8.24.25-jl-DIVIDENDS TEST

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	6.50%
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	Foreign Large Cap Equities	4%
GLD SPDR Gold Shares	Gold, Precious Metals	12%
GVAL Cambria Global Value ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	Derivative Income	4.90%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	Large Cap Growth Equities	5%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	Derivative Income	6%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	Materials	4.90%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Technology Equities	6.50%
SIVR Aberdeen Standard Physical Silver Shares ETF	Precious Metals	8%
SLVP iShares MSCI Global Silver Miners ETF	Precious Metals	7.50%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	Derivative Income, S&P 500	4.90%
URA Global X Uranium ETF	Commodity Producers Equities	4.90%
XME SPDR S&P Metals & Mining ETF	Materials	4.90%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 8.24.25-jl-DIVIDENDS TEST и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 янв. 2024 г., начальной даты QQQI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель 8.24.25-jl-DIVIDENDS TEST	-0.63%	-5.21%	5.50%	16.51%	66.10%	—	—	—
Активы портфеля:
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	0.13%	-1.64%	-1.76%	2.43%	19.67%	19.59%	—	—
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	0.14%	-2.23%	-3.32%	-1.12%	20.78%	—	—	—
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	0.15%	-2.84%	-2.44%	0.76%	16.34%	14.35%	—	—
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	-0.97%	-4.17%	7.34%	14.94%	49.48%	23.93%	13.58%	—
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	-0.59%	-2.72%	2.39%	6.08%	27.83%	15.76%	7.73%	9.11%
GLD SPDR Gold Shares	-1.92%	-8.27%	8.35%	21.03%	49.02%	32.51%	21.53%	13.97%
GVAL Cambria Global Value ETF	0.03%	0.50%	6.98%	15.73%	38.74%	23.43%	13.53%	10.11%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.03%	-3.48%	-9.84%	-8.07%	18.90%	22.62%	12.64%	17.00%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	-1.13%	-9.65%	10.93%	25.46%	115.64%	49.51%	25.83%	18.73%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.65%	-3.69%	14.15%	4.83%	57.51%	—	—	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 31 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 82% месяцев были с положительной доходностью, а 18% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -10.7%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 8.24.25-jl-DIVIDENDS TEST закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.7%, в то время как худший день был 30 янв. 2026 г. с доходностью -7.8%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	10.52%	5.59%	-10.71%	1.26%									5.50%
2025	5.48%	-0.03%	2.94%	2.85%	6.43%	7.85%	1.54%	6.61%	11.07%	3.17%	2.77%	5.26%	71.97%
2024	-0.94%	2.06%	7.30%	0.39%	7.58%	-1.45%	2.67%	0.33%	3.91%	0.65%	0.05%	-3.88%	19.62%

Метрики бенчмарка

8.24.25-jl-DIVIDENDS TEST: годовая альфа составляет 28.24%, бета — 0.89, а R² — 0.48 относительно S&P 500 Index с 31.01.2024.

Портфель участвовал в 157.95% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -5.08%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
R² 0.48 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 28.24%

Бета: 0.89

R²: 0.48

Участие в росте: 157.95%

Участие в снижении: -5.08%

Комиссия

Комиссия 8.24.25-jl-DIVIDENDS TEST составляет 0.43%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

URA

Global X Uranium ETF

QQQI

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

SPYI

NEOS S&P 500 High Income ETF

GVAL

Cambria Global Value ETF

SHLD

Global X Defense Tech ETF

GLD

SPDR Gold Shares

RING

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

SLVP

iShares MSCI Global Silver Miners ETF

AVDV

Avantis International Small Cap Value ETF

JEPQ

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

8.24.25-jl-DIVIDENDS TEST имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.74	0.88	+1.86
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	3.19	1.37	+1.82
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.51	1.21	+0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	3.78	1.39	+2.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	14.04	6.43	+7.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	63	1.07	1.63	1.26	1.75	8.55
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	62	1.06	1.64	1.25	1.88	8.37
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	58	1.01	1.53	1.26	1.54	7.96
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	95	2.69	3.38	1.55	3.76	15.42
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	79	1.61	2.21	1.33	2.45	9.24
GLD SPDR Gold Shares	80	1.77	2.19	1.32	2.57	9.28
GVAL Cambria Global Value ETF	92	2.25	2.90	1.47	3.42	12.79
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	40	0.81	1.34	1.19	1.18	4.03
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	91	2.48	2.63	1.39	3.83	13.54
SHLD Global X Defense Tech ETF	90	2.26	2.92	1.39	3.83	11.11

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

8.24.25-jl-DIVIDENDS TEST имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 2.74
За всё время: 2.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 8.24.25-jl-DIVIDENDS TEST за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.12%	3.04%	3.13%	2.63%	1.93%	1.19%	0.83%	1.02%	1.08%	0.74%	1.16%	0.93%
Активы портфеля:
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	11.12%	10.53%	9.65%	10.03%	9.44%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF	14.88%	13.82%	12.85%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF	12.41%	11.70%	12.04%	12.01%	4.10%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	2.97%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CWI SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	2.90%	2.97%	2.89%	2.80%	3.17%	2.65%	2.07%	3.05%	2.81%	2.29%	2.45%	2.62%
GLD SPDR Gold Shares	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GVAL Cambria Global Value ETF	3.02%	2.93%	4.75%	6.12%	5.05%	2.97%	1.90%	2.84%	4.65%	2.00%	2.54%	2.11%
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF	0.39%	0.35%	0.43%	0.50%	0.70%	0.41%	0.65%	0.85%	1.12%	1.23%	1.53%	1.43%
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF	0.75%	0.84%	1.43%	2.01%	2.29%	2.38%	0.83%	0.83%	0.70%	0.42%	1.41%	0.96%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.48%	0.55%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

8.24.25-jl-DIVIDENDS TEST показал максимальную просадку в 17.69%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка 8.24.25-jl-DIVIDENDS TEST составляет 12.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-17.69%	29 янв. 2026 г.	42	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-12.21%	20 мар. 2025 г.	14	8 апр. 2025 г.	11	24 апр. 2025 г.	25
-10.88%	17 июл. 2024 г.	16	7 авг. 2024 г.	33	24 сент. 2024 г.	49
-7.63%	23 окт. 2024 г.	41	19 дек. 2024 г.	31	6 февр. 2025 г.	72
-6.64%	17 окт. 2025 г.	25	20 нояб. 2025 г.	5	28 нояб. 2025 г.	30

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 13.41, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	GLD	SHLD	SIVR	RING	SLVP	URA	GVAL	SMH	MGK	XME	AVDV	QQQI	JEPQ	SPYI	CWI	Portfolio
Benchmark	1.00	0.11	0.46	0.22	0.24	0.29	0.52	0.52	0.78	0.92	0.54	0.59	0.94	0.94	0.98	0.73	0.64
GLD	0.11	1.00	0.25	0.75	0.78	0.70	0.32	0.33	0.11	0.06	0.44	0.43	0.08	0.10	0.10	0.34	0.65
SHLD	0.46	0.25	1.00	0.22	0.32	0.30	0.42	0.36	0.33	0.37	0.44	0.45	0.39	0.38	0.45	0.46	0.49
SIVR	0.22	0.75	0.22	1.00	0.75	0.79	0.39	0.43	0.25	0.19	0.53	0.46	0.21	0.23	0.22	0.44	0.76
RING	0.24	0.78	0.32	0.75	1.00	0.91	0.45	0.44	0.22	0.17	0.57	0.53	0.21	0.22	0.23	0.45	0.78
SLVP	0.29	0.70	0.30	0.79	0.91	1.00	0.50	0.48	0.28	0.23	0.62	0.54	0.27	0.28	0.28	0.48	0.82
URA	0.52	0.32	0.42	0.39	0.45	0.50	1.00	0.44	0.51	0.50	0.66	0.51	0.52	0.52	0.51	0.53	0.71
GVAL	0.52	0.33	0.36	0.43	0.44	0.48	0.44	1.00	0.42	0.42	0.56	0.74	0.47	0.48	0.52	0.78	0.67
SMH	0.78	0.11	0.33	0.25	0.22	0.28	0.51	0.42	1.00	0.80	0.50	0.45	0.84	0.85	0.77	0.62	0.64
MGK	0.92	0.06	0.37	0.19	0.17	0.23	0.50	0.42	0.80	1.00	0.43	0.47	0.95	0.95	0.91	0.62	0.58
XME	0.54	0.44	0.44	0.53	0.57	0.62	0.66	0.56	0.50	0.43	1.00	0.61	0.49	0.50	0.53	0.61	0.79
AVDV	0.59	0.43	0.45	0.46	0.53	0.54	0.51	0.74	0.45	0.47	0.61	1.00	0.52	0.53	0.59	0.87	0.73
QQQI	0.94	0.08	0.39	0.21	0.21	0.27	0.52	0.47	0.84	0.95	0.49	0.52	1.00	0.98	0.94	0.67	0.62
JEPQ	0.94	0.10	0.38	0.23	0.22	0.28	0.52	0.48	0.85	0.95	0.50	0.53	0.98	1.00	0.94	0.68	0.64
SPYI	0.98	0.10	0.45	0.22	0.23	0.28	0.51	0.52	0.77	0.91	0.53	0.59	0.94	0.94	1.00	0.73	0.63
CWI	0.73	0.34	0.46	0.44	0.45	0.48	0.53	0.78	0.62	0.62	0.61	0.87	0.67	0.68	0.73	1.00	0.76
Portfolio	0.64	0.65	0.49	0.76	0.78	0.82	0.71	0.67	0.64	0.58	0.79	0.73	0.62	0.64	0.63	0.76	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2024 г.

8.24.25-jl-DIVIDENDS TEST

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Топ 10 позиций

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов