PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

IBKR

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


TSLA 33.81%QQQ 16.56%BRK-B 12.6%SPY 10.42%OMFL 5.84%XLK 5.09%QQQE 3.85%JEPI 3.6%GOOG 2.2%DIVO 6.03%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
TSLA
Tesla, Inc.
Consumer Cyclical

33.81%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

16.56%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

12.60%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

10.42%

OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Small Cap Blend Equities

5.84%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

5.09%

QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
Large Cap Growth Equities

3.85%

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

3.60%

GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services

2.20%

DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
Large Cap Blend Equities, Actively Managed, Dividend

6.03%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в IBKR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


50.00%100.00%150.00%200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
196.32%
74.23%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
IBKR-0.92%4.52%2.91%23.01%N/AN/A
TSLA
Tesla, Inc.
-18.45%7.84%-17.29%2.45%59.52%28.18%
QQQ
Invesco QQQ
8.81%3.87%18.48%49.72%21.49%18.26%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
7.90%3.74%14.53%28.81%14.70%12.62%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.42%1.34%7.62%11.44%11.66%N/A
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.83%4.18%6.53%13.67%14.94%N/A
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
9.50%4.21%20.13%51.70%25.50%20.86%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
5.43%3.35%14.27%27.81%15.12%13.33%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
4.46%1.66%6.75%13.89%N/AN/A
GOOG
Alphabet Inc.
-2.02%-3.80%0.94%46.86%19.35%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.15%4.19%12.32%30.30%14.93%13.15%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-6.63%5.54%
2023-1.74%-3.89%-8.28%11.81%3.82%

Коэффициент Шарпа

IBKR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.09

Коэффициент Шарпа IBKR находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.09
2.44
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IBKR за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.92%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBKR0.92%0.98%1.19%0.96%0.91%0.97%0.87%0.67%0.52%0.50%0.57%0.46%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.57%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.29%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.55%4.67%4.76%4.79%4.85%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.34%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.69%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
0.75%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.75%1.36%0.38%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.68%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия IBKR составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
IBKR
1.09
TSLA
Tesla, Inc.
-0.00
QQQ
Invesco QQQ
3.28
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.59
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
1.46
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.14
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
3.19
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares
2.04
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
1.97
GOOG
Alphabet Inc.
1.88
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.50

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLABRK-BGOOGJEPIDIVOOMFLXLKQQQQQQESPY
TSLA1.000.210.430.340.340.420.560.630.600.54
BRK-B0.211.000.410.670.730.680.470.460.490.68
GOOG0.430.411.000.520.530.540.750.800.700.74
JEPI0.340.670.521.000.830.740.660.650.710.82
DIVO0.340.730.530.831.000.800.650.640.680.84
OMFL0.420.680.540.740.801.000.670.670.750.85
XLK0.560.470.750.660.650.671.000.970.910.90
QQQ0.630.460.800.650.640.670.971.000.940.91
QQQE0.600.490.700.710.680.750.910.941.000.92
SPY0.540.680.740.820.840.850.900.910.921.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.94%
0
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IBKR показал максимальную просадку в 38.84%, зарегистрированную 3 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.

Текущая просадка IBKR составляет 2.94%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.84%5 нояб. 2021 г.2913 янв. 2023 г.13317 июл. 2023 г.424
-19.68%1 сент. 2020 г.58 сент. 2020 г.5219 нояб. 2020 г.57
-16.45%19 июл. 2023 г.7330 окт. 2023 г.
-14.71%9 февр. 2021 г.198 мар. 2021 г.10029 июл. 2021 г.119
-6.75%21 июл. 2020 г.424 июл. 2020 г.1312 авг. 2020 г.17

График волатильности

Текущая волатильность IBKR составляет 4.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.42%
3.47%
IBKR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев