Intelligent Asset Allocator
Madonna portfolio from pg. 81
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Intelligent Asset Allocator и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Intelligent Asset Allocator на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 12.81% с начала года и доходность в 6.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| Intelligent Asset Allocator | 12.81% | 1.88% | 12.53% | 24.19% | 7.24% | 6.29% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.75% | 3.73% | 17.40% | 37.33% | 16.24% | 13.93% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 14.08% | 3.70% | 18.45% | 34.19% | 9.87% | 9.20% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.69% | 0.10% | 26.69% | 36.21% | 4.53% | 6.78% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 11.24% | 1.48% | 10.92% | 24.56% | 6.94% | 5.67% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 8.58% | 1.20% | 10.66% | 24.08% | 6.23% | 5.27% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 16.22% | 6.40% | 16.37% | 26.74% | 5.75% | 4.25% |
IAU iShares Gold Trust | 29.46% | 4.12% | 12.29% | 36.86% | 12.27% | 7.73% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.92% | -0.57% | 4.71% | 8.04% | 1.36% | 1.60% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Intelligent Asset Allocator, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.62% | 1.89% | 2.72% | -2.12% | 2.93% | 0.61% | 3.65% | 1.61% | 2.67% | 12.81% | |||
| 2023 | 6.16% | -3.35% | 1.64% | 0.52% | -1.71% | 2.97% | 2.95% | -2.53% | -3.41% | -1.67% | 6.19% | 4.71% | 12.44% |
| 2022 | -3.64% | -0.93% | 0.27% | -4.74% | -0.26% | -4.93% | 3.75% | -2.93% | -7.11% | 2.45% | 6.48% | -2.17% | -13.68% |
| 2021 | 0.32% | 1.31% | 1.32% | 2.83% | 1.75% | -0.03% | 0.09% | 1.23% | -2.84% | 2.57% | -1.98% | 2.85% | 9.62% |
| 2020 | -0.75% | -3.86% | -10.10% | 7.17% | 3.29% | 2.70% | 4.26% | 2.57% | -1.94% | -0.79% | 6.87% | 4.30% | 13.08% |
| 2019 | 6.08% | 1.27% | 0.87% | 1.45% | -2.72% | 4.13% | -0.18% | 0.04% | 0.75% | 2.09% | 0.62% | 2.81% | 18.30% |
| 2018 | 2.46% | -3.34% | 0.29% | -0.13% | 0.80% | -0.66% | 1.11% | 0.08% | -0.84% | -4.46% | 1.69% | -3.30% | -6.35% |
| 2017 | 2.27% | 1.84% | 0.65% | 1.17% | 0.54% | 0.65% | 1.99% | 0.85% | 0.72% | 0.71% | 0.94% | 1.16% | 14.33% |
| 2016 | -2.68% | 1.00% | 5.13% | 1.10% | -0.53% | 2.08% | 3.12% | -0.53% | 0.72% | -2.04% | -0.66% | 1.06% | 7.80% |
| 2015 | 1.15% | 1.62% | -0.39% | 1.03% | -0.05% | -1.50% | -0.94% | -3.85% | -1.22% | 3.83% | -0.78% | -1.27% | -2.56% |
| 2014 | -1.36% | 3.72% | 0.07% | 0.45% | 1.04% | 2.16% | -1.50% | 1.96% | -3.85% | 1.77% | 0.19% | -0.46% | 4.04% |
| 2013 | 2.03% | -0.41% | 1.30% | 0.99% | -1.84% | -2.76% | 3.20% | -1.46% | 3.13% | 2.34% | -0.44% | 0.36% | 6.42% |
Комиссия
Комиссия Intelligent Asset Allocator составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Intelligent Asset Allocator среди портфелей на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.85 | 3.80 | 1.52 | 3.05 | 17.77 |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.55 | 2.24 | 1.27 | 1.06 | 8.43 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.86 | 2.68 | 1.34 | 0.96 | 7.31 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.73 | 2.45 | 1.31 | 1.22 | 11.27 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.57 | 2.22 | 1.28 | 0.85 | 9.83 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.63 | 2.33 | 1.29 | 0.87 | 10.13 |
IAU iShares Gold Trust | 2.78 | 3.74 | 1.48 | 5.23 | 17.70 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.80 | 4.41 | 1.57 | 1.31 | 15.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Intelligent Asset Allocator за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intelligent Asset Allocator | 2.40% | 2.41% | 2.11% | 1.78% | 1.77% | 2.30% | 2.30% | 2.00% | 2.09% | 2.02% | 1.98% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.26% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% | 1.04% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.88% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.80% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.55% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.17% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Intelligent Asset Allocator показал максимальную просадку в 22.25%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Intelligent Asset Allocator составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22.25% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 89 | 29 июл. 2020 г. | 112 |
| -20.76% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 396 | 14 мая 2024 г. | 627 |
| -14.99% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 235 | 7 сент. 2012 г. | 343 |
| -12.62% | 18 мая 2015 г. | 171 | 20 янв. 2016 г. | 121 | 13 июл. 2016 г. | 292 |
| -11.87% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Intelligent Asset Allocator составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | IAU | VNQ | VTWO | VWO | VOO | VSS | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | 1.00 | 0.36 | 0.12 | -0.11 | -0.05 | -0.11 | -0.02 | -0.05 |
| IAU | 0.36 | 1.00 | 0.11 | 0.04 | 0.18 | 0.03 | 0.23 | 0.18 |
| VNQ | 0.12 | 0.11 | 1.00 | 0.62 | 0.47 | 0.64 | 0.55 | 0.56 |
| VTWO | -0.11 | 0.04 | 0.62 | 1.00 | 0.64 | 0.84 | 0.74 | 0.75 |
| VWO | -0.05 | 0.18 | 0.47 | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.85 | 0.89 |
| VOO | -0.11 | 0.03 | 0.64 | 0.84 | 0.71 | 1.00 | 0.80 | 0.83 |
| VSS | -0.02 | 0.23 | 0.55 | 0.74 | 0.85 | 0.80 | 1.00 | 0.95 |
| VXUS | -0.05 | 0.18 | 0.56 | 0.75 | 0.89 | 0.83 | 0.95 | 1.00 |