PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
IBKR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

IBKR

Последнее обновление 31 авг. 2024 г.

Распределение активов

TSLA 33.81%QQQ 16.56%BRK-B 12.6%SPY 10.42%OMFL 5.84%XLK 5.09%QQQE 3.85%JEPI 3.6%GOOG 2.2%DIVO 6.03%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
12.60%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend
6.03%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
2.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		Actively Managed, Dividend, Derivative Income
3.60%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		Small Cap Blend Equities
5.84%
QQQ
Invesco QQQ		Large Cap Blend Equities
16.56%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		Large Cap Growth Equities
3.85%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10.42%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
33.81%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		Technology Equities
5.09%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugust
11.79%
10.09%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		18.42%2.28%9.95%25.31%14.08%10.95%
IBKR8.31%5.45%11.79%12.49%N/AN/A
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		-13.83%3.10%13.80%-12.61%70.23%27.49%
QQQ
Invesco QQQ		16.64%6.13%7.58%27.00%21.34%17.88%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		19.34%5.78%10.73%26.68%15.86%12.90%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		14.43%4.59%9.67%17.93%12.18%N/A
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		2.54%6.55%0.53%7.28%13.69%N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		14.86%7.63%4.90%26.02%23.83%20.11%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		6.29%6.22%1.00%15.20%14.42%12.77%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		11.35%4.36%6.47%13.79%N/AN/A
GOOG
Alphabet Inc.		17.29%-1.95%23.17%20.83%22.75%19.13%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		33.44%11.10%17.98%31.30%18.56%13.20%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IBKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-6.63%5.54%-1.80%-1.41%2.13%5.51%6.39%8.31%
202318.19%6.54%2.86%-5.84%8.59%13.22%3.08%-1.74%-3.89%-8.28%11.81%3.82%55.40%
2022-6.68%-3.71%10.96%-12.73%-4.50%-9.71%17.28%-5.69%-6.74%0.14%0.13%-13.32%-32.74%
20214.01%-3.80%2.42%5.92%-3.45%4.30%1.79%4.45%-1.41%19.24%0.74%-0.62%36.76%
20202.44%10.45%15.45%35.13%-9.25%-4.95%23.18%11.56%109.21%

Комиссия

Комиссия IBKR составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
График комиссии QQQE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IBKR среди портфелей на нашем сайте составляет 6, что соответствует нижним 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности IBKR, с текущим значением в 66
IBKR
Ранг коэф-та Шарпа IBKR, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBKR, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBKR, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBKR, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBKR, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBKR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBKR, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IBKR, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IBKR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IBKR, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IBKR, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.001.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.009.33
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TSLA
Tesla, Inc.		-0.31-0.100.99-0.25-0.63
QQQ
Invesco QQQ		1.592.171.281.977.42
SPY
SPDR S&P 500 ETF		2.172.971.392.2910.16
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		2.092.951.372.399.20
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.560.861.100.591.55
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		1.321.821.241.595.81
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		1.041.521.180.884.48
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		1.732.391.332.057.88
GOOG
Alphabet Inc.		0.751.131.161.143.24
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.463.321.423.048.95

Коэффициент Шарпа

IBKR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.21, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugust
0.48
2.02
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.89%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBKR0.89%0.98%1.19%0.96%0.91%0.97%0.87%0.67%0.52%0.50%0.57%0.46%
Активы портфеля:
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ		0.61%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		4.46%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		1.54%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund		0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.87%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%0.38%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		6.45%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugust
-6.76%
-0.33%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBKR показал максимальную просадку в 38.84%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.

Текущая просадка IBKR составляет 6.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.84%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.13317 июл. 2023 г.424
-19.68%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5219 нояб. 2020 г.57
-16.45%19 июл. 2023 г.7330 окт. 2023 г.16426 июн. 2024 г.237
-15.27%11 июл. 2024 г.207 авг. 2024 г.———
-14.71%9 февр. 2021 г.198 мар. 2021 г.10029 июл. 2021 г.119

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IBKR составляет 8.70%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AprilMayJuneJulyAugust
8.70%
5.56%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TSLABRK-BGOOGJEPIDIVOOMFLXLKQQQQQQESPY
TSLA1.000.200.420.330.330.420.550.620.600.54
BRK-B0.201.000.380.660.720.660.430.430.480.65
GOOG0.420.381.000.500.510.510.730.770.680.72
JEPI0.330.660.501.000.830.730.650.650.710.81
DIVO0.330.720.510.831.000.790.630.630.680.83
OMFL0.420.660.510.730.791.000.650.660.750.84
XLK0.550.430.730.650.630.651.000.970.900.90
QQQ0.620.430.770.650.630.660.971.000.940.91
QQQE0.600.480.680.710.680.750.900.941.000.92
SPY0.540.650.720.810.830.840.900.910.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.