Mid Small Stock Funds
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mid Small Stock Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2018 г., начальной даты IFRA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
Mid Small Stock Funds | 16.13% | 1.26% | 7.81% | 26.26% | 14.49% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 24.45% | 2.40% | 17.26% | 33.25% | 14.86% | 4.17% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 26.69% | 7.51% | 12.86% | 40.51% | 14.45% | 12.33% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 7.34% | 0.80% | 1.10% | 10.71% | 16.42% | N/A |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 21.11% | 2.87% | 19.14% | 25.18% | 9.38% | 9.97% |
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 12.68% | 2.90% | 0.68% | 30.80% | 18.04% | 12.87% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 12.35% | -1.58% | -6.34% | 21.35% | 16.11% | 11.43% |
CACI CACI International Inc | 44.11% | 1.32% | 24.74% | 46.96% | 16.33% | 20.53% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 17.41% | 0.50% | 8.77% | 32.08% | 10.83% | 13.85% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 8.85% | -1.75% | 2.84% | 21.55% | 13.30% | 10.45% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 9.27% | 0.80% | 4.48% | 20.31% | 10.93% | N/A |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 9.69% | -0.30% | 5.53% | 17.37% | 12.61% | N/A |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 4.98% | -0.57% | 3.29% | 16.76% | 8.93% | 9.53% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mid Small Stock Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.14% | 6.31% | 5.55% | -3.04% | 4.42% | -2.15% | 7.72% | 1.16% | 16.13% | ||||
2023 | 6.07% | -2.53% | -0.98% | 0.93% | -3.43% | 9.60% | 3.43% | -1.89% | -4.32% | -1.97% | 7.17% | 6.12% | 18.38% |
2022 | -4.68% | 1.97% | 3.61% | -6.29% | 3.27% | -8.25% | 8.92% | -3.01% | -8.56% | 11.62% | 5.43% | -4.36% | -2.79% |
2021 | 0.48% | 3.98% | 7.47% | 3.95% | 1.58% | -0.81% | 1.45% | 1.58% | -3.34% | 5.73% | -3.22% | 5.65% | 26.65% |
2020 | -0.03% | -9.53% | -20.24% | 14.07% | 5.83% | -0.48% | 3.55% | 3.99% | -3.44% | 1.15% | 13.80% | 4.90% | 8.82% |
2019 | 10.95% | 4.73% | -0.05% | 4.08% | -4.73% | 6.43% | 1.16% | -1.71% | 3.35% | -0.21% | 2.39% | 2.46% | 31.86% |
2018 | -0.42% | 3.54% | 0.24% | 3.35% | 2.62% | -1.56% | -8.65% | 1.79% | -9.49% | -9.18% |
Комиссия
Комиссия Mid Small Stock Funds составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mid Small Stock Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 2.45 | 3.35 | 1.41 | 5.42 | 17.47 |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 2.96 | 3.84 | 1.51 | 6.13 | 17.91 |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.79 | 1.24 | 1.14 | 1.36 | 3.10 |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 1.64 | 2.25 | 1.29 | 1.39 | 6.24 |
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 1.24 | 1.80 | 1.22 | 1.69 | 5.29 |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 1.12 | 1.69 | 1.19 | 1.92 | 4.89 |
CACI CACI International Inc | 2.39 | 3.34 | 1.43 | 3.32 | 15.05 |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 2.25 | 3.18 | 1.40 | 3.58 | 16.84 |
PHO Invesco Water Resources ETF | 1.20 | 1.76 | 1.21 | 1.10 | 5.71 |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 1.34 | 1.97 | 1.23 | 1.77 | 7.14 |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.03 | 1.55 | 1.19 | 1.23 | 4.26 |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 0.80 | 1.27 | 1.15 | 0.58 | 4.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mid Small Stock Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mid Small Stock Funds | 1.75% | 1.61% | 1.78% | 1.54% | 2.08% | 1.66% | 2.18% | 1.73% | 1.11% | 1.63% | 1.30% | 0.56% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 4.68% | 5.22% | 5.23% | 5.98% | 8.32% | 5.78% | 5.98% | 4.36% | 5.50% | 4.81% | 2.15% | 0.68% |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 1.24% | 1.44% | 1.69% | 2.26% | 2.07% | 1.84% | 2.33% | 1.62% | 1.68% | 1.62% | 1.57% | 1.13% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio | 4.90% | 3.52% | 4.67% | 2.68% | 4.86% | 2.29% | 8.53% | 5.61% | 2.51% | 6.97% | 9.07% | 4.14% |
