Defense 2025

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
TIP iShares TIPS Bond ETF	Inflation-Protected Bonds	12.50%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	12.50%
IAUM iShares Gold Trust Micro	Gold, Precious Metals	12.50%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	12.50%
AMLP Alerian MLP ETF	MLPs	12.50%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	S&P 500, Large Cap Blend Equities	12.50%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	Health & Biotech Equities	12.50%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	12.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Defense 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.47%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель Defense 2025	-0.54%	-1.05%	5.34%	5.65%	13.36%	12.47%	—	—
Активы портфеля:
AMLP Alerian MLP ETF	-0.90%	1.19%	16.71%	14.37%	17.34%	20.21%	16.98%	6.58%
IAUM iShares Gold Trust Micro	-3.63%	-8.60%	0.07%	2.72%	30.28%	29.97%	—	—
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	1.45%	1.35%	3.82%	4.16%	2.94%	8.53%	5.84%	8.27%
TIP iShares TIPS Bond ETF	-0.48%	-0.79%	1.06%	0.88%	4.93%	3.65%	0.88%	2.48%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.51%	-0.80%	-0.56%	-1.32%	4.21%	-2.03%	-6.37%	-1.63%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	1.71%	-0.88%	8.02%	7.80%	4.97%	7.46%	5.88%	7.37%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	0.68%	0.65%	11.53%	10.98%	10.45%	10.37%	3.42%	6.96%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	0.61%	6.63%	-0.75%	0.67%	15.89%	7.44%	6.32%	9.61%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 30 июн. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.65%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.9 лет.

Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Defense 2025 закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.1%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.48%	5.87%	-5.93%	1.55%	-1.18%	-0.08%							5.34%
2025	3.90%	3.25%	0.93%	-1.37%	-0.36%	0.72%	-0.30%	2.08%	1.78%	0.09%	4.12%	-0.76%	14.79%
2024	0.53%	1.80%	3.31%	-2.59%	2.09%	1.40%	3.12%	3.35%	1.40%	-1.71%	3.61%	-5.18%	11.25%
2023	3.25%	-3.62%	2.61%	1.75%	-3.53%	2.43%	1.77%	-1.77%	-3.39%	-0.63%	5.93%	2.66%	7.14%
2022	-2.56%	0.10%	2.14%	-2.71%	-0.77%	-4.85%	4.54%	-2.52%	-7.19%	5.17%	4.35%	-2.17%	-7.07%
2021						0.38%	2.15%	0.65%	-3.21%	3.88%	-1.40%	5.58%	8.03%

Метрики бенчмарка

Defense 2025 has an annualized alpha of 3.20%, beta of 0.39, and R2 of 0.44 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2021.

This portfolio participated in 56.22% of S&P 500 Index downside but only 51.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.44 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
R2 of 0.44 means the benchmark explains less than half of this portfolio's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Альфа: 3.20%

Бета: 0.39

R²: 0.44

Участие в росте: 51.58%

Участие в снижении: 56.22%

Комиссия

Комиссия Defense 2025 составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AMLP

Alerian MLP ETF

SPLV

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

TIP

iShares TIPS Bond ETF

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

IAUM

iShares Gold Trust Micro

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

XLV

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Defense 2025 имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Defense 2025 и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.52	2.01	-0.49
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.09	2.71	-0.62
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.27	1.36	-0.09
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.75	2.69	-0.93
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	4.74	12.34	-7.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AMLP Alerian MLP ETF	48	1.59	2.22	1.27	2.10	6.93
IAUM iShares Gold Trust Micro	32	1.08	1.46	1.22	1.44	3.64
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	15	0.35	0.56	1.06	0.46	1.11
TIP iShares TIPS Bond ETF	43	1.28	1.95	1.23	2.22	6.71
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	14	0.30	0.50	1.06	0.38	0.94
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	16	0.42	0.69	1.08	0.55	1.07
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	26	0.80	1.15	1.14	1.30	3.56
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	34	1.14	1.80	1.20	1.63	3.92

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Defense 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.52
За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defense 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.19%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.19%	3.26%	3.03%	2.99%	3.38%	2.76%	3.03%	2.88%	3.15%	2.73%	2.82%	2.51%
Активы портфеля:
AMLP Alerian MLP ETF	7.62%	8.36%	7.70%	7.86%	7.70%	8.55%	12.31%	9.12%	9.29%	7.97%	8.09%	9.84%
IAUM iShares Gold Trust Micro	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	2.17%	2.04%	1.88%	2.45%	2.11%	1.51%	2.12%	2.08%	2.18%	2.03%	2.03%	2.28%
TIP iShares TIPS Bond ETF	3.77%	3.46%	2.52%	2.73%	6.96%	4.28%	1.17%	1.75%	2.71%	2.07%	1.48%	0.34%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.60%	4.43%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.61%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.13%	3.45%	3.43%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%
XLV State Street Health Care Select Sector SPDR ETF	1.64%	1.60%	1.67%	1.59%	1.47%	1.33%	1.49%	2.17%	1.57%	1.47%	1.60%	1.43%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Defense 2025 показал максимальную просадку в 15.47%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

Текущая просадка Defense 2025 составляет 5.85%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-15.47%окт. 2022 г.	5mo 22d	1y 4mo	1y 10moапр. 2022 г. - февр. 2024 г.
Распродажа 2025 года2025	-7.92%апр. 2025 г.	5d	4mo 14d	4mo 19dапр. 2025 г. - авг. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-7.69%март 2026 г.	20d	—	3mo 7dмарт 2026 г. - сейчас
Откат 2024 года2024	-6.12%дек. 2024 г.	17d	1mo 18d	2mo 5dдек. 2024 г. - февр. 2025 г.
Медвежий рынок2022	-4.59%февр. 2022 г.	1mo 22d	1mo 4d	2mo 26dянв. 2022 г. - март 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.70	1.56	1.55

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.55, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция Defense 2025 с S&P 500 Index

Корреляция Defense 2025 с S&P 500 Index составляет 0.31 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.31
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.46
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.	0.57

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у XLV: 0.59, а самая низкая у TLT: 0.08.

0.08

0.12

0.18

0.41

0.42

0.53

0.57

0.59

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Defense 2025. Самая высокая корреляция с портфелем у SPLV: 0.79, а самая низкая у TLT: 0.38.

0.38

0.48

0.49

0.57

0.68

0.69

0.76

0.79

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	IAUM	TLT	AMLP	TIP	XLP	XLV	XLRE	SPLV
IAUM	1.00	0.25	0.14	0.36	0.10	0.11	0.16	0.14
TLT	0.25	1.00	-0.03	0.75	0.16	0.14	0.27	0.19
AMLP	0.14	-0.03	1.00	0.11	0.26	0.27	0.36	0.38
TIP	0.36	0.75	0.11	1.00	0.20	0.18	0.32	0.25
XLP	0.10	0.16	0.26	0.20	1.00	0.58	0.58	0.81
XLV	0.11	0.14	0.27	0.18	0.58	1.00	0.59	0.72
XLRE	0.16	0.27	0.36	0.32	0.58	0.59	1.00	0.75
SPLV	0.14	0.19	0.38	0.25	0.81	0.72	0.75	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2021 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Defense 2025

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Defense 2025 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации