PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
two
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

two

Последнее обновление 9 нояб. 2024 г.

Распределение активов

BIL 37.5%USFR 37.5%ENIAX 25%ОблигацииОблигации
ПозицияКатегория/СекторВес
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		Government Bonds
37.50%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		Ultrashort Bond
25%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		Government Bonds
37.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в two и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
24.91%
241.59%
two
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 февр. 2014 г., начальной даты USFR

Доходность по периодам

two на 9 нояб. 2024 г. показал доходность в 5.30% с начала года и доходность в 2.24% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.70%3.51%14.80%37.91%14.18%11.41%
two5.30%0.42%2.87%6.33%2.96%2.24%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		4.55%0.37%2.60%5.29%2.26%1.55%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		4.69%0.41%2.46%5.32%2.51%1.80%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		7.36%0.50%3.91%9.44%4.57%3.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью two, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.58%0.53%0.50%0.50%0.51%0.41%0.58%0.52%0.43%0.43%5.30%
20230.74%0.40%0.28%0.55%0.38%0.55%0.58%0.54%0.40%0.42%0.63%0.60%6.24%
20220.06%-0.13%-0.02%0.03%-0.28%-0.19%0.24%0.36%-0.10%0.17%0.40%0.44%0.98%
20210.19%0.06%0.03%0.08%0.03%0.07%0.00%0.06%0.10%-0.03%-0.02%0.07%0.62%
20200.29%0.06%-1.91%1.12%0.56%0.29%0.27%0.19%0.12%0.06%0.22%0.18%1.43%
20190.41%0.37%0.15%0.42%0.20%0.17%0.27%0.15%0.24%0.14%0.19%0.23%2.96%
20180.26%0.15%0.18%0.14%0.18%0.15%0.19%0.22%0.21%0.15%0.10%-0.08%1.86%
20170.09%0.17%0.02%0.12%0.28%0.13%0.19%0.02%0.22%0.19%0.09%0.10%1.62%
2016-0.14%0.06%0.23%0.24%0.06%0.12%0.30%-0.02%0.22%0.14%-0.03%0.26%1.42%
20150.07%0.17%-0.13%0.46%0.02%-0.10%0.14%-0.48%0.27%-0.09%-0.25%0.06%0.13%
20140.00%-0.06%0.08%0.09%0.10%0.06%0.05%-0.07%-0.13%0.07%-0.10%0.09%

Комиссия

Комиссия two составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund
График комиссии ENIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund
График комиссии USFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг two среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности two, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа two, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино two, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега two, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара two, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина two, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

two
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа two, с текущим значением в 21.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0021.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино two, с текущим значением в 126.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00126.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега two, с текущим значением в 55.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.0055.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара two, с текущим значением в 165.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00165.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина two, с текущим значением в 2049.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002,049.39
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0019.39
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		20.60338.80240.57489.155,520.34
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		14.8353.5312.7589.99732.54
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		9.3327.7010.9874.45430.47

Коэффициент Шарпа

two на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 21.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.17 до 3.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.20
2.97
two
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность two за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.73%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель5.73%5.54%2.19%0.67%1.28%2.63%2.24%1.40%0.82%0.64%0.64%0.42%
Активы портфеля:
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF		5.15%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund		5.30%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.04%0.29%0.00%0.00%0.00%
ENIAX
SEI Institutional Investments Trust Opportunistic Income Fund		7.25%7.08%4.07%2.67%4.06%4.32%3.97%3.01%2.76%2.55%2.56%1.69%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
two
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

two показал максимальную просадку в 3.28%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 75 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.28%25 февр. 2020 г.2225 мар. 2020 г.7513 июл. 2020 г.97
-0.72%23 июн. 2015 г.14620 янв. 2016 г.989 июн. 2016 г.244
-0.67%20 янв. 2022 г.1156 июл. 2022 г.411 сент. 2022 г.156
-0.41%2 сент. 2014 г.7516 дек. 2014 г.4725 февр. 2015 г.122
-0.3%6 мар. 2015 г.1730 мар. 2015 г.57 апр. 2015 г.22

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность two составляет 0.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.09%
3.92%
two
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
ENIAXUSFRBIL
ENIAX1.000.050.05
USFR0.051.000.17
BIL0.050.171.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 февр. 2014 г.