easy five
Five stocks to rule them all
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | Long-Short | 9.50% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 9.60% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 27.10% |
PGR The Progressive Corporation | Financial Services | 29.70% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | Currency | 24.10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в easy five и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 сент. 2011 г., начальной даты BTAL
Доходность по периодам
easy five на 3 мая 2025 г. показал доходность в 2.44% с начала года и доходность в 33.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.31% | 5.38% | -0.74% | 10.90% | 14.93% | 10.61% |
| easy five | 2.44% | 2.00% | 3.20% | 25.98% | 35.95% | 33.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
NVDA NVIDIA Corporation | -14.73% | 12.48% | -15.42% | 28.99% | 73.93% | 71.36% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -6.42% | -1.50% | -1.87% | 0.43% | 2.75% | 2.57% |
PGR The Progressive Corporation | 20.42% | -1.46% | 18.88% | 38.36% | 32.88% | 29.77% |
COST Costco Wholesale Corporation | 10.31% | 4.40% | 15.21% | 36.24% | 29.28% | 23.64% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 6.76% | -8.06% | 3.28% | 8.73% | -2.85% | 1.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью easy five, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.80% | 6.89% | -4.16% | -0.71% | 1.51% | 2.44% | |||||||
| 2024 | 12.22% | 11.19% | 7.52% | -0.03% | 8.40% | 4.37% | -1.25% | 6.77% | 0.21% | 2.09% | 5.33% | -3.70% | 66.00% |
| 2023 | 10.99% | 7.81% | 6.89% | -1.11% | 8.70% | 4.47% | 1.31% | 4.19% | -0.98% | 2.91% | 4.51% | 0.74% | 62.64% |
| 2022 | -3.10% | -1.10% | 6.96% | -9.04% | 2.14% | -3.04% | 5.70% | -2.95% | -6.51% | 6.84% | 7.68% | -6.56% | -4.82% |
| 2021 | -2.70% | -0.40% | 3.57% | 4.99% | 1.63% | 8.26% | -0.62% | 4.97% | -3.69% | 8.63% | 9.56% | 0.23% | 38.95% |
| 2020 | 5.79% | 0.24% | 0.82% | 4.64% | 6.47% | 2.37% | 7.11% | 8.96% | 0.67% | -3.04% | -0.71% | 2.21% | 40.98% |
| 2019 | 5.60% | 6.36% | 5.67% | 2.89% | -5.74% | 5.14% | 2.44% | -0.39% | 1.32% | 1.19% | 3.85% | 1.67% | 33.68% |
| 2018 | 5.40% | 2.15% | 0.41% | -0.16% | 4.86% | -2.06% | 1.75% | 8.71% | 1.78% | -6.74% | -6.34% | -7.26% | 1.09% |
| 2017 | 1.61% | 1.40% | 1.29% | -0.42% | 12.63% | -0.44% | 4.61% | 0.76% | 3.03% | 4.71% | 2.65% | 0.81% | 37.12% |
| 2016 | -3.02% | 2.95% | 5.89% | -3.51% | 10.31% | 1.63% | 4.80% | 2.11% | 2.08% | 1.62% | 10.08% | 8.32% | 51.38% |
| 2015 | -0.71% | 5.68% | 0.12% | -0.80% | 1.24% | -3.06% | 4.25% | 2.40% | 4.07% | 7.15% | 2.48% | 2.10% | 27.41% |
| 2014 | -3.58% | 6.12% | -1.12% | 1.25% | 2.09% | -0.74% | -2.77% | 5.35% | 0.26% | 3.84% | 4.36% | -0.77% | 14.63% |
Комиссия
Комиссия easy five составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг easy five составляет 91, что ставит его в топ 9% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.55 | 1.12 | 1.14 | 0.88 | 2.24 |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | -0.10 | -0.08 | 0.99 | -0.08 | -0.23 |
PGR The Progressive Corporation | 1.56 | 2.08 | 1.29 | 3.14 | 7.84 |
COST Costco Wholesale Corporation | 1.82 | 2.39 | 1.33 | 2.32 | 6.89 |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 0.38 | 0.71 | 1.08 | 0.29 | 1.20 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность easy five за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.03%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.03% | 1.61% | 2.50% | 0.50% | 1.92% | 1.15% | 1.88% | 1.08% | 0.92% | 0.97% | 1.36% | 2.20% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
UUP Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund | 4.78% | 4.48% | 6.45% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 1.08% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 1.73% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% | 5.53% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.47% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% |
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.27% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
easy five показал максимальную просадку в 21.93%, зарегистрированную 24 дек. 2018 г.. Полное восстановление заняло 137 торговых сессий.
Текущая просадка easy five составляет 3.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.93% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 137 | 12 июл. 2019 г. | 195 |
| -16.57% | 30 мар. 2022 г. | 138 | 14 окт. 2022 г. | 69 | 25 янв. 2023 г. | 207 |
| -15.21% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 43 | 15 мая 2020 г. | 61 |
| -10.94% | 14 окт. 2020 г. | 99 | 8 мар. 2021 г. | 25 | 13 апр. 2021 г. | 124 |
| -10.76% | 20 февр. 2025 г. | 42 | 21 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность easy five составляет 9.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 4.20, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | UUP | BTAL | PGR | COST | NVDA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.17 | -0.51 | 0.48 | 0.56 | 0.61 | 0.67 |
| UUP | -0.17 | 1.00 | 0.11 | -0.04 | -0.06 | -0.10 | 0.02 |
| BTAL | -0.51 | 0.11 | 1.00 | -0.12 | -0.17 | -0.37 | -0.25 |
| PGR | 0.48 | -0.04 | -0.12 | 1.00 | 0.33 | 0.21 | 0.59 |
| COST | 0.56 | -0.06 | -0.17 | 0.33 | 1.00 | 0.35 | 0.50 |
| NVDA | 0.61 | -0.10 | -0.37 | 0.21 | 0.35 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.67 | 0.02 | -0.25 | 0.59 | 0.50 | 0.86 | 1.00 |