Malia M's Raymond James IRA Portfolio - 7/7/25

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	11.68%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	6.04%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	10.31%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	4.47%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	Mid Cap Blend Equities	7.57%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	Small Cap Blend Equities	4.04%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Momentum, Large Cap Blend Equities	5.44%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	Mid Cap Growth Equities	5.53%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	44.92%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Malia M's Raymond James IRA Portfolio - 7/7/25 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 апр. 2013 г., начальной даты MTUM

Доходность по периодам

Malia M's Raymond James IRA Portfolio - 7/7/25 на 8 апр. 2026 г. показал доходность в -0.29% с начала года и доходность в 10.88% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.08%	-1.83%	-3.34%	-1.46%	30.71%	17.25%	10.06%	12.45%
Портфель Malia M's Raymond James IRA Portfolio - 7/7/25	0.11%	-0.66%	-0.29%	1.41%	28.72%	14.78%	7.94%	10.88%
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.12%	-0.61%	0.26%	1.00%	5.03%	3.31%	0.23%	1.65%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	0.25%	-0.91%	-0.00%	0.73%	3.71%	1.77%	-0.83%	0.73%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	0.13%	0.72%	4.11%	5.99%	32.87%	13.59%	6.80%	10.83%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	0.33%	1.55%	5.44%	7.67%	37.42%	12.13%	4.59%	10.27%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.64%	3.32%	-0.32%	-1.70%	37.53%	21.71%	9.28%	14.44%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	-0.15%	-0.13%	2.56%	6.04%	40.04%	14.83%	7.82%	9.00%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	0.27%	-0.23%	4.63%	7.23%	49.40%	16.41%	4.47%	8.53%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.06%	-1.69%	-3.06%	-0.90%	32.30%	18.84%	11.63%	14.34%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	-0.10%	-1.52%	0.67%	-0.12%	27.17%	13.81%	6.72%	10.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 19 апр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.5%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Malia M's Raymond James IRA Portfolio - 7/7/25 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.0%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.32%	1.25%	-5.01%	1.33%									-0.29%
2025	2.82%	-0.53%	-3.64%	-0.03%	4.89%	4.11%	1.09%	2.42%	2.73%	1.27%	0.44%	0.31%	16.76%
2024	0.38%	3.92%	3.06%	-3.84%	4.14%	1.70%	2.33%	1.93%	1.98%	-1.81%	4.73%	-3.29%	15.81%
2023	6.23%	-2.81%	2.11%	1.02%	-1.22%	5.31%	2.85%	-2.11%	-4.33%	-2.74%	8.17%	5.28%	18.21%
2022	-4.92%	-2.06%	1.49%	-7.59%	0.53%	-7.01%	7.19%	-3.82%	-8.38%	6.38%	6.28%	-4.28%	-16.54%
2021	-0.14%	2.36%	2.62%	3.99%	0.86%	1.25%	1.25%	2.13%	-3.63%	4.90%	-1.56%	3.27%	18.38%

Метрики бенчмарка

Malia M's Raymond James IRA Portfolio - 7/7/25: годовая альфа составляет 0.77%, бета — 0.80, а R² — 0.97 относительно S&P 500 Index с 19.04.2013.

Портфель участвовал в 83.84% снижения S&P 500 Index, но только в 81.31% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 0.77%

Бета: 0.80

R²: 0.97

Участие в росте: 81.31%

Участие в снижении: 83.84%

Комиссия

Комиссия Malia M's Raymond James IRA Portfolio - 7/7/25 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IEF

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF

MTUM

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

IJR

iShares Core S&P Small-Cap ETF

IJH

iShares Core S&P Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Malia M's Raymond James IRA Portfolio - 7/7/25 имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.16	1.87	+0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.40	3.01	+0.39
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.46	1.41	+0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.74	2.49	+0.26
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.19	11.08	+1.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	41	1.22	1.79	1.21	1.51	4.11
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	24	0.73	1.09	1.12	0.86	2.10
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	68	1.72	2.70	1.34	2.83	10.14
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	72	1.80	2.73	1.34	3.42	11.04
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	68	1.79	2.68	1.36	2.50	9.97
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	80	2.51	3.74	1.49	2.43	9.88
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	83	2.69	3.61	1.52	2.74	10.85
VOO Vanguard S&P 500 ETF	78	1.98	3.16	1.43	2.71	12.15
VO Vanguard Mid-Cap ETF	64	1.74	2.75	1.35	2.28	8.69

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Malia M's Raymond James IRA Portfolio - 7/7/25 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.16
За 5 лет: 0.58
За 10 лет: 0.75
За всё время: 0.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.75, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Malia M's Raymond James IRA Portfolio - 7/7/25 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	1.97%	1.97%	2.02%	1.98%	1.93%	1.54%	1.56%	2.10%	2.22%	1.82%	2.03%	2.05%
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.94%	3.89%	3.74%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.72%	2.32%	2.39%	2.45%
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	3.84%	3.77%	3.62%	2.91%	1.96%	0.83%	1.08%	2.08%	2.24%	1.82%	1.81%	1.90%
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF	1.30%	1.36%	1.33%	1.46%	1.68%	1.18%	1.28%	1.63%	1.72%	1.19%	1.60%	1.56%
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF	1.26%	1.44%	2.05%	1.31%	1.41%	1.53%	1.11%	1.44%	1.58%	1.20%	1.22%	1.48%
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	0.79%	0.91%	0.75%	1.35%	1.80%	0.55%	0.83%	1.48%	1.27%	1.02%	1.43%	1.12%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.46%	3.55%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.63%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.18%	1.13%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%
VO Vanguard Mid-Cap ETF	1.49%	1.52%	1.49%	1.52%	1.60%	1.12%	1.45%	1.48%	1.82%	1.35%	1.45%	1.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Malia M's Raymond James IRA Portfolio - 7/7/25 показал максимальную просадку в 28.83%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Malia M's Raymond James IRA Portfolio - 7/7/25 составляет 4.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-28.83%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	117
-23.18%	9 нояб. 2021 г.	225	30 сент. 2022 г.	336	2 февр. 2024 г.	561
-15.73%	21 сент. 2018 г.	65	24 дек. 2018 г.	70	5 апр. 2019 г.	135
-14.54%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	41	6 июн. 2025 г.	76
-12.57%	22 мая 2015 г.	183	11 февр. 2016 г.	80	7 июн. 2016 г.	263

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 4.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	AGG	IEF	IEMG	MTUM	IEFA	IJR	IJH	VO	VOO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.01	-0.15	0.69	0.86	0.79	0.80	0.86	0.92	1.00	0.98
AGG	0.01	1.00	0.93	0.05	0.02	0.07	-0.02	-0.00	0.03	0.01	0.09
IEF	-0.15	0.93	1.00	-0.09	-0.12	-0.08	-0.16	-0.15	-0.12	-0.15	-0.07
IEMG	0.69	0.05	-0.09	1.00	0.61	0.78	0.59	0.63	0.67	0.69	0.75
MTUM	0.86	0.02	-0.12	0.61	1.00	0.67	0.67	0.74	0.80	0.86	0.86
IEFA	0.79	0.07	-0.08	0.78	0.67	1.00	0.70	0.75	0.78	0.79	0.86
IJR	0.80	-0.02	-0.16	0.59	0.67	0.70	1.00	0.95	0.89	0.80	0.85
IJH	0.86	-0.00	-0.15	0.63	0.74	0.75	0.95	1.00	0.95	0.86	0.91
VO	0.92	0.03	-0.12	0.67	0.80	0.78	0.89	0.95	1.00	0.92	0.95
VOO	1.00	0.01	-0.15	0.69	0.86	0.79	0.80	0.86	0.92	1.00	0.98
Portfolio	0.98	0.09	-0.07	0.75	0.86	0.86	0.85	0.91	0.95	0.98	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 апр. 2013 г.

Malia M's Raymond James IRA Portfolio - 7/7/25

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов