PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
+30% Bonds privaloma dalis
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

+30% Bonds privaloma dalis

Currency in USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Распределение активов

BND 30%CMCSA 11.7%AME 11.66%LUV 11.66%IMO 11.66%MSTR 11.66%JPM 11.66%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AME
AMETEK, Inc.		Industrials
11.66%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market
30%
CMCSA
Comcast Corporation		Communication Services
11.70%
IMO
Imperial Oil Limited		Energy
11.66%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		Financial Services
11.66%
LUV
Southwest Airlines Co.		Industrials
11.66%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
11.66%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 апр. 2007 г., начальной даты BND

Доходность по периодам

+30% Bonds privaloma dalis на 3 июн. 2025 г. показал доходность в 6.46% с начала года и доходность в 13.93% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.92%4.38%-1.84%12.48%13.71%10.99%
+30% Bonds privaloma dalis6.46%1.76%-3.22%22.82%23.81%13.93%
Активы портфеля:
AME
AMETEK, Inc.		-2.01%3.67%-9.55%4.65%13.91%13.35%
LUV
Southwest Airlines Co.		-0.93%10.92%1.46%26.30%-0.77%-0.10%
IMO
Imperial Oil Limited		18.75%5.54%-0.34%5.66%37.03%8.84%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		28.54%-5.60%-2.11%144.19%95.72%35.35%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		11.66%4.81%8.70%33.64%23.88%17.85%
CMCSA
Comcast Corporation		-6.92%-0.38%-19.31%-11.36%-1.07%3.90%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		2.27%-0.12%0.49%5.20%-1.00%1.58%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью +30% Bonds privaloma dalis, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.44%-1.15%1.42%0.16%3.54%-0.04%6.46%
2024-0.87%12.75%13.61%-8.34%5.24%-0.78%4.34%-0.32%2.69%7.47%11.73%-9.33%41.32%
202315.17%-2.34%2.27%2.25%-3.07%8.36%5.17%-3.27%-3.61%-1.69%8.21%9.86%41.59%
2022-3.65%0.47%1.74%-7.27%1.09%-12.50%11.01%-5.03%-9.19%13.02%3.43%-7.76%-16.63%
20214.78%11.19%1.08%3.80%-0.54%0.15%-1.36%1.34%-1.55%3.17%-1.41%-1.92%19.53%
2020-0.88%-7.00%-14.90%9.44%1.59%-0.08%1.69%6.46%-2.67%2.30%26.31%5.92%25.69%
20196.83%2.32%0.68%5.33%-5.75%4.74%0.23%-0.45%3.18%1.20%1.64%0.35%21.60%
20181.86%-5.20%-1.10%-1.18%1.02%0.18%5.51%1.85%-0.59%-5.49%2.67%-6.75%-7.67%
20171.74%1.76%-1.61%1.55%1.26%1.68%-4.08%-0.03%2.02%0.37%3.16%1.79%9.81%
2016-4.82%0.88%5.07%0.32%0.34%-1.59%0.26%0.06%0.80%1.32%5.93%2.71%11.40%
2015-3.55%4.54%-0.61%1.87%-1.95%-0.90%3.49%-2.46%-1.18%4.23%0.00%-2.04%1.03%
20140.29%2.99%-0.06%1.56%3.62%1.69%-0.24%3.58%-1.96%4.18%2.64%0.30%20.02%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия +30% Bonds privaloma dalis составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг +30% Bonds privaloma dalis составляет 71, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности +30% Bonds privaloma dalis, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа +30% Bonds privaloma dalis, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино +30% Bonds privaloma dalis, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега +30% Bonds privaloma dalis, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара +30% Bonds privaloma dalis, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина +30% Bonds privaloma dalis, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AME
AMETEK, Inc.		0.190.531.070.280.80
LUV
Southwest Airlines Co.		0.651.321.180.533.28
IMO
Imperial Oil Limited		0.180.531.070.340.74
MSTR
MicroStrategy Incorporated		1.492.211.262.615.38
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.201.871.271.505.01
CMCSA
Comcast Corporation		-0.41-0.120.98-0.16-0.46
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.991.651.200.502.86

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

+30% Bonds privaloma dalis имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.04
  • За 5 лет: 1.13
  • За 10 лет: 0.76
  • За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.14, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность +30% Bonds privaloma dalis за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.50%2.36%2.23%1.82%1.42%1.72%1.75%1.98%1.45%1.57%1.58%1.59%
Активы портфеля:
AME
AMETEK, Inc.		0.65%0.62%0.61%0.63%0.54%0.60%0.56%0.83%0.50%0.74%0.67%0.63%
LUV
Southwest Airlines Co.		2.17%2.14%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%0.52%
IMO
Imperial Oil Limited		2.49%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.91%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%
CMCSA
Comcast Corporation		3.67%3.25%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%1.16%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		4.10%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

+30% Bonds privaloma dalis показал максимальную просадку в 40.55%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка +30% Bonds privaloma dalis составляет 7.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.55%2 мая 2008 г.2149 мар. 2009 г.26831 мар. 2010 г.482
-29.64%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.205
-29.34%10 нояб. 2021 г.22026 сент. 2022 г.2981 дек. 2023 г.518
-21.16%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.9823 февр. 2012 г.159
-20.52%21 нояб. 2024 г.938 апр. 2025 г.———
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.83, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBNDIMOMSTRLUVCMCSAAMEJPMPortfolio
^GSPC1.00-0.160.480.520.520.610.710.690.79
BND-0.161.00-0.16-0.08-0.11-0.11-0.15-0.25-0.11
IMO0.48-0.161.000.270.260.300.410.390.57
MSTR0.52-0.080.271.000.320.320.400.350.72
LUV0.52-0.110.260.321.000.400.420.460.64
CMCSA0.61-0.110.300.320.401.000.450.470.63
AME0.71-0.150.410.400.420.451.000.530.68
JPM0.69-0.250.390.350.460.470.531.000.69
Portfolio0.79-0.110.570.720.640.630.680.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 апр. 2007 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя