replicating qqq - again ...
Summary of New Allocation:
Apple (AAPL): 21.37% Microsoft (MSFT): 18.46% Amazon (AMZN): 14.53% NVIDIA (NVDA): 11.45% Google (Alphabet Class A - GOOGL): 7.69% Google (Alphabet Class C - GOOG): 7.18% Meta Platforms (META): 6.50% Tesla (TSLA): 5.98% PepsiCo (PEP): 3.59% Adobe (ADBE): 3.25%
Normalized Portfolio Allocation with Tickers:
NVIDIA Corporation (NVDA): 11.04% Microsoft Corporation (MSFT): 11.02% Apple Inc. (AAPL): 10.99% Broadcom Inc. (AVGO): 6.95% Amazon.com, Inc. (AMZN): 6.39% Meta Platforms Inc Class A (META): 5.91% Alphabet Inc. Class A (GOOGL): 3.48% Alphabet Inc. Class C (GOOG): 3.39% Costco Wholesale Corporation (COST): 3.29% Tesla, Inc. (TSLA): 2.88% Adobe Inc. (ADBE): 2.05% PepsiCo, Inc. (PEP): 1.95% Linde plc (LIN): 1.82% Applied Materials, Inc. (AMAT): 1.70%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 14.92% |
AMAT Applied Materials, Inc. | Technology | 3.18% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 15.35% |
COST Costco Wholesale Corporation | Consumer Defensive | 6.72% |
GOOG Alphabet Inc. | Communication Services | 7.60% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 8.09% |
LIN Linde plc | Basic Materials | 2.87% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8.14% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 15.75% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 17.38% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в replicating qqq - again ... и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 27 мар. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
replicating qqq - again ... на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 39.91% с начала года и доходность в 34.83% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 19.79% | 2.08% | 9.01% | 29.79% | 13.85% | 11.12% |
| replicating qqq - again ... | 41.45% | -1.06% | 13.46% | 60.63% | 38.41% | 35.12% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 19.33% | 1.04% | 33.89% | 31.09% | 34.25% | 26.20% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.19% | 1.41% | 0.70% | 35.31% | 26.53% | 26.81% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 24.96% | 6.14% | 6.58% | 40.34% | 16.22% | 27.95% |
NVDA NVIDIA Corporation | 128.98% | -10.90% | 24.01% | 168.48% | 92.73% | 73.96% |
GOOGL Alphabet Inc. | 14.69% | -4.28% | 8.54% | 19.79% | 21.16% | 18.33% |
GOOG Alphabet Inc. | 14.39% | -4.70% | 8.38% | 19.77% | 21.31% | 18.64% |
META Meta Platforms, Inc. | 52.44% | 2.23% | 6.15% | 80.05% | 23.28% | 21.57% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 22.03% | -4.40% | -6.33% | 44.71% | 32.36% | 26.20% |
LIN Linde plc | 14.75% | 2.26% | 0.77% | 24.80% | 21.02% | 15.57% |
COST Costco Wholesale Corporation | 37.07% | 2.80% | 21.67% | 64.42% | 28.00% | 24.41% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью replicating qqq - again ..., с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 6.09% | 11.74% | 4.43% | -2.50% | 10.40% | 8.57% | -3.43% | 0.76% | 41.45% | ||||
| 2023 | 16.71% | 2.88% | 14.23% | 3.41% | 13.78% | 6.49% | 5.24% | 0.33% | -5.99% | -0.26% | 10.64% | 4.26% | 96.25% |
| 2022 | -8.83% | -3.99% | 6.19% | -16.92% | -2.53% | -9.79% | 14.35% | -7.15% | -12.81% | 0.27% | 9.58% | -10.65% | -38.30% |
| 2021 | 0.29% | 1.49% | 2.60% | 9.91% | 0.02% | 9.56% | 3.20% | 6.85% | -6.72% | 10.59% | 7.77% | -0.39% | 53.58% |
| 2020 | 4.43% | -3.12% | -5.10% | 15.75% | 7.64% | 7.30% | 9.76% | 14.13% | -6.26% | -1.86% | 8.41% | 2.26% | 63.99% |
| 2019 | 9.32% | 2.32% | 8.33% | 6.00% | -10.42% | 9.47% | 4.16% | -1.19% | 1.76% | 6.92% | 5.17% | 4.89% | 55.58% |
| 2018 | 12.90% | -0.21% | -4.74% | 1.41% | 7.96% | 0.14% | 4.05% | 8.65% | -0.85% | -11.78% | -4.85% | -10.12% | -0.49% |
| 2017 | 5.26% | 2.81% | 3.52% | 3.14% | 10.94% | -3.30% | 5.23% | 3.14% | 0.92% | 9.97% | 1.83% | -0.42% | 51.39% |
| 2016 | -5.60% | -1.92% | 9.48% | -3.25% | 10.83% | -1.86% | 11.09% | 2.81% | 4.64% | 0.39% | 3.71% | 5.44% | 39.93% |
| 2015 | -0.06% | 8.63% | -2.94% | 5.02% | 0.41% | -3.07% | 8.05% | -1.74% | 1.31% | 15.26% | 5.12% | 0.02% | 40.36% |
| 2014 | -1.51% | 4.34% | 2.12% | -0.21% | 6.22% | -0.96% | 0.99% | 5.69% | -3.94% | 12.95% |
Комиссия
Комиссия replicating qqq - again ... составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг replicating qqq - again ... среди портфелей на нашем сайте составляет 76, что соответствует топ 24% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.27 | 1.92 | 1.24 | 1.71 | 4.05 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.62 | 2.14 | 1.28 | 2.07 | 6.33 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.33 | 1.88 | 1.24 | 1.06 | 6.55 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.10 | 3.40 | 1.43 | 5.94 | 18.70 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.57 | 0.91 | 1.13 | 0.73 | 2.09 |
GOOG Alphabet Inc. | 0.57 | 0.91 | 1.13 | 0.72 | 2.11 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.10 | 2.98 | 1.40 | 3.13 | 12.67 |
AMAT Applied Materials, Inc. | 1.11 | 1.63 | 1.22 | 1.40 | 4.12 |
LIN Linde plc | 1.33 | 1.85 | 1.27 | 1.83 | 4.35 |
COST Costco Wholesale Corporation | 3.28 | 3.87 | 1.58 | 6.26 | 16.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность replicating qqq - again ... за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| replicating qqq - again ... | 0.44% | 0.45% | 0.42% | 0.28% | 0.56% | 0.54% | 0.82% | 0.97% | 0.93% | 1.28% | 1.10% | 1.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOG Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.73% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
LIN Linde plc | 1.17% | 1.24% | 1.43% | 1.22% | 1.46% | 1.64% | 2.11% | 2.04% | 2.56% | 2.79% | 2.01% | 1.85% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.15% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
replicating qqq - again ... показал максимальную просадку в 42.91%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 151 торговую сессию.
Текущая просадка replicating qqq - again ... составляет 8.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.91% | 22 нояб. 2021 г. | 240 | 3 нояб. 2022 г. | 151 | 13 июн. 2023 г. | 391 |
| -30.44% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 145 | 24 июл. 2019 г. | 223 |
| -28.51% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 44 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -16.69% | 7 дек. 2015 г. | 44 | 9 февр. 2016 г. | 45 | 14 апр. 2016 г. | 89 |
| -16.39% | 11 июл. 2024 г. | 18 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность replicating qqq - again ... составляет 6.84%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LIN | COST | AMAT | NVDA | META | AAPL | AMZN | MSFT | GOOG | GOOGL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIN | 1.00 | 0.36 | 0.44 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.33 | 0.46 | 0.42 | 0.42 |
| COST | 0.36 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.35 | 0.42 | 0.41 | 0.47 | 0.42 | 0.42 |
| AMAT | 0.44 | 0.37 | 1.00 | 0.64 | 0.45 | 0.51 | 0.46 | 0.54 | 0.50 | 0.50 |
| NVDA | 0.35 | 0.38 | 0.64 | 1.00 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.58 | 0.52 | 0.52 |
| META | 0.35 | 0.35 | 0.45 | 0.51 | 1.00 | 0.51 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.66 |
| AAPL | 0.41 | 0.42 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 1.00 | 0.56 | 0.62 | 0.58 | 0.58 |
| AMZN | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.56 | 1.00 | 0.64 | 0.67 | 0.67 |
| MSFT | 0.46 | 0.47 | 0.54 | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.64 | 1.00 | 0.69 | 0.69 |
| GOOG | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.52 | 0.65 | 0.58 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.99 |
| GOOGL | 0.42 | 0.42 | 0.50 | 0.52 | 0.66 | 0.58 | 0.67 | 0.69 | 0.99 | 1.00 |