PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Mid Small Stock Funds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IFRA 13.64%MLPX 9.09%IAK 9.09%COWZ 9.09%PKB 9.09%CACI 9.09%PHO 9.09%OUSM 9.09%SLYG 9.09%FSUTX 4.55%PPA 4.55%XMHQ 4.54%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CACI
CACI International Inc
Technology

9.09%

COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities

9.09%

FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
Utilities Equities

4.55%

IAK
iShares U.S. Insurance ETF
Financials Equities

9.09%

IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
All Cap Equities

13.64%

MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPs

9.09%

OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
Small Cap Blend Equities, Dividend

9.09%

PHO
Invesco Water Resources ETF
Water Equities

9.09%

PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
Building & Construction

9.09%

PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
Industrials Equities, Aerospace & Defense

4.55%

SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
Small Cap Growth Equities

9.09%

XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
Mid Cap Blend Equities

4.54%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mid Small Stock Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
24.09%
19.37%
Mid Small Stock Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2018 г., начальной даты IFRA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.30%-3.13%19.37%22.56%11.65%10.55%
Mid Small Stock Funds8.98%-0.94%24.10%24.62%13.88%N/A
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
10.75%1.48%17.33%27.24%11.16%4.74%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
14.00%-0.91%23.37%32.54%13.59%11.69%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
7.48%-2.57%16.49%19.84%16.06%N/A
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
6.54%3.22%17.02%5.42%7.89%8.94%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
10.94%-4.83%47.84%48.50%19.42%12.58%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
18.52%-3.63%36.22%42.54%17.31%12.74%
CACI
CACI International Inc
18.08%3.30%18.51%24.95%15.33%18.70%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
9.12%0.06%24.81%24.54%11.54%13.31%
PHO
Invesco Water Resources ETF
6.81%-1.93%28.46%23.05%14.36%10.17%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
4.23%-2.79%20.73%16.49%10.21%N/A
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
5.52%-0.09%21.90%14.99%11.87%N/A
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
0.71%-1.67%20.50%17.56%7.76%9.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.14%6.31%5.55%
2023-4.32%-1.97%7.17%6.12%

Комиссия

Комиссия Mid Small Stock Funds составляет 0.42%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FSUTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии PKB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии PHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии OUSM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии MLPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии IAK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.43%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SLYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Mid Small Stock Funds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Mid Small Stock Funds, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Mid Small Stock Funds, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Mid Small Stock Funds, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Mid Small Stock Funds, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Mid Small Stock Funds, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.64

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
1.962.771.342.5413.87
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
2.323.191.402.5115.36
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.512.231.251.847.16
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
0.340.601.070.291.06
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
2.122.791.362.718.28
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
2.523.591.423.5712.88
CACI
CACI International Inc
1.321.931.231.783.63
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
1.882.791.322.849.25
PHO
Invesco Water Resources ETF
1.582.251.281.355.01
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.181.761.211.464.24
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
0.981.511.181.123.05
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
0.951.521.170.663.26

Коэффициент Шарпа

Mid Small Stock Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.88. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.88

Коэффициент Шарпа Mid Small Stock Funds находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.88
1.92
Mid Small Stock Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mid Small Stock Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.60%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Mid Small Stock Funds1.60%1.61%1.78%1.54%2.08%1.66%2.18%1.73%1.11%1.63%1.30%0.56%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
4.88%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.98%4.36%5.50%4.81%2.15%0.68%
IAK
iShares U.S. Insurance ETF
1.38%1.44%1.69%2.26%2.07%1.84%2.33%1.62%1.68%1.62%1.57%1.13%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.86%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
FSUTX
Fidelity Select Utilities Portfolio
5.47%3.52%4.67%2.68%4.86%2.29%8.53%5.61%2.51%6.97%9.07%4.14%
PKB
Invesco Dynamic Building & Construction ETF
0.28%0.33%0.43%0.25%0.30%0.37%0.54%0.17%0.31%0.11%0.10%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
0.61%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%1.25%1.11%
CACI
CACI International Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.62%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%1.26%
PHO
Invesco Water Resources ETF
0.53%0.59%0.49%0.20%0.39%0.43%0.46%0.34%0.47%0.75%0.59%0.49%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF
1.45%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.62%2.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.84%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYG
SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
1.15%1.18%1.18%0.68%0.71%1.08%1.06%4.74%1.13%5.75%4.42%0.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.75%
-3.50%
Mid Small Stock Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Mid Small Stock Funds показал максимальную просадку в 41.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Mid Small Stock Funds составляет 2.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.8%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.17123 нояб. 2020 г.194
-21.68%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.158
-16.25%30 мар. 2022 г.5617 июн. 2022 г.15531 янв. 2023 г.211
-9.53%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-9.31%3 февр. 2023 г.3017 мар. 2023 г.6927 июн. 2023 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mid Small Stock Funds составляет 3.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.78%
3.58%
Mid Small Stock Funds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

FSUTXCACIMLPXIAKPKBPPAPHOCOWZXMHQSLYGIFRAOUSM
FSUTX1.000.380.400.480.430.480.560.440.430.430.640.51
CACI0.381.000.360.480.450.620.510.480.490.500.500.54
MLPX0.400.361.000.550.510.580.510.700.600.610.690.60
IAK0.480.480.551.000.620.720.670.730.700.670.730.76
PKB0.430.450.510.621.000.700.800.750.800.820.770.83
PPA0.480.620.580.720.701.000.750.760.750.770.770.79
PHO0.560.510.510.670.800.751.000.760.810.820.810.88
COWZ0.440.480.700.730.750.760.761.000.840.850.820.87
XMHQ0.430.490.600.700.800.750.810.841.000.880.820.89
SLYG0.430.500.610.670.820.770.820.850.881.000.840.92
IFRA0.640.500.690.730.770.770.810.820.820.841.000.87
OUSM0.510.540.600.760.830.790.880.870.890.920.871.00