two
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в two и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR
Доходность по периодам
two на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 4.50% с начала года и доходность в 2.15% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
two | 4.50% | 0.47% | 2.98% | 6.36% | 2.87% | 2.15% |
Активы портфеля: | ||||||
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.82% | 0.43% | 2.61% | 5.37% | 2.17% | 1.48% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 3.87% | 0.31% | 2.51% | 5.29% | 2.41% | 1.69% |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 6.49% | 0.75% | 4.25% | 9.50% | 4.48% | 3.77% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью two, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.58% | 0.53% | 0.50% | 0.50% | 0.51% | 0.41% | 0.58% | 0.52% | 4.50% | ||||
2023 | 0.74% | 0.40% | 0.28% | 0.55% | 0.38% | 0.55% | 0.58% | 0.54% | 0.40% | 0.42% | 0.63% | 0.60% | 6.24% |
2022 | 0.06% | -0.13% | -0.02% | 0.03% | -0.28% | -0.19% | 0.24% | 0.36% | -0.10% | 0.17% | 0.40% | 0.44% | 0.98% |
2021 | 0.19% | 0.06% | 0.03% | 0.08% | 0.03% | 0.07% | 0.00% | 0.06% | 0.10% | -0.03% | -0.02% | 0.07% | 0.62% |
2020 | 0.29% | 0.06% | -1.91% | 1.12% | 0.56% | 0.29% | 0.27% | 0.19% | 0.12% | 0.06% | 0.22% | 0.18% | 1.43% |
2019 | 0.41% | 0.37% | 0.15% | 0.42% | 0.20% | 0.17% | 0.27% | 0.15% | 0.24% | 0.14% | 0.20% | 0.23% | 2.96% |
2018 | 0.26% | 0.15% | 0.18% | 0.14% | 0.18% | 0.15% | 0.19% | 0.22% | 0.20% | 0.15% | 0.10% | -0.08% | 1.86% |
2017 | 0.09% | 0.17% | 0.02% | 0.12% | 0.28% | 0.13% | 0.19% | 0.02% | 0.22% | 0.19% | 0.09% | 0.10% | 1.62% |
2016 | -0.14% | 0.06% | 0.23% | 0.23% | 0.06% | 0.12% | 0.30% | -0.02% | 0.22% | 0.14% | -0.03% | 0.26% | 1.42% |
2015 | 0.07% | 0.17% | -0.13% | 0.46% | 0.02% | -0.10% | 0.14% | -0.48% | 0.27% | -0.09% | -0.25% | 0.06% | 0.13% |
2014 | 0.00% | -0.06% | 0.08% | 0.09% | 0.10% | 0.05% | 0.05% | -0.07% | -0.13% | 0.07% | -0.10% | 0.09% |
Комиссия
Комиссия two составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг two среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 20.80 | 483.88 | 484.88 | 496.75 | 7,885.59 |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 14.92 | 55.54 | 13.82 | 89.26 | 749.80 |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 9.25 | 28.22 | 11.47 | 74.96 | 369.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность two за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.79%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
two | 5.79% | 5.54% | 2.19% | 0.67% | 1.28% | 2.63% | 2.24% | 1.40% | 0.82% | 0.64% | 0.64% | 0.42% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 5.23% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.39% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund | 7.22% | 7.09% | 4.07% | 2.66% | 4.05% | 4.32% | 3.96% | 3.02% | 2.75% | 2.54% | 2.56% | 1.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
two показал максимальную просадку в 3.28%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-3.28% | 25 февр. 2020 г. | 22 | 25 мар. 2020 г. | 75 | 13 июл. 2020 г. | 97 |
-0.72% | 23 июн. 2015 г. | 146 | 20 янв. 2016 г. | 98 | 9 июн. 2016 г. | 244 |
-0.67% | 20 янв. 2022 г. | 115 | 6 июл. 2022 г. | 41 | 1 сент. 2022 г. | 156 |
-0.41% | 2 сент. 2014 г. | 75 | 16 дек. 2014 г. | 47 | 25 февр. 2015 г. | 122 |
-0.3% | 6 мар. 2015 г. | 17 | 30 мар. 2015 г. | 5 | 7 апр. 2015 г. | 22 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность two составляет 0.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ENIAX | USFR | BIL | |
---|---|---|---|
ENIAX | 1.00 | 0.04 | 0.05 |
USFR | 0.04 | 1.00 | 0.16 |
BIL | 0.05 | 0.16 | 1.00 |