etrade port

График показывает рост $10,000 инвестированных в etrade port и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

На основе ежедневных данных с 21 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении etrade port закрывался с повышением в 39% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.4%.

etrade port: годовая альфа составляет 0.57%, бета — 0.77, а R² — 0.99 относительно S&P 500 Index с 21.11.2023.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (73.66%) было выше, чем в снижении (71.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Комиссия etrade port составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

etrade port имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

etrade port имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.89
• За всё время: 1.14

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность etrade port за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.01%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

etrade port показал максимальную просадку в 14.65%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 77 торговых сессий.

Текущая просадка etrade port составляет 4.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.