.02 | 0.60 |
ITOT | 0.12 | -0.00 | 1.00 | 0.84 | -0.07 |
VBR | 0.09 | -0.02 | 0.84 | 1.00 | -0.13 |
SCHQ | 0.30 | 0.60 | -0.07 | -0.13 | 1.00 |