PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Golden Butterfly Portfolio (corrected)

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

The Golden Butterfly Portfolio is a variation of the Permanent Portfolio designed to provide a steady stream of returns in any market environment. Its assets are similar to the ones of the permanent portfolio but with the inclusion of small-cap value stocks.

Corrected per https://portfoliocharts.com/portfolios/golden-butterfly-portfolio/ -> Fund Finder

Some of the funds used by the official portfoliolabs golden butterfly portfolio have much higher expense ratios. Per https://portfoliocharts.com/portfolios/golden-butterfly-portfolio/

Распределение активов


SCHQ 20%SCHO 20%GLDM 20%ITOT 20%VBR 20%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds

20%

SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds

20%

GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
Precious Metals, Gold

20%

ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

20%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

20%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly Portfolio (corrected) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
32.52%
74.84%
Golden Butterfly Portfolio (corrected)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
Golden Butterfly Portfolio (corrected)1.38%1.75%7.12%10.06%N/AN/A
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
7.39%3.97%14.38%27.18%13.85%12.17%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.93%3.77%8.98%9.04%8.92%8.35%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-3.48%-1.33%1.91%-2.39%N/AN/A
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.10%-0.03%2.62%4.52%1.21%0.97%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.95%2.30%7.24%12.14%9.90%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.79%1.43%
2023-1.83%-4.30%-0.96%6.07%5.16%

Коэффициент Шарпа

Golden Butterfly Portfolio (corrected) на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.41. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.41

Коэффициент Шарпа Golden Butterfly Portfolio (corrected) находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.41
2.44
Golden Butterfly Portfolio (corrected)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Golden Butterfly Portfolio (corrected) за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Golden Butterfly Portfolio (corrected)2.30%2.23%1.58%1.01%1.18%1.33%1.25%0.92%0.88%0.94%0.89%0.84%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.37%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.08%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.00%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.03%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%0.29%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Golden Butterfly Portfolio (corrected) составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
Golden Butterfly Portfolio (corrected)
1.41
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
2.34
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.58
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-0.07
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
1.71
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
1.03

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDMSCHOITOTVBRSCHQ
GLDM1.000.380.100.070.32
SCHO0.381.00-0.02-0.050.58
ITOT0.10-0.021.000.85-0.09
VBR0.07-0.050.851.00-0.16
SCHQ0.320.58-0.09-0.161.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.28%
0
Golden Butterfly Portfolio (corrected)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Golden Butterfly Portfolio (corrected) показал максимальную просадку в 18.59%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Golden Butterfly Portfolio (corrected) составляет 1.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.59%10 нояб. 2021 г.23820 окт. 2022 г.
-15.8%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.533 июн. 2020 г.71
-4.8%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.45
-3.77%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2315 июл. 2020 г.26
-3.62%11 февр. 2021 г.154 мар. 2021 г.248 апр. 2021 г.39

График волатильности

Текущая волатильность Golden Butterfly Portfolio (corrected) составляет 2.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.70%
3.47%
Golden Butterfly Portfolio (corrected)
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев