PortfoliosLab logo
hrp 20 august
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TMUS 15%TRGP 15%SPXC 15%SFM 15%CRS 15%ACIW 15%THC 10%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 авг. 2013 г., начальной даты SFM

Доходность по периодам

hrp 20 august на 16 мая 2025 г. показал доходность в 13.62% с начала года и доходность в 23.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
0.60%9.64%-0.54%11.47%15.67%10.79%
hrp 20 august13.62%8.42%4.13%55.81%47.55%23.89%
THC
Tenet Healthcare Corporation
29.95%35.66%0.85%23.36%57.29%12.62%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
9.17%-9.95%1.72%49.71%20.45%21.65%
TRGP
Targa Resources Corp.
-5.88%-0.39%-12.30%46.84%65.24%10.59%
SPXC
SPX Corporation
6.12%17.91%-5.50%9.05%35.01%23.17%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.
26.92%0.68%13.71%109.89%45.52%18.35%
CRS
Carpenter Technology Corporation
36.08%31.95%34.28%111.38%67.64%20.29%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
-6.05%-6.61%-11.33%32.85%14.96%7.30%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью hrp 20 august, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.12%2.46%-3.61%0.67%3.78%13.62%
2024-0.72%12.27%6.40%4.81%14.43%3.37%12.53%7.98%3.15%2.09%17.54%-13.22%91.90%
202312.44%-2.96%1.55%3.08%-3.63%10.18%2.31%2.12%0.25%-4.63%12.26%8.12%47.06%
2022-3.28%10.53%5.54%-8.98%-0.23%-7.75%12.86%-3.02%-7.57%12.06%3.58%-2.39%8.33%
20213.67%6.96%5.90%2.44%9.36%-1.42%-0.78%-3.02%-4.77%0.80%-1.01%8.42%28.56%
2020-10.51%-6.96%-25.34%26.74%15.81%2.32%3.13%0.21%-8.05%0.29%25.77%11.41%24.65%
201914.64%6.57%-1.64%1.45%-9.81%5.61%0.79%-0.67%5.68%3.48%6.33%4.01%40.61%
20185.77%-2.15%-0.46%4.57%5.88%-0.93%3.83%6.43%-0.13%-9.85%-2.15%-10.83%-1.90%
20176.97%1.96%2.67%-0.65%-1.49%-0.25%4.03%-4.70%5.28%-2.13%5.23%3.66%21.81%
2016-8.63%10.39%12.63%7.86%-0.48%-3.27%4.37%1.45%4.16%-5.81%7.03%0.14%31.33%
2015-6.43%8.29%-1.72%2.10%-0.41%-1.33%-3.37%-10.39%-11.51%3.52%-3.65%-7.71%-29.54%
2014-3.05%3.36%0.19%-2.10%1.55%6.90%-4.65%3.63%-6.45%1.07%-2.05%-0.94%-3.27%

Комиссия

Комиссия hrp 20 august составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг hrp 20 august составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности hrp 20 august, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа hrp 20 august, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино hrp 20 august, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега hrp 20 august, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара hrp 20 august, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина hrp 20 august, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
THC
Tenet Healthcare Corporation
0.541.261.160.871.98
TMUS
T-Mobile US, Inc.
1.882.201.363.349.10
TRGP
Targa Resources Corp.
1.341.761.261.875.21
SPXC
SPX Corporation
0.220.661.080.330.72
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.
2.933.301.514.4712.96
CRS
Carpenter Technology Corporation
2.303.021.404.3315.04
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
0.921.511.201.584.21

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

hrp 20 august имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.18
  • За 5 лет: 1.84
  • За 10 лет: 0.89
  • За всё время: 0.85

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.52 до 1.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность hrp 20 august за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.54%0.49%0.55%0.61%0.53%1.10%1.58%1.84%1.34%1.27%2.54%0.86%
THC
Tenet Healthcare Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.
1.27%1.28%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRGP
Targa Resources Corp.
1.95%1.54%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.52%
SPXC
SPX Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRS
Carpenter Technology Corporation
0.35%0.47%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%1.46%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

hrp 20 august показал максимальную просадку в 49.34%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка hrp 20 august составляет 2.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.34%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.46718 дек. 2017 г.872
-46.06%27 дек. 2019 г.5618 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.111
-26.44%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.18216 сент. 2019 г.247
-23.15%9 июн. 2020 г.7624 сент. 2020 г.4120 нояб. 2020 г.117
-18.9%30 мар. 2022 г.5516 июн. 2022 г.14210 янв. 2023 г.197

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCSFMTMUSTHCTRGPACIWCRSSPXCPortfolio
^GSPC1.000.270.460.470.450.610.550.600.71
SFM0.271.000.170.160.180.190.230.230.46
TMUS0.460.171.000.250.220.310.250.250.46
THC0.470.160.251.000.330.380.360.360.60
TRGP0.450.180.220.331.000.300.450.420.66
ACIW0.610.190.310.380.301.000.450.490.66
CRS0.550.230.250.360.450.451.000.530.75
SPXC0.600.230.250.360.420.490.531.000.71
Portfolio0.710.460.460.600.660.660.750.711.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 авг. 2013 г.