two

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

two

Последнее обновление 4 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	37.50%
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund	Ultrashort Bond	25%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	Government Bonds	37.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в two и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

two

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR

Доходность по периодам

two на 4 дек. 2024 г. показал доходность в 5.69% с начала года и доходность в 2.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	26.84%	5.60%	14.34%	32.39%	14.23%	11.32%
two	5.69%	0.52%	2.87%	6.27%	3.01%	2.28%
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	4.83%	0.38%	2.54%	5.25%	2.30%	1.58%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	5.00%	0.42%	2.42%	5.31%	2.54%	1.84%
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund	8.03%	0.87%	4.04%	9.29%	4.65%	3.93%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью two, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.58%	0.53%	0.50%	0.50%	0.51%	0.41%	0.58%	0.52%	0.43%	0.43%	0.50%		5.69%
2023	0.74%	0.40%	0.28%	0.55%	0.38%	0.55%	0.58%	0.54%	0.40%	0.42%	0.63%	0.60%	6.24%
2022	0.06%	-0.13%	-0.02%	0.03%	-0.28%	-0.19%	0.24%	0.36%	-0.10%	0.17%	0.40%	0.44%	0.98%
2021	0.19%	0.06%	0.03%	0.08%	0.03%	0.07%	0.00%	0.06%	0.10%	-0.03%	-0.02%	0.07%	0.62%
2020	0.29%	0.06%	-1.91%	1.12%	0.56%	0.29%	0.27%	0.19%	0.12%	0.06%	0.22%	0.18%	1.43%
2019	0.41%	0.37%	0.15%	0.42%	0.20%	0.17%	0.27%	0.15%	0.24%	0.14%	0.19%	0.23%	2.97%
2018	0.26%	0.15%	0.18%	0.14%	0.18%	0.15%	0.19%	0.22%	0.21%	0.15%	0.10%	-0.08%	1.86%
2017	0.09%	0.17%	0.02%	0.12%	0.28%	0.13%	0.19%	0.02%	0.22%	0.19%	0.09%	0.10%	1.62%
2016	-0.14%	0.06%	0.23%	0.24%	0.06%	0.12%	0.30%	-0.02%	0.22%	0.14%	-0.03%	0.26%	1.42%
2015	0.07%	0.17%	-0.13%	0.46%	0.02%	-0.10%	0.14%	-0.48%	0.27%	-0.09%	-0.25%	0.06%	0.13%
2014		0.00%	-0.06%	0.08%	0.09%	0.10%	0.06%	0.05%	-0.07%	-0.13%	0.07%	-0.10%	0.09%

Комиссия

Комиссия two составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ENIAX

SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund

USFR

WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг two среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

two

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	20.33	270.01	156.89	477.76	4,397.15
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	15.28	54.25	13.20	89.35	749.07
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund	9.37	29.61	12.43	73.27	423.65

two на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 20.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

two

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность two за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.66%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	5.66%	5.54%	2.19%	0.67%	1.28%	2.63%	2.24%	1.40%	0.82%	0.64%	0.64%	0.42%
Активы портфеля:
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	5.07%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%	0.00%	0.00%
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund	5.23%	5.12%	1.78%	0.01%	0.40%	2.08%	1.67%	1.04%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%
ENIAX SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund	7.20%	7.08%	4.07%	2.67%	4.06%	4.32%	3.97%	3.01%	2.76%	2.55%	2.56%	1.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

two

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

two показал максимальную просадку в 3.28%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-3.28%	25 февр. 2020 г.	22	25 мар. 2020 г.	75	13 июл. 2020 г.	97
-0.72%	23 июн. 2015 г.	146	20 янв. 2016 г.	98	9 июн. 2016 г.	244
-0.67%	20 янв. 2022 г.	115	6 июл. 2022 г.	41	1 сент. 2022 г.	156
-0.41%	2 сент. 2014 г.	75	16 дек. 2014 г.	47	25 февр. 2015 г.	122
-0.3%	6 мар. 2015 г.	17	30 мар. 2015 г.	5	7 апр. 2015 г.	22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность two составляет 0.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

two

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ENIAX	USFR	BIL
ENIAX	1.00	0.05	0.05
USFR	0.05	1.00	0.17
BIL	0.05	0.17	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 февр. 2014 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

two

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество