spdr 18 august
EME - EMCOR Group, Inc. (Industrials) MLI - Mueller Industries, Inc. (Industrials) THC - Tenet Healthcare Corporation (Healthcare) EMCOR Group, Inc. (EME) CSL - Carlisle Companies Incorporated (Industrials) AVGO - Broadcom Inc. (Technology) FSS - Federal Signal Corporation (Industrials) SPXC - SPX Corporation (Industrials) META - Meta Platforms, Inc. (Communication Services) CRS - Carpenter Technology Corporation (Materials) ENSG - The Ensign Group, Inc. (Healthcare)
Proposed Allocations:
CRS (Carpenter Technology Corporation): 20% TRGP (Targa Resources Corp.): 18% MSI (Motorola Solutions, Inc.): 17% TT (Trane Technologies plc): 15% EME (EMCOR Group, Inc.): 12% AVGO (Broadcom Inc.): 10% THC (Tenet Healthcare Corporation): 8%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 10% |
CRS Carpenter Technology Corporation | Industrials | 20% |
EME EMCOR Group, Inc. | Industrials | 12% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | Technology | 17% |
THC Tenet Healthcare Corporation | Healthcare | 8% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 18% |
TT Trane Technologies plc | Industrials | 15% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в spdr 18 august и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 7 дек. 2010 г., начальной даты TRGP
Доходность по периодам
spdr 18 august на 13 нояб. 2024 г. показал доходность в 108.80% с начала года и доходность в 28.67% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.45% | 2.91% | 14.05% | 35.64% | 14.13% | 11.39% |
| spdr 18 august | 108.80% | 8.53% | 46.10% | 124.28% | 47.80% | 28.67% |
| Активы портфеля: | ||||||
TRGP Targa Resources Corp. | 128.74% | 17.75% | 71.53% | 134.02% | 42.15% | 10.84% |
THC Tenet Healthcare Corporation | 117.30% | 5.38% | 27.73% | 199.27% | 41.14% | 13.48% |
TT Trane Technologies plc | 69.93% | 2.82% | 25.20% | 85.29% | 35.12% | 26.07% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 151.68% | 9.22% | 67.33% | 160.47% | 30.62% | 15.32% |
AVGO Broadcom Inc. | 59.57% | -2.90% | 28.52% | 88.96% | 46.11% | 38.43% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 60.11% | 6.31% | 38.45% | 62.38% | 27.02% | 24.69% |
EME EMCOR Group, Inc. | 139.29% | 14.19% | 37.53% | 143.73% | 42.25% | 28.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью spdr 18 august, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.07% | 13.03% | 9.73% | 5.25% | 11.95% | 2.98% | 9.93% | 5.68% | 5.57% | 0.17% | 108.80% | ||
| 2023 | 9.11% | 2.76% | 0.04% | 7.12% | -4.96% | 13.48% | 4.79% | 3.40% | -2.13% | -3.69% | 12.98% | 3.14% | 54.23% |
| 2022 | -4.99% | 7.98% | 7.55% | -8.58% | -1.97% | -12.04% | 14.92% | 0.52% | -7.88% | 12.29% | 10.12% | -3.97% | 9.92% |
| 2021 | 3.13% | 12.93% | 4.91% | 2.67% | 11.90% | 0.29% | 0.82% | 0.21% | -2.91% | 5.17% | -1.92% | 8.15% | 54.06% |
| 2020 | -6.02% | -8.12% | -34.17% | 26.67% | 12.75% | 4.06% | 4.68% | 3.51% | -6.28% | 3.35% | 26.31% | 10.43% | 23.69% |
| 2019 | 16.09% | 6.90% | 1.32% | 4.60% | -7.74% | 10.04% | -0.68% | 0.89% | 2.33% | 0.93% | 4.38% | 2.35% | 47.63% |
| 2018 | 4.56% | -0.95% | -1.57% | 5.25% | 8.64% | -1.61% | 4.17% | 4.23% | 0.00% | -10.59% | 0.84% | -14.39% | -3.88% |
| 2017 | 5.90% | -0.17% | 1.28% | 1.77% | -4.61% | 3.06% | 2.82% | -1.58% | 5.25% | 1.74% | 1.63% | 2.13% | 20.49% |
| 2016 | -7.81% | 7.35% | 10.88% | 8.87% | -1.75% | -0.79% | 6.64% | 2.55% | 5.10% | -8.17% | 9.80% | 2.60% | 38.47% |
| 2015 | -10.40% | 10.88% | -0.80% | 0.37% | 0.29% | -1.96% | -1.83% | -5.30% | -10.13% | 7.44% | -2.75% | -9.09% | -22.82% |
| 2014 | -1.25% | 5.14% | 1.70% | 1.33% | 3.31% | 5.35% | -6.35% | 5.22% | -3.87% | 4.05% | -1.72% | 0.56% | 13.42% |
| 2013 | 8.36% | 0.25% | 7.87% | -7.21% | 5.21% | -1.80% | 4.82% | -0.97% | 7.90% | 4.40% | 2.80% | 6.44% | 43.73% |
Комиссия
Комиссия spdr 18 august составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг spdr 18 august среди портфелей на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TRGP Targa Resources Corp. | 6.01 | 6.51 | 1.91 | 12.31 | 45.95 |
THC Tenet Healthcare Corporation | 5.19 | 5.93 | 1.75 | 5.15 | 52.65 |
TT Trane Technologies plc | 3.68 | 4.48 | 1.59 | 9.11 | 32.42 |
CRS Carpenter Technology Corporation | 3.86 | 4.24 | 1.54 | 8.40 | 23.63 |
AVGO Broadcom Inc. | 1.90 | 2.53 | 1.32 | 3.44 | 10.50 |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 3.61 | 5.09 | 1.71 | 10.42 | 29.49 |
EME EMCOR Group, Inc. | 4.71 | 4.82 | 1.73 | 9.90 | 31.76 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность spdr 18 august за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.74% | 1.20% | 1.58% | 1.32% | 2.20% | 2.81% | 3.26% | 2.52% | 2.38% | 3.59% | 1.52% | 1.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TRGP Targa Resources Corp. | 1.42% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.53% | 2.33% |
THC Tenet Healthcare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TT Trane Technologies plc | 0.80% | 1.23% | 1.59% | 1.17% | 1.46% | 1.59% | 2.15% | 1.91% | 1.81% | 2.10% | 1.58% | 1.09% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.45% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% | 1.46% | 1.16% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.19% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% | 1.66% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 0.79% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.69% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.18% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% | 0.72% | 0.42% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
spdr 18 august показал максимальную просадку в 50.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка spdr 18 august составляет 0.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.77% | 24 дек. 2019 г. | 61 | 23 мар. 2020 г. | 53 | 8 июн. 2020 г. | 114 |
| -40.61% | 20 июн. 2014 г. | 415 | 11 февр. 2016 г. | 197 | 21 нояб. 2016 г. | 612 |
| -27.41% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 126 |
| -27.16% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 146 |
| -24.68% | 21 апр. 2022 г. | 52 | 6 июл. 2022 г. | 98 | 22 нояб. 2022 г. | 150 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность spdr 18 august составляет 6.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TRGP | THC | AVGO | MSI | CRS | TT | EME | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRGP | 1.00 | 0.33 | 0.29 | 0.28 | 0.44 | 0.34 | 0.40 |
| THC | 0.33 | 1.00 | 0.32 | 0.31 | 0.38 | 0.37 | 0.41 |
| AVGO | 0.29 | 0.32 | 1.00 | 0.43 | 0.38 | 0.45 | 0.40 |
| MSI | 0.28 | 0.31 | 0.43 | 1.00 | 0.36 | 0.47 | 0.42 |
| CRS | 0.44 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 1.00 | 0.48 | 0.53 |
| TT | 0.34 | 0.37 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.59 |
| EME | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.53 | 0.59 | 1.00 |