J&J Portfolio from 2025-01

График показывает рост $10,000 инвестированных в J&J Portfolio from 2025-01 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 17 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +2.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +18.3%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -10.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении J&J Portfolio from 2025-01 закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 25 мая 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 13 сент. 2022 г. с доходностью -4.8%.

J&J Portfolio from 2025-01: годовая альфа составляет 24.78%, бета — 0.77, а R² — 0.47 относительно S&P 500 Index с 17.07.2021.

• Портфель участвовал в 158.14% роста S&P 500 Index, но только в 64.35% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.47 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Комиссия J&J Portfolio from 2025-01 составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

J&J Portfolio from 2025-01 имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

J&J Portfolio from 2025-01 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.37
• За всё время: 1.88

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность J&J Portfolio from 2025-01 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

J&J Portfolio from 2025-01 показал максимальную просадку в 35.86%, зарегистрированную 15 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 217 торговых сессий.

Текущая просадка J&J Portfolio from 2025-01 составляет 10.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.