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF | 0.24% | 0.33% | 0.43% | 0.25% | 0.30% | 0.37% | 0.54% | 0.17% | 0.31% | 0.11% | 0.10% | 0.00% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.35% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.63% | 1.34% | 1.25% | 1.11% |
CACI CACI International Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.59% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% | 0.62% | 1.26% |
PHO Invesco Water Resources ETF | 0.49% | 0.59% | 0.49% | 0.20% | 0.39% | 0.43% | 0.46% | 0.34% | 0.47% | 0.75% | 0.59% | 0.49% |
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF | 1.39% | 1.64% | 1.98% | 1.55% | 2.02% | 1.99% | 2.62% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF | 1.80% | 1.98% | 1.98% | 1.63% | 2.08% | 1.68% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF | 1.08% | 1.18% | 1.18% | 0.68% | 0.71% | 1.08% | 1.06% | 4.74% | 1.13% | 5.75% | 4.42% | 0.61% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mid Small Stock Funds показал максимальную просадку в 41.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Mid Small Stock Funds составляет 4.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-41.8% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 23 нояб. 2020 г. | 194 |
-21.68% | 17 сент. 2018 г. | 69 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 158 |
-16.25% | 30 мар. 2022 г. | 56 | 17 июн. 2022 г. | 155 | 31 янв. 2023 г. | 211 |
-9.53% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
-9.31% | 3 февр. 2023 г. | 30 | 17 мар. 2023 г. | 69 | 27 июн. 2023 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mid Small Stock Funds составляет 4.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
FSUTX | CACI | MLPX | IAK | PKB | PPA | PHO | COWZ | XMHQ | SLYG | IFRA | OUSM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUTX | 1.00 | 0.38 | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.48 | 0.56 | 0.45 | 0.44 | 0.43 | 0.64 | 0.51 |
CACI | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.47 | 0.46 | 0.62 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.51 | 0.50 | 0.54 |
MLPX | 0.41 | 0.36 | 1.00 | 0.55 | 0.51 | 0.58 | 0.51 | 0.70 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.60 |
IAK | 0.47 | 0.47 | 0.55 | 1.00 | 0.60 | 0.71 | 0.66 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | 0.71 | 0.74 |
PKB | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.60 | 1.00 | 0.71 | 0.80 | 0.76 | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.83 |
PPA | 0.48 | 0.62 | 0.58 | 0.71 | 0.71 | 1.00 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.79 |
PHO | 0.56 | 0.51 | 0.51 | 0.66 | 0.80 | 0.76 | 1.00 | 0.76 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.88 |
COWZ | 0.45 | 0.48 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.75 | 0.76 | 1.00 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.87 |
XMHQ | 0.44 | 0.49 | 0.60 | 0.68 | 0.81 | 0.75 | 0.82 | 0.85 | 1.00 | 0.89 | 0.83 | 0.89 |
SLYG | 0.43 | 0.51 | 0.60 | 0.66 | 0.82 | 0.77 | 0.83 | 0.85 | 0.89 | 1.00 | 0.84 | 0.92 |
IFRA | 0.64 | 0.50 | 0.68 | 0.71 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 1.00 | 0.88 |
OUSM | 0.51 | 0.54 | 0.60 | 0.74 | 0.83 | 0.79 | 0.88 | 0.87 | 0.89 | 0.92 | 0.88 | 1.00 |