Black Rock Income Strategy Trust

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Black Rock Income Strategy Trust

Currency in USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	Financial Services	7.69%
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	7.69%
BGR BlackRock Energy and Resources Trust	Financial Services	7.69%
BHK BlackRock Core Bond Trust	Financial Services	7.69%
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	Financial Services	7.69%
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	Financial Services	7.69%
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust	Financial Services	7.69%
BME BlackRock Health Sciences Trust	Financial Services	7.69%
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	Financial Services	7.69%
BST BlackRock Science and Technology Trust	Financial Services	7.69%
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II	Financial Services	7.69%
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust	Financial Services	7.69%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	Financial Services	7.69%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 мар. 2021 г., начальной даты BIGZ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	6.15%	-2.00%	12.92%	14.19%	10.85%
Black Rock Income Strategy Trust	3.58%	3.60%	-0.47%	9.93%	N/A	N/A
Активы портфеля:
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	7.21%	4.51%	-0.54%	14.31%	13.17%	9.16%
BGR BlackRock Energy and Resources Trust	2.22%	1.42%	-5.01%	2.17%	18.36%	2.31%
BME BlackRock Health Sciences Trust	-1.98%	-3.89%	-6.21%	-2.02%	2.77%	5.75%
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	7.53%	0.57%	0.02%	10.65%	2.81%	N/A
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	6.18%	4.19%	4.91%	16.74%	9.68%	9.35%
BST BlackRock Science and Technology Trust	3.31%	9.85%	2.73%	9.34%	9.02%	15.03%
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II	-0.94%	10.50%	-2.75%	12.47%	8.21%	N/A
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	-0.23%	12.67%	-6.06%	9.30%	N/A	N/A
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust	5.67%	1.08%	1.44%	11.49%	3.80%	5.69%
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust	3.25%	2.04%	2.62%	12.78%	9.01%	6.91%
BHK BlackRock Core Bond Trust	-0.50%	-3.79%	-7.11%	3.73%	-0.73%	3.93%
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	1.75%	2.08%	2.40%	6.14%	10.26%	7.82%
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	8.09%	4.98%	2.22%	13.28%	N/A	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Black Rock Income Strategy Trust, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.40%	-1.39%	-3.13%	-0.70%	3.60%								3.58%
2024	2.68%	2.61%	3.02%	-5.31%	4.84%	1.04%	1.86%	2.47%	1.51%	-0.93%	3.20%	-3.91%	13.32%
2023	9.41%	-2.39%	1.71%	-0.87%	-1.70%	3.21%	2.90%	-2.61%	-3.46%	-4.99%	9.04%	2.99%	12.80%
2022	-6.95%	-4.22%	1.00%	-7.97%	0.39%	-7.07%	8.00%	-1.86%	-11.00%	5.76%	5.59%	-4.92%	-22.60%
2021			1.91%	4.62%	1.07%	2.21%	-1.98%	1.49%	-2.56%	2.91%	-4.32%	1.93%	7.14%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Black Rock Income Strategy Trust составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BDJ

BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Black Rock Income Strategy Trust составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	0.83	1.16	1.17	0.96	3.72
BGR BlackRock Energy and Resources Trust	0.11	0.20	1.03	0.06	0.19
BME BlackRock Health Sciences Trust	-0.13	-0.11	0.98	-0.17	-0.44
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	0.56	0.95	1.12	0.31	1.95
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	1.07	1.48	1.21	1.22	3.94
BST BlackRock Science and Technology Trust	0.38	0.56	1.08	0.23	0.89
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II	0.47	0.80	1.10	0.26	1.34
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	0.34	0.64	1.08	0.13	0.80
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust	1.02	1.43	1.22	0.77	5.01
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust	1.15	1.56	1.27	1.23	7.01
BHK BlackRock Core Bond Trust	0.26	0.47	1.07	0.18	0.63
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	0.55	0.63	1.10	0.46	2.28
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	0.86	1.08	1.14	0.79	3.33

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Black Rock Income Strategy Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.74
За всё время: 0.16

