PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
hrp 20 august
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

hrp 20 august

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

ICE BRO TT MSI TRGP APH SPXC TMUS RSG REGN CRS

ACI 15% CRS 15% Sprouts 15% SPX 15% TRGP 15% TMUS 15% Tenet 10%

Распределение активов

TMUS 15%TRGP 15%SPXC 15%SFM 15%CRS 15%ACIW 15%THC 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		Technology
15%
CRS
Carpenter Technology Corporation		Industrials
15%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		Consumer Defensive
15%
SPXC
SPX Corporation		Industrials
15%
THC
Tenet Healthcare Corporation		Healthcare
10%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		Communication Services
15%
TRGP
Targa Resources Corp.		Energy
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в hrp 20 august и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
52.58%
12.76%
hrp 20 august
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 авг. 2013 г., начальной даты SFM

Доходность по периодам

hrp 20 august на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 113.50% с начала года и доходность в 23.80% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
hrp 20 august113.50%11.57%52.58%137.30%42.04%23.80%
Активы портфеля:
THC
Tenet Healthcare Corporation		115.60%4.92%22.53%178.70%39.91%13.39%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		51.91%11.57%49.12%66.40%25.80%24.04%
TRGP
Targa Resources Corp.		127.19%16.33%68.68%128.35%41.05%10.76%
SPXC
SPX Corporation		65.88%-1.27%18.32%89.98%28.72%22.11%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		202.33%26.13%89.29%248.88%49.11%16.85%
CRS
Carpenter Technology Corporation		151.96%12.62%61.91%154.33%30.08%15.32%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		85.26%7.65%54.43%112.96%10.99%11.42%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью hrp 20 august, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.72%12.27%6.40%4.81%14.43%3.37%12.53%7.98%3.15%2.09%113.50%
202312.44%-2.96%1.55%3.08%-3.63%10.18%2.31%2.12%0.25%-4.63%12.26%8.12%47.06%
2022-3.28%10.53%5.54%-8.98%-0.23%-7.75%12.86%-3.02%-7.57%12.06%3.58%-2.39%8.33%
20213.67%6.96%5.90%2.44%9.36%-1.42%-0.78%-3.02%-4.77%0.80%-1.01%8.42%28.56%
2020-10.51%-6.96%-25.34%26.74%15.81%2.32%3.13%0.21%-8.05%0.29%25.77%11.41%24.65%
201914.64%6.57%-1.64%1.45%-9.81%5.61%0.79%-0.68%5.68%3.48%6.33%4.01%40.61%
20185.77%-2.15%-0.46%4.57%5.88%-0.93%3.83%6.43%-0.13%-9.85%-2.15%-10.83%-1.90%
20176.97%1.96%2.67%-0.65%-1.49%-0.25%4.03%-4.70%5.28%-2.13%5.23%3.66%21.81%
2016-8.63%10.39%12.63%7.86%-0.48%-3.27%4.37%1.45%4.16%-5.81%7.03%0.14%31.33%
2015-6.43%8.29%-1.72%2.10%-0.41%-1.33%-3.37%-10.40%-11.51%3.52%-3.65%-7.71%-29.54%
2014-3.05%3.36%0.19%-2.10%1.55%6.90%-4.65%3.63%-6.45%1.07%-2.05%-0.94%-3.27%
2013-3.99%11.40%5.85%-0.40%6.99%20.64%

Комиссия

Комиссия hrp 20 august составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг hrp 20 august среди портфелей на нашем сайте составляет 100, что соответствует топ 0% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности hrp 20 august, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа hrp 20 august, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино hrp 20 august, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега hrp 20 august, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара hrp 20 august, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина hrp 20 august, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

hrp 20 august
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа hrp 20 august, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино hrp 20 august, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.009.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега hrp 20 august, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.002.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара hrp 20 august, с текущим значением в 23.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0023.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина hrp 20 august, с текущим значением в 101.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00101.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
THC
Tenet Healthcare Corporation		4.985.781.735.4350.44
TMUS
T-Mobile US, Inc.		4.335.911.8412.9831.64
TRGP
Targa Resources Corp.		5.896.421.8912.0845.07
SPXC
SPX Corporation		2.943.291.475.9619.06
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		7.638.982.2514.0196.50
CRS
Carpenter Technology Corporation		3.724.151.538.0922.74
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		4.155.181.632.9235.88

Коэффициент Шарпа

hrp 20 august на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 8.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.05 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.12
2.91
hrp 20 august
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность hrp 20 august за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.44%0.55%0.61%0.53%1.10%1.58%1.84%1.34%1.27%2.54%0.86%2.48%
Активы портфеля:
THC
Tenet Healthcare Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMUS
T-Mobile US, Inc.		1.08%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%12.04%
TRGP
Targa Resources Corp.		1.42%2.13%1.90%0.77%4.59%8.92%10.11%7.52%6.49%12.53%2.53%2.33%
SPXC
SPX Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.02%1.75%1.00%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRS
Carpenter Technology Corporation		0.45%1.13%2.17%2.74%2.75%1.61%2.13%1.41%1.99%2.38%1.46%1.16%
ACIW
ACI Worldwide, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
-0.27%
hrp 20 august
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

hrp 20 august показал максимальную просадку в 49.34%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка hrp 20 august составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-49.34%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.46718 дек. 2017 г.872
-46.06%27 дек. 2019 г.5618 мар. 2020 г.555 июн. 2020 г.111
-26.44%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.18216 сент. 2019 г.247
-23.15%9 июн. 2020 г.7624 сент. 2020 г.4120 нояб. 2020 г.117
-18.9%30 мар. 2022 г.5516 июн. 2022 г.14210 янв. 2023 г.197

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность hrp 20 august составляет 6.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.69%
3.75%
hrp 20 august
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SFMTMUSTHCTRGPACIWCRSSPXC
SFM1.000.170.150.170.180.220.22
TMUS0.171.000.250.230.320.260.26
THC0.150.251.000.340.380.360.36
TRGP0.170.230.341.000.290.440.41
ACIW0.180.320.380.291.000.450.48
CRS0.220.260.360.440.451.000.52
SPXC0.220.260.360.410.480.521.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 авг. 2013 г.