PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Draft 2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Draft 2

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Rough, rough, draft. I'm just copying names from the other portfolios that are doing extremely well and give them weights. My goal is to find the combination that has a super strong return, low volatility, relatively quick to recover from a drawdown.

Распределение активов

LLY 19.7%CEG 16.9%VST 14.1%CLS 12.7%VRT 12.7%CAMT 12.7%EME 11.2%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
CAMT
Camtek Ltd		Technology
12.70%
CEG
Constellation Energy Corp		Utilities
16.90%
CLS
Celestica Inc.		Technology
12.70%
EME
EMCOR Group, Inc.		Industrials
11.20%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
19.70%
VRT
Vertiv Holdings Co.		Industrials
12.70%
VST
Vistra Corp.		Utilities
14.10%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Draft 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.77%
12.31%
Draft 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Draft 2114.81%2.84%21.77%124.64%N/AN/A
Активы портфеля:
LLY
Eli Lilly and Company		35.53%-13.92%2.10%34.24%49.31%30.36%
CEG
Constellation Energy Corp		93.85%-15.32%4.53%86.17%N/AN/A
VST
Vistra Corp.		262.48%7.93%49.40%304.67%43.47%N/A
CLS
Celestica Inc.		174.86%31.70%53.53%195.66%59.38%22.07%
VRT
Vertiv Holdings Co.		152.21%12.62%24.47%178.63%64.05%N/A
CAMT
Camtek Ltd		15.33%-4.80%-19.38%28.74%50.60%39.86%
EME
EMCOR Group, Inc.		131.85%11.96%32.78%132.58%41.34%27.98%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Draft 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.37%24.15%11.71%2.81%16.79%-0.77%-8.20%4.82%11.75%5.62%114.81%
20233.83%-0.75%2.14%0.89%9.96%14.70%14.58%18.03%0.75%-1.01%9.85%4.23%106.80%
2022-8.85%6.75%-0.64%1.46%-9.13%14.21%1.16%-6.89%18.34%3.09%-4.21%12.08%

Комиссия

Комиссия Draft 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Draft 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Draft 2, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Draft 2, с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Draft 2, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Draft 2, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Draft 2, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Draft 2, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Draft 2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Draft 2, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Draft 2, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Draft 2, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Draft 2, с текущим значением в 5.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Draft 2, с текущим значением в 18.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0018.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LLY
Eli Lilly and Company		1.171.771.241.795.73
CEG
Constellation Energy Corp		1.682.501.343.128.29
VST
Vistra Corp.		5.714.741.658.7423.54
CLS
Celestica Inc.		3.623.671.485.5717.25
VRT
Vertiv Holdings Co.		3.363.301.444.8713.98
CAMT
Camtek Ltd		0.511.051.130.601.27
EME
EMCOR Group, Inc.		4.324.531.689.0829.02

Коэффициент Шарпа

Draft 2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.73, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75
2.66
Draft 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Draft 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.59%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.59%0.66%0.81%0.66%0.78%0.93%0.71%0.84%2.71%0.54%0.64%0.80%
Активы портфеля:
LLY
Eli Lilly and Company		0.66%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
CEG
Constellation Energy Corp		0.75%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
Vistra Corp.		0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%0.00%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.08%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd		1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.19%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%0.42%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.40%
-0.87%
Draft 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Draft 2 показал максимальную просадку в 23.01%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Полное восстановление заняло 36 торговых сессий.

Текущая просадка Draft 2 составляет 4.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-23.01%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.3625 сент. 2024 г.54
-14.83%21 апр. 2022 г.4016 июн. 2022 г.2929 июл. 2022 г.69
-12.88%3 февр. 2022 г.1423 февр. 2022 г.284 апр. 2022 г.42
-12.86%19 авг. 2022 г.3030 сент. 2022 г.1725 окт. 2022 г.47
-9.97%8 апр. 2024 г.1019 апр. 2024 г.103 мая 2024 г.20

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Draft 2 составляет 8.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.34%
3.81%
Draft 2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
LLYCAMTVSTCEGCLSEMEVRT
LLY1.000.180.190.260.210.240.26
CAMT0.181.000.270.270.530.410.51
VST0.190.271.000.570.330.450.41
CEG0.260.270.571.000.360.420.37
CLS0.210.530.330.361.000.510.55
EME0.240.410.450.420.511.000.55
VRT0.260.510.410.370.550.551.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.