Основной
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Основной и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Основной | 36.35% | 5.64% | 14.23% | 33.18% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.67% | 0.50% | 2.66% | 4.92% | 1.75% | 1.14% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 3.66% | 5.35% | 1.43% | 0.91% | 10.04% | 10.04% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.59% | 9.92% | 3.30% | 1.73% | 4.14% | 6.59% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 6.28% | 2.10% | -0.69% | 4.22% | 3.19% | 2.30% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 13.47% | 7.20% | 7.91% | 9.87% | -0.03% | 2.20% |
QQQ Invesco QQQ | 47.92% | 5.16% | 10.94% | 39.10% | 20.28% | 17.41% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.41% | 5.31% | 4.01% | -1.65% | 12.01% | 10.76% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.81% | 2.15% | 3.84% | 6.24% | N/A | N/A |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 21.81% | 5.29% | 7.89% | 18.08% | 13.75% | 11.91% |
BTC-USD Bitcoin | 166.91% | 23.87% | 66.79% | 156.28% | 41.32% | 29.99% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -0.45% | 5.96% | 2.18% | -3.27% | -2.68% | 2.56% | 7.69% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Основной за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной | 2.30% | 2.15% | 1.49% | 1.50% | 1.68% | 1.66% | 1.35% | 1.42% | 1.43% | 1.35% | 1.15% | 1.08% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 4.55% | 1.39% | 0.00% | 0.74% | 2.19% | 1.66% | 0.72% | 0.34% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.11% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% | 1.59% | 0.30% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.29% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% | 3.56% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.32% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% | 0.23% |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.63% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% | 4.58% | 4.69% | 4.62% |
QQQ Invesco QQQ | 0.55% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% | 1.26% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.67% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% | 2.86% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.76% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.47% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% | 2.18% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Основной составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SHV iShares Short Treasury Bond ETF | 15.12 | ||||
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 0.11 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.12 | ||||
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.35 | ||||
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 0.74 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 2.18 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -0.08 | ||||
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.76 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40 | ||||
BTC-USD Bitcoin | 1.71 |
Таблица корреляции активов
| SHV | BTC-USD | PCY | IEMG | VNQ | QQQ | JEPI | SCHD | NOBL | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHV | 1.00 | 0.00 | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| BTC-USD | 0.00 | 1.00 | 0.19 | 0.28 | 0.20 | 0.30 | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.30 |
| PCY | 0.16 | 0.19 | 1.00 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.40 | 0.38 | 0.41 | 0.47 |
| IEMG | 0.03 | 0.28 | 0.44 | 1.00 | 0.43 | 0.59 | 0.42 | 0.49 | 0.47 | 0.62 |
| VNQ | 0.03 | 0.20 | 0.46 | 0.43 | 1.00 | 0.52 | 0.66 | 0.65 | 0.70 | 0.67 |
| QQQ | 0.03 | 0.30 | 0.46 | 0.59 | 0.52 | 1.00 | 0.59 | 0.51 | 0.51 | 0.86 |
| JEPI | 0.04 | 0.21 | 0.40 | 0.42 | 0.66 | 0.59 | 1.00 | 0.75 | 0.81 | 0.77 |
| SCHD | 0.02 | 0.22 | 0.38 | 0.49 | 0.65 | 0.51 | 0.75 | 1.00 | 0.91 | 0.76 |
| NOBL | 0.04 | 0.20 | 0.41 | 0.47 | 0.70 | 0.51 | 0.81 | 0.91 | 1.00 | 0.77 |
| VOO | 0.03 | 0.30 | 0.47 | 0.62 | 0.67 | 0.86 | 0.77 | 0.76 | 0.77 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Основной показал максимальную просадку в 31.75%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.75% | 9 нояб. 2021 г. | 341 | 15 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.84% | 2 сент. 2020 г. | 22 | 23 сент. 2020 г. | 29 | 22 окт. 2020 г. | 51 |
| -7.69% | 22 февр. 2021 г. | 7 | 28 февр. 2021 г. | 13 | 13 мар. 2021 г. | 20 |
| -7.63% | 17 апр. 2021 г. | 37 | 23 мая 2021 г. | 76 | 7 авг. 2021 г. | 113 |
| -7.38% | 7 сент. 2021 г. | 22 | 28 сент. 2021 г. | 17 | 15 окт. 2021 г. | 39 |
График волатильности
Текущая волатильность Основной составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.