Common Sense Portfolio - High Inflation, Great Stock Preformance
70% Equities
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 10% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 20% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | -10% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 30% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | Volatility Hedged Equity | 20% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 10% |
VUG Vanguard Growth ETF | Large Cap Growth Equities | 20% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL
Доходность по периодам
Common Sense Portfolio - High Inflation, Great Stock Preformance на 27 мая 2025 г. показал доходность в 5.88% с начала года и доходность в 13.38% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -1.34% | 5.02% | -3.08% | 9.39% | 14.45% | 10.68% |
| Common Sense Portfolio - High Inflation, Great Stock Preformance | 5.88% | 4.23% | 6.05% | 18.37% | 15.07% | 13.38% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -0.24% | 7.76% | 0.84% | 11.88% | 18.00% | 17.56% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 4.42% | 1.44% | -1.23% | 13.72% | 10.97% | 9.16% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -6.97% | -0.07% | -5.03% | -0.19% | 2.61% | 2.17% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 4.71% | -3.44% | 7.43% | 4.46% | -3.03% | 1.26% |
GLD SPDR Gold Trust | 27.93% | 1.65% | 27.74% | 43.46% | 13.67% | 10.52% |
VUG Vanguard Growth ETF | -1.35% | 7.41% | 0.18% | 14.33% | 17.10% | 15.05% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.71% | -1.19% | 1.00% | 4.75% | -2.99% | 0.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Common Sense Portfolio - High Inflation, Great Stock Preformance, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.59% | 0.32% | -1.40% | 0.65% | 3.65% | 5.88% | |||||||
| 2024 | 1.98% | 3.57% | 2.85% | -1.08% | 3.70% | 3.41% | 0.54% | 2.39% | 2.07% | 1.18% | 3.02% | -0.65% | 25.40% |
| 2023 | 5.34% | -1.55% | 6.17% | 1.20% | 1.99% | 3.28% | 2.01% | -0.73% | -3.25% | 1.31% | 5.80% | 1.88% | 25.59% |
| 2022 | -4.93% | -1.80% | 4.21% | -5.73% | -1.72% | -3.98% | 5.64% | -3.03% | -6.59% | 3.34% | 4.56% | -3.85% | -13.96% |
| 2021 | -0.81% | -2.17% | 2.56% | 4.25% | 0.74% | 1.87% | 2.69% | 2.35% | -4.15% | 5.11% | 0.60% | 3.60% | 17.53% |
| 2020 | 3.38% | -5.29% | -6.05% | 9.94% | 4.15% | 3.12% | 7.13% | 5.31% | -3.85% | -2.36% | 3.84% | 3.80% | 23.99% |
| 2019 | 5.98% | 2.44% | 2.14% | 2.91% | -3.28% | 5.31% | 1.84% | 1.88% | 0.03% | 2.01% | 1.35% | 2.57% | 27.93% |
| 2018 | 4.67% | -1.98% | -1.26% | 0.23% | 2.63% | 0.64% | 1.60% | 2.73% | 0.02% | -3.73% | 0.93% | -4.25% | 1.86% |
| 2017 | 2.97% | 3.82% | 0.92% | 1.69% | 2.38% | -1.72% | 2.13% | 1.74% | -0.62% | 2.43% | 1.70% | 0.59% | 19.45% |
| 2016 | -1.82% | 1.72% | 3.58% | -0.72% | 1.13% | 2.61% | 2.87% | -0.80% | 0.54% | -1.41% | -1.32% | 0.99% | 7.42% |
| 2015 | 1.07% | 2.04% | -1.80% | -0.05% | 1.50% | -1.88% | 2.12% | -3.62% | -1.31% | 6.70% | -0.54% | -0.91% | 2.95% |
| 2014 | -1.25% | 4.34% | -1.01% | 0.46% | 1.52% | 2.86% | -0.99% | 2.94% | -1.33% | 1.78% | 2.77% | 0.08% | 12.63% |
Комиссия
Комиссия Common Sense Portfolio - High Inflation, Great Stock Preformance составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Common Sense Portfolio - High Inflation, Great Stock Preformance составляет 88, что ставит его в топ 12% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.51 | 0.86 | 1.12 | 0.54 | 1.77 |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.06 | 1.31 | 1.18 | 1.36 | 4.20 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.07 | 0.05 | 1.01 | 0.00 | 0.01 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.24 | 0.57 | 1.07 | 0.22 | 0.86 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.47 | 2.85 | 1.36 | 4.70 | 12.79 |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.62 | 0.98 | 1.14 | 0.65 | 2.19 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.74 | 0.99 | 1.11 | 0.22 | 1.37 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Common Sense Portfolio - High Inflation, Great Stock Preformance за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.06% | 1.07% | 1.76% | 0.80% | 0.44% | 0.62% | 0.91% | 0.90% | 0.71% | 0.82% | 0.82% | 0.90% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.75% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.81% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.33% | 3.49% | 6.14% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.48% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.74% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Common Sense Portfolio - High Inflation, Great Stock Preformance показал максимальную просадку в 22.17%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 64 торговые сессии.
Текущая просадка Common Sense Portfolio - High Inflation, Great Stock Preformance составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.17% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 64 | 23 июн. 2020 г. | 87 |
| -18.19% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 166 | 14 июн. 2023 г. | 366 |
| -11.53% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 24 | 13 мая 2025 г. | 58 |
| -10.99% | 3 окт. 2018 г. | 57 | 24 дек. 2018 г. | 36 | 15 февр. 2019 г. | 93 |
| -8.32% | 20 июл. 2015 г. | 27 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 69 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.17, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | GLD | IEF | UUP | BTAL | SPLV | QQQ | VUG | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | -0.22 | -0.17 | -0.51 | 0.74 | 0.90 | 0.94 | 0.89 |
| GLD | 0.04 | 1.00 | 0.31 | -0.46 | 0.01 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.27 |
| IEF | -0.22 | 0.31 | 1.00 | -0.19 | 0.19 | -0.07 | -0.16 | -0.17 | -0.11 |
| UUP | -0.17 | -0.46 | -0.19 | 1.00 | 0.11 | -0.15 | -0.14 | -0.16 | -0.20 |
| BTAL | -0.51 | 0.01 | 0.19 | 0.11 | 1.00 | -0.17 | -0.46 | -0.47 | -0.30 |
| SPLV | 0.74 | 0.07 | -0.07 | -0.15 | -0.17 | 1.00 | 0.57 | 0.63 | 0.71 |
| QQQ | 0.90 | 0.04 | -0.16 | -0.14 | -0.46 | 0.57 | 1.00 | 0.97 | 0.91 |
| VUG | 0.94 | 0.04 | -0.17 | -0.16 | -0.47 | 0.63 | 0.97 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.89 | 0.27 | -0.11 | -0.20 | -0.30 | 0.71 | 0.91 | 0.92 | 1.00 |