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.58 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Black Rock Income Strategy Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.02%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	11.02%	9.55%	8.89%	9.35%	6.41%	5.06%	4.72%	5.10%	4.40%	5.56%	6.50%	5.50%
Активы портфеля:
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	8.28%	8.21%	8.77%	9.14%	5.95%	7.08%	6.77%	7.21%	6.07%	6.88%	7.36%	7.47%
BGR BlackRock Energy and Resources Trust	8.04%	6.66%	6.22%	4.62%	4.75%	9.26%	7.84%	8.91%	6.57%	6.90%	11.93%	13.83%
BME BlackRock Health Sciences Trust	7.94%	6.87%	6.32%	5.87%	5.03%	5.04%	5.65%	6.58%	6.58%	9.45%	17.04%	9.83%
BMEZ BlackRock Health Sciences Trust II	14.49%	11.74%	10.81%	11.28%	6.75%	3.14%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust	6.39%	6.26%	6.65%	6.99%	5.45%	5.80%	6.51%	7.35%	6.72%	7.89%	8.65%	7.00%
BST BlackRock Science and Technology Trust	8.23%	8.21%	8.91%	10.57%	8.53%	3.85%	5.46%	6.41%	4.80%	6.69%	6.93%	0.57%
BSTZ BlackRock Science and Technology Trust II	13.44%	9.75%	10.90%	14.73%	7.92%	3.42%	2.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BIGZ Blackrock Innovation & Growth Trust	14.86%	11.21%	10.45%	14.54%	4.81%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BTZ BlackRock Credit Allocation Income Trust	9.48%	9.63%	9.76%	9.14%	6.69%	6.84%	6.23%	7.19%	6.25%	6.90%	7.83%	7.48%
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust	9.64%	9.38%	8.63%	8.25%	6.98%	7.39%	6.30%	7.18%	6.26%	9.68%	8.29%	8.28%
BHK BlackRock Core Bond Trust	8.92%	8.56%	8.21%	7.91%	5.91%	5.06%	5.32%	6.39%	5.56%	6.23%	7.03%	8.15%
BIT BlackRock Multi-Sector Income Trust	10.43%	10.17%	9.90%	9.58%	8.18%	8.46%	8.84%	9.12%	8.44%	11.65%	9.40%	8.85%
BCAT BlackRock Capital Allocation Trust	23.11%	17.50%	10.11%	9.00%	6.42%	0.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Black Rock Income Strategy Trust показал максимальную просадку в 29.96%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 567 торговых сессий.

Текущая просадка Black Rock Income Strategy Trust составляет 3.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-29.96%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	567	21 янв. 2025 г.	802
-14.94%	20 февр. 2025 г.	33	7 апр. 2025 г.	—	—	—
-4.29%	4 мая 2021 г.	7	12 мая 2021 г.	12	28 мая 2021 г.	19
-4.27%	6 июл. 2021 г.	10	19 июл. 2021 г.	78	5 нояб. 2021 г.	88
-2.25%	16 июн. 2021 г.	3	18 июн. 2021 г.	9	1 июл. 2021 г.	12

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	BHK	BGR	BTZ	BUI	BME	BIT	BLW	BMEZ	BCAT	BDJ	BIGZ	BST	BSTZ	Portfolio
^GSPC	1.00	0.23	0.39	0.39	0.48	0.52	0.44	0.43	0.60	0.64	0.71	0.72	0.79	0.75	0.82
BHK	0.23	1.00	0.10	0.57	0.29	0.24	0.39	0.39	0.26	0.23	0.25	0.23	0.25	0.25	0.42
BGR	0.39	0.10	1.00	0.17	0.30	0.23	0.25	0.28	0.26	0.29	0.46	0.27	0.31	0.31	0.48
BTZ	0.39	0.57	0.17	1.00	0.37	0.33	0.48	0.50	0.35	0.37	0.39	0.37	0.38	0.37	0.56
BUI	0.48	0.29	0.30	0.37	1.00	0.39	0.36	0.37	0.41	0.38	0.48	0.41	0.38	0.41	0.60
BME	0.52	0.24	0.23	0.33	0.39	1.00	0.32	0.35	0.58	0.42	0.50	0.45	0.42	0.45	0.62
BIT	0.44	0.39	0.25	0.48	0.36	0.32	1.00	0.57	0.38	0.44	0.47	0.41	0.43	0.41	0.60
BLW	0.43	0.39	0.28	0.50	0.37	0.35	0.57	1.00	0.39	0.43	0.45	0.41	0.42	0.39	0.61
BMEZ	0.60	0.26	0.26	0.35	0.41	0.58	0.38	0.39	1.00	0.53	0.53	0.62	0.55	0.62	0.73
BCAT	0.64	0.23	0.29	0.37	0.38	0.42	0.44	0.43	0.53	1.00	0.55	0.62	0.62	0.63	0.74
BDJ	0.71	0.25	0.46	0.39	0.48	0.50	0.47	0.45	0.53	0.55	1.00	0.57	0.59	0.57	0.75
BIGZ	0.72	0.23	0.27	0.37	0.41	0.45	0.41	0.41	0.62	0.62	0.57	1.00	0.71	0.75	0.81
BST	0.79	0.25	0.31	0.38	0.38	0.42	0.43	0.42	0.55	0.62	0.59	0.71	1.00	0.78	0.80
BSTZ	0.75	0.25	0.31	0.37	0.41	0.45	0.41	0.39	0.62	0.63	0.57	0.75	0.78	1.00	0.83
Portfolio	0.82	0.42	0.48	0.56	0.60	0.62	0.60	0.61	0.73	0.74	0.75	0.81	0.80	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 мар. 2021 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Black Rock Income Strategy Trust

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество