PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

BKG

Последнее обновление 21 февр. 2024 г.

Распределение активов


VFIAX 31%DODFX 16%VDADX 9%VDIGX 9%VEIRX 8%VSMAX 5%BRK-B 1%VWENX 21%АкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

31%

DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
Foreign Large Cap Equities, Large Cap Value Equities

16%

VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
Large Cap Blend Equities

9%

VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
Large Cap Blend Equities, Dividend

9%

VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
Large Cap Value Equities

8%

VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
Small Cap Blend Equities

5%

BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services

1%

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
Diversified Portfolio

21%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BKG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
10.29%
13.40%
BKG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2013 г., начальной даты VDADX

Доходность по периодам

BKG на 21 февр. 2024 г. показал доходность в 2.13% с начала года и доходность в 9.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
BKG2.13%2.22%10.29%14.66%11.08%9.76%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
4.51%2.94%14.27%23.90%14.28%12.55%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
1.69%1.55%9.67%13.14%8.59%8.10%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
-0.68%3.15%11.01%7.42%8.35%8.35%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
0.64%1.81%7.33%6.57%9.89%9.92%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
-2.07%1.11%4.00%6.29%6.86%4.04%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
2.88%1.89%10.68%14.59%12.21%11.29%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
3.36%2.51%10.41%11.93%12.21%11.30%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
14.16%10.94%16.14%32.09%14.71%13.69%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.25%
20233.10%-2.08%-4.00%-2.35%7.74%4.61%

Коэффициент Шарпа

BKG на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.33

Коэффициент Шарпа BKG находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
1.33
1.75
BKG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BKG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BKG3.13%3.18%4.11%3.92%3.48%3.20%5.06%3.24%3.00%3.72%3.35%2.91%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.38%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
5.98%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%6.63%
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
1.55%1.54%1.54%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.49%1.48%1.43%1.31%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
7.91%7.96%8.79%7.71%2.86%4.45%10.98%3.74%3.87%6.48%6.03%5.28%
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
2.34%2.29%2.23%2.49%4.21%3.93%2.93%1.93%3.66%2.30%2.37%1.61%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.81%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%1.95%0.00%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
2.22%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.84%5.16%2.86%5.69%3.41%2.28%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия BKG составляет 0.19%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.62%
0.00%2.15%
0.27%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.16%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.90
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
1.19
VSMAX
Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares
0.39
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
0.44
DODFX
Dodge & Cox International Stock Fund
0.42
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares
1.39
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.24
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.41

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BRK-BDODFXVSMAXVDIGXVWENXVEIRXVDADXVFIAX
BRK-B1.000.610.640.740.710.790.740.72
DODFX0.611.000.740.690.760.770.700.74
VSMAX0.640.741.000.780.820.840.830.87
VDIGX0.740.690.781.000.900.910.960.90
VWENX0.710.760.820.901.000.890.920.95
VEIRX0.790.770.840.910.891.000.920.89
VDADX0.740.700.830.960.920.921.000.93
VFIAX0.720.740.870.900.950.890.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-0.44%
-1.08%
BKG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BKG показал максимальную просадку в 32.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка BKG составляет 0.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.94%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.141
-20.77%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.30213 дек. 2023 г.488
-16.51%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.705 апр. 2019 г.299
-15.06%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10513 июл. 2016 г.288
-7.25%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

График волатильности

Текущая волатильность BKG составляет 2.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.66%
3.37%
BKG
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев