PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IBKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IBKR

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Распределение активов

TSLA 33.81%QQQ 16.56%BRK-B 12.6%SPY 10.42%OMFL 5.84%XLK 5.09%QQQE 3.85%JEPI 3.6%GOOG 2.2%DIVO 6.03%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services

12.60%

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

6.03%

GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services

2.20%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income

3.60%

OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		Small Cap Blend Equities

5.84%

QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities

16.56%

QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		Large Cap Growth Equities

3.85%

SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities

10.42%

TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical

33.81%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities

5.09%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%150.00%200.00%250.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
216.67%
83.12%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
IBKR5.89%3.10%13.04%9.01%N/AN/A
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		-11.36%12.16%20.19%-13.87%70.90%30.90%
QQQ
Invesco QQQ		12.23%-4.60%8.45%22.52%19.44%17.83%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		13.99%-1.30%11.16%20.65%14.08%12.54%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		10.24%1.56%8.37%12.29%11.15%N/A
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-3.39%-5.96%-1.94%0.10%11.79%N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		11.34%-5.60%6.22%22.60%22.16%19.90%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		2.67%-2.44%1.06%10.33%12.59%12.76%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		6.06%-0.12%4.24%8.95%N/AN/A
GOOG
Alphabet Inc.		20.17%-8.74%10.12%30.40%22.11%19.16%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		21.49%5.61%12.43%24.04%15.64%12.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.63%5.54%-1.80%-1.41%2.13%5.51%5.89%
202318.19%6.54%2.86%-5.84%8.59%13.22%3.08%-1.74%-3.89%-8.28%11.81%3.82%55.40%
2022-6.68%-3.71%10.96%-12.73%-4.50%-9.71%17.28%-5.69%-6.74%0.14%0.13%-13.32%-32.74%
20214.01%-3.80%2.42%5.92%-3.45%4.30%1.79%4.45%-1.41%19.24%0.74%-0.62%36.76%
20202.44%10.45%15.45%35.13%-9.25%-4.95%23.18%11.56%109.21%

Комиссия

Комиссия IBKR составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IBKR среди портфелей на нашем сайте составляет 7, что соответствует нижним 7% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IBKR, с текущим значением в 77
IBKR
Ранг коэф-та Шарпа IBKR, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBKR, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBKR, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBKR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBKR, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBKR, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		-0.32-0.130.99-0.26-0.67
QQQ
Invesco QQQ		1.351.871.241.586.75
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.732.421.301.706.79
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		1.432.111.241.554.67
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		-0.020.081.01-0.02-0.04
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.111.551.201.885.32
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.671.021.120.542.33
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.201.701.211.305.04
GOOG
Alphabet Inc.		1.361.851.262.098.19
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.982.861.342.367.03

Коэффициент Шарпа

IBKR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.34
1.58
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBKR0.92%0.98%1.19%0.96%0.91%0.97%0.87%0.67%0.52%0.50%0.57%0.46%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.63%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.14%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		1.63%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.71%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.90%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%0.38%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.34%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-8.84%
-4.73%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBKR показал максимальную просадку в 38.84%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.

Текущая просадка IBKR составляет 9.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.84%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.13317 июл. 2023 г.424
-19.68%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5219 нояб. 2020 г.57
-16.45%19 июл. 2023 г.7330 окт. 2023 г.16426 июн. 2024 г.237
-14.71%9 февр. 2021 г.198 мар. 2021 г.10029 июл. 2021 г.119
-9.17%11 июл. 2024 г.1024 июл. 2024 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IBKR составляет 10.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.72%
3.80%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLABRK-BGOOGJEPIDIVOOMFLXLKQQQQQQESPY
TSLA1.000.200.410.320.330.400.540.620.590.53
BRK-B0.201.000.390.660.720.670.430.430.480.65
GOOG0.410.391.000.500.510.510.730.780.680.73
JEPI0.320.660.501.000.830.730.640.640.710.81
DIVO0.330.720.510.831.000.790.630.620.670.83
OMFL0.400.670.510.730.791.000.640.650.740.83
XLK0.540.430.730.640.630.641.000.970.900.90
QQQ0.620.430.780.640.620.650.971.000.940.91
QQQE0.590.480.680.710.670.740.900.941.000.91
SPY0.530.650.730.810.830.830.900.910.911.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.