PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Основной

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


SHV 13.23%PCY 3.43%BTC-USD 14.99%VOO 24.06%QQQ 16.79%IEMG 13.17%SCHD 5.33%JEPI 4.93%NOBL 4.07%ОблигацииОблигацииКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
Government Bonds13.23%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
Emerging Markets Bonds3.43%
BTC-USD
Bitcoin
14.99%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities24.06%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities16.79%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities13.17%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend5.33%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend4.93%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend4.07%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Основной и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
14.23%
7.11%
Основной
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Основной36.35%5.64%14.23%33.18%N/AN/A
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.67%0.50%2.66%4.92%1.75%1.14%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
3.66%5.35%1.43%0.91%10.04%10.04%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.59%9.92%3.30%1.73%4.14%6.59%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
6.28%2.10%-0.69%4.22%3.19%2.30%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
13.47%7.20%7.91%9.87%-0.03%2.20%
QQQ
Invesco QQQ
47.92%5.16%10.94%39.10%20.28%17.41%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.41%5.31%4.01%-1.65%12.01%10.76%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.81%2.15%3.84%6.24%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
21.81%5.29%7.89%18.08%13.75%11.91%
BTC-USD
Bitcoin
166.91%23.87%66.79%156.28%41.32%29.99%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-0.45%5.96%2.18%-3.27%-2.68%2.56%7.69%

Коэффициент Шарпа

Основной на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.87. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.001.87

Коэффициент Шарпа Основной находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.87
1.23
Основной
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Основной за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Основной2.30%2.15%1.49%1.50%1.68%1.66%1.35%1.42%1.43%1.35%1.15%1.08%
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
4.55%1.39%0.00%0.74%2.19%1.66%0.72%0.34%0.03%0.00%0.00%0.01%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.11%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%1.59%0.30%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.29%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%3.56%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.32%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%0.23%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.63%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%4.69%4.62%
QQQ
Invesco QQQ
0.55%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%1.26%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.67%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%2.86%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.76%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.47%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%2.18%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Основной составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SHV
iShares Short Treasury Bond ETF
15.12
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
0.11
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.12
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.35
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
0.74
QQQ
Invesco QQQ
2.18
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-0.08
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.76
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.40
BTC-USD
Bitcoin
1.71

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

SHVBTC-USDPCYIEMGVNQQQQJEPISCHDNOBLVOO
SHV1.000.000.160.030.030.030.040.020.040.03
BTC-USD0.001.000.190.280.200.300.210.220.200.30
PCY0.160.191.000.440.460.460.400.380.410.47
IEMG0.030.280.441.000.430.590.420.490.470.62
VNQ0.030.200.460.431.000.520.660.650.700.67
QQQ0.030.300.460.590.521.000.590.510.510.86
JEPI0.040.210.400.420.660.591.000.750.810.77
SCHD0.020.220.380.490.650.510.751.000.910.76
NOBL0.040.200.410.470.700.510.810.911.000.77
VOO0.030.300.470.620.670.860.770.760.771.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.17%
-4.01%
Основной
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Основной показал максимальную просадку в 31.75%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.75%9 нояб. 2021 г.34115 окт. 2022 г.
-7.84%2 сент. 2020 г.2223 сент. 2020 г.2922 окт. 2020 г.51
-7.69%22 февр. 2021 г.728 февр. 2021 г.1313 мар. 2021 г.20
-7.63%17 апр. 2021 г.3723 мая 2021 г.767 авг. 2021 г.113
-7.38%7 сент. 2021 г.2228 сент. 2021 г.1715 окт. 2021 г.39

График волатильности

Текущая волатильность Основной составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.17%
1.61%
Основной
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев