hrp 20 august
ICE BRO TT MSI TRGP APH SPXC TMUS RSG REGN CRS
ACI 15% CRS 15% Sprouts 15% SPX 15% TRGP 15% TMUS 15% Tenet 10%
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ACIW ACI Worldwide, Inc. | Technology | 15% |
CRS Carpenter Technology Corporation | Industrials | 15% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | Consumer Defensive | 15% |
SPXC SPX Corporation | Industrials | 15% |
THC Tenet Healthcare Corporation | Healthcare | 10% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | Communication Services | 15% |
TRGP Targa Resources Corp. | Energy | 15% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 авг. 2013 г., начальной даты SFM
Доходность по периодам
hrp 20 august на 16 мая 2025 г. показал доходность в 13.62% с начала года и доходность в 23.89% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.60% | 9.64% | -0.54% | 11.47% | 15.67% | 10.79% |
hrp 20 august | 13.62% | 8.42% | 4.13% | 55.81% | 47.55% | 23.89% |
Активы портфеля: | ||||||
THC Tenet Healthcare Corporation | 29.95% | 35.66% | 0.85% | 23.36% | 57.29% | 12.62% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 9.17% | -9.95% | 1.72% | 49.71% | 20.45% | 21.65% |
TRGP Targa Resources Corp. | -5.88% | -0.39% | -12.30% | 46.84% | 65.24% | 10.59% |
SPXC SPX Corporation | 6.12% | 17.91% | -5.50% | 9.05% | 35.01% | 23.17% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 26.92% | 0.68% | 13.71% | 109.89% | 45.52% | 18.35% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 36.08% | 31.95% | 34.28% | 111.38% | 67.64% | 20.29% |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | -6.05% | -6.61% | -11.33% | 32.85% | 14.96% | 7.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью hrp 20 august, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 10.12% | 2.46% | -3.61% | 0.67% | 3.78% | 13.62% | |||||||
2024 | -0.72% | 12.27% | 6.40% | 4.81% | 14.43% | 3.37% | 12.53% | 7.98% | 3.15% | 2.09% | 17.54% | -13.22% | 91.90% |
2023 | 12.44% | -2.96% | 1.55% | 3.08% | -3.63% | 10.18% | 2.31% | 2.12% | 0.25% | -4.63% | 12.26% | 8.12% | 47.06% |
2022 | -3.28% | 10.53% | 5.54% | -8.98% | -0.23% | -7.75% | 12.86% | -3.02% | -7.57% | 12.06% | 3.58% | -2.39% | 8.33% |
2021 | 3.67% | 6.96% | 5.90% | 2.44% | 9.36% | -1.42% | -0.78% | -3.02% | -4.77% | 0.80% | -1.01% | 8.42% | 28.56% |
2020 | -10.51% | -6.96% | -25.34% | 26.74% | 15.81% | 2.32% | 3.13% | 0.21% | -8.05% | 0.29% | 25.77% | 11.41% | 24.65% |
2019 | 14.64% | 6.57% | -1.64% | 1.45% | -9.81% | 5.61% | 0.79% | -0.67% | 5.68% | 3.48% | 6.33% | 4.01% | 40.61% |
2018 | 5.77% | -2.15% | -0.46% | 4.57% | 5.88% | -0.93% | 3.83% | 6.43% | -0.13% | -9.85% | -2.15% | -10.83% | -1.90% |
2017 | 6.97% | 1.96% | 2.67% | -0.65% | -1.49% | -0.25% | 4.03% | -4.70% | 5.28% | -2.13% | 5.23% | 3.66% | 21.81% |
2016 | -8.63% | 10.39% | 12.63% | 7.86% | -0.48% | -3.27% | 4.37% | 1.45% | 4.16% | -5.81% | 7.03% | 0.14% | 31.33% |
2015 | -6.43% | 8.29% | -1.72% | 2.10% | -0.41% | -1.33% | -3.37% | -10.39% | -11.51% | 3.52% | -3.65% | -7.71% | -29.54% |
2014 | -3.05% | 3.36% | 0.19% | -2.10% | 1.55% | 6.90% | -4.65% | 3.63% | -6.45% | 1.07% | -2.05% | -0.94% | -3.27% |
Комиссия
Комиссия hrp 20 august составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг hrp 20 august составляет 96, что ставит его в топ 4% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
THC Tenet Healthcare Corporation | 0.54 | 1.26 | 1.16 | 0.87 | 1.98 |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.88 | 2.20 | 1.36 | 3.34 | 9.10 |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.34 | 1.76 | 1.26 | 1.87 | 5.21 |
SPXC SPX Corporation | 0.22 | 0.66 | 1.08 | 0.33 | 0.72 |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 2.93 | 3.30 | 1.51 | 4.47 | 12.96 |
CRS Carpenter Technology Corporation | 2.30 | 3.02 | 1.40 | 4.33 | 15.04 |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 0.92 | 1.51 | 1.20 | 1.58 | 4.21 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность hrp 20 august за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.54% | 0.49% | 0.55% | 0.61% | 0.53% | 1.10% | 1.58% | 1.84% | 1.34% | 1.27% | 2.54% | 0.86% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
THC Tenet Healthcare Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMUS T-Mobile US, Inc. | 1.27% | 1.28% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRGP Targa Resources Corp. | 1.95% | 1.54% | 2.13% | 1.90% | 0.77% | 4.59% | 8.92% | 10.11% | 7.52% | 6.49% | 12.53% | 2.52% |
SPXC SPX Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 1.75% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.35% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% | 1.46% |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
hrp 20 august показал максимальную просадку в 49.34%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.
Текущая просадка hrp 20 august составляет 2.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-49.34% | 7 июл. 2014 г. | 405 | 11 февр. 2016 г. | 467 | 18 дек. 2017 г. | 872 |
-46.06% | 27 дек. 2019 г. | 56 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 5 июн. 2020 г. | 111 |
-26.44% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 182 | 16 сент. 2019 г. | 247 |
-23.15% | 9 июн. 2020 г. | 76 | 24 сент. 2020 г. | 41 | 20 нояб. 2020 г. | 117 |
-18.9% | 30 мар. 2022 г. | 55 | 16 июн. 2022 г. | 142 | 10 янв. 2023 г. | 197 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | SFM | TMUS | THC | TRGP | ACIW | CRS | SPXC | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.27 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.61 | 0.55 | 0.60 | 0.71 |
SFM | 0.27 | 1.00 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.23 | 0.46 |
TMUS | 0.46 | 0.17 | 1.00 | 0.25 | 0.22 | 0.31 | 0.25 | 0.25 | 0.46 |
THC | 0.47 | 0.16 | 0.25 | 1.00 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.36 | 0.60 |
TRGP | 0.45 | 0.18 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.30 | 0.45 | 0.42 | 0.66 |
ACIW | 0.61 | 0.19 | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 1.00 | 0.45 | 0.49 | 0.66 |
CRS | 0.55 | 0.23 | 0.25 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 1.00 | 0.53 | 0.75 |
SPXC | 0.60 | 0.23 | 0.25 | 0.36 | 0.42 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.71 |
Portfolio | 0.71 | 0.46 | 0.46 | 0.60 | 0.66 | 0.66 | 0.75 | 0.71 | 1.00 |