Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 10.55% с начала года и доходность в 7.55% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.79% | 0.18% | 7.53% | 26.42% | 13.48% | 10.85% |
| Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds | 10.55% | 0.60% | 5.33% | 16.50% | 9.16% | 7.55% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 20.25% | -1.27% | 7.86% | 32.48% | 18.05% | 15.01% |
VTV Vanguard Value ETF | 16.74% | 2.10% | 8.48% | 23.50% | 11.76% | 10.32% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 8.97% | 1.84% | 2.49% | 19.95% | 7.59% | 8.59% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 11.33% | 2.47% | 6.66% | 23.76% | 11.06% | 8.94% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 9.88% | 0.42% | 4.21% | 17.91% | 7.37% | 5.38% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 12.56% | 2.06% | 7.31% | 18.96% | 12.77% | 11.38% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 2.83% | 0.00% | 2.16% | 4.42% | 2.06% | 1.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.42% | 2.65% | 2.43% | -2.41% | 2.63% | 1.18% | 2.03% | 1.59% | 10.55% | ||||
| 2023 | 3.91% | -1.44% | 1.29% | 0.80% | -0.59% | 3.97% | 2.36% | -1.20% | -2.48% | -1.60% | 5.22% | 3.74% | 14.47% |
| 2022 | -2.86% | -1.29% | 1.64% | -4.56% | 0.50% | -4.84% | 4.75% | -2.25% | -5.36% | 5.24% | 4.02% | -2.79% | -8.28% |
| 2021 | -0.32% | 2.30% | 2.80% | 2.59% | 0.85% | 0.73% | 0.77% | 1.50% | -2.52% | 3.46% | -1.32% | 2.84% | 14.36% |
| 2020 | -0.46% | -4.96% | -8.13% | 7.23% | 3.16% | 1.02% | 2.96% | 3.77% | -1.91% | -0.98% | 7.57% | 2.69% | 11.33% |
| 2019 | 4.86% | 2.22% | 0.83% | 2.30% | -3.94% | 4.06% | 0.74% | -1.19% | 1.45% | 1.38% | 2.06% | 1.76% | 17.52% |
| 2018 | 3.09% | -2.49% | -1.04% | 0.22% | 1.32% | 0.29% | 2.13% | 1.62% | 0.31% | -4.27% | 1.28% | -4.92% | -2.78% |
| 2017 | 1.02% | 2.05% | 0.27% | 0.67% | 0.81% | 0.49% | 1.19% | 0.07% | 1.55% | 1.40% | 1.81% | 0.86% | 12.87% |
| 2016 | -3.14% | -0.15% | 4.11% | 0.45% | 0.89% | 0.18% | 2.28% | 0.15% | 0.15% | -1.24% | 2.22% | 1.30% | 7.26% |
| 2015 | -1.47% | 3.40% | -1.17% | 0.99% | 0.70% | -1.26% | 0.92% | -3.64% | -1.63% | 4.71% | 0.25% | -1.18% | 0.32% |
| 2014 | -2.13% | 2.84% | 0.40% | 0.25% | 1.21% | 1.35% | -1.18% | 2.12% | -1.26% | 1.33% | 1.36% | -0.30% | 6.02% |
| 2013 | 3.25% | 0.62% | 2.37% | 1.30% | 0.99% | -0.92% | 3.32% | -1.75% | 2.50% | 2.54% | 1.53% | 1.55% | 18.59% |
Комиссия
Комиссия Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 2.20 | 2.85 | 1.39 | 2.00 | 11.01 |
VTV Vanguard Value ETF | 2.46 | 3.40 | 1.44 | 2.62 | 14.04 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.23 | 1.78 | 1.21 | 0.69 | 6.01 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.56 | 2.22 | 1.27 | 1.68 | 8.51 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.55 | 2.18 | 1.27 | 1.22 | 9.35 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.83 | 2.66 | 1.32 | 1.62 | 9.46 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.18 | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds | 1.14% | 1.21% | 1.20% | 1.06% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.16% | 1.29% | 1.30% | 1.19% | 1.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.51% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% | 1.19% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.29% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.67% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% | 0.65% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.01% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds показал максимальную просадку в 21.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds составляет 0.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -14.22% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 200 | 18 июл. 2023 г. | 386 |
| -11.46% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -9.01% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
| -6.2% | 1 авг. 2023 г. | 64 | 27 окт. 2023 г. | 25 | 1 дек. 2023 г. | 89 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds составляет 2.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SWVXX | IEFA | VUG | VBK | SCHD | VBR | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWVXX | 1.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| IEFA | 0.01 | 1.00 | 0.74 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.78 |
| VUG | 0.02 | 0.74 | 1.00 | 0.85 | 0.71 | 0.71 | 0.73 |
| VBK | 0.02 | 0.73 | 0.85 | 1.00 | 0.73 | 0.87 | 0.76 |
| SCHD | 0.02 | 0.75 | 0.71 | 0.73 | 1.00 | 0.84 | 0.95 |
| VBR | 0.03 | 0.74 | 0.71 | 0.87 | 0.84 | 1.00 | 0.88 |
| VTV | 0.03 | 0.78 | 0.73 | 0.76 | 0.95 | 0.88 | 1.00 |