PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Defense 2025
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Defense 2025

Currency in USD · Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Defensive sector/factor ETFs

Распределение активов

TIP 12.5%TLT 12.5%IAUM 12.5%XLP 12.5%AMLP 12.5%SPLV 12.5%XLV 12.5%XLRE 12.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AMLP
Alerian MLP ETF		MLPs
12.50%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		Precious Metals, Gold
12.50%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		Volatility Hedged Equity
12.50%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		Inflation-Protected Bonds
12.50%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
12.50%
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		Consumer Staples Equities
12.50%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		REIT
12.50%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июн. 2021 г., начальной даты IAUM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.67%10.48%-1.79%10.08%14.60%10.64%
Defense 20255.32%-0.87%2.15%10.42%N/AN/A
Активы портфеля:
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		3.97%-1.14%1.55%7.19%10.05%7.97%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		0.54%0.52%-5.56%10.17%7.99%N/A
AMLP
Alerian MLP ETF		3.72%0.83%1.67%13.23%22.68%2.92%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		4.23%0.52%-0.82%12.24%10.93%9.03%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		-4.74%-3.34%-8.60%-9.46%7.23%7.45%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		25.30%-2.58%23.04%38.06%N/AN/A
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.94%0.11%2.19%4.65%1.25%2.27%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-1.98%-2.03%-4.55%-4.10%-10.20%-0.97%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Defense 2025, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.89%3.25%0.93%-1.36%-1.38%5.32%
20240.51%1.79%3.30%-2.60%2.10%1.39%3.13%3.36%1.40%-1.72%3.59%-5.18%11.20%
20233.24%-3.63%2.61%1.75%-3.53%2.43%1.75%-1.78%-3.41%-0.63%5.93%2.69%7.12%
2022-2.60%0.08%2.15%-2.72%-0.79%-4.84%4.53%-2.54%-7.19%5.14%4.37%-2.16%-7.16%
20212.18%0.66%-3.23%3.89%-1.38%5.59%7.67%

Комиссия

Комиссия Defense 2025 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AMLP
Alerian MLP ETF
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF
TIP
iShares TIPS Bond ETF
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Defense 2025 составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности Defense 2025, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Defense 2025, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Defense 2025, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Defense 2025, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Defense 2025, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Defense 2025, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		0.540.861.110.882.34
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		0.560.801.100.391.67
AMLP
Alerian MLP ETF		0.720.861.120.742.59
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		0.921.301.181.344.14
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		-0.60-0.680.91-0.53-1.30
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		2.172.691.344.3711.15
TIP
iShares TIPS Bond ETF		0.981.391.180.483.01
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.28-0.230.97-0.09-0.43

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Defense 2025 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 23 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.02
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.47 до 0.99, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Defense 2025 за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.11%3.03%2.99%3.38%2.76%3.03%2.88%3.15%2.73%2.82%2.52%2.09%
Активы портфеля:
XLP
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund		2.51%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.53%2.40%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.44%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%
AMLP
Alerian MLP ETF		7.99%7.70%7.86%7.70%8.55%12.31%9.12%9.30%7.97%8.09%9.84%6.45%
SPLV
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF		1.75%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%2.20%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.79%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%1.35%
IAUM
iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.92%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.48%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Defense 2025 показал максимальную просадку в 15.52%, зарегистрированную 10 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 344 торговые сессии.

Текущая просадка Defense 2025 составляет 2.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.52%21 апр. 2022 г.11910 окт. 2022 г.34423 февр. 2024 г.463
-7.91%3 апр. 2025 г.48 апр. 2025 г.———
-6.12%2 дек. 2024 г.1419 дек. 2024 г.305 февр. 2025 г.44
-4.63%3 янв. 2022 г.3724 февр. 2022 г.2430 мар. 2022 г.61
-4.3%3 сент. 2021 г.1930 сент. 2021 г.232 нояб. 2021 г.42

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIAUMTLTAMLPTIPXLPXLVXLRESPLVPortfolio
^GSPC1.000.100.060.480.180.510.640.620.610.63
IAUM0.101.000.280.180.400.100.090.160.140.43
TLT0.060.281.00-0.020.750.160.120.260.180.40
AMLP0.480.18-0.021.000.140.290.310.390.400.61
TIP0.180.400.750.141.000.210.190.330.250.50
XLP0.510.100.160.290.211.000.640.600.840.72
XLV0.640.090.120.310.190.641.000.630.770.71
XLRE0.620.160.260.390.330.600.631.000.750.79
SPLV0.610.140.180.400.250.840.770.751.000.83
Portfolio0.630.430.400.610.500.720.710.790.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 июл. 2021 г.