Defense 2025
Defensive sector/factor ETFs
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | MLPs | 12.50% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | Precious Metals, Gold | 12.50% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | Volatility Hedged Equity | 12.50% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 12.50% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 12.50% |
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | Consumer Staples Equities | 12.50% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | REIT | 12.50% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Defense 2025 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель никогда не перебалансируется.
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
Defense 2025 | 6.40% | -0.37% | 3.81% | 14.23% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 3.38% | 1.18% | 1.02% | 9.49% | 9.48% | 7.99% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.29% | -2.41% | -6.45% | 15.12% | 7.71% | N/A |
AMLP Alerian MLP ETF | 4.67% | -5.25% | 9.78% | 13.06% | 27.03% | 3.11% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.93% | -2.74% | 1.23% | 13.41% | 10.03% | 8.90% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 0.74% | -4.62% | -6.31% | 0.26% | 8.31% | 8.30% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 25.91% | 9.47% | 20.43% | 41.48% | N/A | N/A |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.73% | 0.61% | 2.50% | 7.36% | 1.37% | 2.22% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 2.84% | 0.04% | -1.48% | 5.49% | -9.90% | -1.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defense 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.89% | 3.25% | 0.93% | -1.72% | 6.40% | ||||||||
2024 | 0.51% | 1.79% | 3.30% | -2.60% | 2.10% | 1.39% | 3.13% | 3.36% | 1.40% | -1.72% | 3.59% | -5.18% | 11.21% |
2023 | 3.24% | -3.63% | 2.61% | 1.75% | -3.53% | 2.43% | 1.75% | -1.78% | -3.41% | -0.63% | 5.93% | 2.69% | 7.12% |
2022 | -2.60% | 0.08% | 2.15% | -2.72% | -0.79% | -4.84% | 4.53% | -2.54% | -7.19% | 5.14% | 4.37% | -2.16% | -7.16% |
2021 | 2.18% | 0.66% | -3.23% | 3.89% | -1.38% | 5.59% | 7.67% |
Комиссия
Комиссия Defense 2025 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Defense 2025 составляет 90, что ставит его в топ 10% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 0.76 | 1.15 | 1.14 | 1.20 | 3.24 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.82 | 1.21 | 1.16 | 0.61 | 2.88 |
AMLP Alerian MLP ETF | 0.73 | 1.06 | 1.14 | 0.93 | 3.69 |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.04 | 1.44 | 1.21 | 1.49 | 4.73 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.05 | 0.03 | 1.00 | -0.05 | -0.12 |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 2.53 | 3.35 | 1.44 | 5.21 | 14.25 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.49 | 2.07 | 1.27 | 0.63 | 4.47 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.28 | 0.48 | 1.06 | 0.10 | 0.53 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Defense 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.05% | 3.03% | 2.99% | 3.38% | 2.76% | 3.03% | 2.88% | 3.15% | 2.73% | 2.82% | 2.51% | 2.09% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Fund | 2.53% | 2.77% | 2.63% | 2.47% | 2.28% | 2.50% | 2.57% | 3.04% | 2.62% | 2.53% | 2.52% | 2.40% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.44% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
AMLP Alerian MLP ETF | 7.68% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% | 6.45% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.76% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.69% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.57% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
IAUM iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.03% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.24% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Defense 2025 показал максимальную просадку в 15.52%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.
Текущая просадка Defense 2025 составляет 1.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.52% | 21 апр. 2022 г. | 119 | 10 окт. 2022 г. | 344 | 23 февр. 2024 г. | 463 |
-7.91% | 3 апр. 2025 г. | 4 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-6.12% | 2 дек. 2024 г. | 14 | 19 дек. 2024 г. | 30 | 5 февр. 2025 г. | 44 |
-4.63% | 3 янв. 2022 г. | 37 | 24 февр. 2022 г. | 24 | 30 мар. 2022 г. | 61 |
-4.3% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 23 | 2 нояб. 2021 г. | 42 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Defense 2025 составляет 6.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | IAUM | TLT | AMLP | TIP | XLP | XLV | XLRE | SPLV | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.11 | 0.06 | 0.48 | 0.18 | 0.51 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 0.64 |
IAUM | 0.11 | 1.00 | 0.28 | 0.19 | 0.41 | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.43 |
TLT | 0.06 | 0.28 | 1.00 | -0.02 | 0.75 | 0.16 | 0.12 | 0.26 | 0.17 | 0.40 |
AMLP | 0.48 | 0.19 | -0.02 | 1.00 | 0.14 | 0.30 | 0.31 | 0.39 | 0.40 | 0.62 |
TIP | 0.18 | 0.41 | 0.75 | 0.14 | 1.00 | 0.21 | 0.19 | 0.33 | 0.25 | 0.51 |
XLP | 0.51 | 0.10 | 0.16 | 0.30 | 0.21 | 1.00 | 0.63 | 0.60 | 0.84 | 0.73 |
XLV | 0.65 | 0.09 | 0.12 | 0.31 | 0.19 | 0.63 | 1.00 | 0.63 | 0.76 | 0.71 |
XLRE | 0.63 | 0.17 | 0.26 | 0.39 | 0.33 | 0.60 | 0.63 | 1.00 | 0.75 | 0.80 |
SPLV | 0.61 | 0.15 | 0.17 | 0.40 | 0.25 | 0.84 | 0.76 | 0.75 | 1.00 | 0.83 |
Portfolio | 0.64 | 0.43 | 0.40 | 0.62 | 0.51 | 0.73 | 0.71 | 0.80 | 0.83 | 1.00 |