Intelligent Asset Allocator
Madonna portfolio from pg. 81
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Intelligent Asset Allocator и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Intelligent Asset Allocator на 20 апр. 2025 г. показал доходность в 0.83% с начала года и доходность в 5.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Intelligent Asset Allocator | -2.21% | -3.02% | -4.87% | 9.66% | 9.51% | 5.69% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -9.88% | -6.67% | -9.35% | 7.75% | 15.86% | 11.59% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | -15.37% | -8.46% | -16.88% | -2.15% | 11.22% | 5.48% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.51% | -2.81% | -9.16% | 14.48% | 7.91% | 4.67% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 4.37% | -3.37% | -2.04% | 9.39% | 10.82% | 4.53% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 1.31% | -2.20% | -4.29% | 6.37% | 10.27% | 3.94% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -1.58% | -5.83% | -7.19% | 9.30% | 8.02% | 2.72% |
IAU iShares Gold Trust | 26.50% | 9.94% | 21.92% | 38.75% | 14.28% | 10.51% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 2.21% | 0.46% | 2.13% | 6.84% | 1.11% | 1.73% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Intelligent Asset Allocator, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.29% | -0.17% | -1.72% | -2.56% | -2.21% | ||||||||
| 2024 | -1.56% | 2.85% | 2.97% | -3.22% | 3.67% | 1.01% | 4.02% | 1.69% | 2.53% | -1.62% | 3.35% | -3.63% | 12.27% |
| 2023 | 6.88% | -3.30% | 1.17% | 0.53% | -1.52% | 4.12% | 3.31% | -2.74% | -4.14% | -2.32% | 7.34% | 5.58% | 14.94% |
| 2022 | -4.95% | -1.37% | 1.41% | -5.93% | -0.51% | -6.16% | 5.41% | -3.33% | -8.17% | 4.09% | 6.03% | -3.25% | -16.57% |
| 2021 | 0.53% | 2.08% | 1.93% | 3.41% | 1.44% | 0.64% | 0.25% | 1.68% | -3.40% | 3.76% | -2.16% | 3.61% | 14.36% |
| 2020 | -0.85% | -5.02% | -12.20% | 7.94% | 3.43% | 2.53% | 4.34% | 3.11% | -2.27% | -0.97% | 8.21% | 4.49% | 11.43% |
| 2019 | 6.89% | 1.69% | 0.97% | 1.79% | -3.38% | 4.40% | 0.13% | -0.36% | 1.12% | 2.09% | 1.05% | 2.71% | 20.45% |
| 2018 | 2.52% | -3.74% | 0.27% | 0.05% | 1.39% | -0.30% | 1.41% | 0.82% | -0.95% | -5.48% | 1.89% | -5.09% | -7.36% |
| 2017 | 1.89% | 2.05% | 0.40% | 1.12% | 0.42% | 0.95% | 1.89% | 0.56% | 1.22% | 0.80% | 1.35% | 1.03% | 14.53% |
| 2016 | -3.23% | 0.57% | 5.66% | 0.82% | 0.00% | 2.03% | 3.31% | -0.62% | 0.52% | -2.40% | 0.20% | 1.49% | 8.33% |
| 2015 | 0.90% | 1.86% | -0.22% | 0.50% | 0.12% | -1.57% | -0.40% | -4.31% | -1.36% | 4.18% | -0.42% | -1.27% | -2.20% |
| 2014 | -1.45% | 3.83% | 0.09% | 0.37% | 1.16% | 2.21% | -1.65% | 2.20% | -3.92% | 2.28% | 0.37% | -0.29% | 5.06% |
Комиссия
Комиссия Intelligent Asset Allocator составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Intelligent Asset Allocator составляет 84, что ставит его в топ 16% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.32 | 0.57 | 1.08 | 0.32 | 1.42 |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | -0.13 | -0.02 | 1.00 | -0.11 | -0.39 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.79 | 1.17 | 1.15 | 0.55 | 2.79 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.56 | 0.90 | 1.12 | 0.70 | 2.21 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.42 | 0.69 | 1.09 | 0.38 | 1.42 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.51 | 0.85 | 1.11 | 0.48 | 1.67 |
IAU iShares Gold Trust | 2.37 | 3.14 | 1.41 | 4.75 | 12.80 |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.08 | 5.02 | 1.63 | 2.42 | 11.48 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Intelligent Asset Allocator за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.75%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.75% | 2.65% | 2.41% | 2.11% | 1.75% | 1.77% | 2.30% | 2.30% | 2.00% | 2.10% | 2.02% | 1.98% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.44% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.53% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% | 1.12% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.18% | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.40% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.27% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.51% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.36% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Intelligent Asset Allocator показал максимальную просадку в 26.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка Intelligent Asset Allocator составляет 3.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.99% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -23.26% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 397 | 15 мая 2024 г. | 632 |
| -14.64% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 239 | 13 сент. 2012 г. | 347 |
| -13.64% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 318 |
| -12.8% | 29 апр. 2015 г. | 200 | 11 февр. 2016 г. | 103 | 11 июл. 2016 г. | 303 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Intelligent Asset Allocator составляет 8.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BSV | IAU | VNQ | VTWO | VWO | VOO | VSS | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSV | 1.00 | 0.35 | 0.12 | -0.10 | -0.05 | -0.10 | -0.01 | -0.04 |
| IAU | 0.35 | 1.00 | 0.11 | 0.04 | 0.18 | 0.04 | 0.23 | 0.18 |
| VNQ | 0.12 | 0.11 | 1.00 | 0.62 | 0.47 | 0.63 | 0.55 | 0.56 |
| VTWO | -0.10 | 0.04 | 0.62 | 1.00 | 0.64 | 0.84 | 0.74 | 0.74 |
| VWO | -0.05 | 0.18 | 0.47 | 0.64 | 1.00 | 0.71 | 0.85 | 0.88 |
| VOO | -0.10 | 0.04 | 0.63 | 0.84 | 0.71 | 1.00 | 0.79 | 0.82 |
| VSS | -0.01 | 0.23 | 0.55 | 0.74 | 0.85 | 0.79 | 1.00 | 0.95 |
| VXUS | -0.04 | 0.18 | 0.56 | 0.74 | 0.88 | 0.82 | 0.95 | 1.00 |