Own Test Deopt
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.29% |
BDX Becton, Dickinson and Company | Healthcare | 14.29% |
CSX CSX Corporation | Industrials | 14.29% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 14.29% |
MMM 3M Company | Industrials | 14.29% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 14.29% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 14.29% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Own Test Deopt и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 мар. 2007 г., начальной даты SMCI
Доходность по периодам
Own Test Deopt на 5 янв. 2025 г. показал доходность в 5.29% с начала года и доходность в 35.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.03% | -2.37% | 6.74% | 26.74% | 12.96% | 11.51% |
| Own Test Deopt | 5.29% | -1.63% | -1.53% | 103.67% | 50.28% | 34.84% |
| Активы портфеля: | ||||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 9.35% | -24.13% | -60.63% | 14.09% | 70.84% | 25.45% |
NVDA NVIDIA Corporation | 7.58% | 1.43% | 14.83% | 194.34% | 89.49% | 77.36% |
MMM 3M Company | 0.60% | -2.43% | 29.55% | 48.00% | 1.34% | 2.90% |
CSX CSX Corporation | 0.22% | -6.12% | -2.22% | -5.31% | 7.25% | 12.68% |
AAPL Apple Inc | -2.82% | 0.21% | 7.76% | 34.98% | 27.57% | 25.68% |
MCD McDonald's Corporation | 1.69% | -1.40% | 18.80% | 4.48% | 10.35% | 15.00% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 0.70% | 4.33% | 1.20% | -4.03% | -1.59% | 6.37% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Own Test Deopt, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 21.68% | 26.58% | 10.42% | -6.88% | 13.63% | 9.71% | -4.74% | -4.71% | 1.04% | 1.81% | 4.88% | -1.79% | 89.91% |
| 2023 | 13.30% | 9.23% | 12.87% | 1.63% | 23.73% | 10.55% | 9.19% | -1.90% | -8.63% | -5.00% | 12.58% | 4.35% | 112.10% |
| 2022 | -8.68% | -2.85% | 7.55% | -17.16% | -1.68% | -11.78% | 17.29% | -6.31% | -14.39% | 12.23% | 8.39% | -10.54% | -29.80% |
| 2021 | -0.95% | -1.53% | 1.69% | 7.63% | 0.19% | 11.25% | 2.40% | 6.71% | -6.40% | 12.63% | 15.44% | -0.48% | 57.48% |
| 2020 | 4.04% | -5.14% | -8.20% | 13.20% | 10.34% | 7.61% | 11.87% | 17.28% | -4.22% | -5.45% | 8.65% | 4.70% | 64.61% |
| 2019 | 5.86% | 6.25% | 7.62% | 2.76% | -11.96% | 10.58% | 1.80% | -1.00% | 3.72% | 6.51% | 5.22% | 7.15% | 51.98% |
| 2018 | 8.53% | -2.07% | -3.70% | -0.02% | 9.32% | -1.82% | 3.67% | 11.14% | 0.03% | -11.20% | -8.46% | -12.12% | -9.56% |
| 2017 | 4.85% | 4.75% | 2.53% | 1.35% | 11.05% | -1.01% | 3.07% | 4.95% | -1.13% | 7.32% | 3.23% | -2.50% | 44.92% |
| 2016 | -1.95% | 2.21% | 8.62% | -6.69% | 4.23% | -1.48% | 4.70% | 1.87% | 5.15% | -0.82% | 8.28% | 4.98% | 31.87% |
| 2015 | 1.39% | 8.35% | -5.31% | -1.28% | 3.53% | -4.40% | -2.17% | -4.81% | -0.66% | 8.13% | 0.29% | -4.48% | -2.59% |
| 2014 | -4.21% | 4.51% | 0.05% | 5.46% | 5.03% | 3.66% | -0.31% | 3.26% | 1.98% | 7.44% | 6.95% | -2.38% | 35.43% |
Комиссия
Комиссия Own Test Deopt составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Own Test Deopt составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.16 | 1.16 | 1.15 | 0.22 | 0.40 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.88 | 3.90 | 1.49 | 7.53 | 23.10 |
MMM 3M Company | 1.47 | 2.72 | 1.38 | 0.89 | 7.83 |
CSX CSX Corporation | -0.25 | -0.22 | 0.97 | -0.32 | -0.55 |
AAPL Apple Inc | 1.45 | 2.13 | 1.27 | 1.97 | 5.18 |
MCD McDonald's Corporation | 0.14 | 0.32 | 1.04 | 0.15 | 0.32 |
BDX Becton, Dickinson and Company | -0.18 | -0.13 | 0.98 | -0.16 | -0.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Own Test Deopt за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.22%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.22% | 1.22% | 1.56% | 1.51% | 1.17% | 1.27% | 1.35% | 1.46% | 1.25% | 1.64% | 1.87% | 1.76% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
MMM 3M Company | 2.59% | 2.60% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% | 2.08% |
CSX CSX Corporation | 1.48% | 1.49% | 1.27% | 1.29% | 0.99% | 1.15% | 1.33% | 1.42% | 1.42% | 2.00% | 2.70% | 1.74% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
MCD McDonald's Corporation | 2.30% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% |
BDX Becton, Dickinson and Company | 1.70% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% | 1.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Own Test Deopt показал максимальную просадку в 48.42%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 246 торговых сессий.
Текущая просадка Own Test Deopt составляет 7.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.42% | 19 окт. 2007 г. | 348 | 9 мар. 2009 г. | 246 | 1 мар. 2010 г. | 594 |
| -38.14% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 141 | 5 мая 2023 г. | 341 |
| -33.67% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 234 | 27 нояб. 2019 г. | 290 |
| -32.32% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 48 | 1 июн. 2020 г. | 71 |
| -26.06% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Own Test Deopt составляет 8.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SMCI | MCD | BDX | NVDA | AAPL | CSX | MMM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMCI | 1.00 | 0.21 | 0.24 | 0.38 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| MCD | 0.21 | 1.00 | 0.37 | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.42 |
| BDX | 0.24 | 0.37 | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.37 | 0.43 |
| NVDA | 0.38 | 0.26 | 0.26 | 1.00 | 0.47 | 0.39 | 0.36 |
| AAPL | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.47 | 1.00 | 0.41 | 0.39 |
| CSX | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.39 | 0.41 | 1.00 | 0.54 |
| MMM | 0.32 | 0.42 | 0.43 | 0.36 | 0.39 | 0.54 | 1.00 |