Mike's Current Portfolio
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 4.43% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 6.67% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 7.04% |
MCD McDonald's Corporation | Consumer Cyclical | 5.66% |
V Visa Inc. | Financial Services | 5.24% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | Large Cap Blend Equities | 51.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | Large Cap Growth Equities | 13.26% |
WMT Walmart Inc. | Consumer Defensive | 6.62% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Mike's Current Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
Mike's Current Portfolio на 21 сент. 2024 г. показал доходность в 20.71% с начала года и доходность в 19.00% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.55% | 1.45% | 8.95% | 31.70% | 13.79% | 11.17% |
| Mike's Current Portfolio | 20.71% | 2.25% | 9.70% | 36.27% | 18.72% | 19.00% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 20.74% | 1.58% | 9.66% | 33.58% | 15.59% | 13.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 20.75% | 1.67% | 9.72% | 33.60% | 15.64% | 13.20% |
AAPL Apple Inc | 18.98% | 0.80% | 32.79% | 31.87% | 34.14% | 25.97% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 5.79% | -1.18% | -13.19% | 62.26% | 39.08% | 45.52% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 26.10% | 6.38% | 7.12% | 48.15% | 16.42% | 28.10% |
MCD McDonald's Corporation | 1.93% | 3.06% | 6.33% | 12.10% | 9.77% | 15.20% |
V Visa Inc. | 10.01% | 6.18% | 0.92% | 21.30% | 11.14% | 19.16% |
WMT Walmart Inc. | 51.91% | 5.08% | 30.70% | 48.45% | 17.01% | 14.45% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Mike's Current Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.45% | 6.03% | 1.45% | -4.15% | 4.73% | 3.27% | 0.43% | 3.18% | 20.71% | ||||
| 2023 | 7.96% | -2.16% | 6.25% | 1.35% | 2.80% | 6.04% | 2.36% | -1.37% | -5.00% | -1.09% | 9.21% | 5.33% | 35.30% |
| 2022 | -5.67% | -2.34% | 3.23% | -9.08% | -0.40% | -8.89% | 11.56% | -4.41% | -10.12% | 7.23% | 5.65% | -7.02% | -20.79% |
| 2021 | -2.18% | 1.09% | 3.35% | 5.92% | -0.48% | 3.57% | 3.13% | 2.55% | -4.67% | 6.43% | 1.91% | 3.16% | 25.88% |
| 2020 | 1.53% | -7.78% | -8.95% | 13.64% | 4.14% | 2.47% | 9.42% | 9.44% | -4.61% | -3.46% | 10.91% | 2.86% | 30.06% |
| 2019 | 8.95% | 2.47% | 3.30% | 4.85% | -5.33% | 7.57% | 1.39% | -0.64% | 0.77% | 2.85% | 4.21% | 4.20% | 39.62% |
| 2018 | 8.48% | -4.11% | -3.72% | 1.98% | 3.80% | 1.76% | 4.75% | 7.84% | 2.92% | -8.23% | 1.93% | -8.69% | 7.12% |
| 2017 | 1.66% | 6.72% | 0.97% | 1.25% | 1.83% | 0.31% | 2.98% | 0.61% | 0.74% | 3.44% | 3.66% | 0.52% | 27.44% |
| 2016 | -5.35% | -1.06% | 8.21% | 1.97% | 4.81% | 1.08% | 5.55% | 1.00% | 0.47% | -1.57% | 3.72% | 3.98% | 24.48% |
| 2015 | -1.18% | 6.77% | -2.70% | 0.20% | 1.18% | -1.47% | 2.56% | -6.00% | -1.87% | 9.54% | 1.94% | 0.93% | 9.35% |
| 2014 | -4.86% | 4.17% | 0.80% | 0.53% | 2.05% | 1.75% | -1.94% | 4.21% | -2.42% | 0.98% | 4.61% | -1.45% | 8.26% |
| 2013 | 4.49% | 0.64% | 3.64% | 1.98% | 4.84% | -0.72% | 4.11% | -3.39% | 4.31% | 4.12% | 4.08% | 2.45% | 34.75% |
Комиссия
Комиссия Mike's Current Portfolio составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Mike's Current Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 2.46 | 3.29 | 1.44 | 2.69 | 15.42 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.47 | 3.31 | 1.45 | 2.70 | 15.54 |
AAPL Apple Inc | 1.38 | 2.05 | 1.26 | 1.85 | 4.36 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 1.14 | 1.74 | 1.22 | 1.32 | 2.92 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.46 | 2.02 | 1.26 | 1.16 | 7.43 |
MCD McDonald's Corporation | 0.56 | 0.90 | 1.11 | 0.56 | 1.24 |
V Visa Inc. | 1.24 | 1.68 | 1.22 | 1.50 | 3.93 |
WMT Walmart Inc. | 2.51 | 3.39 | 1.52 | 4.31 | 12.86 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Mike's Current Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike's Current Portfolio | 1.06% | 1.21% | 1.38% | 1.06% | 1.28% | 1.53% | 1.72% | 1.51% | 1.78% | 1.85% | 1.65% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.26% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCD McDonald's Corporation | 2.25% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% | 3.50% | 3.22% |
V Visa Inc. | 0.73% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% | 0.64% | 0.62% |
WMT Walmart Inc. | 1.03% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% | 2.24% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Mike's Current Portfolio показал максимальную просадку в 30.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 102 |
| -26.1% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 473 |
| -20.75% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 126 |
| -15.57% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 74 | 19 янв. 2012 г. | 124 |
| -13.11% | 30 дек. 2015 г. | 30 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Mike's Current Portfolio составляет 4.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| WMT | MCD | AMD | AAPL | AMZN | V | VFIAX | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | 1.00 | 0.35 | 0.18 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.42 | 0.42 |
| MCD | 0.35 | 1.00 | 0.22 | 0.30 | 0.30 | 0.41 | 0.49 | 0.49 |
| AMD | 0.18 | 0.22 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.38 | 0.52 | 0.52 |
| AAPL | 0.24 | 0.30 | 0.41 | 1.00 | 0.50 | 0.44 | 0.63 | 0.63 |
| AMZN | 0.26 | 0.30 | 0.43 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 0.62 | 0.62 |
| V | 0.30 | 0.41 | 0.38 | 0.44 | 0.48 | 1.00 | 0.68 | 0.68 |
| VFIAX | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.63 | 0.62 | 0.68 | 1.00 | 1.00 |
| VOO | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.63 | 0.62 | 0.68 | 1.00 | 1.00 |