Defense 2025
Defensive sector/factor ETFs
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | MLPs | 12.50% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | Precious Metals, Gold | 12.50% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | Volatility Hedged Equity | 12.50% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 12.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 12.50% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples Equities | 12.50% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 12.50% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defense 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
| Defense 2025 | 7.21% | 0.49% | 4.15% | 13.50% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 4.89% | 0.43% | 2.32% | 12.91% | 11.11% | 8.02% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.01% | -4.51% | -5.22% | 9.91% | 10.53% | N/A |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.10% | -0.16% | 10.84% | 13.69% | 34.53% | 3.59% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 6.35% | 0.63% | 4.99% | 16.17% | 13.03% | 9.15% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 4.44% | -3.04% | -4.74% | 0.98% | 12.32% | 8.89% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 18.46% | 6.49% | 16.89% | 35.14% | N/A | N/A |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 4.82% | 1.30% | 1.81% | 7.29% | 1.73% | 2.32% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 6.26% | 0.82% | -3.04% | 3.98% | -9.06% | -0.91% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defense 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.89% | 3.25% | 0.93% | -0.97% | 7.21% | ||||||||
| 2024 | 0.51% | 1.79% | 3.30% | -2.60% | 2.10% | 1.39% | 3.13% | 3.36% | 1.40% | -1.72% | 3.59% | -5.18% | 11.21% |
| 2023 | 3.24% | -3.63% | 2.61% | 1.75% | -3.53% | 2.43% | 1.75% | -1.78% | -3.41% | -0.63% | 5.93% | 2.69% | 7.12% |
| 2022 | -2.60% | 0.08% | 2.15% | -2.72% | -0.79% | -4.84% | 4.53% | -2.54% | -7.19% | 5.14% | 4.37% | -2.16% | -7.16% |
| 2021 | 2.18% | 0.66% | -3.23% | 3.89% | -1.38% | 5.59% | 7.67% |
Комиссия
Комиссия Defense 2025 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Defense 2025 составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 1.04 | 1.51 | 1.18 | 1.40 | 3.95 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.60 | 0.89 | 1.12 | 0.39 | 2.06 |
AMLP Alerian MLP ETF | 0.97 | 1.41 | 1.17 | 1.77 | 5.16 |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.51 | 2.08 | 1.26 | 1.81 | 5.99 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.07 | 0.18 | 1.02 | 0.07 | 0.17 |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.38 | 3.08 | 1.40 | 4.49 | 12.18 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.65 | 2.38 | 1.29 | 0.65 | 4.78 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.29 | 0.50 | 1.06 | 0.10 | 0.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Defense 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.98%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.98% | 3.03% | 2.99% | 3.38% | 2.76% | 3.03% | 2.88% | 3.15% | 2.73% | 2.82% | 2.51% | 2.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.49% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.42% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.51% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.30% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.70% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.63% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.00% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.10% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Defense 2025 показал максимальную просадку в 15.52%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка Defense 2025 составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.52% | 21 апр. 2022 г. | 119 | 10 окт. 2022 г. | 344 | 23 февр. 2024 г. | 463 |
| -6.12% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | 30 | 5 февр. 2025 г. | 44 |
| -4.63% | 3 янв. 2022 г. | 37 | 24 февр. 2022 г. | 24 | 30 мар. 2022 г. | 61 |
| -4.3% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 23 | 2 нояб. 2021 г. | 42 |
| -3.33% | 1 апр. 2024 г. | 12 | 16 апр. 2024 г. | 20 | 14 мая 2024 г. | 32 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Defense 2025 составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IAUM | AMLP | TLT | TIP | XLV | XLP | XLRE | SPLV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IAUM | 1.00 | 0.20 | 0.29 | 0.42 | 0.10 | 0.11 | 0.17 | 0.15 |
| AMLP | 0.20 | 1.00 | -0.04 | 0.12 | 0.30 | 0.28 | 0.38 | 0.39 |
| TLT | 0.29 | -0.04 | 1.00 | 0.75 | 0.11 | 0.16 | 0.25 | 0.17 |
| TIP | 0.42 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.18 | 0.20 | 0.32 | 0.24 |
| XLV | 0.10 | 0.30 | 0.11 | 0.18 | 1.00 | 0.63 | 0.63 | 0.76 |
| XLP | 0.11 | 0.28 | 0.16 | 0.20 | 0.63 | 1.00 | 0.59 | 0.83 |
| XLRE | 0.17 | 0.38 | 0.25 | 0.32 | 0.63 | 0.59 | 1.00 | 0.75 |
| SPLV | 0.15 | 0.39 | 0.17 | 0.24 | 0.76 | 0.83 | 0.75 | 1.00 |