jepi schd fdvv ++

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

jepi schd fdvv ++

Currency in USD · Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	Large Cap Value Equities, Dividend	10%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend	10%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	Large Cap Blend Equities, Dividend	10%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	Preferred Stock/Convertible Bonds	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-1.34%	5.80%	-2.79%	9.39%	14.45%	10.68%
jepi schd fdvv ++	-0.18%	2.80%	-3.17%	8.04%	N/A	N/A
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-4.38%	0.86%	-10.16%	3.27%	12.77%	10.46%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	-0.07%	3.75%	-3.74%	9.78%	17.97%	N/A
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	-4.05%	3.06%	-2.74%	6.77%	N/A	N/A
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	3.55%	4.81%	0.32%	11.80%	N/A	N/A
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.26%	3.07%	-3.53%	9.64%	14.06%	9.59%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	-0.85%	1.88%	-3.90%	5.42%	11.20%	N/A
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	2.42%	3.31%	-1.34%	10.62%	13.56%	N/A
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	1.84%	0.94%	1.54%	6.84%	6.35%	4.93%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.27%	2.89%	-3.71%	8.64%	13.75%	11.21%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	-1.09%	3.37%	-4.84%	6.40%	15.18%	11.93%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью jepi schd fdvv ++, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.76%	0.75%	-3.02%	-2.61%	2.08%								-0.18%
2024	1.36%	2.81%	3.53%	-3.00%	3.30%	1.04%	3.11%	2.43%	1.74%	-0.61%	4.39%	-3.91%	17.00%
2023	3.62%	-2.27%	1.20%	1.70%	-1.95%	4.85%	3.30%	-1.44%	-3.47%	-2.01%	6.43%	4.55%	14.83%
2022					-1.60%	-6.84%	5.63%	-2.88%	-7.75%	9.00%	5.84%	-3.23%	-3.13%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия jepi schd fdvv ++ составляет 0.28%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIVO

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

VRP

Invesco Variable Rate Preferred ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

CGDV

Capital Group Dividend Value ETF

FDVV

Fidelity High Dividend ETF

DGRW

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг jepi schd fdvv ++ составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.21	0.24	1.03	0.09	0.29
FDVV Fidelity High Dividend ETF	0.65	0.88	1.13	0.57	2.40
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.35	0.62	1.10	0.35	1.20
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	0.75	1.04	1.15	0.78	3.26
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	0.63	0.82	1.11	0.56	2.18
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.40	0.59	1.09	0.37	1.54
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	0.78	1.04	1.15	0.78	2.93
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	1.33	1.78	1.25	1.64	8.44
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	0.59	0.77	1.11	0.51	2.02
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	0.41	0.60	1.08	0.34	1.26

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

jepi schd fdvv ++ имеет следующие коэффициенты Шарпа на 25 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.60
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.49 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность jepi schd fdvv ++ за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.55%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.55%	4.22%	4.59%	4.69%	2.76%	2.86%	2.77%	2.59%	2.13%	1.63%	1.59%	1.12%
Активы портфеля:
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	4.02%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%
FDVV Fidelity High Dividend ETF	3.07%	2.94%	3.77%	3.44%	2.70%	3.19%	3.93%	4.05%	3.63%	1.04%	0.00%	0.00%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.40%	9.65%	10.02%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	1.57%	1.60%	1.66%	1.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.90%	2.74%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.09%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF	4.78%	4.70%	4.67%	4.76%	4.79%	4.91%	8.16%	5.27%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF	5.86%	5.78%	6.61%	5.38%	4.25%	4.17%	5.15%	5.28%	4.69%	5.10%	5.02%	3.04%
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF	2.26%	2.26%	2.45%	2.34%	1.93%	2.30%	2.21%	2.44%	2.03%	2.27%	2.52%	0.97%
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund	1.53%	1.55%	1.74%	2.15%	1.78%	1.91%	2.20%	2.42%	1.73%	2.13%	2.18%	1.79%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

jepi schd fdvv ++ показал максимальную просадку в 13.59%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка jepi schd fdvv ++ составляет 4.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-13.59%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-13.24%	5 мая 2022 г.	103	30 сент. 2022 г.	42	30 нояб. 2022 г.	145
-8.24%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	30	11 дек. 2023 г.	93
-6.4%	3 февр. 2023 г.	26	13 мар. 2023 г.	61	8 июн. 2023 г.	87
-4.8%	2 дек. 2024 г.	27	10 янв. 2025 г.	25	18 февр. 2025 г.	52

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VRP	JEPQ	SCHD	JEPI	DIVO	VYM	CGDV	FDVV	DGRW	DGRO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.53	0.93	0.75	0.82	0.81	0.81	0.92	0.90	0.94	0.86	0.92
VRP	0.53	1.00	0.48	0.51	0.49	0.50	0.53	0.52	0.56	0.52	0.53	0.58
JEPQ	0.93	0.48	1.00	0.57	0.71	0.66	0.62	0.80	0.76	0.82	0.69	0.78
SCHD	0.75	0.51	0.57	1.00	0.85	0.87	0.94	0.85	0.88	0.86	0.94	0.92
JEPI	0.82	0.49	0.71	0.85	1.00	0.88	0.88	0.86	0.85	0.90	0.92	0.92
DIVO	0.81	0.50	0.66	0.87	0.88	1.00	0.92	0.87	0.88	0.88	0.92	0.93
VYM	0.81	0.53	0.62	0.94	0.88	0.92	1.00	0.90	0.93	0.89	0.97	0.96
CGDV	0.92	0.52	0.80	0.85	0.86	0.87	0.90	1.00	0.93	0.93	0.92	0.96
FDVV	0.90	0.56	0.76	0.88	0.85	0.88	0.93	0.93	1.00	0.92	0.93	0.96
DGRW	0.94	0.52	0.82	0.86	0.90	0.88	0.89	0.93	0.92	1.00	0.94	0.97
DGRO	0.86	0.53	0.69	0.94	0.92	0.92	0.97	0.92	0.93	0.94	1.00	0.98
Portfolio	0.92	0.58	0.78	0.92	0.92	0.93	0.96	0.96	0.96	0.97	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

jepi schd fdvv ++

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество