USNews Picks

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	Government Bonds	5%
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	Global Bonds	20%
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	Precious Metals	2%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	9%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	Emerging Markets Diversified	9%
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	9%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	Actively Managed, Dividend, Derivative Income	3%
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	20%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Global Equities	20%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	Energy Equities	3%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в USNews Picks и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 21 мая 2020 г., начальной даты JEPI

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель USNews Picks	-0.15%	-1.79%	1.41%	3.52%	15.18%	10.95%	5.75%	—
Активы портфеля:
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	0.16%	-3.24%	-3.15%	-1.32%	17.82%	18.06%	10.65%	13.71%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	-0.54%	-2.21%	2.18%	5.82%	24.78%	14.56%	8.01%	8.97%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-1.02%	-3.09%	3.48%	6.02%	32.00%	15.85%	4.31%	8.31%
VT Vanguard Total World Stock ETF	-0.23%	-3.01%	-0.97%	1.52%	21.33%	16.97%	9.38%	11.66%
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	0.26%	-0.98%	0.38%	0.92%	4.48%	3.53%	0.27%	1.65%
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	0.04%	-1.26%	0.13%	0.48%	3.44%	3.66%	0.24%	—
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	0.02%	0.31%	0.90%	1.85%	4.01%	4.71%	3.28%	2.13%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	0.47%	5.52%	33.39%	36.01%	29.93%	14.70%	23.16%	11.36%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	0.07%	-3.33%	0.53%	3.26%	7.70%	9.62%	8.34%	—
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	-2.17%	-9.52%	5.12%	30.60%	67.52%	33.10%	18.08%	14.05%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 22 мая 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.7%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении USNews Picks закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.86%	2.47%	-4.06%	0.29%									1.41%
2025	1.94%	1.00%	-1.01%	0.31%	2.50%	3.17%	0.32%	2.11%	2.42%	1.36%	0.46%	0.73%	16.35%
2024	-0.45%	1.69%	2.40%	-2.31%	2.71%	0.96%	2.01%	1.61%	1.86%	-2.00%	2.02%	-2.38%	8.21%
2023	5.20%	-3.15%	2.64%	1.01%	-1.50%	2.74%	2.21%	-1.78%	-2.93%	-1.99%	6.02%	3.90%	12.47%
2022	-2.15%	-1.49%	-0.17%	-5.29%	0.85%	-4.99%	4.24%	-3.20%	-6.68%	2.98%	6.43%	-2.43%	-12.08%
2021	-0.15%	1.18%	1.05%	2.14%	1.22%	0.80%	0.16%	0.81%	-2.28%	2.47%	-1.53%	1.84%	7.85%

Метрики бенчмарка

USNews Picks: годовая альфа составляет 1.21%, бета — 0.48, а R² — 0.82 относительно S&P 500 Index с 22.05.2020.

Портфель участвовал в 59.96% снижения S&P 500 Index, но только в 50.92% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
Бета 0.48 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 1.21%

Бета: 0.48

R²: 0.82

Участие в росте: 50.92%

Участие в снижении: 59.96%

Комиссия

Комиссия USNews Picks составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLTR

Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF

JEPI

JPMorgan Equity Premium Income ETF

BIL

SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF

IEMG

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

XLE

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

IEFA

iShares Core MSCI EAFE ETF

Vanguard Total World Stock ETF

BNDW

Vanguard Total World Bond ETF

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

SCHZ

Schwab U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

USNews Picks имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.61	0.88	+0.73
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.28	1.37	+0.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.34	1.21	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.25	1.39	+0.86
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.80	6.43	+3.36
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	54	0.96	1.47	1.22	1.52	7.10
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	73	1.41	2.01	1.29	2.18	8.32
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	79	1.62	2.21	1.32	2.43	9.12
VT Vanguard Total World Stock ETF	68	1.24	1.83	1.27	1.86	8.47
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	51	1.05	1.49	1.19	1.73	4.91
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	43	0.98	1.38	1.17	1.25	4.55
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	100	19.57	254.91	180.89	367.86	4,130.10
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	54	1.19	1.58	1.23	1.60	4.21
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	30	0.58	0.92	1.15	0.79	3.80
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	77	1.83	2.08	1.35	2.28	7.71

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

USNews Picks имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.61
За 5 лет: 0.64
За всё время: 0.93

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.00 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность USNews Picks за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.20%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.20%	3.22%	3.25%	3.10%	2.53%	2.32%	1.95%	2.67%	2.29%	1.62%	1.63%	1.66%
Активы портфеля:
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	1.12%	1.11%	1.23%	1.47%	1.66%	1.18%	1.41%	1.88%	2.14%	1.69%	1.83%	2.01%
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF	3.48%	3.55%	3.47%	3.20%	2.70%	3.32%	1.90%	3.18%	3.46%	2.57%	2.96%	2.63%
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	2.66%	2.75%	3.20%	2.89%	2.71%	3.06%	1.87%	3.15%	2.76%	2.35%	2.28%	2.53%
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.80%	1.82%	1.95%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF	4.09%	4.05%	3.96%	3.28%	2.63%	2.16%	2.43%	2.79%	2.56%	2.40%	2.24%	2.11%
BNDW Vanguard Total World Bond ETF	4.18%	4.12%	3.90%	3.73%	2.02%	2.58%	1.56%	3.05%	1.66%	0.00%	0.00%	0.00%
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF	3.96%	4.13%	5.03%	4.92%	1.35%	0.00%	0.30%	2.05%	1.66%	0.68%	0.07%	0.00%
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF	2.52%	3.28%	3.36%	3.55%	3.68%	4.21%	5.62%	6.72%	3.54%	3.03%	2.26%	3.39%
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF	8.46%	8.25%	7.33%	8.40%	11.68%	6.59%	5.79%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLTR Aberdeen Standard Physical Precious Metals Basket Shares ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

USNews Picks показал максимальную просадку в 18.95%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 348 торговых сессий.

Текущая просадка USNews Picks составляет 3.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-18.95%	9 нояб. 2021 г.	235	14 окт. 2022 г.	348	6 мар. 2024 г.	583
-8.05%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	23	12 мая 2025 г.	56
-5.75%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.14%	3 сент. 2020 г.	14	23 сент. 2020 г.	31	5 нояб. 2020 г.	45
-3.84%	9 июн. 2020 г.	3	11 июн. 2020 г.	23	15 июл. 2020 г.	26

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 6.71, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	BIL	BNDW	SCHZ	GLTR	XLE	IEMG	JEPI	IEFA	ITOT	VT	Portfolio
Benchmark	1.00	-0.01	0.15	0.15	0.21	0.36	0.66	0.80	0.76	0.99	0.96	0.88
BIL	-0.01	1.00	0.03	0.04	0.03	-0.00	0.02	-0.04	-0.01	-0.01	-0.01	0.01
BNDW	0.15	0.03	1.00	0.94	0.24	-0.11	0.13	0.19	0.20	0.15	0.17	0.36
SCHZ	0.15	0.04	0.94	1.00	0.25	-0.09	0.13	0.19	0.20	0.16	0.18	0.37
GLTR	0.21	0.03	0.24	0.25	1.00	0.21	0.41	0.17	0.38	0.22	0.31	0.42
XLE	0.36	-0.00	-0.11	-0.09	0.21	1.00	0.32	0.34	0.37	0.38	0.41	0.44
IEMG	0.66	0.02	0.13	0.13	0.41	0.32	1.00	0.48	0.77	0.67	0.79	0.82
JEPI	0.80	-0.04	0.19	0.19	0.17	0.34	0.48	1.00	0.67	0.79	0.78	0.74
IEFA	0.76	-0.01	0.20	0.20	0.38	0.37	0.77	0.67	1.00	0.78	0.89	0.90
ITOT	0.99	-0.01	0.15	0.16	0.22	0.38	0.67	0.79	0.78	1.00	0.97	0.89
VT	0.96	-0.01	0.17	0.18	0.31	0.41	0.79	0.78	0.89	0.97	1.00	0.96
Portfolio	0.88	0.01	0.36	0.37	0.42	0.44	0.82	0.74	0.90	0.89	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 22 мая 2020 г.

USNews Picks

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов