Defense 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMLP Alerian MLP ETF	MLPs	12.50%
IAUM iShares Gold Trust Micro	Gold, Precious Metals	12.50%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	S&P 500, Large Cap Value Equities	12.50%
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	12.50%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	12.50%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	12.50%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	12.50%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	12.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defense 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2021 г., начальной даты IAUM

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Defense 2025	-0.05%	-4.45%	5.27%	8.90%	11.41%	11.92%	—	—
Активы портфеля:
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.53%	-6.14%	6.01%	6.51%	3.19%	5.77%	6.56%	7.15%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	1.61%	-4.14%	3.82%	1.04%	2.32%	7.60%	4.11%	6.16%
AMLP Alerian MLP ETF	0.54%	-0.29%	13.62%	17.06%	8.05%	19.26%	20.26%	8.79%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	0.79%	-3.82%	4.06%	2.79%	0.98%	7.95%	7.05%	8.48%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	-0.62%	-5.95%	-4.77%	3.39%	3.55%	5.64%	6.45%	9.60%
IAUM iShares Gold Trust Micro	-1.96%	-8.31%	8.33%	21.18%	49.41%	32.93%	—	—
TIP iShares TIPS Bond ETF	0.41%	-0.62%	0.82%	0.60%	3.34%	3.06%	1.33%	2.52%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.61%	-2.56%	0.69%	-0.91%	-0.77%	-2.76%	-5.75%	-1.34%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Defense 2025 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.48%	5.87%	-5.93%	0.21%									5.27%
2025	3.90%	3.25%	0.93%	-1.37%	-0.36%	0.72%	-0.30%	2.08%	1.78%	0.09%	4.12%	-0.76%	14.79%
2024	0.53%	1.80%	3.31%	-2.59%	2.09%	1.40%	3.12%	3.35%	1.40%	-1.71%	3.61%	-5.18%	11.25%
2023	3.25%	-3.62%	2.61%	1.75%	-3.53%	2.43%	1.77%	-1.77%	-3.39%	-0.63%	5.93%	2.66%	7.14%
2022	-2.56%	0.10%	2.14%	-2.71%	-0.77%	-4.85%	4.54%	-2.52%	-7.19%	5.17%	4.35%	-2.17%	-7.07%
2021						0.38%	2.15%	0.65%	-3.21%	3.88%	-1.40%	5.58%	8.03%

Метрики бенчмарка

Defense 2025: годовая альфа составляет 4.26%, бета — 0.39, а R² — 0.45 относительно S&P 500 Index с 30.06.2021.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (58.36%) было выше, чем в снижении (57.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Бета 0.39 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.45 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
R² 0.45 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения портфеля — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.

Альфа: 4.26%

Бета: 0.39

R²: 0.45

Участие в росте: 58.36%

Участие в снижении: 57.73%

Комиссия

Комиссия Defense 2025 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AMLP

Alerian MLP ETF

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

IAUM

iShares Gold Trust Micro

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Defense 2025 имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.05	0.88	+0.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	1.37	+0.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.21	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.47	1.39	+0.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	5.20	6.43	-1.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	16	0.23	0.43	1.05	0.30	0.71
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	15	0.14	0.31	1.04	0.24	0.82
AMLP Alerian MLP ETF	23	0.50	0.75	1.11	0.61	1.55
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	13	0.08	0.19	1.03	0.12	0.37
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	16	0.20	0.40	1.05	0.39	0.83
IAUM iShares Gold Trust Micro	81	1.80	2.23	1.33	2.60	9.38
TIP iShares TIPS Bond ETF	35	0.80	1.11	1.14	1.16	3.36
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	10	-0.07	-0.01	1.00	-0.09	-0.19

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Defense 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.05
За всё время: 0.81

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defense 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.09%	3.26%	3.03%	2.99%	3.38%	2.76%	3.03%	2.88%	3.15%	2.73%	2.82%	2.51%
Активы портфеля:
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.66%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.36%	3.45%	3.43%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%
AMLP Alerian MLP ETF	7.58%	8.36%	7.70%	7.86%	7.70%	8.55%	12.31%	9.12%	9.29%	7.97%	8.09%	9.84%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	2.10%	2.04%	1.88%	2.45%	2.11%	1.51%	2.12%	2.08%	2.18%	2.03%	2.03%	2.28%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.71%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%
IAUM iShares Gold Trust Micro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TIP iShares TIPS Bond ETF	2.79%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.51%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Defense 2025 показал максимальную просадку в 15.47%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

Текущая просадка Defense 2025 составляет 5.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-15.47%	21 апр. 2022 г.	119	10 окт. 2022 г.	344	23 февр. 2024 г.	463
-7.92%	3 апр. 2025 г.	4	8 апр. 2025 г.	92	20 авг. 2025 г.	96
-7.69%	3 мар. 2026 г.	15	23 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.12%	2 дек. 2024 г.	14	19 дек. 2024 г.	30	5 февр. 2025 г.	44
-4.59%	3 янв. 2022 г.	37	24 февр. 2022 г.	24	30 мар. 2022 г.	61

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	IAUM	TLT	AMLP	TIP	XLP	XLV	XLRE	SPLV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.10	0.07	0.43	0.17	0.43	0.60	0.58	0.55	0.58
IAUM	0.10	1.00	0.24	0.15	0.36	0.10	0.10	0.16	0.14	0.48
TLT	0.07	0.24	1.00	-0.02	0.75	0.16	0.14	0.27	0.19	0.38
AMLP	0.43	0.15	-0.02	1.00	0.12	0.27	0.27	0.37	0.38	0.58
TIP	0.17	0.36	0.75	0.12	1.00	0.21	0.19	0.33	0.26	0.48
XLP	0.43	0.10	0.16	0.27	0.21	1.00	0.59	0.58	0.82	0.69
XLV	0.60	0.10	0.14	0.27	0.19	0.59	1.00	0.60	0.72	0.68
XLRE	0.58	0.16	0.27	0.37	0.33	0.58	0.60	1.00	0.75	0.76
SPLV	0.55	0.14	0.19	0.38	0.26	0.82	0.72	0.75	1.00	0.80
Portfolio	0.58	0.48	0.38	0.58	0.48	0.69	0.68	0.76	0.80	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2021 г.

Defense 2025

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов