Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds на 17 мая 2025 г. показал доходность в 2.26% с начала года и доходность в 7.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 1.30% | 12.94% | 1.49% | 12.48% | 15.82% | 10.87% |
| Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds | 2.26% | 6.57% | 1.96% | 8.62% | 10.88% | 7.60% |
| Активы портфеля: | ||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 1.33% | 18.26% | 4.67% | 19.15% | 18.42% | 15.24% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.84% | 7.26% | -0.58% | 8.55% | 15.71% | 9.96% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | -2.91% | 15.55% | -2.92% | 7.00% | 9.38% | 7.98% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.27% | 13.29% | -4.97% | 4.60% | 18.33% | 8.03% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 15.37% | 8.80% | 14.58% | 10.86% | 12.59% | 5.73% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -1.76% | 5.85% | -5.38% | 3.58% | 13.83% | 10.61% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 1.03% | 0.00% | 1.79% | 4.20% | 2.54% | 1.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.17% | -0.19% | -2.30% | -0.90% | 3.57% | 2.26% | |||||||
| 2024 | 0.42% | 2.83% | 2.43% | -2.41% | 2.63% | 1.18% | 2.03% | 1.60% | 1.19% | -0.53% | 3.61% | -2.41% | 13.08% |
| 2023 | 3.91% | -1.44% | 1.29% | 0.80% | -0.59% | 3.96% | 2.36% | -1.20% | -2.48% | -1.60% | 5.22% | 3.74% | 14.47% |
| 2022 | -2.86% | -1.29% | 1.64% | -4.56% | 0.50% | -4.84% | 4.75% | -2.25% | -5.36% | 5.24% | 4.01% | -2.80% | -8.28% |
| 2021 | -0.32% | 2.29% | 2.80% | 2.59% | 0.86% | 0.73% | 0.77% | 1.50% | -2.52% | 3.46% | -1.32% | 2.84% | 14.36% |
| 2020 | -0.46% | -4.96% | -8.13% | 7.23% | 3.16% | 1.02% | 2.96% | 3.77% | -1.91% | -0.98% | 7.57% | 2.70% | 11.34% |
| 2019 | 4.85% | 2.22% | 0.84% | 2.30% | -3.94% | 4.06% | 0.73% | -1.19% | 1.45% | 1.37% | 2.06% | 1.76% | 17.51% |
| 2018 | 3.09% | -2.49% | -1.04% | 0.22% | 1.31% | 0.30% | 2.12% | 1.63% | 0.31% | -4.27% | 1.28% | -4.92% | -2.78% |
| 2017 | 1.02% | 2.05% | 0.27% | 0.67% | 0.81% | 0.49% | 1.20% | 0.06% | 1.55% | 1.40% | 1.81% | 0.86% | 12.87% |
| 2016 | -3.14% | -0.15% | 4.11% | 0.45% | 0.89% | 0.18% | 2.28% | 0.15% | 0.15% | -1.24% | 2.22% | 1.30% | 7.26% |
| 2015 | -1.47% | 3.40% | -1.17% | 0.99% | 0.70% | -1.26% | 0.92% | -3.64% | -1.63% | 4.71% | 0.25% | -1.18% | 0.32% |
| 2014 | -2.13% | 2.84% | 0.40% | 0.25% | 1.21% | 1.35% | -1.18% | 2.12% | -1.26% | 1.33% | 1.36% | -0.30% | 6.02% |
Комиссия
Комиссия Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds составляет 55, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VUG Vanguard Growth ETF | 0.76 | 1.20 | 1.17 | 0.83 | 2.82 |
VTV Vanguard Value ETF | 0.54 | 0.84 | 1.12 | 0.57 | 2.06 |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.28 | 0.57 | 1.07 | 0.25 | 0.77 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.21 | 0.46 | 1.06 | 0.19 | 0.57 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.62 | 0.97 | 1.13 | 0.76 | 2.21 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.22 | 0.41 | 1.05 | 0.22 | 0.68 |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.38 | — | — | — | — |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.17%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.17% | 1.18% | 1.21% | 1.20% | 1.06% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.16% | 1.29% | 1.30% | 1.19% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VUG Vanguard Growth ETF | 0.47% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% | 1.21% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.27% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.55% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.17% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.01% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.91% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds показал максимальную просадку в 21.16%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка Dad's IRA rebalanced MM instead of bonds составляет 0.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.16% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -14.21% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 200 | 18 июл. 2023 г. | 386 |
| -11.46% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 69 | 4 апр. 2019 г. | 134 |
| -10.02% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -9.01% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 81 | 8 июн. 2016 г. | 264 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 4.01, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SWVXX | IEFA | VUG | SCHD | VBK | VBR | VTV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.02 | 0.80 | 0.94 | 0.84 | 0.86 | 0.83 | 0.89 | 0.98 |
| SWVXX | 0.02 | 1.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 |
| IEFA | 0.80 | 0.00 | 1.00 | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.77 | 0.85 |
| VUG | 0.94 | 0.02 | 0.73 | 1.00 | 0.68 | 0.84 | 0.70 | 0.72 | 0.89 |
| SCHD | 0.84 | 0.03 | 0.74 | 0.68 | 1.00 | 0.72 | 0.84 | 0.94 | 0.89 |
| VBK | 0.86 | 0.03 | 0.72 | 0.84 | 0.72 | 1.00 | 0.87 | 0.76 | 0.89 |
| VBR | 0.83 | 0.03 | 0.73 | 0.70 | 0.84 | 0.87 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
| VTV | 0.89 | 0.03 | 0.77 | 0.72 | 0.94 | 0.76 | 0.89 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.98 | 0.05 | 0.85 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.93 | 1.00 |