Mid Small Stock Funds
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mid Small Stock Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2018 г., начальной даты IFRA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
Mid Small Stock Funds | 16.27% | 4.89% | 16.02% | 22.95% | 14.29% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 19.37% | 2.61% | 17.83% | 28.07% | 13.28% | 4.09% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 16.93% | 2.81% | 9.39% | 29.03% | 12.07% | 11.56% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 8.87% | 3.38% | 9.00% | 13.76% | 16.17% | N/A |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 13.70% | 0.59% | 18.12% | 13.47% | 8.77% | 9.36% |
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 15.61% | 7.81% | 17.60% | 33.47% | 18.90% | 13.33% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 17.17% | 2.44% | 14.34% | 26.30% | 16.36% | 12.07% |
CACI CACI International Inc | 40.05% | 3.76% | 32.50% | 31.33% | 15.89% | 20.68% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 16.51% | 3.96% | 18.00% | 28.12% | 10.88% | 13.99% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 12.43% | 5.44% | 15.17% | 18.92% | 14.13% | 10.79% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 10.64% | 5.25% | 10.06% | 18.13% | 10.88% | N/A |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 12.70% | 7.14% | 16.84% | 14.88% | 12.84% | N/A |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 10.87% | 8.67% | 12.43% | 17.87% | 9.54% | 10.27% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mid Small Stock Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.14% | 6.31% | 5.55% | -3.04% | 4.42% | -2.15% | 16.27% | ||||||
2023 | 6.07% | -2.53% | -0.98% | 0.93% | -3.43% | 9.60% | 3.43% | -1.89% | -4.32% | -1.97% | 7.17% | 6.12% | 18.38% |
2022 | -4.68% | 1.97% | 3.61% | -6.29% | 3.27% | -8.25% | 8.92% | -3.01% | -8.56% | 11.62% | 5.43% | -4.36% | -2.79% |
2021 | 0.48% | 3.98% | 7.47% | 3.95% | 1.58% | -0.81% | 1.45% | 1.58% | -3.34% | 5.73% | -3.22% | 5.65% | 26.65% |
2020 | -0.03% | -9.53% | -20.24% | 14.07% | 5.83% | -0.48% | 3.55% | 3.99% | -3.45% | 1.15% | 13.80% | 4.90% | 8.82% |
2019 | 10.95% | 4.73% | -0.05% | 4.08% | -4.73% | 6.43% | 1.16% | -1.71% | 3.35% | -0.21% | 2.39% | 2.46% | 31.86% |
2018 | -0.42% | 3.54% | 0.24% | 3.35% | 2.62% | -1.56% | -8.65% | 1.79% | -9.49% | -9.18% |
Комиссия
Комиссия Mid Small Stock Funds составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mid Small Stock Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 2.04 | 2.82 | 1.35 | 4.59 | 14.44 |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.33 | 3.10 | 1.40 | 4.65 | 13.67 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 1.05 | 1.60 | 1.18 | 1.62 | 3.68 |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 0.69 | 1.06 | 1.13 | 0.58 | 2.13 |
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 1.31 | 1.86 | 1.23 | 1.74 | 4.68 |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 1.45 | 2.14 | 1.25 | 2.30 | 5.77 |
CACI CACI International Inc | 1.54 | 2.28 | 1.28 | 2.12 | 4.40 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 2.12 | 3.12 | 1.37 | 3.17 | 10.46 |
PHO Invesco Water Resources ETF | 1.17 | 1.72 | 1.21 | 1.02 | 3.54 |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 1.23 | 1.83 | 1.22 | 1.52 | 4.57 |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 0.86 | 1.33 | 1.16 | 0.98 | 2.52 |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.96 | 1.52 | 1.17 | 0.64 | 3.12 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mid Small Stock Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mid Small Stock Funds | 1.76% | 1.61% | 1.78% | 1.54% | 2.08% | 1.66% | 2.18% | 1.73% | 1.11% | 1.63% | 1.30% | 0.56% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.73% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.98% | 4.36% | 5.50% | 4.81% | 2.15% | 0.68% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.34% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.13% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.04% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 5.22% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.53% | 5.61% | 2.51% | 6.97% | 9.07% | 4.14% |
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.23% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% | 0.10% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.13% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.59% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.47% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 1.40% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.62% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.75% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.02% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mid Small Stock Funds показал максимальную просадку в 41.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Mid Small Stock Funds составляет 1.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 194 |
-21.68% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 158 |
-16.25% | 30 мар. 2022 г. | 56 | 17 июн. 2022 г. | 155 | 31 янв. 2023 г. | 211 |
-9.53% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-9.31% | 3 февр. 2023 г. | 30 | 17 мар. 2023 г. | 69 | 27 июн. 2023 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mid Small Stock Funds составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FSUTX | CACI | MLPX | IAK | PKB | PPA | PHO | COWZ | XMHQ | SLYG | IFRA | OUSM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.57 | 0.45 | 0.44 | 0.42 | 0.64 | 0.51 |
CACI | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.47 | 0.46 | 0.62 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.54 |
MLPX | 0.41 | 0.36 | 1.00 | 0.54 | 0.51 | 0.58 | 0.51 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.60 |
IAK | 0.47 | 0.47 | 0.54 | 1.00 | 0.61 | 0.71 | 0.66 | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.75 |
PKB | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.61 | 1.00 | 0.71 | 0.80 | 0.75 | 0.80 | 0.82 | 0.77 | 0.83 |
PPA | 0.48 | 0.62 | 0.58 | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
PHO | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 0.66 | 0.80 | 0.76 | 1.00 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.88 |
COWZ | 0.45 | 0.48 | 0.70 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.84 | 0.84 | 0.82 | 0.87 |
XMHQ | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.69 | 0.80 | 0.75 | 0.81 | 0.84 | 1.00 | 0.88 | 0.82 | 0.89 |
SLYG | 0.42 | 0.51 | 0.60 | 0.66 | 0.82 | 0.77 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 1.00 | 0.84 | 0.92 |
IFRA | 0.64 | 0.50 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.77 | 0.81 | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 1.00 | 0.88 |
OUSM | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.75 | 0.83 | 0.79 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 1.00 |