Mid Small Stock Funds

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Mid Small Stock Funds

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
CACI CACI International Inc	Technology	9.09%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	9.09%
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio	Utilities Equities	4.55%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	Financials Equities	9.09%
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	All Cap Equities	13.64%
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	MLPs	9.09%
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	Small Cap Blend Equities, Dividend	9.09%
PHO Invesco Water Resources ETF	Water Equities	9.09%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	Building & Construction	9.09%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	Industrials Equities, Aerospace & Defense	4.55%
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	9.09%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	Mid Cap Blend Equities	4.54%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mid Small Stock Funds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Mid Small Stock Funds

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 5 апр. 2018 г., начальной даты IFRA

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
Mid Small Stock Funds	16.13%	1.26%	7.81%	26.26%	14.49%	N/A
Активы портфеля:
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	24.45%	2.40%	17.26%	33.25%	14.86%	4.17%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	26.69%	7.51%	12.86%	40.51%	14.45%	12.33%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	7.34%	0.80%	1.10%	10.71%	16.42%	N/A
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio	21.11%	2.87%	19.14%	25.18%	9.38%	9.97%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	12.68%	2.90%	0.68%	30.80%	18.04%	12.87%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	12.35%	-1.58%	-6.34%	21.35%	16.11%	11.43%
CACI CACI International Inc	44.11%	1.32%	24.74%	46.96%	16.33%	20.53%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	17.41%	0.50%	8.77%	32.08%	10.83%	13.85%
PHO Invesco Water Resources ETF	8.85%	-1.75%	2.84%	21.55%	13.30%	10.45%
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	9.27%	0.80%	4.48%	20.31%	10.93%	N/A
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	9.69%	-0.30%	5.53%	17.37%	12.61%	N/A
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	4.98%	-0.57%	3.29%	16.76%	8.93%	9.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mid Small Stock Funds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.14%	6.31%	5.55%	-3.04%	4.42%	-2.15%	7.72%	1.16%					16.13%
2023	6.07%	-2.53%	-0.98%	0.93%	-3.43%	9.60%	3.43%	-1.89%	-4.32%	-1.97%	7.17%	6.12%	18.38%
2022	-4.68%	1.97%	3.61%	-6.29%	3.27%	-8.25%	8.92%	-3.01%	-8.56%	11.62%	5.43%	-4.36%	-2.79%
2021	0.48%	3.98%	7.47%	3.95%	1.58%	-0.81%	1.45%	1.58%	-3.34%	5.73%	-3.22%	5.65%	26.65%
2020	-0.03%	-9.53%	-20.24%	14.07%	5.83%	-0.48%	3.55%	3.99%	-3.44%	1.15%	13.80%	4.90%	8.82%
2019	10.95%	4.73%	-0.05%	4.08%	-4.73%	6.43%	1.16%	-1.71%	3.35%	-0.21%	2.39%	2.46%	31.86%
2018				-0.42%	3.54%	0.24%	3.35%	2.62%	-1.56%	-8.65%	1.79%	-9.49%	-9.18%

Комиссия

Комиссия Mid Small Stock Funds составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FSUTX

Fidelity Select Utilities Portfolio

PPA

Invesco Aerospace & Defense ETF

PKB

Invesco Dynamic Building & Construction ETF

PHO

Invesco Water Resources ETF

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

OUSM

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

MLPX

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

IAK

iShares U.S. Insurance ETF

IFRA

iShares U.S. Infrastructure ETF

XMHQ

Invesco S&P MidCap Quality ETF

SLYG

SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Mid Small Stock Funds среди портфелей на нашем сайте составляет 73, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Mid Small Stock Funds

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Mid Small Stock Funds

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	2.45	3.35	1.41	5.42	17.47
IAK iShares U.S. Insurance ETF	2.96	3.84	1.51	6.13	17.91
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	0.79	1.24	1.14	1.36	3.10
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio	1.64	2.25	1.29	1.39	6.24
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	1.24	1.80	1.22	1.69	5.29
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	1.12	1.69	1.19	1.92	4.89
CACI CACI International Inc	2.39	3.34	1.43	3.32	15.05
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	2.25	3.18	1.40	3.58	16.84
PHO Invesco Water Resources ETF	1.20	1.76	1.21	1.10	5.71
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	1.34	1.97	1.23	1.77	7.14
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	1.03	1.55	1.19	1.23	4.26
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	0.80	1.27	1.15	0.58	4.10

Коэффициент Шарпа

Mid Small Stock Funds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Mid Small Stock Funds

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Mid Small Stock Funds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Mid Small Stock Funds	1.75%	1.61%	1.78%	1.54%	2.08%	1.66%	2.18%	1.73%	1.11%	1.63%	1.30%	0.56%
Активы портфеля:
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF	4.68%	5.22%	5.23%	5.98%	8.32%	5.78%	5.98%	4.36%	5.50%	4.81%	2.15%	0.68%
IAK iShares U.S. Insurance ETF	1.24%	1.44%	1.69%	2.26%	2.07%	1.84%	2.33%	1.62%	1.68%	1.62%	1.57%	1.13%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	2.07%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.95%	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%
FSUTX Fidelity Select Utilities Portfolio	4.90%	3.52%	4.67%	2.68%	4.86%	2.29%	8.53%	5.61%	2.51%	6.97%	9.07%	4.14%
PKB Invesco Dynamic Building & Construction ETF	0.24%	0.33%	0.43%	0.25%	0.30%	0.37%	0.54%	0.17%	0.31%	0.11%	0.10%	0.00%
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF	5.35%	0.73%	1.72%	1.00%	1.12%	1.22%	1.59%	1.06%	1.63%	1.34%	1.25%	1.11%
CACI CACI International Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF	0.59%	0.67%	0.83%	0.59%	0.88%	0.95%	0.90%	0.67%	1.70%	1.41%	0.62%	1.26%
PHO Invesco Water Resources ETF	0.49%	0.59%	0.49%	0.20%	0.39%	0.43%	0.46%	0.34%	0.47%	0.75%	0.59%	0.49%
OUSM OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF	1.39%	1.64%	1.98%	1.55%	2.02%	1.99%	2.62%	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF	1.80%	1.98%	1.98%	1.63%	2.08%	1.68%	2.50%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SLYG SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	1.08%	1.18%	1.18%	0.68%	0.71%	1.08%	1.06%	4.74%	1.13%	5.75%	4.42%	0.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mid Small Stock Funds

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Mid Small Stock Funds показал максимальную просадку в 41.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.

Текущая просадка Mid Small Stock Funds составляет 4.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.8%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	171	23 нояб. 2020 г.	194
-21.68%	17 сент. 2018 г.	69	24 дек. 2018 г.	89	3 мая 2019 г.	158
-16.25%	30 мар. 2022 г.	56	17 июн. 2022 г.	155	31 янв. 2023 г.	211
-9.53%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	87
-9.31%	3 февр. 2023 г.	30	17 мар. 2023 г.	69	27 июн. 2023 г.	99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Mid Small Stock Funds составляет 4.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Mid Small Stock Funds

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	FSUTX	CACI	MLPX	IAK	PKB	PPA	PHO	COWZ	XMHQ	SLYG	IFRA	OUSM
FSUTX	1.00	0.38	0.41	0.47	0.43	0.48	0.56	0.45	0.44	0.43	0.64	0.51
CACI	0.38	1.00	0.36	0.47	0.46	0.62	0.51	0.48	0.49	0.51	0.50	0.54
MLPX	0.41	0.36	1.00	0.55	0.51	0.58	0.51	0.70	0.60	0.60	0.68	0.60
IAK	0.47	0.47	0.55	1.00	0.60	0.71	0.66	0.72	0.68	0.66	0.71	0.74
PKB	0.43	0.46	0.51	0.60	1.00	0.71	0.80	0.76	0.81	0.82	0.78	0.83
PPA	0.48	0.62	0.58	0.71	0.71	1.00	0.76	0.75	0.75	0.77	0.77	0.79
PHO	0.56	0.51	0.51	0.66	0.80	0.76	1.00	0.76	0.82	0.83	0.82	0.88
COWZ	0.45	0.48	0.70	0.72	0.76	0.75	0.76	1.00	0.85	0.85	0.83	0.87
XMHQ	0.44	0.49	0.60	0.68	0.81	0.75	0.82	0.85	1.00	0.89	0.83	0.89
SLYG	0.43	0.51	0.60	0.66	0.82	0.77	0.83	0.85	0.89	1.00	0.84	0.92
IFRA	0.64	0.50	0.68	0.71	0.78	0.77	0.82	0.83	0.83	0.84	1.00	0.88
OUSM	0.51	0.54	0.60	0.74	0.83	0.79	0.88	0.87	0.89	0.92	0.88	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 апр. 2018 г.