BKG
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BKG и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 дек. 2013 г., начальной даты VDADX
Доходность по периодам
BKG на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 9.96% с начала года и доходность в 9.75% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| BKG | 9.81% | 0.53% | 8.82% | 14.65% | 10.96% | 9.79% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 14.04% | -1.36% | 11.14% | 20.73% | 14.11% | 12.65% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 8.10% | -0.43% | 7.17% | 13.81% | 8.29% | 8.08% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 7.70% | 5.41% | 9.23% | 13.27% | 8.96% | 8.91% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 10.06% | 3.09% | 10.08% | 13.38% | 10.44% | 9.97% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 5.21% | 1.49% | 7.46% | 6.79% | 7.88% | 3.94% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 10.20% | 1.76% | 8.49% | 14.71% | 11.40% | 11.43% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 6.25% | 0.80% | 5.12% | 10.23% | 9.97% | 10.99% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 21.49% | 5.61% | 12.43% | 24.04% | 15.64% | 13.06% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BKG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.31% | 3.59% | 3.30% | -3.42% | 4.11% | 0.92% | 9.81% | ||||||
| 2023 | 5.15% | -2.87% | 2.03% | 1.86% | -1.99% | 5.91% | 3.10% | -2.08% | -4.00% | -2.35% | 7.74% | 4.55% | 17.48% |
| 2022 | -3.06% | -2.73% | 2.31% | -6.42% | 1.30% | -7.43% | 6.44% | -3.43% | -8.34% | 7.61% | 6.77% | -3.85% | -11.89% |
| 2021 | -1.32% | 3.09% | 4.20% | 4.19% | 1.64% | 0.67% | 1.53% | 2.22% | -3.90% | 5.60% | -2.27% | 5.05% | 22.19% |
| 2020 | -0.92% | -7.75% | -12.97% | 10.12% | 4.06% | 1.59% | 4.42% | 5.43% | -2.55% | -2.17% | 12.11% | 3.64% | 12.94% |
| 2019 | 7.01% | 3.11% | 1.20% | 3.56% | -5.33% | 6.24% | 0.66% | -1.06% | 2.11% | 1.69% | 2.62% | 2.99% | 27.13% |
| 2018 | 4.83% | -4.11% | -1.84% | 0.44% | 0.72% | -0.01% | 3.94% | 1.33% | 0.55% | -5.87% | 2.33% | -7.73% | -6.06% |
| 2017 | 1.88% | 3.25% | 0.53% | 1.20% | 1.40% | 0.58% | 1.99% | -0.11% | 2.46% | 1.43% | 2.43% | 1.34% | 19.95% |
| 2016 | -4.74% | -0.30% | 6.69% | 1.22% | 0.87% | 0.17% | 3.49% | 0.72% | -0.25% | -1.36% | 2.84% | 2.01% | 11.50% |
| 2015 | -2.29% | 5.01% | -1.16% | 1.04% | 0.71% | -2.23% | 1.43% | -6.00% | -2.56% | 7.26% | 0.01% | -2.04% | -1.50% |
| 2014 | -3.41% | 4.49% | 1.13% | 0.82% | 1.89% | 1.72% | -1.70% | 3.39% | -1.85% | 1.68% | 2.36% | -0.80% | 9.85% |
| 2013 | 2.19% | 2.19% |
Комиссия
Комиссия BKG составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BKG среди портфелей на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.72 | 2.42 | 1.30 | 1.71 | 6.84 |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 1.56 | 2.23 | 1.28 | 1.02 | 5.84 |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.73 | 1.16 | 1.13 | 0.51 | 2.13 |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 1.26 | 1.84 | 1.22 | 1.28 | 3.83 |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 0.55 | 0.86 | 1.10 | 0.58 | 1.60 |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.43 | 2.07 | 1.25 | 1.40 | 4.53 |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.03 | 1.51 | 1.18 | 0.98 | 2.82 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.98 | 2.86 | 1.34 | 2.36 | 7.03 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BKG за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.11%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BKG | 3.11% | 3.18% | 4.11% | 3.92% | 3.48% | 3.20% | 5.06% | 3.24% | 3.00% | 3.72% | 3.35% | 2.91% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.80% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.46% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VEIRX Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares | 7.48% | 7.96% | 8.79% | 7.71% | 2.86% | 4.45% | 10.98% | 3.74% | 3.87% | 6.48% | 6.03% | 5.28% |
DODFX Dodge & Cox International Stock Fund | 2.18% | 2.29% | 2.23% | 2.49% | 4.21% | 3.93% | 2.93% | 1.93% | 3.66% | 2.30% | 2.37% | 1.61% |
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.78% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 0.00% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 3.29% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.84% | 5.16% | 2.86% | 5.69% | 3.41% | 2.28% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BKG показал максимальную просадку в 32.94%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка BKG составляет 2.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.94% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 141 |
| -20.77% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 302 | 13 дек. 2023 г. | 488 |
| -16.51% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -15.06% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 105 | 13 июл. 2016 г. | 288 |
| -7.25% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BKG составляет 2.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BRK-B | DODFX | VSMAX | VDIGX | VWENX | VEIRX | VFIAX | VDADX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK-B | 1.00 | 0.61 | 0.64 | 0.74 | 0.70 | 0.78 | 0.71 | 0.73 |
| DODFX | 0.61 | 1.00 | 0.74 | 0.69 | 0.75 | 0.76 | 0.74 | 0.70 |
| VSMAX | 0.64 | 0.74 | 1.00 | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.83 |
| VDIGX | 0.74 | 0.69 | 0.78 | 1.00 | 0.89 | 0.91 | 0.89 | 0.96 |
| VWENX | 0.70 | 0.75 | 0.82 | 0.89 | 1.00 | 0.88 | 0.95 | 0.92 |
| VEIRX | 0.78 | 0.76 | 0.83 | 0.91 | 0.88 | 1.00 | 0.88 | 0.91 |
| VFIAX | 0.71 | 0.74 | 0.86 | 0.89 | 0.95 | 0.88 | 1.00 | 0.93 |
| VDADX | 0.73 | 0.70 | 0.83 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.93 | 1.00 |