Основной
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BTC-USD Bitcoin | 14.99% | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | Asia Pacific Equities | 13.17% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | Actively Managed, Dividend, Derivative Income | 4.93% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 4.07% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | Emerging Markets Bonds | 3.43% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 16.79% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 5.33% |
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | Government Bonds | 13.23% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 0% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 24.06% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Основной и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Основной | -0.01% | 13.48% | 2.00% | 15.90% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 1.44% | 0.31% | 2.14% | 4.83% | 2.47% | 1.83% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | -0.47% | 8.56% | -5.89% | 2.19% | 11.46% | 9.22% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5.65% | 15.56% | -1.49% | 7.17% | 7.56% | 3.47% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 0.93% | 3.22% | -2.47% | 3.56% | 1.20% | 1.70% |
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -4.79% | 6.00% | -9.18% | 2.30% | 12.67% | 10.38% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | -0.58% | 9.82% | -2.84% | 6.00% | N/A | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
BTC-USD Bitcoin | 3.86% | 27.22% | 27.83% | 58.58% | 58.89% | 82.12% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Основной, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.11% | -3.05% | -3.08% | 1.49% | 1.69% | -0.01% | |||||||
| 2024 | 0.31% | 9.66% | 5.00% | -4.61% | 4.50% | 1.36% | 1.37% | 0.12% | 3.15% | 0.55% | 8.76% | -2.26% | 30.59% |
| 2023 | 11.00% | -1.93% | 7.39% | 1.06% | -0.45% | 5.96% | 2.18% | -3.27% | -2.68% | 2.56% | 7.66% | 5.65% | 39.84% |
| 2022 | -5.94% | -0.98% | 2.52% | -8.58% | -1.91% | -9.94% | 7.88% | -4.81% | -7.36% | 4.65% | 3.11% | -4.28% | -24.24% |
| 2021 | 2.05% | 7.25% | 8.80% | 2.72% | -4.46% | 1.16% | 3.36% | 4.13% | -4.63% | 10.13% | -2.04% | -1.09% | 29.48% |
| 2020 | 2.42% | 1.99% | 8.25% | 5.00% | -3.61% | 3.01% | 15.01% | 13.71% | 54.17% |
Комиссия
Комиссия Основной составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Основной составляет 60, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 16.88 | 235.17 | 113.82 | 72.11 | 4,593.07 |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.15 | -0.36 | 0.96 | 0.18 | -0.93 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | -0.21 | 0.97 | 0.55 | -0.71 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.38 | 0.54 | 1.07 | 0.04 | 0.82 |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 0.31 | -0.36 | 0.95 | 0.22 | -0.95 |
QQQ Invesco QQQ | 0.46 | 0.52 | 1.07 | 0.04 | 0.84 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.14 | -0.49 | 0.93 | 0.17 | -1.31 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.44 | 0.24 | 1.04 | 0.01 | 0.40 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.36 | 1.05 | 0.02 | 0.57 |
BTC-USD Bitcoin | 1.16 | 2.68 | 1.28 | 1.84 | 9.23 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Основной за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.38% | 2.35% | 2.37% | 2.15% | 1.49% | 1.50% | 1.68% | 1.66% | 1.35% | 1.43% | 1.44% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.70% | 5.02% | 4.73% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.15% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.03% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.73% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% | 4.58% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.03% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.07% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Основной показал максимальную просадку в 31.75%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 450 торговых сессий.
Текущая просадка Основной составляет 4.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.75% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | 450 | 8 янв. 2024 г. | 791 |
| -16.15% | 17 дек. 2024 г. | 113 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -8.24% | 17 июл. 2024 г. | 20 | 5 авг. 2024 г. | 45 | 19 сент. 2024 г. | 65 |
| -7.89% | 2 сент. 2020 г. | 22 | 23 сент. 2020 г. | 29 | 22 окт. 2020 г. | 51 |
| -7.67% | 22 февр. 2021 г. | 7 | 28 февр. 2021 г. | 13 | 13 мар. 2021 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Основной составляет 8.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHV | BTC-USD | PCY | IEMG | VNQ | QQQ | SCHD | NOBL | JEPI | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.34 | 0.51 | 0.65 | 0.67 | 0.92 | 0.76 | 0.76 | 0.81 | 1.00 | 0.81 |
| SHV | 0.02 | 1.00 | 0.01 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| BTC-USD | 0.34 | 0.01 | 1.00 | 0.19 | 0.26 | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.29 | 0.78 |
| PCY | 0.51 | 0.17 | 0.19 | 1.00 | 0.43 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.47 | 0.43 |
| IEMG | 0.65 | 0.06 | 0.26 | 0.43 | 1.00 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 0.61 | 0.60 |
| VNQ | 0.67 | 0.06 | 0.20 | 0.47 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.66 | 0.70 | 0.66 | 0.62 | 0.49 |
| QQQ | 0.92 | 0.05 | 0.28 | 0.45 | 0.58 | 0.47 | 1.00 | 0.46 | 0.47 | 0.58 | 0.87 | 0.70 |
| SCHD | 0.76 | 0.03 | 0.21 | 0.39 | 0.46 | 0.66 | 0.46 | 1.00 | 0.90 | 0.74 | 0.71 | 0.53 |
| NOBL | 0.76 | 0.05 | 0.20 | 0.43 | 0.45 | 0.70 | 0.47 | 0.90 | 1.00 | 0.81 | 0.71 | 0.53 |
| JEPI | 0.81 | 0.06 | 0.21 | 0.42 | 0.44 | 0.66 | 0.58 | 0.74 | 0.81 | 1.00 | 0.75 | 0.56 |
| VOO | 1.00 | 0.06 | 0.29 | 0.47 | 0.61 | 0.62 | 0.87 | 0.71 | 0.71 | 0.75 | 1.00 | 0.73 |
| Portfolio | 0.81 | 0.04 | 0.78 | 0.43 | 0.60 | 0.49 | 0.70 | 0.53 | 0.53 | 0.56 | 0.73 | 1.00 |